Jak vytvořit funkční obchodní systém? Pojďme si v sérii článků společně jeden postavit. Od nalezení obchodovatelné myšlenky až k reálným obchodům.

Obchodování je velmi komplexní svět, ve kterém lze ztratit mnoho iluzí, peněz a času. Sám jsem si prošel mnoha slepými a krkolomnými cestami. Řadu věcí šlo dělat lépe a efektivněji, s některými jsem měl štěstí hned v začátku. Jak bych začal s tradingem dnes, kdy mohu zohlednit své dlouholeté obchodní zkušenosti?

V roce 2019 se opět můžete těšit na velké setkání systematických obchodníků s inspirativním obsahem, na kterém již nyní intenzivně pracujeme. Raději si tak již s předstihem poznamenejte do kalendáře 9.11.2019. Pokud patříte mezi úspěšné obchodníky, můžete se navíc na obsahu akce také podílet. Letošní program bude plně zaměřen na retailové obchodní přístupy.

Každý trader chce v trzích vydělat peníze. Jakmile se ale do obchodování pustí, zjistí, že vše není tak jednoduché, jak to může vypadat z pohledu backtestu nebo papertradingu. Dostaví se nejistota z prvních ztrát a patrně i chuť strategie měnit nebo zahodit.

Při vytváření obchodních systémů bezesporu narazíte na období, ve kterých budou selhávat prakticky jakákoliv pravidla, fungující ve všech ostatních fází trhu. Jen těžko na nich půjde vytvořit jen trochu robustnější pravidla obchodních systémů. Přičemž daná období se mohou vyskytovat jak v minulosti, tak nás mohou čekat v budoucnu.

Dnešní trhy vyžadují zejména na nižších timeframe průběžné zkoumání širších souvislostí toho, co v nich funguje a co už nikoliv. Což je dost práce, kterou je dobré maximálně zefektivňovat použitím různých nástrojů. Těch existuje celá řada, ale ne všechny stojí za námahu. Jednou z výjimek, která mě poslední dobou oslovila, je program GSB. 

Velmi zásadní otázka, kterou si pokládá každý, kdo se do obchodování jednou pustí. Pojďme si ukázat jednoduchou taktiku, kterou aplikuji na rychlé a dynamické intradenní trhy.

V minulém článku jsme si ukázali, jak důležité je přemýšlet o obchodovaných titulech nikoliv z pohledu dnešního dne, ale z pohledu dne, kdy bychom obchody otevíraly. Rozdíly mohou být občas opravdu výrazné. Jak se klamu přeživších vyhnout v praxi?

Akcie patří mezi jedny z nejdostupnějších trhů pro stavbu a obchodování systematických strategií. Jednak z pohledu kapitálu, kdy lze akcie nakupovat prakticky od pár dolarů a mj. také z pohledu dostupnosti dat, která jsou na internetu často k dispozici zdarma. Pozor však na problematiku delistovaných akcií.

U mnoha neúspěšných obchodníků lze vnímat silný společný faktor – přeceňování obchodního štěstí nad reálnými schopnostmi a možnostmi. Chováte se také podle tohoto vzorce?

Na Finančníkovi jsme se poslední dobou věnovali především swingovým obchodních systémů. Důvod je zřejmý. Na vyšších denních timeframe se snadněji tvoří robustní a dlouhodobě funkční strategie. Nižší timeframe jsou ale také zajímavé a dokáží přinést do portfolia další rozměr diverzifikace. Navíc i s menšími účty lze obchodovat  systémy také ve futures, neboť v intradenních systémech lze používat podstatně menší stop-lossy, než ve swingových strategiích. 

Řada pohybů se na trzích opakuje z důvodu sezónních tendencí. Jak na takové tendenci vydělat si ukážeme na konkrétním příkladu obchodního systému v trhu se zlatem.

Úspěšné obchodování je především o implementaci často obecně známých obchodních výhod a zejména skutečně systematickém řízení risku. Jaké lze známé výhody lze využívat? Jednou z mých oblíbených je přehnaná reakce obchodníků na specifické události.

Jedna z velkých psychologických výzev obchodování vychází ze skutečnosti, že riskujeme nemalé peníze a přitom neustále čelíme velké míře nejistoty. S jistotou nevíme nic – jestli náš systém ještě funguje, jestli se něco technicky nepokazí, jestli nemáme chybu ve vstupních datech atd. Jak se na toto připravit a nejistotu zvládnout?

Máme za sebou rok 2018 a vhodnou příležitost zrekapitulovat loňské chování trhů a strategií. Dnes bych se chtěl zaměřit hlavně na nevalnou výkonnost swingových reverzních strategií, které v nemalé míře obchoduji stejně jako mnoho z vás.