Diskuze

Nejčistší je použít celý nový kód z nové verze (tj. staré soubory smazat) a zachovat jen konfiguraci.

Poskytl jste nám novou verzi 1.16. Co mám ze stávající verze přepsat novou? 

Myslíte prodej opce na konci dne? Dnes je tam možnost nastavit vzdálenost, v jaké už se opce nechá být. Ignorování opce podle ceny mi nepřijde úplně logické - například 0,1 je ještě 10 dolarů - proč takovou nechávat vyexpirovat? Je lepší ji zkusit uzavřít. Navíc se tím eliminuje riziko, že v trhu něco stane, opce se dostane do peněz a už ji nic  nezavře.

Zaměřil bych se na nastavení strategie MRZ v souboru strategies.py, může se jednat o nějaký překlep v cestě, nebo chybějící hodnota atp. B.

2026-10-02 08:00:02: SYSTEM  - ----------------------- Spusteni generatoru obchodnich signalu. 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Povolene strategie:['DDIP', 'SMO', 'MPL', 'MRZ']  ### Testovani periody ### 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Strategie DEEPDIP s periodou D predana k dalsimu zpracovani. 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Strategie SMO NDX s periodou M2 predana k dalsimu zpracovani. 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Strategie Mopull Limit s periodou D predana k dalsimu zpracovani. 'Desc' 2026-10-02 08:00:05: SENDER  - Na email modrak1k@seznam.cz uspesne odeslan log o prubehu skriptu. ### Beh generatoru uspesne dobehl do konce. ### 2026-10-02 08:00:08: SENDER  - Na email modrak1k@seznam.cz uspesne odeslan log o prubehu skriptu.  

Dobrý den, pošlete prosím screen chyby.  B.

Zdravím. Mám ještě jednu potíž a tou je stahování csv souborů. Soubory se mě na VPS nestahují a končí to chybou Desc. Na PC se stáhnou v pohodě a uloží do složky. IA si moc neví rady, bude to někde v nastavení, jenom nevím kde. Díky Jindra 

Zdravím Petře,   to by mohlo být zajímavé! Asi to pak bude horší na backtest v TS, ale snad to půjde... Ještě mě napadla jedna myšlenka - šlo by Bota upravit tak, aby se zadal i "stoploss"? Jde mi jen o prodej bezcenné opce na konci dne - pokud by se nastavilo ukončení pozice např. pod 0,1 - to už se nikdy neobrátí a vyeliminoval by se výstup v ten exponovaný čas 21:58. Šlo by to?   M.

Aktualizovali jsme bota pro obchodování ETF/futures na verzi 1.16. Bot nyní přežije kompletní restart ať již skriptu nebo TWS uprostřed seance (tj. se zadanými příkazy, otevřenými pozicemi atd). Download: https://www.financnik.cz/forum/topic/5371-autotrader-intradenni-breakout/  

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 4.10.2026: Září mi na účtu nakonec skončilo v plusu, ale poslední měsíce jde equity prakticky do strany.  Říjen jsem zatím otevřel ztrátou v intradenním breakoutu. Moje aktuální equity na IBKR účtu (export všeho co dělám, většinu strategií sdílím v Trading Room): Equity křivka pouze mé výkonnosti intradenního breakoutu:  

Dobrý den, zpřístupnili jsme další lekci minikurzu. B.

Pracuji na dalším testování toho, jak posunout obchodování breakoutu pomocí opcí. Aktuální výsledky na mém účtu (začínal jsem s 10tisíc dolary, na účtu obchoduji jen breakout s pomocí 0DTE opcí): A co je docela zajímavé: Agresivita obchodování se dá dobře kontrolovat dvěma parametry: - ITM vs OTM opce. V tuto chvíli obchodujeme ITM opci. Ty jsou ale dražší = můžeme nakoupit méně kontraktů. Pokud se trh pořádně nerozjede, tak ITM opce končí stejně bezcenná jako OTM opce. Pokud se pracuje s OTM opcemi, tak úspěšnost klesá (více ztrát), ale když se chytne trendový den, tak díky většímu počtu pozic (protože jsou opce levnější, můžeme jich otevřít více) se zisk výrazně zvyšuje. S použitím OTM opcí lze strategii použít ještě pro menší účty. - expirace. V tuto chvíli obchodujeme 0DTE opce, které expirují na konci dne. Jsou relativně levné, ale pokud se trh pořádně nerozjede, opce má večer většinou nulovou hodnotu. Pokud se obchoduje s opcemi s expirací například 1 nebo 5 dnů, tak i v případě neúspěšného nebo malého breakoutu má opce stále nějakou hodnotu - equity křivka je pak vyhlazenější. Ale v případě většího pohybu opce s delší expirací nevydělají tolik, jako 0DTE. Uvažuji tak, že bychom autotrader upravili i o tyto další možnosti - aby si každý mohl nastavit obchodován podle svých představ. Určitě ještě předtím publikuji komplexnější testy, jak volby výsledky ovlivňují.

OK, rozumím. Toto mi nebylo z diskuze ani dashboardu jasné.

Mám stejnou tu hlavní logiku výběru kandidátů. Ale aplikoval jsem do výpočtu určité nuance, které jsem na kanadské burze vysledoval. Tak uvidíme jak se bude SMO TSX vyvíjet dlouhodobě. Zatím jsem aktuálně ve ztrátě. Ty nuance tedy nejsou něco, co bych nyní chtěl plně zveřejňovat. Nicméně je dobré, že to zkoumáte takto podrobně a určitě se tak k nějaké obchodovatelné verzi také dostanete.

Tak to jsem podle mě špatně pochopil .... to vysvětluje proč mi to nechává vyexpirovat i opce kde ještě nějaká hodnota je. Upravím. Díky. T.

Dobrý den, děkuji. Pořád se nemohu dobrat alespoň vzdáleně podobných signálů, jako produkuje dashboard. Např. včera strategie prodává HMM.A, MATR, TOT, které mi vycházejí s přehledem v top 10 dle momenta (počítané stejným vzorcem, jako SMO NDX). A nakupuje např. CHR (rank cca 80) a DXT (rank cca 40), u kterých mi momentum vychází slabší, než u oněch třech prodávaných akcií: ┌─────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ Return over │ HMM.A (TR sells) │ MATR (TR sells) │ TOT (TR sells) │ CHR (TR buys) │ DXT (TR buys) │ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 5 days │ −1.1% │ +2.5% │ −6.1% │ −2.2% │ +4.4% │ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 20 days │ +8.6% │ +15.5% │ +5.2% │ +7.8% │ +24.3% │ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 60 days │ +66% │ +64% │ +52% │ +24% │ +22% │ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 120 days │ +162% │ +130% │ +55% │ +30% │ +42% │ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 180 days │ +160% │ +158% │ +121% │ +41% │ +33% │ ├─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 252 days │ +182% │ +102% │ +142% │ +35% │ +84% │ └─────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘ Myslel jsem, že SMO TSX má stejná pravidla jako SMO NDX (plus výstup při ztrátě momenta), ale když používám svou implementaci SMO NDX, která bez problémů produkuje stejné signály jako dashboard, tak to vůbec nesedí s kanadskými signály. Data jsou sice Yahoo Finance, ale zkontrolovaná proti IB a TradingView, včetně splitů a dividend, takže tam problém nevidím.  Má tedy SMO TSX nějaká jiná pravidla? Už jenom na tom malém příkladu "prodej HMM.A + MATR + TOT" vs. "nákup CHR + DXT" těm signálům z dashboardu nerozumím.

Už mám update, ale toto budu muset ještě podrobně otestovat. Co se stalo - bot poslal do trhu limit, TWS limit zrušila kvůli tomu, že se trh mezitím hodně pohnul a cena bylo mimo ochranná pásma brokera (chrání klienta tím, že jim nedovolí nastavit limit příliš daleko od ceny). Z bezpečnostních důvodů byl bot nastaven tak, že pro jeden trh vydal pro celou session jen jeden příkaz, u kterého v případě nevyplnění měnil vstupní cenu. Jelikož TWS příkaz zrušila, nebylo co měnit a bot se nastavil do nouzového režimu, kdy již dál neobchodoval. Update mění to, že v případě zrušení příkazu TWS bot pošle ještě jeden příkaz (max. tedy 2 za seanci). Tedy v tomto případě by bot počkal přibližně 2s, vyhodnotil hlášky z TWS, ujistil se, že v TWS není pozice a poslal by vstup ještě jednou. Z principu update zasahuje do výraznější části kódu a vše budu následující dny testovat a zatěžovat různými simulovanými situacemi v TWS. Sám zatím obchoduji se současnou verzí bota - maximálně co se může stát je, že se pozice neotevře.   

Aktuální váhy pro NDX SMO 100K:     buy 2 (5.3455%) SNDK market on open      buy 7 (8.19095%)  MU market on open      buy 4 (5.1615%)LITE market on open      buy 12 (7.39487%) AMD market on open      buy 8 (7.60068%) STX market on open 

Nastavení 0.2 říká, že opce, které jsou dál než 0.2% od aktuální ceny necháváte vyexpirovat. Tj. podle mě toto funguje dobře. Osobně mám nastaveno percent_move na 1.

Ano, také mi bot koupil PUT opci, která skončila ztrátou. Dashboard se finálně generuje v 11:30 a intradenní breakout je aktualizován až v tento čas, protože se musí stahovat hodně dat.