Diskuze

Dobrý den, publikovali jsme druhou lekci minikurzu. B.

Já obchoduji intradenně jen breakout co se zde sdílí. To mi přijde jako solidní strategie. V žádné jiné intradenní strategii jsem se k obchodovatelnému zkoumání nedostal.

Dobrý deň, pri uvažovaní o Darwinex Zero a o tom, ako mať obchodovanie trochu kontinuálnejšie a kombinovať viac stratégií, mi napadla otázka k trend followingu. Spomínam si, že sa dosť riešila a testovala napríklad ZigZag intraday stratégia. Ako to s ňou nakoniec dopadlo? Posunulo sa to niekam ďalej, prípadne ju dnes niekto reálne obchoduje? Alebo sa tá myšlienka neosvedčila? Ďalej som si spomenul na stratégiu od používateľa @v7n týkajúcu sa opening range. Petr pri nej povedal, že je to dobrý smer, a spomenul, že ju testuje na individuálnych akciách. Zaujímalo by ma preto, či tieto testy niekam ďalej viedli, či už pri futures alebo akciách. Podobne si pamätám diskusiu okolo stratégie vychádzajúcej zo SSRN výskumu, kde sa riešili tie „kužele“. Neskôr sa tam spomínalo, že by sa namiesto toho mohol používať VIX, respektíve že VIX bol súčasťou logiky stratégie. Aj tu by ma zaujímalo, či sa v tomto smere odvtedy niečo posunulo, či to niekto ďalej testoval alebo či z toho nakoniec vzniklo niečo použiteľné. Prípadne je to smer, ktorý sa musí ešte hlbšie otestovať? Ďakujem a prajem pekný deň Timotej

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 26.9.2026: Velmi hezký zisk byl především ve sdílené strategii intradenního breakoutu (rozcestník zde).  Intradenní breakout (2/3 trailuji, 1/3 přes opce, hlavní váhy SP500 a Nasdaq) na mém vlastním IBKR účtu: Samostatný IBKR účet, kde obchoduji pouze 0DTE breakout: Od startu před cca 2,5 lety zhodnocení nad 90%. Zhodnocení za poslední rok přes 50%. To je velmi slušné. Veškerou exekuci dělám pomocí tohoto sdíleného autotraderu. Celkově jsem se dostal v tomto měsíci na účtu do plusu. Moje kompletní equity (vše co obchoduji u IBKR): Equity vyfiltrovaná pouze z fills strategií sdílených v Trading Room: Aktuální ztráty mám nejvíce v long mean reversion. A zejména v MRZ, což je dané faktem, že hodně akcií v SP500 oslabuje (ztrácí například i Monday Buyer). Moje equity všech long MR které obchoduji:

Dobrý den, díky za info, důvodem uvedené chyby je použití Pythonu ve verzi 3.14. Od této verze totiž došlo k zásadní změně v knihovně asyncio, kde funkce asyncio.get_event_loop() už automaticky nevytváří novou smyčku událostí, pokud žádná neběží, ale rovnou vyhodí RuntimeError. Starší verze Pythonu tuto smyčku uměly vytvářet a pro se chyba neobjevuje. B.

Vlastní databáze, do které by se data průběžně automaticky doplňovala a z Pythonu se na ně dalo jednoduše sáhnout, mi proto dává velký smysl. A možnost mít na jednom místě futures, CFD, opce a třeba i nějaká makro data by byla podle mě ještě zajímavější. Člověk by pak nemusel pro každý nový backtest vymýšlet celé datové workflow znovu.

Dobrý den. Zkouším na paperu účtu strategii MRNDX. Do settings jsem přidal adresu na stahování dashboard MRNDX https://tradingroom.financnik.cz/download/MRNDX/csv Ne strategii jí mám nastaveno takto: MRNDX = {'Enabled' : True,         'Name' : 'MRNDX',         'Desc' : 'MRNDX',         'Action' : 'BUY',         'OrderType' : 'MKT',         'InputFile' : 'data/mrndx.csv',         'InputFileExits' : True,         'MaxOpenTrades' : 3,         'MaxDayTrades' : 3,         'CapitalType' : '$',         'CapitalValue' : 2000,         'Margin' : False,         'StopLoss' : 10,         'ProfitTaker' : True,                'ProfitTargetValue' : 5,         'ProfitType' : 'MKT',         'ProfitTif' : 'GTC',         'ExitStrategy' : 12,         'Period' : 'D',         'SignalSource' : 'Tradingroom',         'ContractType' : 'STK',         'Currency' : 'USD',         'ExitClose' : False } A generator mně  píše: ### Generovani signalu - MRNDX ### 2026-09-25 17:02:58: GEN     - Soubor strategie 'MRNDX' nelze stahnout. 2026-09-25 17:02:58: GEN     - Priprava CSV souboru se signaly dokoncena ### Beh generatoru uspesne dobehl do konce. ###   Žádný CSV soubor se ne vygeneroval a přitom dnes byli tři signály. Ostatní strategie, které mám nastavené se mi stahují do CSV souboru a není žádný problém.  Jaromír

Ještě drobný update k futures obchodování u Darwinexu. Vždy mě lákala implementace profesionálního "CTA stylu" tradingu jako to dělá Robert Carver. Toto jsem nedávno na Darwinex Zero implementoval (zatím jen na druhý futures účet, který používám pro testování). Signály skládám ze tří přístupů - trendfollowing (EWMAC průměry), cross sectional momentum a carry. Celé workflow prakticky neustále rebalancuje koš futures a v darwinexu tak mám neustále něco otevřeného: Což je přesně to, co bude dobře na jejich risk engine působit. Nicméně u Darwinexu nejsou k dispozici všechny futures - například tam chybí softs, mikro atd. Tj. diverzifikace není úplně nejsilnější a backtest výsledky zatím nejsou s daným futures košem úplně přesvědčivé.  

Osobně vidím Darwinex stále stejně pozitivně. Nicméně je potřeba počítat s určitými specifiky. Oproti obchodování na normálním účtu je největším rozdílem jejich engin pro škálování pozic. Darwinex mění position sizing tak, aby cíloval určitou volatilitu obchodování. To zní relativně neškodně, ale v praxi toho některé strategie ovlivňuje dost. Hlavně ty, které obchodují občas - jako je intradenní breakout. Zejména, pokud se obchoduje více trhů. Pak se může stát, to, že delší dobou je třeba občasný signál jen v jednom trhu - Darwinex začne pozice zvětšovat až třeba na dvojnásobek. Pak přijde aktivní obchodování v několika trzích najednou, kde Darwinex stále jede s dvojnásobnou pozicí. A třeba příjde ztráta = větší drawdown. Darwinex pak může indikovat vyšší volatilitu - pozice sníží. Pak třeba přijde zisk, ale s podstatně nižším sizingem. V praxi tak mám u Darwinexu intradenní breakout s úplně jinou equity, než na živém účtu. Na živém účtu u IBKR mi roste, u Darwinexu jde do strany (a je to částečně i tím, že jsem z počátku experimentoval se zapojením právě až příliš mnoho trhů). Ideálně by to tak chtělo přidat nějaké další systémy, které tak vytvoří kontinuálnější obchodování. Například trend following. Tam se ale dostáváme k tomu, že Darwinex Zero vyžaduje stejnou pozornost jako normální živé obchodování (tj. vytváření strategií, implementaci atd). A sám se věnuji pochopitelně živému účtu a tedy Darwinex nechávám jet jen s intradenním breakoutem.  Dobré, je že i intradenní breakout samotný mi službu zaplatil. Zatím jsem od nich dostal 1600 euro: Pro občasné payouty totiž není potřeba, aby equity rostla konstantně. Stačí, když jsou tam několika měsíční ziskové období (a po nich klidně přijde drawdown). Ovšem aby se člověk dostal do GOLD je potřeba aby equity rostla. Na futures účtu to vidím tak, že intradenní breakout by bylo potřeba kombinovat například s trend followingem. To jsem částečně testoval, nicméně limit je tam v tom, že Darwinex Zero nemá mikro a mini kontrakty. A byť se 1M dolarů může zdát jako hodně, pro plnohodnotný trendfollowing na futures to zas tolik není. Ale je to každopádně něco, co bych rád na Darwinexu ještě dotáhl.

Pracuji s akciemi, které mají v Norgate datech exchange "TSX" nebo "TSX Venture". U těchto akcií chci vidět C > 1 a pak mám filtr likvidity MA(C*V, 20) > 250000  

Dobrý den, Petře, jaký je Váš universe pro SMO_TSX? "Všechny" akcie z TSX a TSXV s cenou nad C$1 - ale nejspíš přes nějaký filtr likvidity, nebo ještě nějaké další filtry? TSXV vypadá divoce, je tam plno nelikvidních firem s extrémními pohyby.

Dobrý deň,  dlhšie tu bolo okolo Darwinexu celkom ticho, tak ma zaujíma, ako sa vám aktuálne darí a či sa tomu ešte niekto aktívnejšie venuje. Darwinex Zero ma zaujal hlavne ako možnosť, ako sa časom dostať k väčšiemu externému kapitálu bez toho, aby som musel všetko stavať iba na vlastnom účte. Preto si teraz robím trochu väčší prehľad o tom, ako to funguje v praxi a či je to stále taký zaujímavý smer, ako sa tu o tom písalo pred časom. Pozeral som, že momentálne je v Darwin Gold jeden účet a v Silver je rankovaných 28, tak by ma zaujímalo, ako to celé vnímate po dlhšom čase a aké máte reálne skúsenosti. Aké stratégie tam momentálne obchodujete? Stále teda variácie intraday breakoutu ? Po prípade aké typy stratégií sa vám tam zatiaľ osvedčili ? Taktiež by ma zaujímalo, ako sa vám darí z pohľadu získavania alokácií. Či je stále reálne sa postupne dostať k zaujímavému externému kapitálu, alebo je to dnes výrazne ťažšie ako v minulosti. A celkovo, keby ste dnes začínali od nuly, išli by ste do Darwinex Zero znova? Stále ho vnímate ako veľmi dobrú cestu k externému kapitálu, alebo už vidíte aj nejaké výraznejšie nevýhody, ktoré na začiatku neboli až také viditeľné? Budem rád za akékoľvek aktuálne skúsenosti, hlavne od ľudí, ktorí to stále reálne obchodujú. Prajem pekný deň. Timotej

Dobré poledne, podělím se o jeden poznatek z upgradu. Mám nyní nově nainstalovaný Python 3.14.7 a ib_insync u fills a diary vyhazovala chybu vyplývající z použití eventkit: Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Pc\Documents\Denik\fills.py", line 14, in <module> from ib_insync import IB, FlexReport, ExecutionFilter, Fill File "C:\Users\Pc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\ib_insync\__init__.py", line 6, in <module> from eventkit import Event File "C:\Users\Pc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\eventkit\__init__.py", line 3, in <module> from .event import Event File "C:\Users\Pc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\eventkit\event.py", line 9, in <module> from .util import NO_VALUE, get_event_loop, main_event_loop File "C:\Users\Pc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\eventkit\util.py", line 24, in <module> main_event_loop = get_event_loop() File "C:\Users\Pc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\eventkit\util.py", line 21, in get_event_loop return asyncio.get_event_loop_policy().get_event_loop() ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ File "C:\Users\Pc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\asyncio\events.py", line 718, in get_event_loop raise RuntimeError('There is no current event loop in thread %r.' % threading.current_thread().name) RuntimeError: There is no current event loop in thread 'MainThread'. AI navrhlo řešení, které, zdá se, funguje. Před import ib_insync ve fills a diary stačí vložit: try: asyncio.get_event_loop() except RuntimeError: asyncio.set_event_loop(asyncio.new_event_loop()) Tento problém by měl už být vyřešen v ib_async, která by měla být v kódu zaměnitelná s ib_insync. Ale nechce se mi teď vše do hloubky zkoumat, proto toto řešení. Přeji hezký den. Aleš

Zatím jsme to dělali jen v angličtině.

Tak som to spojazdnil. Mam este jednu otazku. Da sa niekde v scripte nastavit aby to do telegramu vypisoval po cesky alebo nie. V starom to pisal po cesky. Dakujem.

Jde o úplně jiný skript. Je třeba vše nainstalovat znovu a nakonfigurovat celý nový konfigurační soubor. Z původního skriptu není možné použít nic. Nový skript je výrazně propracovanější, už jen proto, že otevírá pozice limitním příkazem a má mnohem robustnější logiku pro kontrolu různých situacích na konci dne.

Krásně to povyskočilo. Můj 0DTE účet, kde obchoduji jen tento bot, se od spuštění blíží 100 procentům: Bot funguje velmi dobře včetně uzavírání (alespoň u mě), ale je pravda, že ty hlášky ještě budu muset zrevidovat. V zásadě se na malém účtu dějí tři typy uzavření: bot uzavře to co otevřel (pak hlásí že vše ok) IBKR uzavřelo samo část pozic na konci dne kvůli risk managementu - to se mi děje pravidelně. Bot pak uzavře sám zbytek ale jen hlásí, že je lepší situaci zkontrolovat. Může nastat velmi ojedinělý souběh současného uzavírání pozice botem a risk managementu IBKR. Bot pak situaci vyřeší tak, aby na účtu žádné otevřené pozice nezbyly - zde bude hláška nejurgentnější, ale opět by mělo vše proběhnout ok (zatím jsem testoval jen na paperu, na live se mi toto nestalalo).    

Dobrý den, aktuálně máte zapnuté balíčky pro futures a opce, aby jste u IB získal živá data je třeba aktivovat balíčky podle obrázku. Pokud v daném měsíci utratíte na poplatcích za obchody alespoň 30 USD, broker vám druhý z poplatků 10 USD zcela odpustí. B.

Zdravím. Možná trochu předbíhám, ale dostal jsem se v archivu až k páté lekci Vytváříme autotrader. Spojení s TWS na Paper účtu bylo bez problému, zadal jsem zkušební symbol AAPL, ale Opening Range zkušebí strategie mě to vytvořilo úplně z jiných cen, než na grafu. Potom jsem zjistil, že je to z 15 min. zpožděných dat, takže nemám správná data. Jaká data od IBKR bych měl odebírat? Mám tyto. Sdílení z Live účtu na Paper mám zapnuté. 

Dobry vecer. Mam este stary opce trader opce-breakout_v_0.12_4.py a chcel by som prejst na 2.07. Musim ho preinstalovat cely nanovo alebo staci len tie subory ktore nie su v starom. Dakujem za odpoved.