Jak je našim čtenářům známo, doposud jsem se primárně věnoval diskréčnímu obchodování. Tento směr u mě stále zůstává preferencí číslo jedna, neboť je třeba porozumět trhům a využít možnosti drobných nuancí, které počítačovými kódy nelze nahradit (hovořím o citu pro trh). Přesto jsem se posledních pár měsíců věnoval procesům, které byly částečně asistovány počítačem (proto tento proces nazývám CAT - Computer Asisted Trading) a o některé zkušenosti bych se nyní rád podělil.

Na Finančníkovi poměrně často zmiňujeme, že úspěšný trading není jen o vstupech, ale o celkovém řízení pozice a především money-managementu. Pojďme si na dnešním „cvičení“ ukázat, jak mohou jednoduché „triky“ v oblasti money-managementu změnit charakter obchodního systému bez toho, aniž bychom zvyšovali např. náš celkový risk na obchodovanou pozici.

Že je trading seriózní byznys, a měl by tak být i chápán, jsme zde již psali mnohokrát. Před nedávnou dobou jsem se však dostal do debaty, ve které byl trading jakožto byznys přirovnáván k byznysu výroby a prodeje automobilů. Myslím, že toto je velmi dobrý příklad, na kterém se dá názorně demonstrovat, jak by měl být trading od samého začátku chápán.

Na Finančníkovi jsme se již velmi dlouho nevěnovali popisu žádného nového software pro obchodování. Důvod je velmi prostý – s Tomášem používáme několik málo, zde dobře známých, programů a v podstatě nemáme důvod v této oblasti zkoušet cokoliv nového. Z několika důvodu se však dnes na nový program podíváme – konkrétně software pro genetické generování obchodních systémů - Adaptrade Builder.

Čtvrtek 6.5.2010 se jistě zapíše mezi jedny z nejdramatičtějších dnů tradingu. Řada faktorů dohromady způsobila, že se během několika minut trhy propadly někdy i o desítky procent své hodnoty, aby v zápětí cena výrazně zkorigovala zpět. Jaké lekce by si začínající obchodník měl odnést?

V minulém článku jsme si vysvětlili, jak funguje základní komunikace mezi aplikací MS Excel a obchodní platformou TWS od Interactive Brokers za pomocí DDE rozhraní. Také jsme si vytvořili ukázkový Excel obsahující jednoduchý VBA kód, který umí načítat real-time data z TWS. V dnešním článku si předvedeme, jak z TWS načítat data historická.

Posledních několik týdnů jsem dostal dotazy, zda-li budu pokračovat v reportování z Algarve. Jedná se sice o off-topic téma nesouvisející přímo s tradingem, ale jelikož mnozí z vás vnímají tyto naše reporty jako motivační, rozhodnul jsem se po delší odmlce napsat další postřehy ze života tradera v zahraničí.

Program NinjaTrader je již v nejnovější verzi 7 oficiálně ke stažení a přináší celou řadu zásadních novinek. Mezi jednu z nejzajímavějších patří možnost zpětného přehrávání trhů z dat, které si NinjaTrader sám stáhne od výrobce. Traderům tak program nabízí velmi komfortní a bezplatný nástroj pro trénování obchodování.

Před mnoha lety jsem se zúčastnil jednoho velmi drahého kreativního workshopu, který měl za cíl ukázat, jak je možné občas přemýšlet "mimo rámec" a hledat tak v jakémkoliv procesu nové podněty, myšlenky a nápady. V principu je to vcelku jednoduché - je jen třeba změnit úhel pohledu. Jednou z nejúčinnějších technik jak toho docílit je "redukce".

Čas od času dostávám do emailu screeny s ukázkou nějakého, vesměs velmi ziskového obchodu. Odesílatelé se tak nevědomky dopouštějí jedné z nejzásadnějších chyb začínajícího tradera – fixace na výsledek jediného obchodu. Jde o fenomén, který bude drtit každého začínajícího obchodníka do doby, než opravdu přijme podstatu tradingu a nezačne přes ni nahlížet nejen na své výsledky, ale i výsledky ostatních.

Jelikož jsem minulý týden pohnul s prací na akciových spreadech a to již do téměř finálního stádia (v tuto chvíli mám za sebou přes 1500 testů) a jelikož se minulý týden počasí v Algarve na pár dnů pokazilo (ano, sám jsem z toho překvapený 🙂 ), využil jsem volný čas k přemýšlení, kde bychom mohl zase trochu vylepšit náš obchodní systém FinWin.