Jaké knihy pro studium budování mechanických obchodních strategií?
Řada obchodníků pohybujících se na tomto serveru se začíná věnovat programování obchodních strategií a s Tomášem dostáváme dotazy na knihy, které můžeme v této oblasti doporučit. Jelikož knih je na trhu opravdu hodně, přinášíme v dnešním článku tip na 4 knihy, které patří podle našeho názoru v této oblasti mezi nejlepší a mohou vás výrazně posunout na vaši cestě dále.
Výběr knih je samozřejmě naprosto subjektivní - z pochopitelných důvodů jsme nečetli všechny tituly které jsou k dispozici. Všechny knihy jsou zaměřené na programování v TradeStation. Máte-li tip na další zajímavou knihu pokrývající oblast programování mechanických strategií, oceníme váš příspěvek v diskuzním fóru.
The Encyclopedia of Trading Strategies
Velice dobrá kniha popisující různé přístupy k budování mechanických obchodních strategií. Kniha je rozdělena do tří základních částí. První se zaměřuje na základní témata (typy programů pro tvorbu automatizovaných strategií, potřebná data, statistické přístupy k vyhodnocení strategií). Druhá část knihy je zaměřena na popisy konkrétních vstupních strategií rozdělených do ucelených bloků - probírány jsou modely založené na breakoutech, klouzavých průměrech, oscilátorech, různých cyklech, neuronových sítích a genetických algoritmech. Třetí část knihy se zaměřuje na výstupní strategie. Součástí jednotlivých kapitol jsou i programové kódy pro TradeStation.
Studium knihy jednoznačně doporučujeme všem obchodníkům, kteří se zaměřují na budování mechanických obchodních strategií. Jde o knihu, kterou lze doporučit i obchodníkům, kteří s popisovanou oblastí začínají.
HODNOCENÍ: * * * * * 5/5
Název knihy: The Encyclopedia of Trading Strategies
Autoři: Jeffrey Owen Katz, Donna L. McCormick
Počet stran: 376
Cena: 38 USD
Jazyk: anglický
ISBN: 0070580995
Link do knihkupectví: Amazon.com
Tradings Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading
Trading systems that work je jedna z mých oblíbených knih zaměřených na mechanický trading. Je však nutné zdůraznit, že kniha je poměrně hutná a rozhodně není určena začínajícím obchodníků. Inspiraci zde naleznou obchodníci, kteří již mají s TradeStation první zkušenosti a hledají pokročilejší přístupy. Práce Thomase Stridsmana je založena hodně na matematickém a statistickém přístupu. V knize popisuje celou řadu konkrétních obchodních systémů, které v sobě obsahují velmi zajímavé přístupy. Kromě vytváření obchodních systémů je kniha cenná také informacemi ke statistickému testování výsledků. Vše je samozřejmě dodáno i včetně kódu pro TradeStation (v podobě textu, CD si můžete vyžádat za poplatek u autora knihy). Mimochodem, s Thomasem jsme na Finančníkovi uveřejnili naše interview, ve kterém se můžete dozvědět něco více o jeho přístupu k tradingu. Interview naleznete na adrese http://www.financnik.cz/art/osobnosti/thomas-stridsman.html
HODNOCENÍ: * * * * * 5/5
Název knihy: Tradings Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading
Autor: Thomas Stridsman
Počet stran: 358
Cena: 35 USD
Jazyk: anglický
ISBN: 007135980X
Link do knihkupectví: Amazon.com
Professional Stock Trading: System Design and Automation
Přestože má kniha v názvu obchodování akcií, rozhodně by si ji měli do své knihovny pořídit všichni, kteří budují mechanické obchodní systémy i pro futures trhy. Autoři v knize popisují přípravu komplexních mechanických obchodních systémů s použitím jak běžných diskréčních přístupů (analýzy různých cenových paternů) tak různých kombinovaných technik. Vše je popsáno jak v textu, tak formou konkrétního kódu pro TradeStation. I pokročilejší obchodník v knize nalezne mnoho inspirace, byť samozřejmě nelze očekávat, že by se v knize nabízely obchodní systémy, které člověk bez dalších úprav použije k reálnému obchodování.
HODNOCENÍ: * * * * * 5/5
Název knihy: Professional Stock Trading: System Design and Automation
Autoři: Mark R. Conway, Aaron N. Behle
Počet stran: 336
Cena: 65 USD
Jazyk: anglický
ISBN: 0971853649
Link do knihkupectví: Amazon.com
Building Winning Trading Systems with TradeStation
Kniha představuje poměrně kompletního průvodce základy práce s programem TradeStation včetně vytváření několika vlastních obchodních systémů (demonstrovány jsou pouze přístupy k pozičnímu obchodování). Základům programování v TradeStation se kniha věnuje dost podrobně, takže se do jisté míry překrývá s referenčním návodem pro programování TradeStation, který je k dispozici zdarma. Ale na rozdíl od něj se kniha věnuje pouze některým funkcím TradeStation a především se jejich použití snaží vysvětlovat na praktických příkladech. V knize je popsán vznik cca 10 obchodních systémů, kód je distribuován s knihou na CD. Několik desítek stran je v knize věnováno opčím obchodům, skoro sto stran zaplnili autoři rozhovory se známými i méně známými tvůrci mechanických obchodních systémů, což je určitě zajímavá myšlenka, ale většina rozhovorů je skutečně velmi povrchních.
Knihu doporučujeme k pozornosti spíše v případě, že si ji někde můžete půjčit. Cena 57 dolarů je v tomto případě podle našeho názoru dost přemrštěná, byť kniha má jednoznačně svoji hodnotu.
HODNOCENÍ: * * * 3/5
Název knihy: Building Winning Trading Systems with TradeStation
Autoři: George Pruitt, John R. Hill
Počet stran: 408
Cena: 57 USD
Jazyk: anglický
ISBN: 0471215694
Link do knihkupectví: Amazon.com
Petr Podhajský
Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.