Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Breakout indexové strategie duben 2015: +91 000 USD

    Mám za sebou nějakých 5–6 let živého obchodování automatických breakout strategií na indexech. Za tu dobu jsem si zažil mnoho zajímavých a cenných poznatků a zkušeností. Obzvláště zajímavé byly předchozí dva roky a zatím i rok letošní. Rozhodl jsem se tedy provést rekapitulaci, která pro mě samotného přinesla mnoho zajímavého.

    Půjdu dnes rovnou k věci – dovolte mně prezentovat několik souhrnných dat a na nich popsat vše podstatné.

    Začněme rokem 2013.

    V roce 2013 jsem měl celkem 13 breakout strategií na indexech. Pokud bych všechny obchodoval s jediným kontraktem (měl jsem však různé počty kontraktů), pak za rok 2013 byl souhrnný profit těchto strategií při jednom kontraktu celkem +41 950 USD. 92 % strategií vydělalo peníze, přitom ty, které nevydělaly, se spíše pohybovaly kolem záporné nuly. Průměrný profit na strategii byl +3 227 USD (veškerá prezentovaná čísla jsou bez transakčních nákladů, takže všude uberte 10–20 %). Měl jsem k tomu i některé neindexové strategie, takže se jednalo o fenomenální rok. Vydělal jsem daný rok spoustu peněz a mimo jiné za část z nich jel na 4měsíční cestu kolem světa luxusní lodí. Když se v trzích zadaří, stojí to většinou za to.

    tomas-souhrn-aos-1.jpg

    Co jsem se v tomto roce naučil: V roce 2013 jsem poprvé skutečně výrazně dopiloval celé své workflow vývoje strategií a naučil se díky tomu vytvářet velmi rychle robustní strategie. Získal jsem ve své workflow velkou důvěru a nabyl falešné přesvědčení, že obchodovat AOS je nesmírně lehké.

    Nyní postupme o rok dál – k roku 2014.

    Posílen sebevědomím z předešlého roku, jsem pro rok 2014 vytvořil celkem 32(!) strategií pro indexy (vše breakouty). Měl jsem skutečně velké přesvědčení, že i rok 2014 bude stejně úspěšný. Opak byl pravdou a rok 2014 byl můj nejnáročnější ze všech.

    Výsledek za rok 2014 byl -508 USD (po transakčních nákladech přidejte ještě mínus pár tisíc) a vydělalo pouze 50 % breakout strategií. (Nutno ale říci ještě jednu věc: Měl jsem k tomu i některé neindexové strategie, které fungovaly vcelku dobře, navíc ne všechny breakout strategie jsem jel živě, toto není to můj konečný stav na mých účtech – i tak se ale nejednalo o nic světoborného).

    tomas-souhrn-aos-2.jpg

    Co jsem se v tomto roce naučil: Mnoho věcí, vlastně nejvíce za posledních 5–6 let v AOS.

    Nejprve jsem nevěděl, kde je problém – zda v trzích, nebo mém workflow a způsobu vývoje strategií. Jako první jsem do detailu projel znovu celé workflow vývoje strategií, všechny své testy robustnosti. Každý sebemenší detail jsem znovu zvážil, otestoval, hledal, zda někde není chyba nebo slabina. V zásadě jsem došel k závěru, že workflow je zcela v pořádku, i tak jsem ale provedl díky škále nových testů řadu drobných úprav a změn (bylo jich opravdu vcelku dost, myslím, že když jsem na konci roku všechen ten upgrade zaslal svým VIP klientům, byli trochu zaskočení). Díky roku 2014 jsem myslím vypiloval vše téměř k dokonalosti.

    Dále jsem si provedl velký research mezi ostatními tradery a zjistil, že na AOS breakoutech v indexech si příliš nevedl daný rok nikdo. Pár se jich našlo, ale byly to výjimky.

    Také jsem se vrátil k několika z dřívějška načrtnutým strategiím na zcela jiných trzích a zjistil, že některé trhy si v roce 2014 vedly velmi dobře, takže s diversifikací mimo indexy by konečný stav účtu byl někde úplně jinde.

    Nakonec jsem si detailně znovu projel všechny obchody a zjistil, že jedna z velkých ztrát byla mimo jiné způsobena technickou chybou a že největší chyba byla v risk managamentu, kdy jsem dovolil otevírat příliš mnoho strategií stejným směrem v jeden okamžik a jejich risk se tak sčítal do nehezkých čísel.

    Konec konců, 50 % strategií stále vydělávalo! To není tak špatné, při troše rozumného risk managamentu se dá i z tohoto ještě něco málo vymáčknout.

    Celkově se tedy jednalo o kombinaci slabého roku pro indexy a několika závažnějších chyb z mé strany.

    Nyní ale koukněme na rok 2015.

    Indexy se vrátily ke svému normálu a situace ohledně mých 32 indexových breakout strategií je následující:

    1) K dnešnímu dni se drtivá většina strategií vyhrabala ze svého drawdownu, nebo k tomu mají už jen malý kousek.

    2) Souhrnný profit těchto 32 breakout index strategií při obchodování jediného kontraktu je k aktuálně +91 046 USD. Úspěšnost je velmi vysoká: 91 % z těchto strategií aktuálně vykazuje profit. Zbylých 9 % se spíše jen plácá kolem nuly. Průměrný profit na strategii je +2 845 USD.

    3) Někteří studenti, kteří přes slabý rok 2014 vydrželi, mně dnes píší s tím, že jsou zpět ze svého DD venku a s účtem se dostávají na zcela nové vrcholy, se skvělými výsledky.

    Zajímavé také je, že pokud bych izoloval pouze oněch 13 strategií z roku 2013, tak i ty jsou dnes celkem +29 810 USD v profitu, průměrný profit na strategii je +2 293 USD a vydělává 77 % strategií, zbytek se plácá kolem -200 až -500 USD (také nutno dodat, že tento stav by byl s parametry z roku 2013, ovšem strategie každý rok reoptimalizuji, pro lepší výkonnost v roce následujícím).

    tomas-souhrn-aos-3.jpg

    Já sám bohužel aktuálně jedu v odlehčeném módu, protože dokončuji jistý tradingový projekt (aplikaci s názvem Trading Director, která právě bude kontrolovat expozice risku na různých úrovních, aby se neopakovaly chyby přeexpozice z roku 2014 – aplikace bude jen pro vlastní účely), který vyžaduje extrémní soustředěnost, takže profituji na této skvělé jízdě mnohem méně, než by se mně líbilo. I tak ale zaznamenávám výrazně pozitivní růst equity.

    Co si z toho všeho vzít

    Vše toto považuji za velmi cenné lekce, které mně pomáhají být neustále lepším a lepším AOS traderem. Jsem za ně vděčný a díky nim také mohu čím dál tím více cestovat s vědomím toho, že mé AOS jsou lepší každým dnem, a pracují za mě stále lépe na mých cestách. Před lety jsem si v hlavě vytvořil koncept tradingu který jsem pro sebe nazval „Trading bez hranic“ a AOS ho pro mě zcela naplňují, i když stále ještě dostávám tvrdé lekce – ze kterých je třeba se učit, zlepšovat se a jít dále.

    Dále jsem si udělal následující souhrn:

    1) V tradingu je třeba být konzistentní a počítat s tím, že občas přijdou slabá období. Konzistencí myslím to, abychom pokračovali i přes slabá období, pokud svému způsobu vývoje strategií věříme. Já své stavbě a testování breakout strategií věřím na 110 %.

    2) Nejlepší, co můžeme dělat, je diversifikovat se. Řada trhů měla úžasný rok 2014, takže při troše diversifikace se dalo velmi dobře vydělat i přes slabotu v indexových trzích. Cenná a důležitá lekce i pro mě. Posledních pár měsíců intenzivně pracuji na portfoliu a diversifikaci.

    3) Důležité je nepřeexponovávat účet. To proto, abychom zde byli i v momentě, kdy se situace otočí k lepšímu. V tradingu bohužel nejsou garance. Lepší je být konzervativní a omezovat risk ve strategiích, které mají tendence obchodovat současně.

    4) Můj způsob vývoje strategií a testování robustnosti je kvalitní a je to to nejlepší, co doposud znám. Nezapomínejte, že mojí profesí je právě trading, takže na rozdíl od většiny nedělám v 99 % pracovního času nic jiného, než se věnuji právě věcem jako zjišťování, kde ještě věci vylepšit, nebo zda neexistuje někde něco lepšího. Za 6 let usilovné práce, hledání, testování, experimentování a srovnávání o ničem nevím. Naopak si více a více uvědomuji nutnost držet se jen svého workflow, protože jsou v něm tisíce hodin práce a protože zkrátka už vím a mám na živých trzích odzkoušeno, že to funguje.

    5) Občas přemýšlím, zda by také nebylo dobré být k AOS diversifikovaný ještě mezi spready. Je to další přístup, který je časově nenáročný, tudíž se dá v klidu dělat i během cestování. Navíc spready nám také vždy velmi dobře fungovaly (a fungují i mnoha našim studentům). Pohrávám si s myšlenkou, že část účtu oddělím a přidám si ke svým AOS ještě právě i spready, protože tady se jedná o velmi kvalitní diversifikaci – AOS a spready jsou naprosto rozdílné přístupy (zrovna tak spreadoví obchodníci mohou naopak najít skvělou alternativu diversifikace v AOS).

    A to je celé. Mějte se krásně a přeji všem dobré obchody.

    3.5.2015

    Tomáš Nesnídal


    Další články na toto téma

    Praktické poznámky k testování a spouštění AOS

    Řada obchodníků začínajících s automatizovanými obchodními systémy (AOS) může být překvapena z výsledků, které po jejich prvním spuštění dostávají. Jak se vyvarovat nepříjemným rozčarováním a často zbytečným ztrátám?
    Jakékoliv formy tradingu mají svá úskalí. Systematické obchodování pomocí algoritmických kódů nevyjímaje. Do dnešního článku jsem připravil několik typů vzniklých na základě různých konverzací z poslední doby. Zejména s obchodníky, kteří s algoritmickým obchodováním začínají.
    Systém by měl mít jasný a robustní edge
    Profitabilita a robustnost automatizovaných obchodních systému samozřejmě začíná u samotné obchodované myšlenky. Existuje spousta cest, jak získat backtest, který vypadá obchodovatelně. Tedy poskytuje takovou historickou výkonnost (ve smyslu průměrného obchodu, draw downu atd), která vede obchodníka k přesvědčení, že systém stojí za to obchodovat live. Bohužel řada cest není statisticky validních a získané výsledky nejsou příliš velkou zárukou budoucí robustnosti.
    To je téma, které by vydalo na celou knihu. Osobně doporučuji zejména ze začátku volit raději méně optimalizované (preferuji prakticky neoptimalizované) přístupy. Takové, které mají jasný fundamentální základ, kterému důvěřujeme, a jejich výkonnost pak můžeme srovnávat s jinými obchodníky. Například pokud budeme obchodovat nějakou z variací krátkodobého obchodování momenta, můžeme náš systém v principu porovnávat s podobnými přístupy. Pokud budou obchodované trhy aktuálně spíše chopovat, je přirozené, že momentum strategie nebudou vydělávat. Ztráty budou ale jasně zdůvodnitelné a neměly by nás vyvádět z míry. Zejména pokud se pohybujeme v rámci běžných drawn downů viditelných v backtestu.
    Obchodujeme-li „black box", jehož výkonnost nemáme s čím porovnat, pak je zřejmé, že můžeme mít problém.
    Při stavbě systému je třeba přemýšlet především o risku a nesnažit se optimalizovat zhodnocení nad rozumné meze.
    Řada obchodníků má nepřiměřená očekávání ziskovosti. Jistě, pomocí optimalizací lze nalézt hypotetické backtesty nabízející zhodnocení stovky procent ročně, ale prostě toto není realita. Pokud začnete obchodovat podobné strategie live, tak je logicky jen otázkou času, než selžou nebo budou mít ohromný draw down. Opět je tak dobré už při stavbě systému porovnávat výkonnost s podobnými strategiemi jiných obchodníků a třeba fondů, kteří je mohou obchodovat již déle a přizpůsobit svá očekávání rozumné dosažitelné realitě. Zejména pokud s tradingem začínáte, tak bych se zaměřil především na kontrolu risku a akceptoval i poměrně nízké zhodnocení. Postupem času začnete patrně do svých portfolií přidávat další systémy, více se diverzikovat a postupným zvyšováním páky je možné zhodnocení dostat do zajímavých čísel.
    Pozor na survivorship bias
    Jeden z nebezpečných prvků optimalizace při vytváření strategií je tzv. „survivorship bias", který by se dal přeložit jako „klam přeživších". Prakticky jde o tzv. „out-of-sample optimalizaci", kterou obchodníci provádějí často nevědomky. Tím, že subjektivně preferují pozitivní výsledky a ignorují ty negativní. Zjednodušený příklad může být například ten, že budeme skrz paper trading sledovat tři systémy, které jsme vytvořili na základě nějaké podobné filozofie - A, B a C. Všechny systémy nám v určitém čase přišly rozumně robustní (řekněme, že prošly našimi testy robustnosti) a proto jsme se rozhodli je začít sledovat v rámci paper tradingu. Přesto mohl paper trading po určité době dopadnout tak, že systémy A a C nebyly výdělečné, vydělával pouze systém B.
    V takovém případě není určitě moudré vytvořit závěr, že systém B je funkční a ověřený. Protože jeho dobrá výkonnost v paper tradingu může být dílem náhody a určitě nepřináší žádné pravděpodobnosti další ziskovosti. Pokud bychom paper trading spustili třeba v trochu jinou dobu, mohl by zvítězit například systém C atd.
    Opět jsme u toho, že by systémy měly mít zejména solidní fundamentální základ. Pomocí něho bychom měli být schopni odůvodnit základní parametry výkonnosti systému v určitém období a rozhodně není dobrý nápad snažit se systémy optimalizovat „za chodu“ tím, že je budeme například vypínat podle našeho subjektivního rozhodování. V případě více systému může být ale rozumným řešením přiřazovat systémům různou váhu podle aktuální výkonosti a podle váhy jim alokovat kapitál. Ale toto je prakticky systém sám o sobě, který je opět třeba testovat in-sample a ověřovat out-of-sample.
    I u systémů se střídají zisková a ztrátová období
    Obchodníci často spouští strategie v momentě, kdy mají za sebou velmi dobré období a jejich equity tvoří dlouhodobá high. Je to přirozené, ale často dost nebezpečné. Totiž po sériích úspěšných obchodů velmi často přichází ochlazení strategií a adekvátní draw downy. Ty nemusí být nějak znepokojující pro obchodníky, exekvující strategie dlouhodobě. Nicméně pokud přijde draw down hned po spuštění strategie, je to nepříjemné. Sám raději spouštím strategie v momentě, kdy mají za sebou menší DD.

    Jak vydělávat na zvýšené volatilitě s malými účty?

    Dnešní zvýšená volatilita nejvíce nahrává breakout systémům. Tedy takovým, které vstoupí do pozice v momentě, kdy se cena rozjede a systémy se snaží v pohybu zůstat co nejdéle.
    Sám takové využívám ve swingové i intradenní podobě.
    Swingové breakout obchody
    Pokud s tradingem začínáte, nebo nejste zatím vůbec profitabilní, je určitě výhodnější začít se swingovými přístupy držící pozice delší dobu (několik dnů nebo týdnů). Byť to na první pohled tak nemusí vypadat, jejich vytvoření je opravdu výrazně jednodušší a následné obchodování psychologicky méně náročné než intradenní obchodování.
    V případě malých účtů může být zajímavé se u swingových breakout přístupů zaměřit na levnější akcie s nižší likviditou. Ty nemohou obchodovat větší hráči, protože v nich reálně nelze otevírat větší pozice, a lze tak v této oblasti nalézt často velmi zajímavé příležitosti. A de facto je to jedna z mála oblastí tradingu, kde malý kapitál představuje konkurenční výhodu (takže je škoda ji nevyužít).
    Swingové breakout strategie přitom nemusí být nijak komplikované. Konzervativně se stačí zaměřit na dlouhodobé cenové maximum (například poslední rok) a do pozice vstupovat v momentě překonání této hranice. Strategie pak pracuje se základním stop-lossem (ten je zasažen, pokud trh po průlomu nepokračuje) a posouvaným (trailing) stop-lossem, jehož cílem je z pohybu dostat co nejvíce. Obchod tak může vypadat například takto:

    Při obchodování akcií bych určitě začal se strategiemi, které breakouty pouze nakupují. V aktuální chvíli se tak připravuje mnoho zajímavých příležitostí, pokud trhy budou dále růst. Přičemž samozřejmě není potřeba čekat na průlom ročního high a lze agresivněji používat i kratší intervaly. A pokud trhy růst nebudou, tak to zase znamená, že strategie nebudou generovat žádné ztráty a kapitál můžeme využít jiným způsobem.
    Pro inspiraci – takto vypadá equity křivka popisovaného přístupu aplikovaného na akcie, které mám v databázi (včetně delistovaných). Jde o více než 20 000 titulů, z nichž systém vybírá ty s nižší likviditou (ale stále obchodovatelné a s cenou nad 1 dolar). Systém drží max. 40 pozic současně a každé přiřazuje 5 % kapitálu. Od roku 1995 obsahuje test velmi slušných 10 564 obchodů:

    Křivka je to samozřejmě ilustrační, právě proto, že do malých akcií nelze umisťovat stále vyšší kapitál. Nelze plánovat například takto dlouhodobé navyšování pozic. Na křivce je ale vidět, že edge funguje skutečně dlouhodobě.
    Zajímavější může být pohled na obchody od roku 2018, pokud bychom začali s kapitálem 10 000 dolarů a vstupovali/vystupovali na otevírací ceně další den po generovaném signálu (abychom si tak mohli připravit například limitní příkazy atd.). Při započítání komisí z Interactive Brokers bychom stále dosahovali ročního zhodnocení přes 50 % při poměrně nízkém drawdownu. V praxi toto zhodnocení bude snížené o různé skluzy v plnění, na které je třeba se při obchodování akcií s nižší likviditou připravit, nicméně stále je zde z mé zkušenosti dost prostoru pro profit. 

    Lze přitom očekávat, že se blíží doba, kdy se menší akcie mohou opět dostávat ke svým dlouhodobým maximům, a strategie tak opět začne generovat zajímavé zisky. Bude dobré ji mít připravenou v arzenálu (v případě práce s menšími účty).
    Jak konkrétně strategii připravit? Sám používám Amibroker, a pokud jste absolvovali swingový workshop, měli byste být schopni využít předávané know-how a strategii obměnou poskytovaných kódů připravit. Případně jsem do TechLabu připravil v pátek nový tutoriál obsahující i kompletní kostru systému velmi podobného výše screenshotovanému.
    Intradenní breakout obchody
    V intradenních trzích volatilita jednoznačně nahrává breakoutům volatility. Podrobně se o nich můžete na Finančníkovi dočíst v článku Intradenní breakout volatility. Strategie nejčastěji spočívá v tom, že trh nakoupíme/prodáme v okamžiku, kdy se vychýlil o určitou hodnotu od otevírací ceny (například definovanou násobkem indikátoru ATR) a pozici držíme do konce obchodního dne. Nejzajímavější výsledky bývají na akciových indexech a energiích.
    Jak se podobný systém může chovat na akciovém indexu e-mini S&P 500 jsem popisoval nedávno v článku +93 % za 3 měsíce – breakout systém na ES. Je zajímavé si uvědomit, že tento systém nebyl nijak na aktuální volatilitu optimalizován – naopak byl vytvořen již před několika lety. Za poslední měsíc si přitom připsal další nemalé zisky dané hlavně tím, že se trhy nyní hýbou. Takto vypadá další vývoj aplikovaný na mikro S&P 500 – kontrakt, který je 10x menší než e-mini S&P 500, a lze jej tak obchodovat s menším kapitálem:

    U mikro S&P 500 je ale dobré mít na paměti, že jakmile současná volatilita opadne, již určitě nebude možné generovat podobná zhodnocení.
    Jak podobný systém vytvořit? V TechLabu naleznete můj kompletní tutoriál na Intradenní breakout strategie v Amibrokeru včetně kódů pro Amibroker. Ale je určitě potřeba počítat s tím, že vývoj intradenní strategie je násobně náročnější než vývoj swingové strategie. Pokud jste se účastnili posledního Trading Fora, tak ostatně víte, že si v této oblasti dnes pomáhám pomocí GSB generátoru strategií, což není levná záležitost (a tedy určená pro malé účty), ale opět pro ilustraci. 25. února jsem pro programátora, se kterým pracujeme na systému portfolio exekucí ID obchodů, vytvořil v e-mini S&P 500 tři intradenní breakout strategie. Ty využívaly data jen do poloviny roku 2019 a od 25.2.2020 jsou tedy již 100% „out of sample“ a předané do TradeStation platformy. Takto si přitom vedly od konce února všechny tři dohromady:

    Všechny strategie přitom obchodují long i short, a dokáží tak profitovat ať trhy rostou nebo klesají – podstatná je v nich právě zvýšená volatilita:

    Závěr
    Aktuální zvýšená volatilita přináší mnoho příležitostí, které v posledních letech v trzích nebyly. Breakout strategie jsou nyní žhavější než jindy. A jestli se zaměřit na intradenní nebo swingové příležitosti? Pokud bych začínal a disponoval malým účtem (pár tisíc až desítek tisíc dolarů), zaměřil bych se spíše na swingové obchodování – například právě v méně likvidních akciích. Intradenní futures trhy nabízejí také mnoho zajímavého, ale strategie je třeba obchodovat v portfoliích. A i v případě využití mikro kontraktů to už vyžaduje dostatečný kapitál a rozhodně vyšší náročnost spojenou s vytvářením strategií. Ale jak vidíte na uvedených příkladech, i ta se vyplácí.  
     

    Micro Breakout – obchodování výhody malých účtů

    Velikost účtu je jeden z faktorů ovlivňujících výkonnost a stabilitu obchodování. Zejména proto, že s většími účty se lze lépe diverzifikovat (a diverzifikace je v tradingu opravdu klíčová). Mnoho obchodníků začínajících s menšími účty už jen z tohoto důvodu funguje s určitým hendikepem. Určitě tak stojí za to přemýšlet, jestli jde podobný hendikep alespoň částečně využít v náš prospěch.
    Jeden princip, který se nabízí, je obchodování takových pozic, které větší obchodníci obchodovat nemohou. Jaké to jsou? Jde o obchody v trzích, kde se obchoduje s menšími objemy transakcí a větší obchodníci by své pozice do trhů buď vůbec nemohli umístit, nebo by získávali nepřiměřený skluz v plnění.
    Na Finančníkovi takový přístup popisuji v podobě systému Micro Breakout.
    Ten se zaměřuje na méně likvidní akcie (volume kolem 300 000 za den), kdy čeká, až akcie začne překonávat dlouhodobé cenové maximum a toto maximum nakupuje. V pozici se systém snaží vydržet co nejdéle (nepoužívá profit target, ale průběžně posouvaný stop-loss). Risk je pak řízen také obchodováním většího počtu akcií současně – systém drží až 25 akcií najednou, kdy do každé alokuje jen malou část kapitálu (podrobněji jsem systém popisoval například v článku Micro Breakout dva měsíce po spuštění).
    Zcela konkrétní detaily svých vstupů zde z pochopitelných důvodů nesdílím, nicméně systém je extrémně jednoduchý. Vlastně každý den pouze:
    Skenerem projdu cca 20 000 akcií, které sleduji na amerických trzích. Vyberu ty, které mají odpovídající likviditu (obchodovaný denní objem) a jejichž cena aktuálně proráží dlouhodobé maximum. Otevřu až 25 pozic. U pozic sleduji posouvaný stop-loss a zavírám je v okamžiku, kdy jej zasáhnou. Z testů vychází, že potenciál systému je generovat průměrný roční zisk 30–40 % zcela mechanickou cestou (časová náročnou při použití softwaru typu Amibroker je denně cca 5 minut práce).
    V tuto chvíli obchoduji přístup živě 7 měsíců a dlouhodobé pravděpodobnosti se zatím potvrzují. Od spuštění systém vygeneroval zhodnocení 26 %, což vychází na 46 % anualizovaně. Maximální drawdownu byl zatím 10,5 %. Aktuální sharpe ratio je 2,18 při anualizované volatilitě 18,2 %.
    Od spuštění v květnu 2020 systém zobchodoval 50 obchodů s úspěšností 50 %. Ovšem průměrném RRR 1 : 3 – průměrný zisk je přibližně 3x vyšší než průměrná ztráta.
    Takto vypadá equity křivka živě obchodovaných obchodů při kapitálu 10 000 dolarů:
     
     
    Na ní je zajímavé, že má poměrně nízkou korelaci s hlavními indexy. Zisky jsou tvořeny v situacích, kdy se najednou rozjede některá z nakoupených malých společností, která často posiluje o desítky procent. To se stává v situacích, kdy hlavní indexy rostou, ale i padají.
    Výzvy, které jsem se strategií řešil:
    Některé nakoupené tituly prošly pohlcením jinou společností a např. se mění tickery. Pro přesné porovnávání s backtesty je vyžadována detailnější evidence obchodů a právě tento systém mě donutil přepracovat evidenci všech obchodů v portfoliu do databáze, o kterém jsem referoval v TechLabu v posledním příspěvku na téma aktuální trhy a výkonnosti strategií. Začínající obchodníky tak systém může rychleji provést všemi různými reáliemi, které se v trzích dějí. Pozornost je třeba věnovat exekucím příkazů. Ty já rád zadávám do trhu před jejich otevřením. Nicméně u málo likvidních tickerů není možné používat market příkazy a limity zůstávající často nevyplněné. Situaci jsem vyřešil speciálními adaptivními příkazy, které jsou u IB k dispozici. Určitě je u méně likvidních titulů potřeba neustále sledovat hypotetickou a reálnou výkonnost. V každém případě se mi zatím jeví obchodování přístupu pro malé účty jako velmi nadějné.
    Do následujícího tutoriálu TechLabu proto pro inspiraci připravím popis, jak konkrétně každý den skenuji 20 000 tickerů amerických akcií (a že to vůbec není náročné) a také, jak konkrétně zadávám exekuce. Tutoriál naleznete v tradičním archivu videí TechLabu.
×
×
  • Vytvořit...