Obchodování futures skrz MetaTrader5 a python (Darwinex Zero)

Darwinex Zero je relativně nová služba společnosti Darwinex, která do oblasti systematického obchodování přináší možnost budovat ověřenou historickou výkonnost (tzv. track record) a zároveň usnadňuje přístup k externímu kapitálu – a to bez nutnosti riskovat vlastní finanční prostředky. V tomto textu se zaměříme na vysvětlení principů fungování Darwinex Zero, na přednosti a na to, proč jej považuji za velmi zajímavý nástroj jak pro začínající, tak i pokročilé systematické tradery.
Obsah:
Obecné představení společnosti Darwinex Co je Darwinex Zero Princip fungování Darwinex Zero Virtuální kapitál místo vlastního rizika Track record – klíč k práci s větším kapitálem Žádný tlak na nesmyslná pravidla Jak lze přes Darwinex Zero vydělávat? Možnost obchodovat široké spektrum trhů (včetně futures) Kolik Darwinex Zero stojí a vyplatí se to? Darwinex Zero slevový kupón Obecné představení společnosti Darwinex
Než se pustíme přímo do Darwinex Zero, pojďme si ve zkratce přiblížit samotný Darwinex. Jde o společnost, která se zaměřuje na vyhledávání úspěšných traderů a na zprostředkování jejich výkonu investorům. Darwinex funguje zároveň jako regulovaný broker. Umožňuje obchodovat řadu tříd aktiv (forex, CFD, akcie, ETF, futures). Nejčastěji se pro obchodování používá MetaTrader5, na Finančníkovi zadáváme obchody skrz jejich API pomocí našeho Darwinex Zero autotraderu.
Co je Darwinex Zero
Zatímco „klasický“ Darwinex slouží k reálnému obchodování a spravování cizího kapitálu, Darwinex Zero je nadstavbová služba, která cílí na tradery, jež chtějí:
Obchodovat s virtuálním kapitálem, ale v prostředí s reálnými tržními daty. Budovat track record (tzn. verifikovatelnou historickou výkonnost), který lze následně využít k získávání automatických i reálných alokací kapitálu od Darwinexu nebo později od externích investorů. Vydělávat reálné peníze na základě výkonu, ovšem bez rizika ztráty vlastních úspor. V současnosti Darwinex Zero představuje zajímavý model pro všechny, kteří si chtějí od základu a dlouhodobě budovat kariéru systematického obchodníka se záměrem přilákat vyšší kapitál. Přínos této služby není jen pro začátečníky, ale též pro zkušené tradery hledající diverzifikaci a rozšíření působnosti (např. o nové trhy či strategie s vyšší potřebou marginu).
Princip fungování Darwinex Zero
Virtuální kapitál místo vlastního rizika
Základem služby je poskytnutí tzv. virtuálního kapitálu. V praxi si založíte Darwinex Zero účet, na který vám společnost připíše určitou virtuální částku. Nejčastěji milion dolarů, což je kapitál dostatečný i pro tu nejkomplexnější portfolio diverzifikaci. Coby obchodník se následně věnujete čistě obchodování, ať už ručnímu či automatizovanému, ale nepodstupujete riziko ztráty vlastních peněz.
Někteří tradeři musí, zejména v počátcích, řešit dilema, zda do obchodování investovat vlastní (často nevelký) kapitál, nebo zda zkoušet cestu tzv. prop společností, které ale mají různá omezení (týkající se max. risku, zisku dosaženého za omezený čas, poplatků za výzvy atd.). Darwinex Zero je v tomto ohledu jiný – nenutí vás plnit extrémní krátkodobá kritéria, místo toho jde o systematický přístup s dlouhodobým budováním verifikované historie obchodů.
Track record – klíč k práci s větším kapitálem
Darwinex Zero je zajímavý především proto, že svůj výkon s virtuálním kapitálem můžete prokazatelně auditovat a posléze přenést do hlavní Darwinex platformy. Je to trochu odlišné než klasické „demo účty“, kde historická výkonnost často nejde považovat za validní, protože je tam příliš mnoho rozdílů oproti realitě (rekotace, skluzy v plnění, realita plnění atd.). Prostředí Darwinex Zero je navrženo tak, aby se obchodovalo za reálných tržních podmínek. Díky tomu je v Darwinexu akceptovaná historie z Darwinex Zero účtu následně brána jako plnohodnotný track record.
V praxi to pro obchodníka znamená, že:
Buduje historii – Kde lze dlouhodobě sledovat stabilitu, průměrné zhodnocení, drawdown a další klíčové statistiky (například i odhad rizikových faktorů). Získává rating – Darwinex následně dává strategii hodnocení (například v kategoriích rizika, stability výkonnosti, dlouhodobého RRR atd.). Otevírá se cesta k externímu kapitálu – Pokud je výkon strategie dostatečně stabilní a splňuje specifická kritéria (např. ohledně určitého maximálního drawdownu, konzistentní profitability), přidělí Darwinex Zero vašemu účtu automatické i soutěžní alokace. Navíc mohou investoři – uživatelé Darwinexu – do vaší strategie sami investovat. Žádný tlak na nesmyslná pravidla
Pro řadu obchodníků je frustrující, když narazí na různé modely prop společností (např. typu „výzev“ k získání účtu), kde musejí v určitém extrémně krátkém období udělat konkrétní procento zhodnocení, aniž by překročili denní drawdown atd. To často vede k přehnanému risku a agresivnímu obchodování, které nemá s konzistentním systematickým přístupem mnoho společného.
V Darwinex Zero toto neplatí. Samozřejmě, i zde existují jisté podmínky (především kolem stabilního řízení rizika), aby se strategie kvalifikovala do různých stupňů alokace. Ale obchodník není nijak časově omezen, není nutné plnit ziskové cíle v určitém časovém horizontu ani zde nehrozí ztráta účtu při překročení určité hranice drawdownu.
Jak lze přes Darwinex Zero vydělávat?
Cílem mnoha obchodníků je žít z tradingu. Aby to bylo možné i při práci s menšími účty a zachováním rozumných risk metrik, je neschůdnější pracovat s externím kapitálem a inkasovat procentuální podíly z výkonnosti.
Darwinex Zero nabízí hned několik stupňů, jak se k cizím prostředkům postupně dopracovat:
Automatické virtuální alokace
Jakmile strategie splňuje určitá kritéria (například minimální zhodnocení, omezený drawdown), přidělí Darwinex Zero vašemu účtu virtuální alokaci – například 30 000 EUR. S touto alokací už můžete dosahovat reálných výdělků. Pokud si držíte stabilní výkonnost, alokace může růst či se sčítat (lze mít souběžně více alokací najednou). Doživotní virtuální alokace
V prostředí Darwinex Zero je možné si zakoupit permanentní virtuální alokaci například 100 000 EUR. Soutěžní alokace (DarwinIA)
Darwinex Zero každý měsíc vyhodnocuje výkonnost všech dostupných strategií v tzv. DarwinIA Silver (případně Gold pro pokročilejší účty) žebříčku. Vítězné strategie mohou získat výrazně vyšší virtuální alokace – řádově statisíce eur. Reálné alokace od investorů
Jde o nejzajímavější stupeň – dlouhodobě úspěšná strategie může přilákat skutečné investory. Ti pak do vašeho „Darwinu“ (indexu obchodní strategie s normalizovaným rizikem) investují reálné peníze. Nejlepší Darwiny pracují dnes s investorským kapitálem několik desítek milionů dolarů. Ze zhodnocení, které obchodník vytvoří na virtuálním nebo investorském kapitálu, získá trader odměnu 15 %. Odměna se počítá stylem „High Water Mark“ – z nových maxim na účtu.
Příklad: Máte přidělenou virtuální alokaci 1 000 000 dolarů. Vytvoříte na účtu se strategií nové zhodnocení +27 %. Vygenerovali jste profit 270 000 dolarů. Z tohoto profitu vám náleží 15% podíl. Od Darwinex Zero obdržíte váš podíl na zisku +40 500 dolarů.

Možnost obchodovat široké spektrum trhů (včetně futures)
Na Darwinex Zero lze obchodovat:
Forexové páry a CFD. Akcie a ETF (přímo na burze, nikoliv přes CFD, což je u řady jiných služeb neobvyklé). Futures na burzách CME a Eurex. Právě futures jsou pro řadu systematických obchodníků atraktivní z pohledu řízení risku i zajištění diverzifikace (komodity, indexy, úrokové sazby atd.). Možnost testovat a obchodovat nové strategie na virtuálním účtu s reálnými daty je velkou výhodou, zejména pokud má vaše strategie vyšší požadavky na margin (což je u některých komodit či indexů běžné). To vše je navíc zakončeno myšlenkou, že úspěšný futures track record pomůže získat rozsáhlé alokace, ať už virtuální, nebo později reálné.
Kolik Darwinex Zero stojí a vyplatí se to?
Samotné členství v Darwinex Zero není zdarma. V současnosti vychází na:
38 EUR měsíčně za standardní účet (forex, akcie, ETF). +5 EUR měsíčně pro data na futures. Placené předplatné je ovšem jediný risk, který obchodník se službou podstupuje.
Pokud se na účtu dostanete do drawdownu, nehrozí žádné riziko ztráty reálných peněz.
Darwinex Zero slevový kupón
Darwinex Zero poskytuje partnerský program. Protože na Finančníkovi považujeme službu za velmi smysluplnou v rámci cesty k budování většího kapitálu, doporučujeme ji čtenářům Finančníka.
Pokud se zaregistrujete přes link https://go.financnik.cz/darwinexzero, získáte výraznou slevu z první platby. Maximum odměny, kterou Darwinex Zero poskytuje partnerům, přenášíme v podobě slevy na naše uživatele.

Dobry den,

patram ve svete Darwinexu a mam jednoduchy dotaz.

Pisete, ze Darwinex Zero algoritmicky resite pres `MT5` s vyuzitim (pravdepodobne) `MetaTrader5` python library.
Nema Darwinex nejake API? 
Ja nasel jen https://api.darwinex.com/store/ , ktere je podle vseho pouze pro obchodovani s Darwiny, a ne primo s financnimi assety. A na Zero se obchoduje primo s assety, ne s Darwiny. Naopak, uzivatel svym obchodovanim tvori obchodovatelny Darwin, jestli jsem pochopil behem te chvilky princip, na kterem tento broker funguje.

Prijde mi ponekud nesikovne mit na Linux serveru pusteny `MT5` (byt v headless mode pres asi `xvfb`), ten monitorovat + nejaky autorestart, kdyz spadne. A mit to pustene pres `Wine`... 
Jako samozrejme mozne to je, a asi mi nic jineho nezbyde , jen hledam elegantnejsi cestu.
Vy mate MT5 bezici na Linux serveru?

Dik

Pavel

V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze jsem zmínil, že sám plánuji začít na futures účtu Darwinex Zero obchodovat „milionové portfolio“ – strategie využívající poskytnutý virtuální kapitál milion dolarů. Vše mám nyní rozchozeno a zde je popis plánu vycházejícího z otevřené strategie publikované na Finančníkovi. Živé výsledky, backtesty, odhady výdělků z podílů na zisku.
Strategie pro milionové portfolio
Coby základ pro portfolio jsem použil strategii intradenního breakoutu, kterou na Finančníkovi komentuji poslední měsíce. Strategii jsme vyvinuli v Trading Room, kde je stále k dispozici v plně otevřené podobě (kód naleznete po přihlášení do Trading Room zde). Osobně strategii obchoduji v nepatrně upravené podobě, abych neměl na Darwinexu vysokou korelaci s ostatními obchodníky z Finančníka.
Dosavadní živé výsledky strategie
Po vyvinutí strategie v Trading Room jsem ji osobně nasadil živě na amerických ETF (coby profesionální obchodník mohu obchodovat tickery SPY, QQQ, IWM, DIA, GLD – což jsou přesně ty, na které  jsem strategii pustil).
Strategii jsem nasadil živě v rámci svého portfolia. Od dubna mi do 5. 7. 2024 vydělala zatím cca 7 500 dolarů (po všech poplatcích). Takto vypadá equity křivka mých obchodů u Interactive Brokers:

Aplikace strategie na futures
Strategie je plně mechanická a není problém ji aplikovat na různé trhy. V rámci milionového portfolia futures trhů mě láká větší možnost diverzifikace. Strategii jsem proto u Darwinex Zero spustil na futures trzích: Zlato (GC), Stříbro (SI), Ropa (CL), Dow Jones (YM), Russell 2000 (RTY),E-mini S&P 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ), Bitcoin (MBT).
Všechny níže uvedené testy obsahují komise 10 USD/RT (více než se platí u Darwinex Zero) a slippage 2*velikost trhu. Risk je nastaven na úroveň 1 %/obchod. Počáteční účet milion dolarů (tedy to jsem získal v rámci Darwinex Zero).
Backtest portfolia za období 1. 4. 2024 do dnešní doby (tedy období plně „out of sample“, protože jsem strategii sám již obchodoval živě na ETF účtu) vypadá následovně:

Graf vypadá velmi povzbudivě, protože na první pohled vypadá equity křivka (černá linka) podobně jako mé živé obchodování (jsou tam pochopitelně odlišnosti, protože mé živé portfolio je složené z výrazně méně trhů). A samozřejmě vydělává mnohem agresivněji, protože na svém živém účtu riskuji méně, než 1 % účtu na obchod. Šedá linka udává výkonnost benchmarku (držení S&P 500).
Rámcový business plán s milionovým portfoliem
Důvodů, proč portfolio na Darwinex Zero spouštím, je několik. Jednak z edukativních důvodů, abych ukázal, jak snadno lze recyklovat jednou vytvořenou mechanickou strategii. To, co si vytvořím pro svůj vlastní trading, mohu snadno aplikovat dalšími směry a vydělávat násobě více.
Druhým důvodem je získávání zkušeností s agresivnějším futures portfoliem. Vytvořené strategii věřím (jinak bych ji nenasazoval živě), ale určitě bych ji takto agresivněji nenasadil na vlastní milion dolarů.  A přitom je to právě obchodování samotné, které přináší inspiraci na rozvoj a vylepšování.
A bezpochyby je mým cílem s milionovým portfoliem vydělat reálné peníze. A už jen skrz automatické alokace to  nemusí být zanedbatelné. Pokud do kalkulačky Darwinexu Zero zadám například hodnoty odpovídající rámcově posledním měsícům vývoje strategie:

Pak mi kalkulačka vrací virtuální alokaci 110 000 euro.
Alokace mohou být až tři současně. Dokáži si představit, že by portfolio získalo alokaci 300 000 euro. Pokud by další měsíc při takové alokaci vytvořilo profit 10 %, pak by má výplata (15 % ze zisku) byla 4 500 euro. To už nejsou zanedbatelné peníze. Paušální poplatek za vedení tohoto účtu (38 euro) mi vůči tomu přijde jako adekvátní risk. A to ani nezmiňuji, že alokace díky externím investorům mohou být výrazně vyšší (viz Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze).
Šance milionového portfolia
Pochopitelně netuším, jaké výsledky bude portfolio generovat do budoucna. Takto ale vypadá backtest od roku 2020 (stále započítané komise, 2xtick pro slippage):

Přehledněji vypadá equity v logaritmickém měřítku:

Se započtenými poplatky a skluzy backtest indikuje roční zhodnocení +63,7 % při max. drawdownu -21,44 %. Sharpe ratio 1,63.
Růst equity křivky je stabilní a minimálně na virtuálním účtu Darwinex Zero mohu zkusit spekulovat na další pokračování, které mi tak při minimálním risku (měsíční poplatek) může přinést zajímavé reálné profity.
A byť strategie nemusí vydělávat v budoucnu tolik jako v backtestu, působí v portfoliu solidně diverzifikovaně. Takto vypadá korelace drawdownů jednotlivých futures trhů:

Způsob obchodování milionového portfolia
Nejlepší mi na milionovém portfoliu přijde, že reálně nemusím s jeho obsluhou trávit žádný čas. Jednou vytvořenou mechanickou strategii lze převést k jakémukoliv brokerovi, který automatizované obchodování podporuje.
Osobně jsem jen upravil Python skripty a pustil je na Darwinex Zero. Na Finančníkovi tyto skripty poskytnu v otevřené podobě v Trading Room ve vláknu Milionové portfolio bez rizika (přibližně za měsíc,  nejprve chceme dokončit autotrader vypisující opční spready, který zde bude také volně k dispozici - viz rámcový plán popsaný v článku Shrnutí vývoje obchodování na Finančníkovi – update 2024/5). Pro mechanické obchodování podobného portfolia by tedy na Finančníkovi neměly existovat jakékoliv překážky. Je ale třeba počítat s tím, že každý trader by si měl obchodní plán trochu upravit tak, aby výsledky nebyly silně korelované. V takovém případě poskytuje alokace Darwinex Zero jen jednomu obchodníkovi (proto sám obchoduji systém s modifikovanými parametry).
Proč se pouštět do futures, když existují CFD?
Ohromnou výhodou řešení od Darwinex Zero je, že obchodování probíhá na futures – tedy burzovních trzích (CME). Stejnou nabídku jsem nikde nenašel a považuji ji za velmi dobrou.
Futures coby burzovní produkty mají nesporně lepší charakteristiky než CFD. To jsou sice také deriváty, ale neburzovní. V praxi to znamená, že u každého brokera jsou „trochu jiné ceny“, ale také i to, že vám market marker tak říkajíc vidí do karet a je větší šance, že budete vyplněni např. na stop-lossu, který v burzovním trhu zůstane nezasažen. Sám obchodování portfolia na CFD testuji a se zasahováním stop-lossu je to skutečně problém. Průběžně o tom reportuji v Trading Room. Už mnohokrát se mi stala podobná situace:

V burzovním trhu SL vydržel, na CFD byl vyplněn. Ostatně velkým důkazem je i equity křivka portfolia. Tam, kde jsem na svém živém účtu s ETF ve velmi solidním profitu, jsem v CFD v drawdownu.
Tedy moje zkušenost je zatím taková, že rozhodně se vyplatí investovat čas do rozjetí podobně diverzifikovaného portfolia na futures (nebo ETF, pokud je můžete obchodovat) než na CFD. I když na CFD jsem ještě hůl nezlomil – nově budu testovat taktiku, kdy stop-loss nebudu zadávat do trhu, ale pozici budu ukončovat market příkazy poté, co trh protne úroveň určenou pro výstup.
Další plány s milionovým portfoliem
Jak je vidět výše, intradenní strategie postavená na absolutním momentu funguje poměrně univerzálně na mnoha trzích. Výčet, který jsem uvedl výše, není definitivní. Do portfolia lze řadit i další trhy.
Strategie, kterou jsme v Trading Room vyvinuli, je jednoduchá a o to větší důvěru v ní mám.
Stále jsou zde ale typické limity intradenních strategií – především vyšší poměr nákladů (komise, slipy) k ziskům. Postupně bych tak chtěl breakout model diverzifikovat i k delšímu držení pozice (přes noc). A právě v tomto vnímám velkou výhodu virtuálního účtu u Darwinex Zero. Coby trader mohu na maximum obchodovat něco, co nemusí být „dokonalé“, neriskovat vlastní peníze, ale mít šanci na solidní profity. A především získávat z obchodování zkušenosti a těmi pak obchodování posouvat dále.
Pokud se chcete do podobného projektu pustit se mnou, zde jsou základní odkazy:
Otevřené kódy breakout strategie Kódy strategie pro aplikaci na futures trzích (kód pro TradeStation, kde lze strategie snadno testovat a upravovat). Vlákno, v rámci kterého publikuji v otevřené podobě Python skript, se kterým milionové portfolio sám obchoduji. Pokud nejste v Trading Room zapojeni, můžete se registrovat zde.