PT (position sizing)

[Dzarin]

Jako metoda by to nemuselo být špatný,ale ten SL by to chtělo,když se dívám na knoty svící,tak průměrně aspoň 20 pips..těžko říct,jestli pak bude člověk ještě v plusu..

[tom_czr]

No tak jsem to rychle naprogrameroval, chvilku zkousel a zatim to jde vsechno uspesne do minusu :) Opravdu je to spise jen model, ale myslenka dobra.
Premyslim, jakym zpusobem mam delat position sizing u meho modelu Hanse... jdu dale badat a hrat si s pravdepodobnosti.

Hezky den preje Tom :)

[Dzarin]

To timd..
Ještě bych se chtěl zeptat ,odkud jsi zkopíroval nebo získal ty open,high a low,nějak se mi to nedaří a předpokládám žes to tam asi nevypisoval sám...

[timd]

Data mám z MT > nabídka soubor > ulož jako. uloží aktuálmě načtený graf do souboru csv v VT to jde taky pravé tlačítko myši na grafu a zvolit Copy all chart history data.

to tom_czr: je možné sem dát ten script? .... nač dělat udělané ....

DavidF

[tom_czr]

Jop, jeste si s tim trochu pohraju a dam to sem. Dneska uz jsem utahany jdu spat, zitra ve skole jeste optimalizuju ten kod a prilozim. Doufam ze potom to nejak vyladime, aby to bylo plusove. Myslim, ze je na case stanovit cil! Vytvorime strategii takovou, ktera bude mit random vstupy a bude presto plusova (takove FX kasino). Cili se zamerime jen na PS a vystupy! Budu se tesit na Vase tipy...

Hezky vecer Tom :)

[tom_czr]

Tak prikladam EA ktery jsem narychlo spichnul... :) Podle meho testovani by nemel mit zadne bugy, ale urcite to zkontrolujte. Je to jen model - SLko vetsinou uzavre obchod, jelikoz ve vetsine pripadu neni Open svicky "dostatecne blizko" High/Low. Dejte tipy, co tam dodelat. Naprogramuju to a otestujeme. Hezky den preje Tom :)

[tom_czr]

to Timd:
Samozrejme je treba dat to na 4H graf... Rad bych se s nekym pustil do vyvoje EAcka, ktere funguje na random vstupech. Pokud budes mit jakekoli napady, doprogramuju.

Tom ;)

[timd]

to tom_czr: OK večer dám nápady dohromady :-)

DavidF

[tawa]

docela zajimava diskuze :-)... mozna by tomuto stylu obchodovani pomohl takovyto statistiky exhibicionismus :-) skoda, ze precijenom je to jiz starsiho data clanek, ale presto velmi doporucuji nahlednout... trosicku se snazim k temto vysledkum prihlizet pri breakout systemu a musim rict, ze neco na tom bude

[tom_czr]

to Tawa: Nejak takhle jsem si to s tou pravdepodobnosti pohybu predstavoval... Jinak Timd me pozadal o backtest drive zminovaneho 4H modelu s random vstupy. Samozrejme jedna se jen o model, podle toho vypadaji i jeho vysledky. Stale mi z dlouhodobeho hlediska vychazi nejlepe ruzne upravy Hanse, takze se zamerim na nej :) Jinak nevim proc, dneska jsem se vrtal v MTcku a nemuzu se dostat na 90% kvalitu pri backtestingu... hm :/ No nevim, musim si to znova vsechno projit... Hezky vecer preje Tom :)

[Malcikk]

2 tawa:

Jj, taky mě to začíná velmi zajímat... A taky bych to rád uplatnil na breakouty, které se jako začátečník pokouším optimalizovat. Že by se mi chtělo vstupovat úplně náhodně, to asi ne, ale na základě nějakých velmi, velmi jednoduchých pravidel, jako je breakout, tam by se tento MM určitě uplatnil.

2 tom_czr:

Jakým způsobem upravuješ Hanse? Jedeš ho v základní podobě s optimalizací parametrů nebo přidáváš nějaké filtry?
Jinak 90% kvalita se fakt dostat dá podle těch návodů, tak si to znovu projdi :)

[tom_czr]

to Malcikk:
jj, vim ze 90% se da bez problemu dostat. Nekde jsem se zrejme uklikl. Ted jsem si ty data nahral cele znova a uz to slape.
Co se tyce Hanse, tak to vlastne cele prekopavam. Orders jen ve smeru trendu, planuju udelat to, aby se mi PT nastavoval podle aktualnich podminek trhu, premyslim nad dalsimi upravami podle jinych breakout systemu :) Snizuje se mi tim samozrejme ziskovost, ale daleko vice se mi snizuje DD. To je pro me dulezite, kdyz bude mensi DD, mohu si dovolit zvetsit objem obchodu -> v konecnem dusledku budu mit vetsi zisk. Je treba abych testoval a zkousel...

Ma nekdo nejake tipy, jak vytvorit profitabilni EA s random vstupy?

Hezky den preje Tom :)

[luk.popelka]

Dobrý den, vložil jsem svoji žádost o radu týkající se PS k vláknu vztahujícímu se k článku o PS publikovaného zde na finančníku. Pro úplnost www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-vydelavame-penize-V.html

Našel jsem ale i toto vlákno ve forexu, tak vkládám i sem.

Mám systém který nyní obchoduji. Můj počáteční vklad je 25 000Kč. Backtestingem mám vysledováno že nejlépe vhodný SL je 685Kč a tento SL dodržuji. Když si s tímto SL vypočtu můj risk na jeden obchod, vyjde mi 2,74%. Paráda. Jsem spokojen, chtěl jsem se držet pod 3% a to vychází.
Musím ještě dodat, že vše je při 0,1lotu.
Když zkusím použít vzoreček k modelu fixed fractional tak mám tuto nesrovnalost, jestli za "maximální procento riskovaného kapitálu" dosazuji již zmíněných 2,74%. Když to udělám, vyjde mi 1. Takže jak kdyby budu obchodovat 1 kontrakt. Pro mě tedy 0,1 lot. No a logicky mi vychází, že K (počet kontraktů) mi vyjde 2 až při dosáhnutí částky 50 000Kč. Od této chvíle mohu zvýšit a obchodovat s 0,2loty. SL se mi tím pádem zvýší na 1370Kč, ale k účtu 50tis. to bude stále 2,74%. To je logické. Obchodovat s 0,3loty začnu při účtu 75 000Kč, 0,4loty se 100 000Kč atd.
Potom ale nechápu, proč vůbec tento vzoreček je, nebo spíš asi dělám chybu. Protože nepotřebuji podle této úvahy žádný takový vzoreček. Když chci udržovat stále SL na úrovni 2,74% tak při každém "navýšení" účtu o 25 000 navýšim i počet lotů o jeden. V mém případě z 0,1 lotu na 0,2loty atd. To jsem ale vypočítal i bez znalosti vzorců. Právě proto se mi to nezdá a myslím že má teze nebude asi správná.
Když si pročtu článek. tak Tomáš píše, že max. vel. risku (SL) má 80USD a hodnota riskovaného kapitálu je 4%. Potom ale nechápu,jak mohl dále napsat že počítá s účtem 5000usd. Vždyť 80 USD SL je 1,6% účtu o velikosti 5000USD. Toto právě nechápu. Jak může počítat se 4%, když mu 80dolarový SL tvoří 1,6% částky z účtu, kterou riskuje na jeden obchod.
Prosím o vysvětlení. Nevím jestli jsem úplně mimo těmito výpočty nebo jestli to chápu dobře, že s 0,2loty mohu začít obchodovat při 50tis účtu, ale to mi pak zase nesedí vzoreček fixed fractional.
Pokud jsem úplně mimo, tak se za svoji blbost omlouvám.

[jano]

luk.popelka: Počítaš to dobre.
Vzorec z modelu FIXED RISK slúži na prepočítanie pred každým obchodom do ktorého sa práve chysáš vstúpiť.
Pri obchodovaní minilotov je pravda, že pri zdvojnásobení kapitálu sa len zdvojnásobí počet minilotov.
Lepšie viditeľné je to až pri vyššom obchodnom účte, kde sa obchodujú celé loty a teda sa postupne zvyšujú za desatinnou čiarkou (1,1; 1,2 ....atd.).
Pri celých lotoch teda nečakáš kým ti 250 tis. účet narastie na 500 tis. a pozíciu navyšuješ o celý lot. Skús si to prepočítať s akýmkoľvek vyšším vstupným kapitálom.

K článku.... Ak sa Tomáš rozhodol na základe backtestov na 1 obchod riskovať 80 USD, z celkového účtu 5000 USD chce ale riskovať 4%, začne obchodovať viac kontraktov.
Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne takto z rána.

[luk.popelka]

Jano:
děkuji za vysvětlení, v tom případě to tedy chápu. Už jsem si to včera zkoušel počítat a je to tak. Od obchodování s více jak 1lot je to úplně jiné než při obchodování s miniloty.

Nad tím článkem jsem také přemýšlel. A je to tedy tak, že Tomáš chce riskovat 4% z účtu tj. 200 USD, ale z backtestu má ideální SL 80USD. Tím pádem dobře pro něho, protože SL mu tvoří jen 1,6% a on chci riskovat 4%, může tedy obchodovat více kontraktů.
Už to chápu, děkuji za vysvětlení. Včera už jsem se tomu věnoval dlouho a začal se do toho zamotávat. Díky