Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Obchodni system RSIcross


Martinek

Doporučené příspěvky

Zdravim,

z dlouhe chvile jsem sestavil a velmi letmo otestoval jednoduchy obchodni system pro intradenni obchodovani, ktery jsem marketingove nazval RSIcross. ;-) Ve vcerejsim prubehu trhu E-mini Russell 2000 (ER2) mi pri backtestingu vygeneroval 8 zajimavych signalu, vsechny profitove. Dnes ho zkousim na Euru a uspesnost je podobna.

Sam tento system prozatim neobchoduji, pouze hledam alternativy ke svemu soucasnemu systemu. Jak se zda, tudy mozna povede cesta a v budoucnu ho treba zacnu testovat poradne. Nicmene mozna nekomu z vas pomuze uz ted ci alespon nekoho inspiruje k sestaveni podobneho vlastniho systemu pro ID obchodovani.

Jen doplnim, ze za dnesni dopoledne jsem s timhle jednoduchym systemem na Euru papirove vydelal uz vice nez $600 USD pri RRR asi 1:4 a uspesnosti 80%. Nicmene muj vzorek obchodu za dnesni den je velmi omezeny a neberte ho tedy nijak zavazne. Pro ziskani objektivnich informaci bude zapotrebi provest alespon 100+ obchodu, z nichz se uz da neco o jeho uspesnosti zjistit.

Zde je tedy samotna kostra obchodniho systemu RSIcross:



trh: EUR (6E)
timeframe: 3 min

primarni indikator - RSI
- perioda: 14
- linka, bar
- hlavni linie 30 a 70
- stredni linie 50

sekundarni indikator - EMA
- perioda: 34

vstup - long
- pouze v jasnem long trendu (urceni vizualne dle EMA)
- RSI prekrizi linii 30, 50 nebo 70 smeren vzhuru
- linka RSI vydrzi dalsi bar natocena vzhuru
- Volume > 500
- prikaz: MKT

vstup - short
- pouze v jasnem short trendu (urceni vizualne dle EMA)
- RSI prekrizi linii 30, 50 nebo 70 smeren dolu
- linka RSI vydrzi dalsi bar natocena dolu
- Volume > 500
- prikaz: MKT

vystup
- okamzite pri odrazeni od linie 50 (zobacek)
- pri vytvoreni zobacku v jine oblasti az po dalsi usecce ve smeru odrazu
- RSI prorazi linii 30, 50 nebo 70 opacnym smerem
- po 3 bars v prekoupene/preprodane oblasti
- jestlize se v prekoupene/preprodane oblasti objevi dve protichudne svicky za sebou
- prikaz: MKT

stop-loss
- trailing-stop
- $75 USD (0.0006 pts.)
- pouze jako ochranny, ne jako standardni exit
- po vstupu do prekoupene/preprodane oblasti manualne posunout min. na B/E + 1 tick
- pri priblizeni k S/R oblasti manualne posunout SL 4 ticky nad/pod oblast


Pro ilustraci jeste jeden obrazek...



1. Vstup do long pozice pri prekroceni linie 70 (prekoupena oblast).
2. Vystup z pozice po 3 bars v prekoupene oblasti.

Zisk cca $300 USD za 15 minut s RRR 1:4.

Uvitam pripadne postrehy, komentare, doplneni, vyhruzky apod.
Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 229
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Martine, tento koncept vypadá velmi rozumně. RSI je hodně silný indikátor. Jenom pro inspiraci a další povzbuzení v hledání - takto může vypadat equity křivka na 5 min ER2 pouze v případě, že se obchoduje RSI do longu při překročení hranice 80 v případě, že RSI zůstane nad 80 alespoň ještě jeden bar. Není to kompletní obchodní systém a jako výstup je použit pouze: PT 400, SL 100, posunutí SL na B/E po 200. Dokonce tam není ani žádný filtr na trend či volume. Tzn. věřím, že podobná strategie dotažená do konce může generovat slušné příjmy. Petr

1333

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mariane,

to jsem prave zkoumal. :-) Faktem ale je, ze pokud RSI protne nekterou z linii pri dost ostrem sklonu a vysokem volume, neni co resit. Obvykle treba protne RSI dve linie v horizontu nekolika minut - pak jde casto o dlouhy trend a pokud obchodnik nenastoupil pri prvnim signalu, ma jeste sanci nastoupit pri druhem a stale bude profitovat. Alespon tomu odpovida muj (prozatim dost maly, ale aspon nejaky) backtesting. Z tohoto duvodu mi prijde rozumne ponechat v systemu vsechny tri linie a pro filtrovani vyuzivat prave dalsi pravidla, zejmena trend a volume. Vysledek je prozatim takrka dokonaly. :-) Uvidime, co to bude delat v delsim horizontu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Martine, spisovatel se nezapre :). Ten system ve vicemene shodne podobe jsem chtel otestovat uz driv a i by se tak stalo, kdyby mi porad nekolabovala technika :(. Kazdopadne to vyzkousim. Jen jsem se chtel zeptat, na zaklade ceho jste definoval napriklad posun stop lossu na 4 body od problemove oblasti.

Kdyz uz specifikujete velmi konkrétní čísla, stálo by zato přesněji definovat, co znamená "trend" za pomocí EMA. Tzn. jak dlouho má být rostoucí, resp. klesající, případně pod jakým úhlem? Na Obr1 lze vzestup ceny ocekavat, jednak dochazi ke zvysovani RSI a taktez ty cerne bary vypadaji spis na korekci nez na cokoliv jineho. Ale zrovna v tom miste bych si se silou trendu za pomoci EMA nebyl moc jisty...

Take jsem vzdy myslel, ze RSI indikuje vstup/vystup pri protnuti 30 nebo 70 proc. urovne, ale vzdy jen smerem do stredu ?

Marek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Michale: Diky za podporu. :-) Zatim jeste zustavam u Woodieho, ale tenhle system urcite brzy zacnu dlouhodobe testovat. Prozatim se k nemu dostavam jen narazove... :-)

Marku: Jsem rad, ze se system libi. :-) Tak tedy postupne:

1) Posun SL na 4 body od problemove oblasti jsem urcil na zaklade pozorovani. Jestlize mam v trhu standardni SL $75 USD a krivka se zacne priblizovat nejakemu kritickemu mistu, je na case ho utahnout. Snizeni na $50 USD je jeste relativne slabe utazeni, ale funguje pomerne dobre (dle dosavadniho maleho vzorku testu).

2) Trend urceny na zaklade EMA - jde ciste o pomocny indikator. Nesleduji ani uhel ani pocet baru, smysl EMA je pouze potvrzovaci. Ve vyse uvedenem prikladu sel trend dlouhou dobu relativne do strany, pak se objevilo nekolik signalu:
- odrazeni od support
- rada up-trend svici
- prudce vzrustajici RSI a prekrizeni dvou linii (50, 70)
- pri vstupu (po prolomeni 70) uz je i vizualne znatelny rostouci trend EMA

3) RSI se da obchodovat celou radou zpusobu. Nejcasteji se pouzivaji:
- RSI divergence
- protnuti trendovych car
- prekrizeni stredove linky (50)
- prekrizeni linii extremnich oblasti (30, 70) bud do stredu nebo i od stredu

V kazdem pripade neni dulezite, jak se co obchoduje kde jinde, ale jak funguje tohle. :-) A na zaklade dosud provedenych testu to funguje spolehlive. :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Uprimne kdyz mi nekdo rekne, ze uspesnost jeho systemu je 80%, tak ve mne zacne blikat vystrazne svetylko :). To ale neni nic proti konkretnimu systemu, jen obecny postreh.

Jinak by bylo fajn nekam posilat screenshoty uzavrenych obchodu, plus napriklad obchodni denik (treba sem, pripadne nekam jinam v PDF). Je pravda, ze deset ani dvacet obchodu neni smerodatnych. A cim vic lidi bude moct posuzovat konkretni rozhodnuti, tim lepe pujde obrusovat a upresnovat system jako takovy.

Co se tyka EMA, mozna bych zkusil opravdu nejaka pravidla definovat. Jako nejjednodussi postup mi pripada urcit nejaky uhel . Nebo zvolit na identifikaci trendu uplne jiny indikator :). Btw chop indikator v WCCI meni barvy prave podle uhlu, ktereho na danem miste dosahuje EMA. Myslim, ze uspesne pouzivani RSI je prave nevstupovat do nejasnych trendu. Takze toto je urcite cast, ktera v tom obch. systemu neni uspesne doresena...

Az rozebehnu svuj ostry ucet u IB (snad se to uz bude pocitat na dny) a budu moct poradne pracovat s grafy, urcite budu prispivat svymi poznatky.

Marek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Slush: Tech 80% urcite pri vetsim vzorku nevydrzi, ale prozatim je to prijemne cislo. :-)) Co se tyce urceni trendu - zatim si myslim, ze je zbytecne tuhle cast dotahovat nejak extremne dal. Zamerne jsem to nechal jen na vizualnim posouzeni smeru EMA, anebrz tenhle ukazatel ma relativne maly vyznam (s ohledem na dalsi filtry a celou koncepci systemu) a slouzi skutecne jen jako potvrzovaci, ne jako rozhodovaci.

Budu se tesit na postrehy z testovani. Hodne uspechu u IB! :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.