Obchodní systém je pro profitabilní systematické obchodování nezbytným základem. Zde jsou mé tipy, jak postupuji při jeho vytváření. Konkrétně na systému, který právě vyvíjím.

Sedm týdnů živě s profesionálním obchodníkem sdílejícím vše, co v trzích dělá. Existuje efektivnější cesta, jak proniknout do aktivního obchodování? Registrace končí 9.6.2023

Nezmeškejte v TechLabu nově připravované kurzy zaměřené jednak na základy Pythonu a dále na jeho využití při automatizaci obchodování s Interactive Brokers.

Diverzifikace portfolia: Sázka na kanadské trhy a testování australských akcií. Jak může hedging mean reversion strategií zvýšit výkonnost vašeho portfolia? A objevte nový přístup k short-term momentum obchodování, který vám pomůže snížit drawdowny v dobách nestability na trzích.

V tradingu nezáleží na jednotlivých obchodech a do velké míry ani na samostatných systémech (byť musí mít funkční logiku). To nejpodstatnější se odehrává na úrovni portfolia, na které je dobré zaměřit pozornost už od samotného začátku. Aneb jak s jednoduchými strategiemi dosáhnout ročního zhodnocení +57%.

V TechLabu, skupině technické podpory, připravujeme průběžně interaktivní minikurzy, jejichž cílem je propojit teoretickou výuku přípravy systematického obchodování s praxí. Nový minikurz se zaměří na základy portfolio analýzy.

K nově publikovaným hotovým kódům strategie Simple mean reversion jsem dostal řadu dotazů na výkonnost a chování na dalších trzích. V článku přináším mnoho testů, které mohou poskytnout inspiraci i při obchodování jiných vašich systémů.

Swingové mean reversion strategie představují páteř portfolia, které obchoduji ve svém alternativním systematickém fondu. Nově připravené „Hotové kódy“ vám umožní testovat a obchodovat mean reversion strategie stejně, jako to dělám já.

Mohlo by se zdát, že pro systematické obchodování akcií, kterému se věnuji nejvíce, stačí stahovat data například ze stránek typu Yahoo nebo Google, kde jsou zdarma k dispozici. Bohužel kvalita dat je zde úměrná jejich nulové ceně. Některé dny data chybí, data se svévolně mění v minulosti, nelze se spolehnout na správné ošetření všech dividend atd. Osobně proto pro obchodování používám data od společnosti Norgate, na které je přes Finančníka možné získat slevu při prvním nákupu.

V minulém článku jsem popsal, co mi poslední měsíce funguje v rámci portfolia nejvíce – konkrétně short mean reversion strategie. Jak jsou na tom ale long mean reversion obchody?

Poslední rok je v trzích výzvou. Na svět působí mnoho nových fundamentů a spousta principů v trzích funguje jinak než dříve.  Některé dříve perfektně fungující strategie tak aktuálně stagnují, jiným se daří nadmíru dobře. Pojďme se podívat na to, které to jsou.

Souhrnné informace k tomu, jak převádět peníze do a z Interactive Brokers a jak řešit převody měn na účtu. S ohledem na existenci sběrného účtu u Raiffeisen banky to jde vše dnes velmi snadno a bez poplatků.

Na Finačníkovi vnímáme jako nejsmysluplnější cestu vydělávání peněz na burze skrze maximální využití automatizace. Mezi hlavní benefity patří výraznější psychologická pohoda při obchodování (v porovnání s diskrečním tradigem) a časová nenáročnost. Samotné obchodování zabírá maximálně pár minut denně, kdy kontrolujeme chod všech skriptů. V tomto článku naleznete námi navrhovaný postup, jak celý proces zvládnout i bez znalosti programování.

V rámci Interactive Brokers lze mít dnes účty ve třech evropských zemích, které mají svá legislativní specifika. Například v rámci irské pobočky je nutné potvrdit rezidenci v České republice prostřednictvím formuláře 8-3-6 zabraňující stržení 20% daně z úroků. Pojďme si ukázat, jak to vyřešit.

Pohyby posledních měsíců mohou obchodníkům přinášet zajímavé profity. Ať již z poklesu trhů, nebo jejich rychlých krátkodobých růstových korekcí. Vyplatí se pro podobné pohyby použít nákup opcí, které neváží příliš kapitálu a umožňují obchodovat s pákou? Pojďme se na to podívat ze systematického pohledu.