Mnoho obchodníků přirozeně tíhne ke složitějším obchodním přístupům. Co když ale jednoduché přístupy vydělávají více?

V nedávném článku popisujícím plán vytvoření komplexního portfolio systému spravující větší počet systémů a komoditních trhů jsem zmínil cíl pracovat se Sharpe ratio o hodnotě minimálně 1. Dostal jsem hned několik dotazů, jaké to tedy bude konkrétně zhodnocení? Na jaké výdělky cílím? Pojďme si tedy dnes ukázat, jakou má Sharpe ratio souvislost s výdělky a proč tuto metriku používám.

Otázka, kterou dostávám pravidelně několikrát do měsíce, aktuálně mi ji poslal Jiří. A aby odpověď měla šanci pomoci i ostatním, publikuji ji takto veřejně.

Slovo dalo slovo a pro jednoho ze svých významných klientů připravuji kompletní systém pro správu větších peněz v komoditních trzích. A jelikož to bude bezesporu zajímavá cesta, rozhodl jsem se ji na Finančníkovi dokumentovat a svými myšlenkami pomoci těm, kteří obchodování na úrovni portfolia také řeší. Věřím, že se postupně dostaneme až k reálným obchodům. K nim ale povede ještě poměrně náročná cesta. Tu dnes teprve začínáme.

Dnešní doba je v trzích výjimečná. Trhy se hýbou s neuvěřitelnou dynamikou, což představuje jak risk, tak samozřejmě příležitosti. Jak je přeměnit v reálné zisky?

Máte možnost sázet na obchodní systém se zaručenou úspěšností 60 % a poměrem risk/zisk 1:1. Tedy doslova svatý grál. Jak budete postupovat a jak je možné, že třetina lidí i s takovým systémem ztratí vše?

Jednou z prvních otázek, na kterou si musí začínající obchodník odpovědět, je co obchodovat. Preferovat bychom měli co nejlevnější trhy na obchodování a současně dostupné pro náš obchodní účet.   Jako jedna z nejrozumnějších voleb pro start obchodování se tak jeví americké akcie. Zbývající ale otázka - zaměřit se na jednu akcii, několik málo titulů nebo nějakou větší skupinu?

Rychlé propady akciových indexů se pochopitelně promítly i do výsledků řady obchodních strategií. Nakolik pomůže, pokud bychom obchodovali strategii zajištěně? Tj. při otevírání dlouhých pozicích v akciích bychom pozice jistili prodejem indexu?

Většina obchodníků zaměřuje svoji pozornost především na logiku vstupů a výstupů. Peníze se však při obchodování tvoří z nemalé části prostřednictvím money managementu. V současných turbulentních časech může být ideální příležitost se na tuto oblast více zaměřit.

Přibližně před rokem jsem popisoval nasazení intradenního systému, který po spuštění inkasoval ztrátu za ztrátou. Nyní má za sebou už reprezentativnější vzorek 100 obchodů a tento rok generuje zisk za ziskem. Myslím že princip dlouhodobého vydělávání na burze nelze demonstrovat lépe.

Jsou chvíle, kdy na nás grafy působí, že se trhy řítí do nejhorší krize všech dob. A i s našimi systémy, které si v dané chvíli procházejí drawdowny.

Systém obchodoval skoro rok s úspěšností přes 83 %, a přesto nakonec přinesl brutální ztrátu, která šla dokonce do záporného zůstatku účtu. Jak k tomu mohlo dojít?

Jak se v trzích dostat ke stabilním výnosům? O tom bude nový bezplatný webinář naplánovaný na 25.2.2020. Ve vysílání budu pracovat s nástroji, které jsem na Finančníkovi nikdy neukazoval. Webinář doporučuji jak začínajícím, tak pokročilejším obchodníkům.

Dva měsíce po ukončení swingového workshopu generují vyučované strategie první zisky a ztráty. Ty nám nabízejí zajímavý pohled na diverzifikaci v praxi.

Hledáte-li stabilitu ve svém obchodování, patrně jste již také přišli na to, že jen těžko se dá dobře diverzifikovat „podobnými systémy“. Chce to pracovat nejlépe s různými logikami a zcela odlišnými „edge“. Jeden z takových je párové obchodování akcií, které letos znovu přidávám do svého portfolia. V dnešním článku shrnuji, proč je tato oblast pro mne zajímavá.