Diskuze

Zdravím, ja používam na vps TWS verziu 10.45 stable aby mi to išlo aj s IBC. Zatiaľ som nič važne nespozoroval a všetko ide ako má. Tie kroky s aktualizáciou automatizovaného prostredia si myslím že budú minimálne. Prajem pekný deň. Timotej

Netestoval jsem to a popravdě ani nevím, jak to nasimulovat. Je to jen myšlenka, co jsem vypozoroval za poslední cca 2 měsíce. Každopádně rozumím tomu, že přidávat toto do funkčního řešení je náročné.   M.

Otestoval jsem intradenní breakout na opcích GBTC. Nově testuji možnost výběru opce - ITM (tak jak obchodujeme nyní) a OTM. Navíc bude v botu možnost přidat filtr pro minimální vzdálenost strike od opce.  Dnes obchodujeme verzi ITM1 se vzdáleností 0 - tj. první ITM od strike. Zde je backtest dalších variant na GBTC při risku 500 usd/obchod (započítán poplatek 0,7usd/opci): ITM1 se vzdáleností alespoň 1 USD strike od breakout úrovně indikuje zhodnocení 24% ročně při drawdownu -7,5%. Dnes by tedy autotrader obchodoval modrou linku bez žádného filtru vzdálenosti - občas je ITM hodně blízko strike, jinde dále. Takto pak vypadá backtest OTM varianty na GBTC: OTM1 s min vzdáleností 1 usd má roční zhodnocení 45% při drawdownu -28,7%. Backtest je proveden na sdílených pravidlech breakoutu.

Zkoušel jste toto testovat? Mě to upřímně moc smysl nedává - nic nezískáme (uzavíráme opci, která má minimální hodnotu) a jen se vzdáme možnosti, že trh se nakonec otočí a opce ještě vydělá. Navíc každá exekuční sekvence autotraderu je docela programátorský náročná, protože se musí ošetřit spousta možností, co by taky mohlo při obchodování nastat. Pokud nám testy neukáží jasný důvod, tak bych tam intradenní stop za mě nepřidával.

Zdravím,  TWS mě vyzývá abych si aktualizoval verzi z 1030 na 1050. Vím, že v rámci automatizovaného spouštění jsou s tím ještě spojené nějaké kroky ... Jakou verzi kdo používáte? Nebylo by lepší už TWS aktualizovat na novější verzi ať toto nemusíme delší dobu řešit. T.

Myslel jsem to právě tak, že bychom jí uzavřeli dříve (pokud by cena klesla na např. 0,1) a nenechávali to až na těch 21:58 - právě pro eliminaci rizikového konce obchodování. 

Nejčistší je použít celý nový kód z nové verze (tj. staré soubory smazat) a zachovat jen konfiguraci.

Poskytl jste nám novou verzi 1.16. Co mám ze stávající verze přepsat novou? 

Myslíte prodej opce na konci dne? Dnes je tam možnost nastavit vzdálenost, v jaké už se opce nechá být. Ignorování opce podle ceny mi nepřijde úplně logické - například 0,1 je ještě 10 dolarů - proč takovou nechávat vyexpirovat? Je lepší ji zkusit uzavřít. Navíc se tím eliminuje riziko, že v trhu něco stane, opce se dostane do peněz a už ji nic  nezavře.

Zaměřil bych se na nastavení strategie MRZ v souboru strategies.py, může se jednat o nějaký překlep v cestě, nebo chybějící hodnota atp. B.

2026-10-02 08:00:02: SYSTEM  - ----------------------- Spusteni generatoru obchodnich signalu. 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Povolene strategie:['DDIP', 'SMO', 'MPL', 'MRZ']  ### Testovani periody ### 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Strategie DEEPDIP s periodou D predana k dalsimu zpracovani. 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Strategie SMO NDX s periodou M2 predana k dalsimu zpracovani. 2026-10-02 08:00:02: GEN     - Strategie Mopull Limit s periodou D predana k dalsimu zpracovani. 'Desc' 2026-10-02 08:00:05: SENDER  - Na email modrak1k@seznam.cz uspesne odeslan log o prubehu skriptu. ### Beh generatoru uspesne dobehl do konce. ### 2026-10-02 08:00:08: SENDER  - Na email modrak1k@seznam.cz uspesne odeslan log o prubehu skriptu.  

Dobrý den, pošlete prosím screen chyby.  B.

Zdravím. Mám ještě jednu potíž a tou je stahování csv souborů. Soubory se mě na VPS nestahují a končí to chybou Desc. Na PC se stáhnou v pohodě a uloží do složky. IA si moc neví rady, bude to někde v nastavení, jenom nevím kde. Díky Jindra 

Zdravím Petře,   to by mohlo být zajímavé! Asi to pak bude horší na backtest v TS, ale snad to půjde... Ještě mě napadla jedna myšlenka - šlo by Bota upravit tak, aby se zadal i "stoploss"? Jde mi jen o prodej bezcenné opce na konci dne - pokud by se nastavilo ukončení pozice např. pod 0,1 - to už se nikdy neobrátí a vyeliminoval by se výstup v ten exponovaný čas 21:58. Šlo by to?   M.

Aktualizovali jsme bota pro obchodování ETF/futures na verzi 1.16. Bot nyní přežije kompletní restart ať již skriptu nebo TWS uprostřed seance (tj. se zadanými příkazy, otevřenými pozicemi atd). Download: https://www.financnik.cz/forum/topic/5371-autotrader-intradenni-breakout/  

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 4.10.2026: Září mi na účtu nakonec skončilo v plusu, ale poslední měsíce jde equity prakticky do strany.  Říjen jsem zatím otevřel ztrátou v intradenním breakoutu. Moje aktuální equity na IBKR účtu (export všeho co dělám, většinu strategií sdílím v Trading Room): Equity křivka pouze mé výkonnosti intradenního breakoutu:  

Dobrý den, zpřístupnili jsme další lekci minikurzu. B.

Pracuji na dalším testování toho, jak posunout obchodování breakoutu pomocí opcí. Aktuální výsledky na mém účtu (začínal jsem s 10tisíc dolary, na účtu obchoduji jen breakout s pomocí 0DTE opcí): A co je docela zajímavé: Agresivita obchodování se dá dobře kontrolovat dvěma parametry: - ITM vs OTM opce. V tuto chvíli obchodujeme ITM opci. Ty jsou ale dražší = můžeme nakoupit méně kontraktů. Pokud se trh pořádně nerozjede, tak ITM opce končí stejně bezcenná jako OTM opce. Pokud se pracuje s OTM opcemi, tak úspěšnost klesá (více ztrát), ale když se chytne trendový den, tak díky většímu počtu pozic (protože jsou opce levnější, můžeme jich otevřít více) se zisk výrazně zvyšuje. S použitím OTM opcí lze strategii použít ještě pro menší účty. - expirace. V tuto chvíli obchodujeme 0DTE opce, které expirují na konci dne. Jsou relativně levné, ale pokud se trh pořádně nerozjede, opce má večer většinou nulovou hodnotu. Pokud se obchoduje s opcemi s expirací například 1 nebo 5 dnů, tak i v případě neúspěšného nebo malého breakoutu má opce stále nějakou hodnotu - equity křivka je pak vyhlazenější. Ale v případě většího pohybu opce s delší expirací nevydělají tolik, jako 0DTE. Uvažuji tak, že bychom autotrader upravili i o tyto další možnosti - aby si každý mohl nastavit obchodován podle svých představ. Určitě ještě předtím publikuji komplexnější testy, jak volby výsledky ovlivňují.

OK, rozumím. Toto mi nebylo z diskuze ani dashboardu jasné.

Mám stejnou tu hlavní logiku výběru kandidátů. Ale aplikoval jsem do výpočtu určité nuance, které jsem na kanadské burze vysledoval. Tak uvidíme jak se bude SMO TSX vyvíjet dlouhodobě. Zatím jsem aktuálně ve ztrátě. Ty nuance tedy nejsou něco, co bych nyní chtěl plně zveřejňovat. Nicméně je dobré, že to zkoumáte takto podrobně a určitě se tak k nějaké obchodovatelné verzi také dostanete.