Diskuze

Dobrý den, vypadá, že se vám povedlo smazat něco víc než původní projekt. Příkaz /backtest je skill, aby fungoval správně musí být ve složce .claude\skills. Stejně tak by měl být i skill /starting-prompt. B.

Jestli se zabývat short akciovými strategiemi - to je opravdu na vás, sám shorty v portfoliu mám. Když se podíváte na příběhy menších obchodníků v market wizard, tak většina jich dělá nadstandardní příjmy právě skrz shorty. Ale shorty jsou specifické - ne vždy je akcie shortovatelná, jsou tam short fee, jak správně píšete, risk je vyšší než u longu. Tedy z mého pohledu se mi jeví dobré si toto na paper účtu osahat. Jinak v týdenních emailech posílám equity křivku portfolia a i včetně ztrácející MR3000S toto portfolio překonává letos index. To je další důležitá lekce - v portfoliu může strategie ztrácet a přesto můžeme jako celek vydělávat. Ad rozpoznání "kdy strategii přestat obchodovat". Na to podle mě není žádný vzorec. Osobně vesměs strategie spíše modifikuji, než vypínám. U MR3000S jsem reálně udělal na svém účtu výjimku, protože jsem strategii obchodoval mnoho let a prostě bylo zřejmé, že se vše letos začíná chovat jinak. Například před rokem když jsem měl shorty a S&P 500 klesalo, tak shorty v MR3000 vesměs vydělávaly. Což ale poslední měsíce přestalo platit. Z pohledu workshopu bych toto ale neřešil a mean reversion shorty papertradoval.

Chápu tedy správně, že diskréční rozhodnutí znamená, osobní rozhodnutí v průběhu tradingu? Ty metriky o kterých píšete, jako začátečník, který si následně bude platit přístup do té uzavřené diskuze Trading roomu (pokud to je možné), budu mít šanci se je naučit/rozpoznat/včas aplikovat v budoucnu? Mohl byste je prosím, pokud to není tajemství, laikovi krátce vysvětlit? I nějak ten okamžik, kdy si řeknete "tohle opravdu vyřadím", mám to v hlavě opravdu od Vás zafixované "neměnit hned při drawdownu" a násedně " drawdown může trvat i několik měsíců". Kde je např. pro Vás ta hranice. Dále ve věci učení, v lekci 15 uvádíte, že je dobré tuto short strategii následovat. Význam této učební pomůcky je mi jasný (trading room / dash board), mimochodem skvělá, promyšlená práce, ale mám tedy kašlat na případný propad zisku a tuto strategii normálně následovat. Časem předpokládám, že začnu aplikovat jiné strategie. Tzn. nevím zdali je vhodné u začátečníka při paper tradingu aplikovat strategie, které mohou vymazat účet resp. být odpovědné za vysoký propad. Uvědomuji si, co jste opakovaně zmiňoval, že je to obor, který se neustále mění a je třeba jej sledovat. Ale vzhledem k té propracovanosti, kterou jste v tom placeném workshopu nabídnul se domnívám, že možná navrhnete změnu a proto se ptám. Mohl byste mi prosím tedy nastínit další postup ve věci aplikace MR3000 Short ve stejném propracovaném a detailním stylu jako ve workshopu (tzn. několika bodově nastínit cestu).

Osobně jsem short mean reversion v akciích přestal na přelomu roku obchodovat. Kontext se hrozně změnil - je mnoho titulů, které pádí vzhůru z fundamentálních důvodů (AI, energie) a nepohybují se vůbec v nějakém běžném rytmu. Dobře je to vidět na SMO NDX, pokud bychom odstranili targeting podle volatility:   Prostě některé věci neprosto šíleně rostou a v tomto kontextu osobně neshortuji. Ale bylo to určitě z větší části diskréční rozhodnutí podpořené tím, že řada metrik u shortů se začala výrazně vychylovat z dlouhodobých průměrů.    

Ještě jsem si všiml, že při předchozím běhu jsem dostal tuto zprávu (screenshot z poznámek): Tedy chybějící soubory v 'src' byly vytvořeny. Teď už nebylo v 'src' co vytvářet, OK. Nicméně nebyly vytvořeny ani soubory v tests. Nevím, jestli to má souvislost. Aleš

Members  4 Odesláno před 22 minutami Dobrý den, přikládám k porovnání grafy equity MR3000Short  z doby kdy jste natáčel video pro začátečníky a z dneška. Equity šla od cca březen 2025 dolů. Chci se zeptat:  -čím by se to dalo vysvětlit  -i když je pokles už skoro rok, měl bych tuto strategii v portofilu zanechat a nepanikařit? (zásahy v průběhu drawdownu chápu že silně nedoporučujete)   Popř. prosím komentář v jiném (důležitém) směru, který jako začátečník nevidím. Pokud jsem položil dotaz ve špatném vlákně omlouvám se. Vita

Dobrý den všem, nejprve musím znovu vyjádřit své nadšení nad kurzem. Sice je vše složitější pro pochopení, takový ten vstupní práh pochopení je pro mě docela vysoko, ale bude to stát za to. Zatím stále provádím opakované testy dle lekcí 4 a 5, abych více pochopil co se vlastně děje. Narazil jsem na situaci, které nerozumím a chci požádat o radu. V jednon běhu, kdy jsem /new-project spouštěl od začátku, měl jsem vytvořenou strukturu a nahrané všechny soubory z lekcí, mimo soubory do složky 'src', vše probíhalo jako po másle. Claude se ozval, že potřebuje vytvořit loader dat a nakonec jsem byl schopen i spustit backtest a dostal jsem výsledky. Poté jsem zase soubory projektu smazal a nahrál připravené soubory složky 'src'. Tentokrát nemohu backtest spustit - Unknown command: /backtest. A všiml jsem si, že v yaml souboru strategie nemám startovací prompt: Netušíte, kde by mohla být chyba? Co neproběhlo jak mělo? Může být problém v tom, že mám data exportovaná z Norgate a ne z Yahoo? Anebo jsem vynechal některý krok? Předem děkuji za radu. Aleš    

Dobrý den, hotmail.com jsem nepoužíval a bude třeba vyzkoušet, jestli nemá nějaké omezení pro odesílání emailů ze skriptů. Zmíněné doplňkové nastavení se týkalo serveru gmail.com, kde je třeba v administraci poštovního serveru provést změny v konfiguraci zabezpečení.   B.

Dobrý den, díky za upozornění, tag-vocabulary.md jsme přidali mezi soubory sdílené v rámci šesté lekce. Tento soubor neovlivňuje samotnou logiku backtestu, jedná se o "slovník" povolených hodnot tagů pro celý ResearchOS. Zajišťuje, aby všechny skills používaly jednotné názvy, metadata tak zůstávají konzistentní napříč všemi výstupy. B.

Nepřipletl. Zkusil bych vytvořit adresu na hotmail.com . V komentáři jste tam psal, že to potřebuje nějaké doplňkové nastavení. Je to možné někde najít? Díky Jindra

Dobrý den, v průběhu zpracování domácího úkolu 6 jsem byl několikrát dotazován na soubor tag-vocabulary.md Možná jsem něco přehlédl ale v přiložených zip souborech jsem ho nenašel. Mohl bych požádat o jeho obsah? Děkuji

Viz zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5251-momentum-rotacni-strategie/page/2/#findComment-324819  

Dobrý deň Petře,  V Dashboarde vidím len 2 pozície na SMO NDX. Mohli by ste prosím napísať zvyšné pozície aj kapitál potrebný na 1 akciu?  Ďakujem  J. 

Viz předchozí příspěvek: https://www.financnik.cz/forum/topic/5251-momentum-rotacni-strategie/page/2/#findComment-324819 S kapitálem 20 000 SMO NDX otevírá jen dvě pozice.  

Zdravím Petře, dnešní dashboard ukazuje toto, můžete to prosím opravit. díky

1) ano 3) ano, MOO - včerejší cena je uvedena jen jako orientační 2) SMO NDX otevírá pro kapitál 20 000 dolarů pro další měsíc jen 2 pozice - WDC a STX. Je to proto, že top momentum akcie jsou nyní hrozně drahé a volatilní. Takto vypadají pozice při kapitálu 100 000 dolarů: SMO_NDX entry orders     buy 2 (4.21749%) [$3,522.86] SNDK market on open      buy 3 (3.84647%) [$3,106.50] MU market on open      buy 12 (6.86225%) [$6,554.40] WDC market on open      buy 4 (4.29349%) [$3,620.00] LITE market on open      buy 8 (7.46211%) [$7,370.08] STX market on open  Ta procenta odpovídají alokaci kapitálu strategie, takže je možné je přepočítat na libovolně vysoký účet.  

Dobrý deň Petře,    Od tohoto mesiaca idem zaradiť SMO NDX do môjho portfólia. Len sa chem opýtať tri otázky či stratégiu chápem správne:   1/ Stratégia otvára a uzatvára pozície na MOO - Market On Open -> Jedenkrát za mesiac vždy druhý obchodný deň v mesiaci.   2/ Dnešné vstupné a výstupné signály - SMO NDX Stratégia uzatvára INTC a MU a prikupuje WDC a STX   3/ Vstupná cena WDC a STX je včerajší Close. Prečo je uvádzaná ako vstupná cena pre dnešný deň ked stratégia nakupuje za MOO?   Chápem to správne, alebo som niečo poplietla?  

Obě rotační strategie (NDX i TSX) pracují s cílením volatility. Tj. omezují velikost pozice  tak, aby odpovídala 20% anualizované volatilitě. NDX trhy jsou aktuálně velmi volatilní - proto se pozice zmenšuje. Tj. velikost pozice nemá nic společného s tržním kontextem, ale s tím, aby udržela určitou cílenou volatilitu strategie.

Dobrý den Petře, měl bych krátký dotaz k systému SMO NDX. V posledních rotacích pozoruji, že systém otevírá méně pozic, než bývalo dříve obvyklé. Sleduji SMO dlouhou dobu a mám pocit, že toto chování dříve nebylo tak časté. Zajímalo by mě, zda v tom může hrát roli vyšší volatilita jednotlivých kandidátů, kdy přes risk sizing může dojít ke snížení velikosti pozice až na nulovou / neobchodovatelnou velikost, přestože celkový tržní kontext působí velmi pozitivně.

Dobrý den, Při řešení domácího úkolu z lekce 6 jsem narazil na tento problém. V lekci 2 jsme nainstalovali Yahoo downloader a omezili rozsah dat od roku 2020. V domácím úkolu lekce 6 máme ve složce ResearchOS/src/data soubor periods.py, kde máme definováno pro IS data IS_START = "2005-01-01" a Claude hlásí, že nemá potřebná data k dispozici. Proto jsem si musel dostáhnout potřebná data a pak vše proběhlo v pořádku. Možná tato informace někomu pomůže, aby se neztratil v úkolu.   V.