Řada obchodníků začínajících s automatizovanými obchodními systémy může být překvapena z výsledků, které po jejich prvním spuštění dostávají. Jak se vyvarovat nepříjemným rozčarováním a často zbytečným ztrátám?

Kromě jiného je trading skvělý v tom, že se většina principů dá otestovat předtím, než do nich investujeme své peníze. Ovšem není testování a testování. Řada traderů volí způsoby, které žádnou funkčnost neověřují a jen hladí ego. Zde jsou mé tipy z praxe, které mohou ušetřit hodně peněz při testování diskrečních intradenních strategií.

Jedním ze zásadních prvků robustního ziskového obchodování je bezesporu diverzifikace. V praxi nejsnadněji dosažitelná pomocí obchodování systémů na více trzích najednou. Pojďme si na konkrétním příkladu ukázat základní prvky diverzifikace tak, jak je sám používám při obchodování komoditních trhů.

Jeden z klíčů k profitům, na který nedám za roky obchodování dopustit, je význam zapojení vyššího timeframe. I v případě, že obchoduji intradenně. Jaké principy v takovém případě přihrávají pravděpodobnosti na naši stranu?

V minulém článku jsme si připomněli práci s Commitment of Traders report. Dnes se pojďme podívat na to, jak konkrétně lze s COT vydělávat na burze peníze.

Řada obchodníků hledá způsoby, jak pomocí nezávislých dat filtrovat obchodní systémy. Ať již diskréční či ty automatizované. V případě obchodování komodit a měn je jedním z nejvyužitelnějších nástrojů Commitments of Traders report. Pojďme se podívat mj. na aktuální možnosti zapojení COT reportu do vlastních strategií.

Burzovní obchodování láká mnoho lidí pro potenciálně ohromné zisky. Paradoxně se ale vydávají po cestách, které k nim nevedou. Dá se přitom vydělat s malým kapitálem opravdu hodně peněz? Ano, a zejména dnešní doba tomu hodně nahrává.

Na Finančníkovi rádi prezentujeme cesty traderů, kteří překonali počáteční překážky a dostali se mezi konzistentně profitabilní obchodníky. Je vždy inspirativní vyslechnout si příběh jejich cesty a poznat způsob, jakým nakonec v trzích začali profitovat. Historicky jsme psali o mnoha typech obchodníků. Dnešní rozhovor je s Petrem K., který obchoduje automatizované intradenní strategie pomocí programu NinjaTrader.

Opce představují zajímavý finanční instrument s mnohostranným použitím. Lze je využívat coby samostatné příjmové strategie, ale také jako nástroje pro zajišťování širších portfolií. Sami s oblibou používáme oba typy přístupů. A jelikož opční obchody často zmiňujeme v našich článcích, zaktualizovali a zkompletovali jsme informace o opčním obchodování publikované na Finančníkovi do přehledné a aktualizované e-booky.

Poslední týdny jsme si na Finančníkovi ukazovali základy orientace trhů s pomocí volume profilů. A to včetně popisů konkrétních obchodů prováděných v intradenních trzích. Volume profily představují z mého pohledu pro obchodování nepostradatelný nástroj. Občas ale mohou poskytovat až moc informací. Pak se může hodit zobrazit si trhy pomocí tzv. TPO profilu.

Práce s volume profily představuje z mé zkušenosti jeden ze způsobů, jak trhům více porozumět a následně z nich profitovat. Často říkám, že skrz volume vyprávějí trhy určitý příběh a jen je třeba se jej naučit číst. Jde o praxi, kterou sám využívám jak v diskréčním, tak v automatizovaném tradingu. Pojďme se podívat na další praktické ukázky.

Jeden z nejčtenějších článků loňského roku byl na Finančníkovi seriál popisující konkrétní a poměrně jednoduchý přístup vytváření swingové portfolio strategie. Byl publikovaný včetně podrobně vysvětleného obchodního systému. Jak se strategii daří? Jaké jsou výsledky na live účtu? Má smysl se podobným směrem zabývat?

Pokud se rádi věnujete programové analýze trhů, patrně neunikl vaší pozornosti server Quantopian. Jde o bezplatnou platformu umožňující systematicky testovat a obchodovat akciová portfolia, navíc s možností zapojení úspěšných strategií do fondu, který server zastřešuje. Quantopian sdružuje komunitu velmi zajímavých a chytrých lidí – programátorů a traderů, se kterými je radost se potkávat a diskutovat. Taková možnost se nabízí i letos, konkrétně koncem dubna na newyorském Quantconu, kterého se budu také účastnit.

Ať již obchodujeme mechanicky nebo diskréčně, je potřeba nahlížet na trhy určitou systematickou logikou. Jistě, mohou to být různé matematické indikátory, mně se ale mnohem více osvědčilo pracovat s psychikou ostatních obchodníků a analýzou míst, kde obchodují. Pojďme si ukázat, jak na to.