Diskuze

Do dashboardu jsem přidal strategii SMO TSX - rotační momentum na kanadských trzích V dashboardu ji naleznete zde: https://tradingroom.financnik.cz/system/59 Strategie je velmi podobná jako SMO NDX. Osobně obchoduji s vyšším počtem akcií, protože akcie jsou méně likvidní (každý měsíc otevírá strategie 10 akcií). Kvůli určité diverzifikaci strategie může pozici uzavřít i v průběhu měsíce. Momentum počítá strategie ze stejných period, jako SMO NDX. V dashboardu jsou obchodní příkazy generovány za otevírací ceny. Osobně stejné signály obchoduji jako MOC - tj. ráno dashboard vygeneruje příkaz coby market za open, sám jej zadám jako MOC. Je to hlavně z důvodu skluzů v plnění, kdy se mi jeví jako výhodnější vstupovat na kanadské burze za MOC na konci dne, než marketem na začátku. Signály jsou generovány tak, že všechny akcie by měly MOC podporovat. Už se mi ale stalo, že na kanadské burze nebyl MOC příkaz vyplněn - v tom případně zadávám další den za open. Strategii obchoduji živě opět s nepatrnou modifikací (vstup jiný den), abych si exekucemi nekonkuroval s ostatními (ale reálně to na výsledky nemá vliv, resp. backtest mého vstupu vychází dlouhodobě hůř, než ten v dashboardu). 

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 19.4.2026: Poslední týdny mám na účtu hodně klidné období a equity mi jde vesměs do strany. V pátek to vypadalo velmi nadějně s intradenním breakoutem, který šel long ve všech obchodovaných trzích. Ty se ale nakonec stáhly a zisk jsem měl akorát v SPY. Takto vypadá má aktuální equity křivka (export z IBKR) obchodů intradenního breakoutu na mém účtu: Do dashboardu jsem přidal novou strategii SMO TSX obchodující rotační momentum na kanadských trzích (viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/page/13/#findComment-324510). Osobně vnímám SMO NDX a SMO TSX jako robustní základ svého portfolia a jelikož je SMO TSX aktuálně v drawdownu, budu při další rotaci navyšovat váhy.     

Dobrý den, připojuji tabulku s popisem podporovaných hodnot v CSV se signály, které umí zpracovat aktuální verze SignalTraderu. Bližší info v novém tutoriálu https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/13/#findComment-324506 B.

Dobrý den, v souvislostí s vydáním nové verze SignalTraderu 2.1 připojuji seznam verzí knihoven a Pythonu z prostředí, ve kterém jsem prováděl testy. Python 3.12.8 pandas 2.2.3 numpy 2.2.1 jinja2 3.1.5 ib_insync 0.9.86 pytz 2024.2 tzlocal 5.2 yfinance 1.2.0 pywin32 311 B.

Nová verze Signaltraderu v 2.1 Připravil jsem novou verzi sady skriptů pro automatizované obchodování, upgrade přináší několik novinek a změn, které v tomto videu představím. V první části se zaměřím na jednotlivé úpravy a novou funkcionalitu, a ve druhé části pak vysvětlím, jak provést upgrade.    

Zdravím, používám obě varianty, jak nový fills a diary, tak starší typ fills . Vše mi funguje bez chyby už cca 14 dní. Stahuje se mi to přes plánovač úloh a večer vše zkontroluji a zatím vše ok. Dokonce i na simu je vše ok, i když tam mám více strategií než na live.

Díky všem za pomoc. Aktuálně používám fills.py starší verzi od @Mio a deník od @4fx Zatím jsem vysledoval, že se mi stahují komise, ale hapruje mi quantity ... tam to nepočítá dobře. Jakou variantu vlastně používáte vy @Mio ? Vám to vše funguje? Multiplikátor u MBT, komise i quantity OK? Díky za info. T.

Neměl jsem to aktivované. Už to funguje. Díky moc Rudo.

Používám autentifikator (QR kod je klíč), mám tedy povolené dve metody tedy i IB klic, nastavoval jsem to s chat GPT a bez problému.  Ruda

Autentikator jsem nainstaloval a aktivoval a chrlí na mě jedno heslo za druhým, ale TWS mi odpoví login failed. Něco dělám špatně, ale nevím co. Mohu se zeptat jak používáte QR kod? Žádný bezpečnostní klíč jsem v nastavení IBKR nenašel. Moc děkuji.

Zdravím, je to tak, desetinná čísla u multiplikátoru jsme minule řešili u nové funkce, pokus si přepnete tu původní, tak bude třeba změnu provést znova, na řádku č. 98 nahradit int() na float() fills = [(e.time,e.execution.acctNumber,e.execution.clientId,e.contract.symbol,e.contract.secType,e.contract.localSymbol,e.contract.currency,e.execution.permId,e.execution.side,e.execution.shares,e.execution.avgPrice,e.execution.price,e.commissionReport.commission,e.execution.orderRef,e.execution.execId,e.contract.exchange,e.commissionReport.realizedPNL, int(e.contract.multiplier) if e.contract.multiplier else 1 )for e in fills] fills = [(e.time,e.execution.acctNumber,e.execution.clientId,e.contract.symbol,e.contract.secType,e.contract.localSymbol,e.contract.currency,e.execution.permId,e.execution.side,e.execution.shares,e.execution.avgPrice,e.execution.price,e.commissionReport.commission,e.execution.orderRef,e.execution.execId,e.contract.exchange,e.commissionReport.realizedPNL, float(e.contract.multiplier) if e.contract.multiplier is not None else 1.0 )for e in fills] Případně můžete zkusit skript fills.py, který publikoval Mio, jeho řešení tyto úpravy obsahuje. B.

Díky chyba už je opravená. Nicméně teď narážím na chybu viz. screen předpokládám s multiplikátorem ...

Jak píše Bogdan ... kódy zde dáváme běžně a v diary a fills podle mě nic citlivého není. T.

Není zač.Nyní mně vše funguje, tak doufám, že to pomůže i ostatním.

Zdravím, díky za sdílení, porovnal jsem si zdrojové kódy a koukám, že se AI na diary.py hezky vyřádila změnila skoro 90% řádků. Pro zajímavost připojuji náhled srovnání obsahu, sloupce na levé straně jsou v případě shody bílé.  Naopak ve fills.py změny proběhly citlivěji a provedené úpravy dávají na první pohled smysl, po otestování zahrnu nové části do publikované verze. B.   

diary.pyfills.py Funguje mi to zatím. Fills stahuje data podle nové verze.

Na první pohled to vypadá správně, ale zkuste před řádkem s funkcí getFills() zmazat odsazení a vytvořit znova pomocí osmi mezer. Když jsem si na zkoušku řádek odsadil tabelátorem zobrazila se stejná chyba.   File "C:\Users\aos\Documents\Python_projects\signaltrader\fills.py", line 248     trades, positions = fills.getFills() TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation B.

Dobrý den, deník je sdílený projekt, takže klidně můžete vlastní verze publikovat, jen nepřikládejte settings.py kde máte HASH. B.