Diskuze

chybu sa mi nepodarilo odstranit tak som skusil upgrade Autotradera na 1.7 a narazam na tieto 2 problemy vedeli by ste ma nejak nasmerovat prosim? 

Mám v plánu zde průběžně publikovat autotrader v podobě, který sám používám. A určitě bych se rád posunul k obchodování více trhů a více strategií (např. i nesměrové s 0TDE). Ale chci postupovat postupně - tj. nejprve SPY, sledovat plnění, pak další trhy. Ale tedy určitě zde postupně vznikne autotrader, který toho bude umět podstatně více.

Zdravím, díky Petře za sdílené věci: úpravu kódu, backtesty, za vše, co kolem opcí poskytujete. Snažím se vás sledovat a následovat, sám zkouším také různé malé úpravy breakout strategie, zatím jsem nenarazil na něco, co by fungovalo obecně na více trzích, ale budu hledat a testovat dále a podělím se. Také již mi přes týden běží autotrader na paper účtu, exekuce i uzavírání běží správně. Jak píšete výše, smysl bude dávat obchodovat portfolio. A zde mám dotaz: autotrader v současné podobě obchoduje pouze 1 ticker, např. SPY. Budete upravovat a zveřejňovat autotrader pro obchodování portfolia nebo se tím mám zabývat sám, jak upravit skript pro obchodování více tickerů. Předpokládám, že to nebude tak, že bychom ten skript spouštěli pro každý ticker zvlášť, ale že v rámci jednoho autotraderu budeme chtít obchodovat seznam tickerů.  Díky, Pavel

Je to tak, profit se nenačítá ze záznamů o obchodech, ale počítá se v rámci SQL dotazu a ten není aktuálně uzpůsobený jiným instrumentům než jsou akcie. U externího deníku musíte do xls souboru vyplnit všechny informace o daném obchodě. B.

Diky za navedení. Když jsem to udělal, tak se ukazalo, že nemám na tomto PC instalovanou jednu knihovnu. 😞 . Jak je vidět, občas zavádějící hláška dokáže potrápit. nbconvert mě hezky držel na falešné stopě 🙂

Tak už vím, ClientID na to nemá vliv, dnes se mi přes ib.fills() stáhly dnešní opční obchody. Starší opční ne, ovšem starší akciové ano. Takže se stahují jen opční fills z toho samého dne (možná z minulého, uvidím zítra). Je to demo účet, neřeším, prostě stahovat každý den. Každopádně děkuju za reakci. B.

Ano já si to myslím také ... proto k tomu zatím nepřikládám větší váhu. Jelikož jinak to funguje vše správně.

Upřímně tomu stále nerozumím. Každopádně se dělo tedy něco hodně nestandardního - skript jste přesouval mezi různými virtuálními prostředími. Mě se tedy zatím nestalo, že by uzavření neproběhlo správně. Tipl bych si tak, že to co popisujete bude mít spíše souvislost s tím, jak jste měnil prostředí.

No první byl tradelog 2 a v průběhu dne jsem přešel na tradelog bez čísla. Je to z důvodu, že jsem do virtuálního prostředí přidal dávku, která mi spouští Python 3.11 T.

Zdravím, když si ručně doplním OrderFer a přepíšu Localsymbol jen na SPY, tak mi to skript diary spáruje a vidím to v tabulce diary. Ale stejně není správně počítán profit, takže bych si asi musel ručně upravovat i podle TWS profit obchodu. Nebo máte jiný nápad? I při linkování externího obsahu budu muset linkovat i výsledek obchodu, že? Pavel

Zdravím, základní problém jestli jsem to pochopil správně je v tom, že backtestujete denní grafy, ale signály berete z intradenních hodnot. Pokud chcete aby BT odpovídal skutečnosti budete musel testy provádět na datech, které ve skutečnosti obchodujete. Tedy při denních obchodech vstupovat na základě hodnot indikátorů z předchozího dne, nebo systém otestovat na nižším timeframe. B.

Zdravím, jednak chybí, jak bylo uvedeno v předchozím příspěvku klíčová hodnota OrderRef, ale i přesto párování neproběhne správně. Deník prozatím neumí zpracovat podrobnější označení trhu ve sloupci Localsymbol, tedy nerozlišuje kontraktní měsíce u futures a označení u opcí . V této fázi doporučuji vést si evidenci opčních obchodů v Excelu a do deníku je linkovat formou externího obsahu. B. 

Myslim si , ze to bude tim ze sloupec OrderRef je prazdny. Pak to Diary nema jak sparovat

Upgradovali jsme konvertor z TradeStation. Nyní lze xls exportovat jak z TradeStation 9.5, tak TradeStation 10. V konvertoru lze navíc nastavit, jestli se mají data exportovat ve formátu pro dashboard Analyzer nebo opční backtester.

Ad chybějící obchody. 0TDE jsou opravdu poměrně mladý instrument, který se v dnešní podobě začal obchodovat v polovině 2022. Tedy lze předpokládat, že na začátku backtestu nemusí být pro všechny obchody opce v datech k dispozici. Nejlikvidnější jsou v tomto ohledu opce na SPX. Tj. v podobném případě zkouším backtest na nich. Jsou ale podstatně dražší, tak je potřeba zvýšit v backtesteru kapitál - například na 100 000 a riskovat nejméně 5% na obchod (ATM opce v SPY stojí často kolem 3000 dolarů). Ad na ETF zisk a na opci ztráta. Toto určitě může nastat. Jde především o to, že za nákup opce platíme - v SPY kolem 150 dolarů obchod (100 shares). Tedy trh se musí pohnout v tomto případě o 1,5 bodu aby byla pozice na nule. Při malých pohybech správným směrem tak v ETF bude zisk a na opci ztráta. Čím dražší opci koupíme, tím vyšší musí pohyb trhu být, aby se obchod dostal na B/E.  

Zdravím Bogdane, nejsem si jist, jestli jsem již tento problém neviděl řešit v nějakém vlákně... Provádím na SIMU opční obchody v rámci brekaoutu opcí a do deníku se mi zapisují správně fills. Avšak vstupy a výstupy se nespárují a nevytvoří se tak řádky do složky diary. U fills jsou stále ve sloupci processed stále nuly. Jak docílit toho, aby se z fills staly diary? díky, Pavel

Zdravím, Petře, je mi jasné, že výsledky v TS a OO nebudou úplně stejné. Blíže jsem je porovnával. 1. je zajímavé, že v OO chybí proti TS několik vstupů jak do longu, tak do shortu a tyto vstupy chybí vždy zkraje období, v několika prvních měsících a pak jsou již vstupy stejné. Je to tím, že třeba nebyla v testu v OO k dispozici opce s požadovanou deltou 55? Nebo čím by to mohlo být? 2. když jsem porovnával to, jak dopadl obchod v TS a v OO, tak ne vždy platí, že profitový obchod v TS je profitový i v OO. Přikládám malou tabulku s obchody do longu, kde vidíte, že v TS bylo 40 obchodů profitových a 30 ztrátových. A těch 40 profitových v TS se zobchodovalo v OO s výsledkem: 28 profitů, 10 ztrát a 2 obchody vůbec neproběhly.  Stejně tak do shortu: K 43 profitovým obchodům v TS odpovídá v OO: 30 profitových, 8 ztrátových a 5, které vůbec neproběhly. Zkoumal jste něco podobného? Jak se shodují realizované obchody v opcích s testy v ETF? Je to tím, že není 100% korelace mezi vývojem ETF a opce? Všiml jsem si, že index někdy třeba roste, ale opce se v grafu vyvíjí trochu jinak a zavře třeba na velmi podobné ceně, jako otevřela. Pavel      

A který log byl tedy platný v okamžiku, kdy se vám uzavřením pozic otevřely protipozice? V trade_log.csv je na první pohled vidět nějaký problém, kdy některé opce nemají DateIn - tedy datum vstupu.

Dobrý den, obchoduji opce také a provedené obchody se mi stahují klasicky pomocí ib.fills(). Odesíláte příkazy ze stejné platformy tj. se stejným ClientID? B.

Dobrý den, zkuste si na nefunkčním počítači provést konverzi přímo z notebooku, tj. otevřít deník, provést jednotlivé buňky a pak exportovat, v menu vybrat File -> Download as -> HTML  B.