Jump to content
Co nového? Mé kurzy
  • Obchodování futures skrz MetaTrader5 a python (Darwinex Zero)

    V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze zmiňuji, že jsem začal obchodovat futures portfolio na virtuálním kapitálu Darwinex Zero (milion dolarů). Tutoriál přináší shrnutí podstatných python funkcí, které pro to ve svém autotraderu používám.

    image.png

    Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

     

     

    28.6.2024

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


    Sdílíme, co nám samotným funguje.
    7 výukových lekcí.

    Jak reálně uspět v tradingu?

    Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

    Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

    >> Získat kurz zdarma <<

    Další články na toto téma

    Jak prakticky na první alokaci externího kapitálu (a příjmy stovek až tisíc euro měsíčně bez risku)

    Aby člověk reálně zbohatl, je dobré vyhledávat příležitost s asymetrickým riskem. Takovou, kdy můžeme hodně vydělat při malém a kontrolovaném risku. Zde je popis toho, na čem aktuálně sám pracuji, jak se mi cesta daří a jak můžete zkusit dělat totéž.
    Obsah:
    Proč pracovat s virtuálním kapitálem? Pravděpodobnost úspěchu Tipy pro získání alokace Aktivnější obchodování Příklad hacku aktivního obchodování Pozor na volatilitu na účtu Klíčová je konzistence Automatizace obchodování na Darwinex Zero Získání vaší první alokace v bodech V tradingu lze příležitostí s asymetrickým riskem najít řadu. Nejvíce lákavé a bezpečné jsou ty spojené se správou externího kapitálu. Retailoví obchodníci tradičně hledají způsob, jak obchodovat pod prop firmami, kde neriskují svůj kapitál a mohou inkasovat procenta z vydělaných zisků. Na Finančníkovi si ukazujeme, že cest, jak s externím kapitálem pracovat, je řada.
    Sám se práci s cizím kapitálem věnuji intenzivně, a přestože mám tento business již pár let rozjetý, nebráním se dalším formám diverzifikace. Tato oblast nabízí traderům skutečně možnost multiplikovat to, co umí.
    V tomto směru mám stále velmi dobrý pocit z cesty, kterou jsem popsal v článcích Milionové intradenní portfolio a Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A to až tak, že už jsem celé obchodování rozběhl, mám za sebou prvních více než padesát obchodů a blížím se k první velmi pravděpodobné alokaci.
    A jelikož mnoho z toho, co sám dělám na Finančníkovi, sdílím, připravil jsem souhrn tipů, které vám mohou se k alokacím také pomoci dostat.
    Proč pracovat s virtuálním kapitálem?
    Nejprve ale krátké shrnutí toho „Proč se věnovat práci s virtuálním kapitálem“, což je otázka, která je často pokládána v momentě, kdy s ostatními tuto cestu diskutuji (zejména v kontextu toho, že sám rozhodně netrpím nedostatkem reálného kapitálu). Nedivím se – dokud člověk neprostuduje detaily, může popisovaná cesta vypadat jako mnoho jiných nabídek, které existují čistě proto, aby z lidí tahaly poplatky za nejrůznější krátkodobé výzvy k získání účtů pracujících s předraženými CFD.
    To, co mě zaujalo na Darwinex Zero je, že obchoduji plnohodnotné futures (data z CME) – tedy nikoliv CFD, s bid/ask jako u jiných brokerů a běžnými komisemi. Pro dosažení alokací nejsou žádné penalizace za malý zisk či za příliš hluboký drawdown. Distribuce alokací se řídí jasnými pravidly.
    Kolik mohu vydělat? Krátkodobě stovky až tisíce dolarů měsíčně, výhledově výrazně více (viz článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze).
    Kolik riskuji? To nejhorší, co se mi může stát je, že zaplatím daný měsíc předplatné služby (38 euro + 5 euro za futures data).
    Přitom první výsledky (viz níže) naznačují, že se zvolenou strategií mám opravdu vysoké šance vydělávat peníze hned od začátku, platit tak reálně nulu za provoz účtu a otevírat se příjmům (první alokace mohou být až 3*375 tisíc euro, pokud s takovou alokací systém vytvoří 5% zisk měsíčně, pak můj příjem bude 8 437,50 euro za daný měsíc). Určitě je zde potenciál pracovat s penězi, které už nejsou nezanedbatelné.
    Tedy risk je výrazně asymetrický. Riskuji 43 euro měsíčně, vydělat mohu stovky až tisíce euro měsíčně. A potenciálně i více, protože v Darwinexu existují úrovně Gold s vyššími alokacemi na delší dobu a dále pak kapitál od externích investorů.
    Samozřejmě je zde otázka času, který je třeba nad projektem trávit. I pro takový asymetrický risk bych patrně nebyl ochoten věnovat dlouhodobě hodiny sezení u počítače. Ale to také nemusím. Celý účet řídí Python autotrader skript, který vše plně automatizuje. A to tak, že skript se spouští pomocí časovače Windows a reálně tak s tímto projektem netrávím denně ani minutu času. Skript jsem se rozhodl na Finančníkovi sdílet – viz níže.
    Risk/reward je zajímavé, čas s projektem trávit nemusím, jaké jsou reálné pravděpodobnosti úspěchu?
    Pravděpodobnost úspěchu
    Zatím se jeví dost vysoké. Na „milionový účet“ jsem nasadil svoji nuanci strategie intradenního breakoutu, kterou jsme si vyvinuli v Trading Room (popis systematických pravidel v podobě otevřeného backtestovatelného kódu pro TradeStation naleznete v Trading Room v příspěvku Breakout edge a využití emini futures).
    Jak jsem zmínil, obchoduji plně automatizovaně s využitím pravidel popsaných v Trading Room. Od publikování posledního článku má autotrader za sebou po 13 obchodních dnech přes 50 obchodů (tedy již poměrně slušný statistický vzorek) se zhodnocením 3,16 % při drawdownu -2,47 %:

    Přitom už při podobné výkonnosti je zaručena minimální alokace 30 000 euro. Stačí zadat čísla do kalkulačky Darwinex Zero:

    Pokud by další měsíc dosahoval systém výkonnosti 3,5 % za celý měsíc (nyní je zmíněných 3,16 % prakticky jen za polovinu měsíce), pak už jen ze základní alokace 30 000 euro bude výdělek 157 euro, což pokryje předplatné na více než 3 měsíce. Přitom je velká šance, že by při takové výkonnosti systém dostal další alokaci 30 000 euro, a hodnotil tak již 60 000 euro atd.
    Tedy reálně vidím pravděpodobnosti na výplatu reálných peněz slušně vysoké. Při daném poměru risk/odměna a nulové časové náročnosti se mi prostě tato cesta upřímně líbí a dává smysl coby diverzifikace v celém mém kompletním tradingovém businessu.
    Tipy pro získání alokace
    Toto jsou zatím postřehy, které vám mohou pomoci získat první alokaci co nejdříve.
    Aktivnější obchodování
    Alokace se přidělují na začátku měsíce poté, co proběhne fáze kalibrace vašeho obchodování. Pro kalibraci systém potřebuje 15 obchodních dnů. Sám mám nyní za sebou 13 obchodních dnů z 15:

    Abychom měli kalibraci rychleji za sebou a mohli získat alokace, je dobré obchodovat aktivněji. Pokud budete mít jeden obchod za týden, bude kalibrace trvat měsíce. Sám jsem tak intradenní breakout nasadil na 9 futures trhů a prakticky každý den mám obchod. A pokud jsem obchod neměl, udělal jsem malý diskreční trade s minimální pozicí a nulovým riskem proto, aby se i tento den počítal mezi obchodní.
    Příklad hacku aktivního obchodování
    Jakmile bude kalibrace dokončena, je možné obchodovat méně aktivně (a možná vydělávat i více). Při studiu Darwinů je vidět, že tuto taktiku používají i jiní tradeři. Podívejte se např. na historii indexu FWPD, který obchoduje intradenní breakout v trzích S&P 500 a Nasdaq 100 – tedy něco velmi podobného tomu, co jsme si vyvinuli v Trading Room. Na equity křivce je vidět, že první měsíc kalibrace byla rozkmitanější (každý den byly obchody), po kalibraci má obchodník obchody jen občas (systém cílí jen na ty nejsilnější breakout situace). Mimochodem, jak je vidět, FWPD má s metodou jednoduchého breakoutu na dvou trzích alokaci 375 000 dolarů od Darwinexu a 87 705 dolarů od investorů (sám autor obchoduje jen s virtuálním účtem s nulovým vlastním kapitálem). Zhodnocení má, stejně jako já aktuálně v kalibraci, kolem 3 % účtu měsíčně a jeho payout bude přibližně 2 000 euro měsíčně. Tedy prakticky hrubá průměrná mzda v ČR, kdy i tento systém je jistě plně automatizovaný a trader s ním tráví nula času (a patrně obchoduje i další systémy).
    Pozor na volatilitu na účtu
    Proces kalibrace spočívá jednoduše řečeno v tom, že systém Darwinexu zhodnotí risk vašeho obchodování a následně přepočítá obchodování do výsledného Darwinu. To je index, na který se získávají alokace. Risk se přepočítává na úroveň 6,5% měsíční VaR, což odpovídá cca 15 % anualizované volatilitě. Osobně obchoduji s autotraderem na této úrovni a tak předpokládám, že mé zhodnocení se příliš měnit nebude. Pokud bych ale obchodoval výrazně volatilněji, mohlo by se stát, že pro výsledný Darwin budou pozice na signálním účtu výrazně kráceny a dosažené zhodnocení se sníží.
    Hodnoty zhodnocení a drawdownu v rámci kalibrace jsou opravdu jen orientační. Můžeme je zkoušet zadávat do kalkulačky a odhadovat šanci na přidělení alokací, ale hodně záleží na úrovni volatility.
    Z mé zkušenosti je určitě lepší začít obchodovat s nižší než vyšší volatilitou. Snažte se nastavit portfolio tak, abyste mohli otevírat alespoň jeden kontrakt v každém obchodovaném trhu. Milion virtuálních dolarů na účtu může svádět k otevírání velkých kontraktů najednou. Ovšem pokud si nastavíte z počátku volatilitu příliš vysoko, k alokacím vás to nepřiblíží a spíše se rychleji dostanete do hlubokého drawdownu.
    Klíčová je konzistence
    V rámci Darwinexu nejde o to, dosáhnout během 14 dnů na nějakou metu (získat první alokaci). Vše je o běhu na dlouhou trať. Proto absolutně nedává smysl udělat pro ego pár ziskových obchodů, které vyjdou a pošlou účet se štěstím do pozitivního teritoria. Je to ztráta času. Už jen proto, že engine Darwinexu stejně s největší pravděpodobností podobné chování vyhodnotí jako příliš riskantní a standardizací risku dosaženou výkonnost sníží.
    Je důležité jet podle šablony a připravit se na to, že stejným způsobem pojedete následující měsíce a roky. Jako klíčová se mi tak jeví automatizace.
    Automatizace obchodování na Darwinex Zero
    Osobně u Darwinex Zero obchoduji futures, pro které se také používá MetaTrader 5. Ten obsahuje svůj vlastní skriptovací jazyk, ve kterém si můžete „roboty“ naprogramovat. Přiznávám, že se mi vůbec nechtělo učit se ovládat nový software, a tak jsem využil jen jeho API a použil, to, co na Finančníkovi používáme roky – univerzální skriptovací jazyk Python, se kterým jde automatizovat úplně vše. Pythonu se hodně věnujeme v TechLabu a pro propojení s API Darwinexu stačí použít knihovnu MetaTrader5.
    Ovládání MetaTraderu skrz Python není úplně komplikované, ale odladit autotrader mi přeci jen pár desítek hodin trvalo. Chcete-li využít mou hotovou práci, pak v plně otevřené podobě svůj skript na autotrading u Darwinexu sdílím v Trading Room zde. Pokud si chcete postavit autotrader sami, pak shrnutí základního ovládání jeho API popisuji v TechLabu v tutoriálu Obchodování futures skrz MetaTrader5 a python (Darwinex Zero).
    Zde malé upozornění: V Trading Room tedy naleznete jak kompletní obchodní systém intradenního breakoutu, který jsem sám v Darwinex Zero nasadil, tak autotrader. V zásadě tedy stačí vše stáhnout a během pár minut obchodovat. Nicméně pro dosažení alokací je nutné, aby equity křivky obchodníků měly měsíční korelaci nižší než 0,95. Smyslem publikovaného řešení je tak poskytnout opravdu hodně silnou inspiraci k tomu vše rozchodit. Ale také k tomu, abyste poskytnuté know-how alespoň trochu modifikovali a obchodovali „vlastní nuanci“ (ale jak je vidět výše na tickeru FWPD – občas stačí třeba upravit rozsah obchodovaných trhů a equity křivky budou rázem jiné). Dobrá zpráva je i to, že i když budete obchodovat jako jiný trader z Trading Room a vaše korelace bude vyšší než 0,95, tak sice nedosáhnete na alokaci, ovšem při splnění podmínek alokace nebudete platit předplatné – což upřímně pro získávání zkušeností také za ten risk stojí.
    Získání vaší první alokace v bodech
    Věřím, že výše uvedené první tipy vás mohou k získání alokaci (a tedy reálných výplat z virtuálního kapitálu) hodně přiblížit. A jak jsem se snažil vysvětlit, cesta z mého pohledu stojí za to, zejména, pokud si ji zautomatizujete.
    Pokud začínáte nebo chcete ušetřit čas, mohu vám nabídnout svou asistenci a umožnit vám vše rozběhat během krátké doby. Cesta může vypadat takto:
    Zaregistrujte se u Darwinex Zero. Použijte slevový kupon 47% z prvního poplatku, který naleznete v následujícím článku v sekci Darwinex Zero slevový kupón. Při registraci vyberte futures na MT5 (platí se extra 5 euro za data). Získáte tím virtuální futures účet na milion dolarů. Stáhněte a nainstalujte si platformu MT5 (https://download.mql5.com/cdn/web/tradeslide.trading.tech/mt5/darwinex5setup.exe) Zaregistrujte se do Trading Room (pokud nejste členi) a stáhněte si můj autotrader. Naleznete jej zde. Vyplňte konfigurační soubor vašimi údaji z Darwinex Zero a můžete se pustit do reálného portfolio obchodování s defaultním nastavením intradenní breakout strategie. Pro první lehké odlišení equity křivky použijte trochu jiné parametry breakoutů a výběr obchodovaných trhů. Pro jistější dosažení alokací je dobré se výrazněji odlišit od jiných traderů a posouvat se v tradingu vlastním směrem. Pokud neumíte zatím systematické strategie testovat např. v Pythonu, můžete si udělat účet u TradeStation a se sdílenými kódy strategii testovat a připravit si vlastní nuanci skriptu. Ve vláknu Milionové portfolio Trading Roomu bez rizika můžete pokládat dotazy, na kterém vám rád odpovím. Ano, zejména spolu s účastí v Trading Room  tato cesta není zadarmo, ale výrazný asymetrický risk profil, tedy hodně vydělávat při malém risku, zde existuje stále. A pokud s tradingem úplně začínáte, pak podobný start bude i přes placené předplatné z mé zkušenosti výrazně levnější, než tradiční experimenty s vlastním malým kapitálem.
    Popsaný způsob práce se mi jeví zajímavý jak pro začínající, tak zkušenější obchodníky. Zejména jako doplnění běžné trading praxe. Ostatně sám zmíněnou intradenní breakout strategii obchoduji s reálnými penězi na účtu u Interactive Brokers (kde používám ETF) a v Trading Room ji společně obchodujeme s pomocí opcí (autotrader je zde také k dispozici). Toto je na automatizovaném obchodování to nejlepší – jednou získané know-how lze využívat různými způsoby a otevírat se co nejvyšším různým příjmům (bez dalších časových investic). Což je přesně to, co dělám při práci s Darwinex Zero.

    Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze

    Živit se obchodováním je sen mnoha lidí. Přesto v tomto směru většina retailových obchodníků neuspěje.
    Důvodům jsme se na Finančníkovi věnovali v minulosti mnohokrát.
    Nejčastěji obchodníci neuspějí jednoduše proto, že v trhu hledají to, co tam není – vysoké a rychlé profity s nízkým riskem.
    Na jednu stranu se není čemu divit. Pokud obchodník pracuje s nízkým kapitálem, skutečně výrazný posun v životním standardu mohou zajistit jen ohromná roční zhodnocení. Přitom dlouhodobě hodnotit kapitál stovkami procent s kontrolovaným riskem skutečně reálné není. Tedy alespoň pokud nedisponujete nějakou zásadní (vesměs technologickou) výhodou. Snaha o nepřiměřeně vysoká zhodnocení tak vede prakticky vždy k příliš vysokému risku. A vysoký risk vede k nepřiměřeným ztrátám. Jak finančním, tak mentálním.
    Vydělávání milionů s konzervativním zhodnocením
    Patrně si říkáte – ano, je mi jasné, že snaha o agresivní hodnocení účtu vede vesměs k jeho vymazání než k  nadstandardním výsledkům. Ale pokud budu vydělávat například 1,5 % měsíčně, tak se z toho se svým kapitálem nemám šanci uživit.
    To je ovšem bod, ve kterém dělá většina traderů chybu.
    Pokud dokážete stabilně vydělávat průměrně například 18 % ročně (oněch 1,5 % měsíčně) při kontrolovaném risku (např. max. drawdown do cca 15 %), tak se vám v tradingu reálně otevírají dveře k tomu, abyste se jím mohli velmi nadstandardně živit.
    A to tak, že budete pracovat s externím kapitálem a inkasovat procenta ze zisků, které z tohoto kapitálu vytvoříte.
    Což je přesně to, co na Finačníkovi ukazuji posledních několik let, kdy jsem se sám začal orientovat na správu externího kapitálu a práci s většími penězi. A s potěšením sleduji, že se na stejnou cestou vydává více a více traderů.
    Příklad konkrétních zisků bez vlastního risku
    Pojďme si práci s externím kapitálem vysvětlit na jednoduché ukázce. Například na správě stále relativně malého kapitálu 7 milionů dolarů. Řekněme, že ze zisků, které obchodováním kapitálu získáte, si budete strhávat 15 %.
    Pokud za rok zhodnotíte kapitál o zmíněných 18 %, pak zhodnocení spravovaného kapitálu bude představovat zisk 1,26 milionu dolarů. Váš 15% podíl ze zisku činí 189 000 dolarů. Při kurzu 23 Kč/dolar tedy 4 347 000 Kč/rok, neboli 362 250 Kč/měsíčně (hrubého před zdaněním).
    Mám nyní vaši plnou pozornost? To je dobře, protože podstatné je, že spravovat podobný kapitál dnes není tak nereálné, jak se může zdát. Stejně tak, jako získávat zmíněných 15 % z výkonnosti.
    Samozřejmě to není snadné a bez práce. Jako v každém businessu je potřeba na cíli pracovat. V zásadě ale stačí prokázat, že kapitál skutečně dokážete stabilně zhodnocovat například o zmíněných 18 % ročně při přiměřeném risku. Prokazování výkonnosti se v tradingu dělá skrz auditované historické obchody. Vesměs se pro to používá pojem track record. Jde jednoduše o ověřitelnou historickou výkonnost. Historie nikdy nezaručuje budoucí zisky. Ale pokud obchodník dokázal například tři roky průměrně hodnotit kapitál zmíněnými 18 % ročně při přiměřeném drawdownu, je velmi pravděpodobné, že se mu to může dařit i další roky. A v takový moment se otevírá cesta ke správě vyšších externích kapitálů.
    Práce na track recordu vyžaduje plánování a cílevědomost. Na druhou stranu, čím dříve člověk začne, tím rychleji cíle dosáhne. A samozřejmě i pokud budete mít kratší track record, můžete začít přemýšlet o správě menšího kapitálu. A to dokonce s track recordem pár měsíců.
    To hlavní, co je v této oblasti podstatné, je nastavení hlavy. Jinak k tradingu přistupují lidé, kteří chtějí s malým kapitálem „tahat každý den z trhů 2 ticky v ES“ a jinak ti, kteří plánují spravovat milionový kapitál a žít z podílu na zisku, který z velkého účtu vygenerují.
    Hodnotit kapitál? Co legislativa? Kde vzít klienty?
    Dobrou zprávou je, že situace je dnes  v této oblasti výrazně jiná než například před deseti lety.
    Sám jsem začal spravovat kapitál přes společnost založenou podle paragrafu §15, ZISIF, což už ale vyžaduje nemalé legislativní úsilí (plus potřebu získávat vlastní investory).
    Dnes existují platformy, které správu investic legislativně zastřešují a sami zprostředkují výkonnosti traderů investorům.
    Osobně v této oblasti využívám Darwinex a jeho službu Darwinex Zero. Darwinex je klasický broker, navíc se ale oproti jiným platformám zaměřuje na vyhledávání úspěšných traderů, jejichž výkonnost následně zprostředkovává investorům. Ti za správu svého kapitálu platí poplatky, o které se Darwinex dělí s tradery. Z pohledu tradera bych mohl služby Darwinexu shrnout tak, že mi poskytuje prostředí pro vytváření track recordu a na jeho základě pak pomáhá získávat finanční alokace – virtuální od Darwinexu a reálné od externích investorů. Darwinex přitom disponuje příslušnými licencemi a podléhá potřebným regulacím, sám se tak mohu starat jen o trading.
    A co je pro řadu obchodníků patrně nejlákavější – track record (a alokace) lze získávat na poskytnutý virtuální kapitál. Tedy bez vlastního risku.
    Upozornění: Darwinex nabízí službu Darwinex Zero, o které budu hovořit dále. Je to služba, kterou sám plánuji využít na obchodování futures. Služba není zadarmo a Darwinex Zero nabízí za zprostředkování klientů odměny. Do programu jsme zapojeni, ovšem maximální možnou míru odměny přenášíme zpět na čtenáře Finačníka v podobě slevy. O Darwinex Zero nepíši proto, abychom měli na serveru extra příjem, ale proto, že mi služba dává velký smysl a zcela rezonuje s tím, co na Finančníkovi děláme – maximalizujeme příjmy ze stabilní automatizované výkonnosti, která nemusí být nějak zásadně vysoká.
    Darwinex Zero
    Nabídka Darwinexu je poměrně komplexní a na Finančníkovi se jí patrně budeme věnovat i v budoucnu. Mj. bych rád popsal i vlastní zkušenosti se získáváním investorů na své strategie, které pomalu začínám na platformě obchodovat.
    V popisu začněme u služby Darwinex Zero, která se mi jeví jako nejrozumnější startovací bod pro začínající i zkušené obchodníky.
    Jde o platformu poskytující virtuální kapitál. Ovšem nejde o typickou „demo platformu“ – obchodování by zde mělo být velmi realistické, což vede k tomu, že na základě výkonnosti s virtuálním kapitálem lze v Darwinexu získávat stejné alokace kapitálu a investorů jako s reálným kapitálem.
    V Darwinex Zero se tedy obchoduje s nulovým vlastním kapitálem, ovšem lze vydělávat reálné peníze. A to několika způsoby:
    Automatické alokace
    Pokud bude vaše výkonnost splňovat základní kritéria, automaticky získáváte virtuální alokace od 30 000 euro. Alokace se přiděluje každý měsíc, a to na tři měsíce. Lze získat až tři alokace současně (tedy pak můžete pracovat s alokací 90 000 euro). Jestli na alokaci dosáhnete, si můžete ověřit kalkulačkou na webu darwinexzero.com.
    Pokud budete obchodovat například se zmíněnou výkonností 1,5 % a drawdownem max. 6 % za posledních 6 měsíců, pak splňujete minimální rating pro splnění alokace 30 000 euro:

    Kolik vyděláte, když budete mít alokaci 3*30 000 euro a dosáhnete další měsíc zhodnocení 1,5 %? Darwinex vyplácí 15 % ze zisku. Konkrétně tak vyděláte 202,50 euro. Není to nic zázračného, ale jsou to reálné první zisky při nulovém risku ztráty vlastního kapitálu. Pokud se vám v budoucnu dařit nebude a přijde výrazný drawdown, ztratíte za 3 měsíce jen alokaci, nikoliv vlastní kapitál. A jakmile se vám začne dařit, alokace můžete získat zpět.
    Ovšem automatické alokace jsou jen základ…
    Alokace na základě výkonnosti
    Dalším krokem získání kapitálu jsou virtuální alokace na základě výkonnosti ve srovnání s ostatními tradery na platformě.  V této fázi lze získat až 375 000 euro na tři měsíce s tím, že alokace se mohou překrývat (i zde se alokace přidělují každý měsíc). Žebříček výkonnosti, podle kterého se alokace přidělují, se v Darwinex platformě jmenuje DarwinIA Silver.
    Pokud splníte podmínky stability obchodování, můžete se přesunout do žebříčku DarwinIA Gold, kde se každý měsíc přidělují alokace až 500 000 euro, a to na 6 měsíců. A opět jde současně spravovat až 6 alokací. Virtuální alokace tak v této fázi může být až 3 miliony euro, přičemž výplaty podílu ze zisku jsou samozřejmě v reálných penězích.
    Alokace externího kapitálu
    S další historií obchodování lze pak na výkonnost získávat i skutečný externí kapitál. V praxi to funguje tak, že Darwinex „zabalí“ výkonnost tradera do indexu, ve kterém je normalizován risk. Těmto indexům se na platformě říká DARWINY, a všechny tak obchodují s podobně vysokým riskem. Pokud se investoři rozhodnou alokovat kapitál do vašeho indexu, získáváte z alokací 15 % výkonnostní poplatek. Což už rozhodně mohou být zajímavé peníze. Obchodník s aktuálně nejvyšší alokací spravuje na Darwinexu přes 31 milionů dolarů. Sami si pak můžete spočítat, kolik jsou odměny (15 % ze zisku). Takto vypadá aktuálně přehled investorských alokací:

    Pochopitelně, že by bylo naivní mířit při začátku obchodování hned na první pozice v alokacích.
    Ale i s výrazně nižšími alokacemi už může trading sloužit jako slušný zdroj příjmů. A to při rozumné, dosažitelné výkonnosti. Což je přesně to, co si na Finančníkovi průběžně ukazujeme. Spojte si správu externího kapitálu s automatizací a získáte základ solidního podnikání nabízející reálnou šanci na finanční i časovou svobodu.
    Darwinex Zero a obchodované trhy
    V Darwinexu lze obchodovat Forex, CFD, cash akcie, ETF a futures z burz CME a Eurex. Jako hodně zajímavé se mi jeví obchodování přímých burzovních produktů – ve verzi „Akcie na platformě Metatrader 5“ lze obchodovat přímo na burze akcie a ETF (tj. nikoliv přes CFD). Ve verzi Futures na MetaTrader 5 pak futures (opět přímo na CME, tj. nikoliv přes CFD).
    Zejména obchodování futures je něco, co mi přijde v podobné službě dost jedinečné a je to důvod, proč sám plánuji službu využívat.
    Proč se Darwinex Zero vyplatí i zkušeným obchodníkům?
    Darwinex Zero není zadarmo. Stojí 38 euro měsíčně (jde o výrazné zlevnění, ještě před pár měsíci se platilo podstatně více). V případě účtu obchodujícího futures je to ještě o 5 euro více za data.
    Ale jak jsem psal výše, tento účet sám začínám využívat. Proč? Protože  v rámci futures účtu se získává virtuální kapitál milion eur. A na takovém už lze rozjet solidní futures diverzifikované portfolio obchodující například trend following či komplexnější jiné futures strategie. Tedy rozvinout strategie, které sám na svém účtu nemám ještě zapojené – například proto, že vyžadují příliš vysoký kapitál i na mé portfolio – bez jakéhokoliv risku ztráty vlastních peněz  i s vytvořením track recordu v dané oblasti. Navíc s vysokou pravděpodobností, že díky vyplácenému 15 % podílu z přidělovaných virtuálních alokací se mi poplatek za službu vrátí zpět (a ještě vydělám).
    Jinými slovy je to pro mě diverzifikace. Externí kapitál spravuji ve své existující společnosti pro správu externího kapitálu především pomocí systematických strategií pracujících s akciemi a ETF.  Na osobním účtu obchoduji opce. V Darwinex Zero plánuji vytvořit investovatelný track record pro diverzifikované futures portfolio.
    Získávání track recordu (historie obchodování) není běh na krátkou trať
    Když jsem své záměry s Darwinex Zero diskutoval s jinými tradery, dostával jsem dotazy, proč upřednostňuji tuto cestu vs. například challenge typu FTMO. Doufám, že tento článek na to již odpověděl. Jde o úplně jiné obchodní modely. Lidé, kteří si platí challenge, mají vesměs krátkodobé cíle – dosáhnout určité jedné mety. Splnit pravidla výzvy a získat alespoň na chvíli externí kapitál u prop firmy, o který velmi často přicházejí v momentě prvního porušení např. pravidel drawdownu.
    Sám vnímám trading jako běh na dlouhou trať a je mi blízký model, kdy na mě nikdo netlačí s konkrétními pravidly a omezeními výkonnosti. A cílem spolupráce je dlouhodobé hodnocení kapitálu.
    Líbí se mi, že v Darwinexu reálně fungují alokační modely, ve kterých je již poměrně dost kapitálu. Ano, i pro mě už je lákavé získat potenciálně do správy několik milionů euro. Už jen proto, že mě to nebude stát příliš extra práce, protože vše, co dělám, je automatizované. Navíc mě u Darwinexu přesvědčilo, že se zde pracuje s klasickými burzovními trhy, kde je z mé zkušenosti mnohem vyšší šance na úspěch než s CFD a forexem, které se nejčastěji používají v různých soutěžích typu „získej fundovaný účet“.
    Start pro začínající tradery
    Obchodovat s virtuálním kapitálem, získávat track record a postupné alokace reálného kapitálu, se mi jeví jako dobrá cesta i pro začínající obchodníky. Zejména proto, že se vaší hlavní motivací stane rutinní práce na přiměřené a stabilní výkonnosti.
    Pokud začínáte, tak podrobně o celém trading businessu v souvislosti s cílem spravovat větší účty (a jak na to) hovoříme v novém bezplatném kurzu Jak uspět v tradingu? Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)
    Darwinex Zero slevový kupón
    Jak jsem zmínil výše, Darwinex Zero nabízí marketingové programy odměňující doporučení služby. Jelikož službu vnímám jako velmi kompatibilní s vizí, kterou na Finančníkovi razíme, rád službu doporučím samu o sobě. A odměnu, kterou bychom získali, můžete použít jako slevový kupón pro registraci. Registrovat se tak můžete se slevou 47 % z prvního poplatku 38 euro za předplatné. Přihlásit se můžete pomocí tohoto odkazu: https://www.darwinexzero.com/?fpr=financnik20e (nebo při registraci použijte slevový kupón FINANCNIK20E).

    Milionové intradenní portfolio

    V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze jsem zmínil, že sám plánuji začít na futures účtu Darwinex Zero obchodovat „milionové portfolio“ – strategie využívající poskytnutý virtuální kapitál milion dolarů. Vše mám nyní rozchozeno a zde je popis plánu vycházejícího z otevřené strategie publikované na Finančníkovi. Živé výsledky, backtesty, odhady výdělků z podílů na zisku.
    Strategie pro milionové portfolio
    Coby základ pro portfolio jsem použil strategii intradenního breakoutu, kterou na Finančníkovi komentuji poslední měsíce. Strategii jsme vyvinuli v Trading Room, kde je stále k dispozici v plně otevřené podobě (kód naleznete po přihlášení do Trading Room zde). Osobně strategii obchoduji v nepatrně upravené podobě, abych neměl na Darwinexu vysokou korelaci s ostatními obchodníky z Finančníka.
    Dosavadní živé výsledky strategie
    Po vyvinutí strategie v Trading Room jsem ji osobně nasadil živě na amerických ETF (coby profesionální obchodník mohu obchodovat tickery SPY, QQQ, IWM, DIA, GLD – což jsou přesně ty, na které  jsem strategii pustil).
    Strategii jsem nasadil živě v rámci svého portfolia. Od dubna mi do 5. 7. 2024 vydělala zatím cca 7 500 dolarů (po všech poplatcích). Takto vypadá equity křivka mých obchodů u Interactive Brokers:

    Aplikace strategie na futures
    Strategie je plně mechanická a není problém ji aplikovat na různé trhy. V rámci milionového portfolia futures trhů mě láká větší možnost diverzifikace. Strategii jsem proto u Darwinex Zero spustil na futures trzích: Zlato (GC), Stříbro (SI), Ropa (CL), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY),E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Bitcoin (MBT).
    Všechny níže uvedené testy obsahují komise 10 USD/RT (více než se platí u Darwinex Zero) a slippage 2*velikost trhu. Risk je nastaven na úroveň 1 %/obchod. Počáteční účet milion dolarů (tedy to jsem získal v rámci Darwinex Zero).
    Backtest portfolia za období 1. 4. 2024 do dnešní doby (tedy období plně „out of sample“, protože jsem strategii sám již obchodoval živě na ETF účtu) vypadá následovně:

    Graf vypadá velmi povzbudivě, protože na první pohled vypadá equity křivka (černá linka) podobně jako mé živé obchodování (jsou tam pochopitelně odlišnosti, protože mé živé portfolio je složené z výrazně méně trhů). A samozřejmě vydělává mnohem agresivněji, protože na svém živém účtu riskuji méně, než 1 % účtu na obchod. Šedá linka udává výkonnost benchmarku (držení S&P 500).
    Rámcový business plán s milionovým portfoliem
    Důvodů, proč portfolio na Darwinex Zero spouštím, je několik. Jednak z edukativních důvodů, abych ukázal, jak snadno lze recyklovat jednou vytvořenou mechanickou strategii. To, co si vytvořím pro svůj vlastní trading, mohu snadno aplikovat dalšími směry a vydělávat násobě více.
    Druhým důvodem je získávání zkušeností s agresivnějším futures portfoliem. Vytvořené strategii věřím (jinak bych ji nenasazoval živě), ale určitě bych ji takto agresivněji nenasadil na vlastní milion dolarů.  A přitom je to právě obchodování samotné, které přináší inspiraci na rozvoj a vylepšování.
    A bezpochyby je mým cílem s milionovým portfoliem vydělat reálné peníze. A už jen skrz automatické alokace to  nemusí být zanedbatelné. Pokud do kalkulačky Darwinexu Zero zadám například hodnoty odpovídající rámcově posledním měsícům vývoje strategie:

    Pak mi kalkulačka vrací virtuální alokaci 110 000 euro.
    Alokace mohou být až tři současně. Dokáži si představit, že by portfolio získalo alokaci 300 000 euro. Pokud by další měsíc při takové alokaci vytvořilo profit 10 %, pak by má výplata (15 % ze zisku) byla 4 500 euro. To už nejsou zanedbatelné peníze. Paušální poplatek za vedení tohoto účtu (38 euro) mi vůči tomu přijde jako adekvátní risk. A to ani nezmiňuji, že alokace díky externím investorům mohou být výrazně vyšší (viz Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze).
    Šance milionového portfolia
    Pochopitelně netuším, jaké výsledky bude portfolio generovat do budoucna. Takto ale vypadá backtest od roku 2020 (stále započítané komise, 2xtick pro slippage):

    Přehledněji vypadá equity v logaritmickém měřítku:

    Se započtenými poplatky a skluzy backtest indikuje roční zhodnocení +63,7 % při max. drawdownu -21,44 %. Sharpe ratio 1,63.
    Růst equity křivky je stabilní a minimálně na virtuálním účtu Darwinex Zero mohu zkusit spekulovat na další pokračování, které mi tak při minimálním risku (měsíční poplatek) může přinést zajímavé reálné profity.
    A byť strategie nemusí vydělávat v budoucnu tolik jako v backtestu, působí v portfoliu solidně diverzifikovaně. Takto vypadá korelace drawdownů jednotlivých futures trhů:

    Způsob obchodování milionového portfolia
    Nejlepší mi na milionovém portfoliu přijde, že reálně nemusím s jeho obsluhou trávit žádný čas. Jednou vytvořenou mechanickou strategii lze převést k jakémukoliv brokerovi, který automatizované obchodování podporuje.
    Osobně jsem jen upravil Python skripty a pustil je na Darwinex Zero. Na Finančníkovi tyto skripty poskytnu v otevřené podobě v Trading Room ve vláknu Milionové portfolio bez rizika (přibližně za měsíc,  nejprve chceme dokončit autotrader vypisující opční spready, který zde bude také volně k dispozici - viz rámcový plán popsaný v článku Shrnutí vývoje obchodování na Finančníkovi – update 2024/5). Pro mechanické obchodování podobného portfolia by tedy na Finančníkovi neměly existovat jakékoliv překážky. Je ale třeba počítat s tím, že každý trader by si měl obchodní plán trochu upravit tak, aby výsledky nebyly silně korelované. V takovém případě poskytuje alokace Darwinex Zero jen jednomu obchodníkovi (proto sám obchoduji systém s modifikovanými parametry).
    Proč se pouštět do futures, když existují CFD?
    Ohromnou výhodou řešení od Darwinex Zero je, že obchodování probíhá na futures – tedy burzovních trzích (CME). Stejnou nabídku jsem nikde nenašel a považuji ji za velmi dobrou.
    Futures coby burzovní produkty mají nesporně lepší charakteristiky než CFD. To jsou sice také deriváty, ale neburzovní. V praxi to znamená, že u každého brokera jsou „trochu jiné ceny“, ale také i to, že vám market marker tak říkajíc vidí do karet a je větší šance, že budete vyplněni např. na stop-lossu, který v burzovním trhu zůstane nezasažen. Sám obchodování portfolia na CFD testuji a se zasahováním stop-lossu je to skutečně problém. Průběžně o tom reportuji v Trading Room. Už mnohokrát se mi stala podobná situace:

    V burzovním trhu SL vydržel, na CFD byl vyplněn. Ostatně velkým důkazem je i equity křivka portfolia. Tam, kde jsem na svém živém účtu s ETF ve velmi solidním profitu, jsem v CFD v drawdownu.
    Tedy moje zkušenost je zatím taková, že rozhodně se vyplatí investovat čas do rozjetí podobně diverzifikovaného portfolia na futures (nebo ETF, pokud je můžete obchodovat) než na CFD. I když na CFD jsem ještě hůl nezlomil – nově budu testovat taktiku, kdy stop-loss nebudu zadávat do trhu, ale pozici budu ukončovat market příkazy poté, co trh protne úroveň určenou pro výstup.
    Další plány s milionovým portfoliem
    Jak je vidět výše, intradenní strategie postavená na absolutním momentu funguje poměrně univerzálně na mnoha trzích. Výčet, který jsem uvedl výše, není definitivní. Do portfolia lze řadit i další trhy.
    Strategie, kterou jsme v Trading Room vyvinuli, je jednoduchá a o to větší důvěru v ní mám.
    Stále jsou zde ale typické limity intradenních strategií – především vyšší poměr nákladů (komise, slipy) k ziskům. Postupně bych tak chtěl breakout model diverzifikovat i k delšímu držení pozice (přes noc). A právě v tomto vnímám velkou výhodu virtuálního účtu u Darwinex Zero. Coby trader mohu na maximum obchodovat něco, co nemusí být „dokonalé“, neriskovat vlastní peníze, ale mít šanci na solidní profity. A především získávat z obchodování zkušenosti a těmi pak obchodování posouvat dále.
    Pokud se chcete do podobného projektu pustit se mnou, zde jsou základní odkazy:
    Otevřené kódy breakout strategie Kódy strategie pro aplikaci na futures trzích (kód pro TradeStation, kde lze strategie snadno testovat a upravovat). Vlákno, v rámci kterého publikuji v otevřené podobě Python skript, se kterým milionové portfolio sám obchoduji. Pokud nejste v Trading Room zapojeni, můžete se registrovat zde.
×
×
  • Vytvořit...