Diskuze

Máte pravdu. V testu v článku byl chybně nastaven position sizing pro SMO NDX. Po opravě vychází portfolio: Při startu 1.1.2021, aby šlo backtestovat v Analyzeru, takto: CAGR 9.32%, DD - 4,94% To už se velmi blíží tomu, co ukazuje analyzer. Ten není úplně přesný z několika důvodů: například ignoruje inkasované dividendy (což je například u MondayBuyer poměrně podstatný příjem) počítá drawdown jen z uzavřených obchodů - což ignoruje větší poklesy v rámci měsíce u strategie SMO NDX. Tyto dva důvody jsou za tím, že v Analyzeru je vidět trochu horší výkonnost a lepší drawdown. Ale ten rozdíl už není nijak zásadní. V mé simulaci jsou komise 0,0035*share, min 0,35. Slippage 1,5 ticku R/T (vstup a výstup). V analyzeru jsou komise vyšší a zejména skluz je předefinován jako velmi vysoký - tj. zatím testujte jen se zapnutými komisemi a bez skluzu (na opravě již pravujeme) - hlavně, pokud přidáváte intradenní breakout. Po přidání intradenní breakoutu a risku 2% na obchod pouze v QQQ vychází portfolio: CAGR 37,09%, DD -11,30%, sharpe 1.85. Stejná simulace v Analyzeru provést nejde, protože je fixně nastaveno obchodování všech 3 trhů a risk 1% na účet. Nepřesnost s position sizingem v článku přes víkend opravím. Každopádně pokud přemýšlíte o konkrétním portfoliu napište parametry a vymodeluji jej přesněji - webový analyzer bude mít vždy své limity.  

Zkusil jsem nastavit váhy na 66% (tedy 2x).Pak mám výsledky odpovídající Petrovým, ale s 2x využitím kapitálu cca 80%.

Dobrý den, Namodeloval jsem v Trading Room portfolio pro malý účet dle parametrů v článku "Stavba portfolia s malým účtem: Jak efektivně zkombinovat swingové a intradenní systémy". Ale ať zvolím jakýkokoli začátek (2020 nebo 2021) nebo variantu s komisemi a skluzem nebo bez komisí, výsledky jsou diametriálně odlišné od Petrových - viz.příloha. CAGR 10-13 %, max. DD 3,5-4,5%. Jediné co sedí je průměrné využití kapitálu cca 42%. Kde mohu dělat chybu? Děkuji za odpověď.

Tak dnes mi to smazali i na tom druhém, ale alespon jsem měl screen.  R. 

Zdravím všechny, dnes mě IB zrušilo v TWS povolení k API. Musel jsem ručně obnovit v nastavení.  Tak si to zkontrolujete. Michal

Pozice mi zustali, ale mám dva účty. na jednom mi všechny příkazy zrušili, na druhém ne. R. 

potvrzuji zrušení příkazů, pozice mi zůstaly  (rudi11 možná myslel zrušené příkazy - ne pozice?)

Díky moc za zprávu. Já dnes ležím doma s horečkami, tak jsem se teprve nyní dostal k počítači. Pošlu to všem v Trading Room i emailem.

Ahoj, u mě stejně...všechno je pryč. Michal  

Díky za upozornění, me to na profi učtu pozice zrušilo, na soukromém ne. Hodina v trapu a to nemluvím o tom, že to ted budu muset vice hlídat, než se dnes oteřené pozice zavřou. Ach jo 😞 Ruda

DŮLEŽITÉ A URGENTNÍ Petře @petr  Dnes 25.3.2026 ráno hlásí IB, že došlo k potížím s nevyplněnými objednávkami (viz screen) a že si mají obchodníci zkontrolovat a případně zadat svoje příkazy znovu. Mně osobně to zrušilo všechny Limity, StopLossy i příkazy s odloženou platností - takže všechno   Pokud můžete, dejte to vědět do fora Vy (vás sleduje většina lidí). U postižených účtů bude asi nutné zadat příkazy znovu. Ať se daří - Martin  

Díky za tipy. Třeba ty časová pásma a posun by mě vůbec nenapadlo. Mluvil jsi o placeném zdroji, ten plánuji až časem, nyní to není nezbytné pro moje potřeby. Ve svých skriptech už mám základní kontroly příkazů a velikosti pozice, na market data bych tam měl mít kontrolu jen při exekuci systému na neobvykle rozdílné hodnoty OHLC, tak teď doplním důkladnější kontrolu samotných dat. Jako kdyby Yahoo schválně házelo klacky pod nohy, no určitě nám to neservírují na stříbrném podnose 🙂 Nedávno mi přestalo fungovat stahování, a nedokázal jsem rozluštit co mám jinak v API requestu oproti tomu z prohlížeče. Nakonec jsem začal používat Pythonní curl_cffi který z nějakého důvodu funguje.

Do prvního příspěvku jsem nahrál v2 skriptu. Ta: podporuje kanadské akcie. Stačí do konfigu nadat například systém   - "TDMR1L" posílá jen otevírací příkazy (původní verze posílala i uzavírací signály, což ale nebyl záměr, protože nikdy nevíme, které pozice jsou reálně otevřené). Vše jsem kontroloval a měl by fungovat.  

Ještě jedna věc, která se mi osvědčila, je logování těch problémových situací. Když si ukládáš, kdy a u jakého symbolu došlo k duplicitě nebo nesrovnalosti, časem v tom začneš vidět vzory. U některých tickerů nebo období se to opakuje častěji, takže si na to můžeš dát extra pozor nebo je rovnou filtrovat přísněji. Taky pomáhá porovnávat data z více zdrojů aspoň občas namátkově, nemusí to být pořád. Člověk tím rychle zjistí, jestli je chyba systematická, nebo jen náhodná. Ve výsledku jde hlavně o to mít proces, kterému můžeš věřit, i když samotná data nejsou stoprocentní.  

Ještě bych doplnil, že se vyplatí hlídat i časová pásma, protože občas se může stát, že data nejsou úplně konzistentní a pak to dělá zmatek právě v těch denních barech. Stačí malý posun a najednou máš dva záznamy pro „stejný“ den. Já si třeba udržuju jednoduchý filtr, který kontroluje duplicity a zároveň porovnává objemy nebo close ceny, jestli nedávají úplně nesmysl. Když něco nesedí, radši to zahodím než to pustit dál do strategie. A pokud na těch datech stavíš něco důležitějšího, asi bych časem zvážil i placený zdroj, aspoň jako referenci.

Tak toto je na straně skriptu a podpory (resp.nepodpory) kanadských akcií. Opravíme. 

Pismena som mal dobre, to len tu ked som pisal som sa pomylil. Pozeral som do logu a tam bolo vypisane toto. 2026-03-23 14:31:05,761 [INFO] Processing order 1/5: BUY 354 AUXX.ca 2026-03-23 14:31:06,197 [ERROR] Error 200, reqId 642: No security definition has been found for the request, contract: Stock(symbol='AUXX.ca', exchange='SMART', currency='USD') 2026-03-23 14:31:06,197 [WARNING] Unknown contract: Stock(symbol='AUXX.ca', exchange='SMART', currency='USD') 2026-03-23 14:31:06,199 [ERROR] Error qualifying AUXX.ca: 'NoneType' object has no attribute 'primaryExchange' 2026-03-23 14:31:06,199 [ERROR] Skipping AUXX.ca – contract qualification failed Vite mi prosim napisat, kde je chyba? Dakujem

To jsem upřímně nezkoumal. Já mám většinou začátek testů buď nastavený tak, že mi tam začínají data pro určitý systém, nebo prostě beru" kulaté číslo", jako je třeba 2020. Je pravda, že od 2022 by asi rozdíl oproti SPY byl výraznější.

Dobry den, dulezite je take zvolit spravny zacatek backtestu. V roce 2020 mel SPY drawdown, ktery v default nastaveni (od 1.1.2021) neni videt. Pokud se zacatek zvoli od 1.1.2020 tak se drawdown promitne do vysledku a pak to vypada dobre.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 22.3.2026: Nejzajímavější zisky jsem měl paradoxně v MicroBreakoutu. Zde ovšem otevřený zisk nic neznamená, protože dokud pozice není uzavřena, může se změnit ve ztrátu. Jinak mi jde zatím equity v březnu vesměs do strany. A to včetně intradenního breakoutu. Zde je export mých živých obchodů z IBKR: Černá linka vývoj mého živého obchodování intradenního breakoutu, šedá linka držení S&P 500. Mé živé obchody exportované z IBKR v rámci MRZ strategie (kompletní výuka strategie je v rámci ročního předplatného TradingRoom zde.). Obchoduji na US a kanadských trzích: Zde pro srovnání  mé živé obchody exportované z IBKR pro kategorii "long mean reversion" za stejné období: Aktuálně mám otevřenou ztrátu v kanadských long mean reversion, ale s letošním vývojem equity long mean reversion jsem zatím více než spokojený.