Diskuze

Máš pravdu, Interactive Brokers je super, ale u DEGIRO mě trochu děsí poplatky za měnovou konverzi AutoFX, které se mohou dost prodražit, pokud člověk obchoduje často. Máš spočítané, při jakém objemu už se DEGIRO přestává vyplatit oproti IBKR?

Nový fills.py funguje, už to komise ukládá, díky. P.

Dobré poledne, rád bych se zeptal ostatních, jak řeší případy, kdy je MOC či LOC příkaz u kanadských akcií burzou odmítnut. Občas se mi to stává s vysvětlením, že MOC/LOC příkazy jsou použitelné pouze u akcií, které byly primárně upisované na burze, kam příkaz posílám. Existuje nějaký elegantní způsob, jak situaci ošetřit? Nebo něco chápu špatně? Předem děkuji za informace. Aleš

Dobře děkuji, takto mi to dává smysl. 

Strategie nemá implementovaný stop-loss ve smyslu "pokud cena poklesne o x%, pozici ukonči". Takové řízení risku reálně u mean reversion strategií nefunguje. Protože vstupujeme proti pohybu, který s největší pravděpodobností bude ještě chvíli pokračovat. A pokud budeme mít někde nastavený STP příkaz, pravděpodobně jej trh zasáhne těsně předtím, než se otočí. Jak u mean reversion kontrolovat risk - především alokací kapitálu. Řekněme, že mám kapitál 100 000 dolarů. Mean reversion strategiím mohu přidělit například jen 20 000 usd. Budu mít 3 strategie, každá bude otevírat 10 pozic. Tedy na jednu pozici mi vychází 666 dolarů. Pokud akcie spadne i o 50%, pak jsem přišel o 333 dolarů, tedy 0,33% účtu. I když všechny mean reversion budou zainvestované a celá skupina mean reversion se propadne o 10%, pak je to stále jen 2% celého účtu.  Tímto způsobem k risku u mean reversion strategií přistupuji a je to podle mě jediná cesta, která funguje. Na úrovni portfolia řídíme risk dynamicky. Strategie mají alokované určité procento portfolio kapitálu. Například mean reversion budou mít 20%. Pokud se portfoliu nedaří a účet se zmenšuje, zmenšují se i pozice, které se otevírají.

Zdravím Petře, dnes mi od vás přišel email, kde popisujete jak obchodujete váš obchodní systém MRNDX. Vysvětlení jak jej obchodovat jsem pochopil, ale nenašel jsem jak je v tomto systému řešen Stop Loss. A popravdě nevím ani jak je řešen Stop loss u celého portfolia které v rámci workshopu od A do Z obchoduji. 

Zdravím, zřejmě to rozesílají plošně všem zákazníkům. CVE updates jsou určené přímo pro PHP, takže pokud PHP nepoužíváte nemusíte nic záplatovat. B.

Dobrý den, publikovali jsme řešení úkolu závěrečné lekce minikurzu. B.

Aktualizovali jsme opční bot na verzi 2.10. Update obsahuje menší úpravy upravující vyčkání na potvrzení od IBKR. Zejména na paper účtu mohla informace o plnění přijít dříve, než potvrzení o provedení příkazu, což vedlo k chybám.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 25.10.2026: Long mean reversion trochu odmazaly své ztráty, SMO NDX dál ztrácelo, krásné zisky jsou v Monday Buyer. Sám budu mít s největší pravděpodobností říjen jako ztrátový měsíc. Aktuální equity mého IBKR účtu: Intradenní breakout se poslední týdny moc nehýbe. Ale jak víme z historie, to se rychle může změnit během jednoho týdne. Moje živá equity:  

Tak jsem prohledal celý server a nenašel jsem žádné cesty, soubory související s PHP. Já na serveru provozuji jen TWS a python skripty, takže webové služby, atd tam nepoužívám. Takže se mě s nejvyšší pravděpodobností upozornění netýká.

Zdravím, přišel mi z Contaba mail s tímto předmětem: Urgent PHP security update needed on your server (CVE-2026-109618 / CVE-2026-109619) Přišlo to někomu také? Nejspíš to souvisí s nynější zjištěnou chybou ohledně PHP, což vysvětluje proč Crowdstrike a Palo alto tak rostou ... T.

Dobrý den, mám v settings.py nastavený e-mail podle videotutoriálu, e-maily chodí, ale nic tam není. I když obchoduji. Nevíte, kde muže být problém. Předmět: Denni prubeh Signaltraderu, zpráva: Prubeh skriptu:, žádná příloha ani obsah. Další mail předmět: Denni prubeh generatora signalu, zpráva: Prubeh:, žádná příloha ani obsah Díky

Určitě to může být rozumná volba. Záleží co a jak používáte. Pokud vše časujete vůči Americe, dává americké pásmo na serveru smysl. Sám jsem to tak dřív měl. Dnes mám na serveru český čas, hlavně proto, že se orientuji i na jiná časová pásma než US a český čas je pro mě nejpřirozenější. Pak pochopitelně musím mít časové posuny řešeny ve skriptech, abych věděly, kdy se reálně začíná ve kterém pásmu obchodovat.

Děkuji, nic jiného se nenastavuje?

Dobrý den, můžete k tomu použít výstupní funkci 6: ClosePos,  která ukončuje pozici po nastaveném počtu dnů od vstupu. B. 

Dobrý den, zkuste použít fills.py z příspěvku https://www.financnik.cz/forum/topic/4844-projekt-obchodni-denik/page/55/#findComment-324493 B.

Dobrý den, problém je v tom, že v Pythonu 3.14 došlo ke změně kontroly asynchronních operací a některé funkce knihovny ib_insync přestaly fungovat. Jsou dvě možnosti jak to řešit, používat ib_insync se starší verzí Pythonu. Nebo přejít, jak doporučila AI na ib_async, kde by základy popisované v minikurzu měly fungovat stejně. K této situaci došlo z důvodu nečekaného úmrtí autora knihovny ib_insync a komunita, která vývoj projektu převzala musela z legislativních důvodů změnit název.   B.

Zdravím, jak se v signaltraderu nastaví pro MRZ a DEEPDIP časový výstup na počet nocí? Pomůže někdo?    

Máte někdo zkušenosti s nastavením amerického časového pásma na Windows na VPS? Používáte to? Přijde mi to jednoduší pro používání Task Scheduler, odpadá starost v období, kdy se přechází na jiný čas v jinou dobu v Americe a v Evropě...