Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
  • Sledování průběhu skriptů

    V diskuzi se poměrně často objevují dotazy jakým způsobem zjistit proč spuštěný python skript nedoběhl do konce nebo proč se vůbec nespustil. Dnes si ukážeme, jak tyto situace řeším ve svých systémech a také jak monitoruji úlohy spuštěné na pozadí.

    Interactive brokes a komise - Tiered vs Fixed

    Jak se změní poplatky u menších pozic při změně komisí z Fixed na Tiered?

    Odesílání nákupních příkazů do IB pomocí knihovny ib_insync

    K automatizaci obchodování u IB používáme rozhraní API a obchodní příkazy odesíláme pomocí pythonu s použitím knihovny ib_insync. V rámci autotraderu uvedený princip používáme k obchodování akcií, nicméně knihovna ib_insync umožňuje obchodovat i další trhy jako futures nebo opce. V dnešním tutoriálu si jednotlivé principy podrobněji ukážeme.

    Kontrola shortovatelnosti akcií pomocí Python skriptu

    Řada strategií využívá shortování akcií. Zejména v poslední době, kdy některé akcie procházejí neuvěřitelným turbuletním vývojem (např. diskutovaná GameStop) je potřeba před shortováním zkontrolovat, jestli je akcie shortovaná a za jakých podmínek. Zde je ukázka postupu, který používám.

    Portfolio analýza systémů z Excelu zahrnující otevřené obchody

    V předchozím tutoriálu jsme si ukázali jak načíst z deníku vedeného v Excelu záznamy o ukončených obchodech, a ty následně upravit pro účely další analýzy. Ve svých denících, ale evidujeme i otevřené pozice, kde náš záznam obsahuje pouze informace o vstupu, a prozatím čekáme na splnění výstupní podmínky. Dnešní video obsahuje popis, jak v daném případě postupovat.

    Rotační strategie v Amibrokeru

    Funkční strategie nemusí být složité, nejdůležitější je, abychom s nimi měli otevřené pozice v trzích. Pak mohou nastat i situace, kdy strategie vytvoří přes 250% ročně bez použití páky. Samozřejmě se tak neděje každý rok, ale od toho obchodujeme portfolia, abychom si zvyšovali šance, že některé z našich strategií se zadaří.

    Portfolio analýza systémů z Excelu

    Dnes si ukážeme, jakým způsobem lze do Pandas dataframe načíst seznam skutečně provedených obchodů z našeho obchodního deníku vedeného v Excelu a následně vysvětlím, jak je nutné data upravit do formátu, který by umožnil provést portfolio analýzu. Jako zdroj dat použiju obchodní deník, který používám v rámci podpory swingového workshopu, ale není to podmínkou, uvedený princip lze aplikovat na jakýkoliv formát deníku.

    Stress testování strategií využívající limitní příkazy

    V případě práce s limitními obchodními příkazy se občas může v praxi stát, že se cena rychle dotkne úrovně s limitním příkazem, nebo ji v akciích i lehce projde, ale broker nás nevyplní nebo vyplní jen částečně. Jak si ve strategiích ověřit, že i se započtením podobných "náhod" budou naše strategie vydělávat? V tutoriálu ukáži dvě technické taktiky, které používám.

    Jak funguje Trailing Stoploss a postup vytvoření výstupní strategie pro Autotrader

    v tutoriálu si vysvětlíme jak funguje Trailing stoploss, tedy stoploss, u kterého se hodnota automaticky posunuje, pokud se obchod vyvíjí v náš prospěch. Definujeme si jeho princip, a také si v Jupyter Notebooku ukážeme jak si můžeme hodnotu trailing stoplosu vypočítat pomocí Pythonu.

    Amibroker: Hledání chyb v kódu pomocí funkce Plot

    V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak postupovat v případě, že kód v Amibrokeru nepracuje tak, jak bychom chtěli. První pomocník v takovém případě je funkce Plot, přes kterou je možné vizuálně kontrolovat obsah proměnných.

    Propojení generovaných reportů pomocí knihovny Htmlcreator

    v dnešním tutoriálu si ukážeme práci s další zajímavou knihovnou Htmlcreator, kterou můžeme zapojit do přípravy denních reportů. Pomocí této knihovny si vytvoříme rozcestník, kde jednotlivé html soubory propojíme pomocí hypertextových odkazů.

    Praxe: adaptivní příkazy a vytváření dynamických watchlistů

    V dnešním tutoriálu ukáži, jak využívám adaptivní příkazy v IB pro obchodování méně likvidních titulů. Zmíním, jak dlouhodobě vyhodnocuji různé způsoby exekucí. Druhá část tuturiálu je zaměřena na způsob, jak vyhodnocuji každý den více než 20 000 titulů, které používám pro některé strategie - využívám proto dynamických watchlistů.

    Task Scheduler a nastavení úloh pro ID obchodování

    Plánovač úloh ve většině případů používáme pro spouštění úloh spojených s obchodováním na denní bázi. Dnes si ukážeme, že úlohy je možné spouštět i v kratších intervalech a plánovač tak můžeme využít v rámci intradenního obchodování.

    Vytváření databáze fundamentálních dat

    Fundamentální data mohou představovat zajímavý zdroj signálů pro systematické strategie. Jejich nákup ale není levný. Přitom pokud používáte např. Norgate Data máme množství fundamentálních dat k dispozici. Ovšem jen v "aktuálním časem", data se v průběhu doby mění. Určitě tak může být velmi dobrý nápad data průběžně ukládat a časem si vytvořit hodnotnou databázi. V tutoriálu ukáži, jak konkrétně to dělám já.

    Instalace pyfolia do virtuálního prostředí Pythonu

    V jednom z předchozích tutoriálů jsme se věnovali knihovně pyfolio a v diskuzi bylo mnoho dotazů na postup instalace. Dnes si ukážeme jak postupovat krok za krokem a k instalaci použijeme virtuální prostředí.

    Korelace jako nástroj řízení risku

    Risk je možné řídit řadou cest. Jako nejefektivnější vnímám obchodování portfolia diverzifikovaných systémů. Tedy systémů, které mají spolu navzájem nízkou korelaci. Ovšem v dobách silných tržních propadů se velmi často dočasně i nekorelující systémy začínají chovat dost podobně. A to může být čas zatáhnout za "ruční brzdu" a dočasně omezit systémům kapitál. V dnešním tutoriálu si ukážeme základ, jak toto prakticky otestovat.

    Nová verze skriptu Autotrader 1.5

    V dnešním videu představím novinky ve skriptu Autotrader. Úpravy se týkají zejména výstupů, kde nově zapisujeme výsledky vyhodnocení výstupních podmínek do logu. Nová verze zároveň umožňuje pevně stanovit počet obchodovaných akcií ve vstupním csv souboru.

    Stavíme systém obchodující price action swingy IV

    V tutoriálu se zaměříme na odhalení problému způsobujícího občasné přepsání vstupního signálu. Následně si probereme využití funkce Optimize pro optimalizaci parametrů obchodních systémů.

    Generování vstupních signálů pomocí CBT doplněné o export equity

    V dnešním videu si ukážeme jakým způsobem můžeme spojovat dílčí kódy CBT do větších celků.

    Stavíme systém obchodující price action swingy III

    V tutoriálu si ukážeme, jak nám může pomoci funkce Exrem vyřešit domácí úkol z předcházejícího videa. Podíváme si na velmi zajímavé výsledky, které strategie v tuto chvíli vytváří.

    Amibroker a Interactive Brokers plugin pro napojení ID dat

    V dnešním tutoriálu si ukážeme jaký způsobem je možné napojit Amibroker na intradenní data od IB a sledovat grafy v reálném čase.

    Stavíme systém obchodující price action swingy II

    V dnešním tutoriálu posuneme dál stavbu systému obchodující strukturu swingu.

    Generování vstupních signálů pomocí CBT

    V dnešním videu se podrobněji zaměříme na vyhledávání signálů pomocí CBT a ukážeme si jak vytvořit plnohodnotný skener obchodních signálů. Integrace této logiky přímo do AFL kódu přináší jednu velkou výhodu, seznam signálů můžeme získat v jednom běhu zároveň s výsledky backtestu.

    Stavíme systém obchodující price action swingy I

    V tutoriálu se zaměříme na popis funkcí peak a trough. Ukážeme si, jak zobrazit základní strukturu trhu pomocí PlotShapes a jak získat hodnoty posledních swingů použitím funkce valueWhen. S těmi již lze začít experimentovat při testování např. průrazů posledních swingů.

    Vytvoření statické html stránky pomocí knihovny Plotly

    v dnešním tutoriálu volně navazuji na Petrův příspěvek, ve kterém ukazuje svůj pracovní den a mezi jinými i aplikaci Trading room, ve které si vizualizuje obchodované portfolio a parametry jednotlivých strategií. Ukážeme si postup, jak bychom mohli pomocí Pythonu a knihovny Plotly vytvořit podobný layout ve formě statické html stránky. 

    Začínáte s tradingem?






    Získejte kvalitní základy zdarma v ucelené výukové sérii.

    Většina začátečníků se vrhá do tradingu s naivními nástroji a očekáváními. Zbytečně plýtvají časem a penězi. Využijte našich více než 15 let v trzích a naučte se od začátku v trzích systematicky využívat možnosti, které nabízejí.
    Bezplatná registrace do pětidilné video série.

    Nemáte trading takový, jaký byste si jej představovali?

    Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.

    Přejít na Základy profitabilního obchodování v 10 týdnech
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.