Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Backtest & obchodní plán za 6 víkendů

      


    Foto (c)iStockphoto.com/racnus &nbsp 

    Řadě začínajících obchodníků trvá až příliš dlouhou, než se "dokopou" do backtestu a stavby obchodního plánu. Přitom oba tyto kroky jsou naprosto základním stavebním kamenem našeho tradingu - bez obojího nemůžeme ani začít s paper-tradingem. Dobrá zpráva však zní - vše je možné připravit za pouhých 6 víkendů, při práci max. 3 hodiny denně. Dnes si ukážeme jak.

    Nutno říci, že obchodník, který se chystá k backtestu a stavbě obchodního plánu, musím již mít ideu, co chce vlastně backtestovat a co by tak chtěl do budoucna obchodovat. Měl by mít tedy jasno alespoň o konceptu, se kterým chce pracovat dále - ať už je to obchodní systém FinWin, poziční obchodování spreadů, nebo cokoliv jiného - záleží jen na tom, který z dostupných nebo vlastních obchodních přístupů si vyberete k seriózní práci vedoucí ideálně až k živému obchodování.

    K backtestu a stavbě obchodního plánu je tedy nezbytné, abyste již měli jasno v konceptu, se kterým chcete pracovat - následně pak už může jít práce poměrně hladce, pokud si jí správně rozvrhneme a budeme se jí po 6 víkendů věnovat, při pouhých 3 hodinách denně.

    Víkend 1: příprava počítače 2x 3 hodiny

    Abychom mohli začít backtestovat a stavět obchodní plán, musíme mít k těmto krokům připravený počítač. Je tedy třeba nainstalovat potřebný software - tj. například SierraCharts, NinjaTrader, Gecko Track ´n´Trade, atd. Záleží na každém, s jakým programem se rozhodne pracovat - v tomto ohledu doporučujeme začít širším přehledem o dostupnosti různých analytických platforem, na našem webu naleznete řadu popisu a specifikací programů, které s Petrem používáme nejčastěji, nebo se kterými máme dobré zkušenosti.

    Následně budete potřebovat program Excel, který budete využívat k zapisování backtestovaných obchodů a jejich pozdějšímu analyzování. Je dobré si předem připravit nějaký jednoduchý backtestový Excel, nebo využít takový, který už je hotový a je k dispozici.

    K instalaci a základnímu seznámení se s těmito nástroji by vám měli stačit dva volné víkendové dny, max. 3-4 hodiny denně. Pokud jste slabší v práci s počítačem, zřejmě budete potřebovat trochu více. Pokud se vám nepodaří zprovoznit vše už během víkendu - nezoufejte - ještě můžete poslední potřebné kroky realizovat po večerech v průběhu následujícího týdne, než se pustíme do dalšího kroku našeho 6ti týdenního plánu (případně můžete využít komerčních služeb výuky práce s obchodním software).

    Víkend 2: backtest 2x 3 hodiny

    V pátek před druhým víkendem byste tedy měli již mít zcela zprovozněné a funkční veškeré nástroje a měli byste mít jasný koncept toho, co chcete backtestovat. Týden také využijte k tomu, že si na kus papíru zapíšete základní pravidla pro vstupy a výstupy systému, který chcete testovat - musíte totiž začít backtest již s konkrétními pravidly. K sepsání těchto základních podmínek se nemusíte nějak zvlášť přemáhat, prostě jen cestou do práce a z práce o všem trochu porozmýšlejte a před spaním si zapište konkrétní nápady a postřehy na podobu vašich vstupů a výstupů - resp. vstupních a výstupních pravidel, která budete testovat.

    Během víkendu pak začněte velmi pomalu s prvotním backtestem. Pokud se pouštíte do intradenního obchodování, budete potřebovat testovat alespoň 6 měsíců nazpět. Ideální je 1 rok a více, pokud však s backtestem začínáte, není třeba se do všeho nutit hned od začátku - už 6 měsíců backtestu vám dá základní potřebný přehled.

    Řekněme, že backtest budete dělat realistickým tempem 1 obchodní den za 5 minut. Není důvod, aby vám tempo trvalo déle - 5 minut poměrně bohatě stačí na to, abyste v rámci daného obchodního dne v historii našli potenciální vstupy a výstupy, zapsali takové do obchodního deníku (připraveného v Excelu) a pořídili screenshot daného dne.

    Při 5ti minutách na jeden obchodní den budete potřebovat zhruba 120 x 5 minut = 10 hodin. Občas se možná někde trochu "kousnete", takže s rezervou 12 hodin by mělo bohatě stačit. Pokud si tuto práci rozložíte tak, že během jednoho víkendového dne zbacktestujete zhruba 30 obchodních dnů (velmi realistické), stačí vám dva víkendy při práci max. 3 hodiny denně. Neměl by být tedy problém zvládnout backtest za dva víkendy.

    Víkend 3: backtest 2x 3 hodiny

    Předešlý týden byste měli být schopni realizovat polovinu backtestu. Nic méně, nyní jste si dali celý týden oddych a odstup a docela určitě vás napadly nové myšlenky a nápady. Je tedy možné, že se k některým obchodům ještě vrátíte, svůj původní záměr trochu pozměníte a některé dny budete backtestovat znova. Proto někteří mohou potřebovat na tento v pořadí již třetí víkend trochu více času - řekněme max. 4-5 hodin denně, což je stále realisticky zvládnutelný čas. Nebojte se skutečně využít luxusu týdenního odstupu a přemýšlení o práci z předešlého víkendu a vaše záměry ještě pozměnit a upravit - pokud se případné nové nápady ukážou jako funkční.

    Víkend 4: práce s daty 2x 3 hodiny

    Máte nasbíraná data za půl roku - tj. poměrně solidní vzorek obchodů pro začátek (hovořím zde samozřejmě o intradenním obchodování). Nyní bude třeba s daty dále pracovat - tj. především s analýzou MAE/MFE, úspěšností jednotlivých dnů v týdnu, případně dalšími filtry. Doporučuji využít celý týden před tímto krokem ke studiu například v rámci diskusního fóra na našem serveru a nechat se trochu více inspirovat zkušenějšími v tom, jak s nasbíranými daty pracovat a jak je co nejlépe vyhodnocovat.

    Na tuto práci si dejte dostatek času. Porovnejte různé možnosti nastavení PT a SL, případně otestujte další dodatečné filtry - máte-li takové zahrnuty v základním backtestu. Můžete k širší analýze využít i program MSA. Veškerá nastavení, která shledáte jako vhodná a finální pro první podobu svého finálního obchodního systému, nezapomeňte uložit v podobě screenshotu - budete totiž screenshoty potřebovat ke kompletaci svého obchodního plánu. Výsledkem v pořadí čtvrtého víkendu by měla být řada tabulek, která jasně ukáže, v jaké podobě (konfiguraci) budete chtít se svým obchodním systémem pracovat a co od této podoby čekat (WIN%, P/L, drawdown, profit per month, atd.).

    Víkend 5: sepsání základního obchodního plánu 2x 3 hodiny

    Pátý víkend v pořadí využijte ke kompletizaci první podoby obchodního plánu. Nejprve si ujasněte obsah - ten by měl obsahovat minimálně velmi konkrétní a detailní popis podmínek vstupů a výstupů (včetně ukázek a screenthotů), popis situací, ve kterých neobchodujete (chop), popis základních nastavení systému, včetně statistických závěrů z vašich backtestů. Je dobré přidat do obchodního plánu i něco o vaší motivaci - proč chcete obchodovat, jaké máte dlouhodobé cíle, atd. O obchodním plánu bylo zde již napsáno mnoho - opět tedy doporučuji během týdne prohledat náš server a najít si další informace o tom, jak by finální obchodní plán měl vypadat. Pokud vše půjde dobře, na konci pátého týdne budete mít první finální podobu.

    Víkend 6: dokončení obchodního plánu 2x 3 hodiny

    Poslední týden využijte k tomu, abyste nechali až do víkendu vše ještě trochu uležet. V klidu si ještě jednou vše promyslete, zvažte, případně nasbírejte další nápady, podněty a myšlenky. Teprve pak se vrhněte o víkendu do práce - dodělejte případné změny, nebo rozšíření - zkrátka a dobře vše, co vás během týdne ještě napadne. Nakonec dejte obchodnímu plánu nějakou hezkou podobu, vytiskněte a svažte. Gratulujeme, máte za sebou první backtest a první obchodní plán.

    Závěrem

    Je nutné si uvědomit, že prakticky žádná podoba obchodního plánu není definitivní - obchodní plán je vlastně otevřená platforma, která se neustále modifikuje, dle toho, jak se mění zkušenosti tradera. Je vysoce pravděpodobné, že až se s nově postaveným obchodním plánem pustíte do paper-tradingu, začnete mít nové nápady a myšlenky, takže přijde mnoho dalších srovnávacích backtestů a dalších verzí obchodních plánů. To je zcela v pořádku a patří to k běžné práci tradera. Důležité je však udělat první krůček, bez kterého nemohou následovat ty další. A právě k tomuto účelu slouží tento článek.

    Pokud už máte pár backtestů a obchodních plánů za sebou, nezapomeňte se podělit s ostatními o tom, jak vám práce šla/nešla od ruky, kolik času jste potřebovali a kde nejvíce jste bojovali.

    17.10.2010

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.