Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Obchodujeme systém WoodiesCCI - 4

    Již jsme si pověděli o tom, jakým způsobem vyhledávat obchody na stranu trendu a snažit se na takových obchodech profitovat. Ukázali jsme si základní trendové patterny systému WoodiesCCI, které by měly být naším vstupním signálem do pozice. Vstup do pozice je však pouze jedna část, výstup z pozice je pak velmi často podstatně důležitější.

    Právě výstupy je to, s čím nováčci u systému WoodiesCCI nejčastěji nejvíce bojují. Systém výstupů je totiž komplexnější – existuje několik různých způsobů, jak z trhu vystupovat. Použití toho „správného“ pak většinou záleží na momentální situaci v trhu – dalo by se tedy říci, že výstupy již vyžadují více diskréčního přístupu. Je však třeba dělat si v začátcích vše skutečně co nejjednodušší, a tak doporučuji vybrat si pouze jeden jediný způsob výstupu z trhů a toho se držet tak dlouho, dokud pro indikátor CCI a potažmo celý systém nezískáte natolik dostatečný cit, abyste byli schopni různé výstupy úspěšně kombinovat. Jaké tedy jsou jednotlivé metody výstupů z trhů? Ty nejzákladnější jsou celkem čtyři. Pojďme se nyní na ně podívat jeden po druhém.

    Způsob výstupů 1 – CCI hook

    Dle mého osobního názoru je toto pro nováčka nejlepší a nejideálnější způsob vystupování z trhů. Pravidlo je jednoduché: jakmile udělá křivka CCI tak zvaný „hook“, nebo-li zalomení, vystupujeme na close úsečky, během které k zalomení (CCI hooku) došlo. Slabou stránkou je, že velmi často vystoupíte pouze se zlomkem profitu, které by bylo možné v trhu dosáhnout. Silnou stránkou je, že se takto dá vystupovat zcela mechanicky, bez potřeby jakéhokoliv dalšího diskrétního zvažování, a přesto stále budete vydělávat zajímavé peníze (jak si ukážeme na konci tohoto článku). Zde je názorný příklad výstupu na CCI hook:

    woodieCCI_vystup_CCI_hool.gif

    Způsob výstupů 2 – TCCI hook

    Druhý způsob je obdobný a z pohledu dlouhodobých výsledků dle mého názoru i relativně rovnocenný. Tentokrát vystupujeme na hooku (zalomení) utvořeném na TCCI (turbo-CCI, nebo-li žlutá křivka na grafu CCI). Je zde však ještě jedna další podmínka – TCCI by mělo „hooknout“ směrem do křivky CCI – tj. mělo by dojít k protnutí křivky CCI směrem dovnitř. Zde je názorný příklad výstupu na TCCI hook:

    woodieCCI_vystup_TCCI_hook.gif

    Způsob výstupů 3 – profit target (PT)

    Jeden z častých výstupů u systému WoodiesCCI bývá použití fixních profit-targetů. Zde již však neexistuje žádná konkrétní rada, kolik by měl daný profit-target být. PT se bude lišit trh od trhu a dokonce bude i záležet na momentální volatilitě trhů a celkovém období (např. během prázdnin budou zřejmě PT po většinu času skromnější, než během zbytku roku). Nalezení ideálních PT je tedy otázkou hlubšího backtestování a vlastního analyzování. V trhu ER2 bývají PT často kolem 300 USD, v trhu YM často kolem 100–120 USD. Rozhodně však doporučuji udělat si vlastní studii o tom, jaký z případných PT by byl v trhu nejčastěji dosažen a jaký se tedy jeví jako nejideálnější.

    Způsob výstupů 4 – překročení hranice +100/−100

    Poslední ze způsobů se prakticky používá pouze pro ojedinělý případ, kdy se trh na grafu CCI dostal před / pod hranici +100/−100 a zároveň tvoří svá nová high nebo nová low. V takových momentech je možné uplatnit další z možných výstupů – a sice počkat si, až dojde ke zpětnému překročení linky +100/−100. To tedy znamená, že pokud jsme právě long, trh se nachází na indikátoru CCI nad oblastí +100 a zároveň tvoří svá nová high, vystoupíme v momentě, kdy trh klesne na CCI indikátoru zpět pod úroveň +100. Jakmile taková situace nastane, vystupujeme na close úsečky, během které k tomuto zpětnému překročení došlo. Opačné pak samozřejmě platí pro pozici short. Tento způsob umí být ve specifických případech skutečně velmi „plodný“ a nadělit nám tak tu a tam nečekaně zajímavé profity.
    Zde je opět názorná ukázka:

    woodieCCI_vystup_100cross.gif

    Jaké výsledky lze od systému očekávat?

    Zcela na závěr článku jsem slíbil nějaká konkrétní čísla pro bližší představu o tom, kolik může takový systém vydělávat. Co jsem tedy udělal je, že jsem systém backtestoval na celém letošním únoru. Proč únoru? Protože v mém vlastním systému byl letošní únor zatím ze všech měsíců nejslabší, a tak mě zajímalo, jak v tento měsíc fungoval systém WoodiesCCI. Má pravidla byla následující:

    VSTUP
    – minimálně 6 CCI úseček (definice trendu)
    – vstupuji na základě patternu ZLR
    – EMA musí být na vstupní úsečce zelená (v případě long) nebo červená (v případě short)
    – LSMA musí být na vstupní úsečce zelená (v případě long) nebo červená (v případě short)
    – SideWinder musí být na vstupní úsečce zelený
    – TCCI se musí nacházet v momentě vstupní úsečky nad nulovou linkou (pro long) nebo pod nulovou linkou (pro short)
    – vstupuji i v případě, že se ZLR utvoří nad/pod oblastí +100/−100
    – pokud se utvoří několikáté ZLR za sebou, vstupuji pouze a jen pokud aktuální ZLR končí výše, než předešlé ZLR

    VÝSTUP
    – vystupuji pouze a jen na základě CCI hook, a to vždy na close úsečky

    A zde konečně reálné výsledky na 1 kontrakt (měsíc únor 2006, nezahrnuje komise ani slip-page):

    YM 3min: 800 USD
    ER2 3min: 1920 USD
    NQ 5min: 880 USD

    CELKEM únor: 3600 USD

    Po odečtení komisí a slipů bychom se dostali někde kolem 2800 USD. Rozhodně pořád velmi slušný profit za jediný měsíc obchodování s jediným kontraktem.

    Obdobné backtesty doporučuji dělat i ostatním. Utvoří vám lepší představu o tom, jak systém funguje a jak jej co nejlépe obchodovat s ohledem na vaši individualitu.

     

    7.5.2006

    Tomáš Nesnídal


    Sdílíme, co nám samotným funguje.
    7 výukových lekcí.

    Jak reálně uspět v tradingu?

    Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

    Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

    >> Získat kurz zdarma <<

    Další články na toto téma

    Obchodujeme FOREX (XII): Technická analýza (4)

    Commodity Channel Index (CCI) patří mezi velmi populární indikátory z rodiny oscilátorů. Duchovním otcem CCI je Donald R. Lambert, který poprvé uveřejnil CCI v roce 1980. Jak sám autor uváděl, indikátor vznikl z vlastní potřeby, aby zjistil, jak se vyvíjí, jak je silný, kde začíná a kde končí momentální tržní trend. Zjednodušeně tedy řečeno – CCI měří sílu a směr trendu.
    Formule pro CCI je: CCI = (TP − MATP) / (MDTP × 0.015)
    kdy TP je Typical Price (nejvyšší, nejnižší a uzavírací cena daného dne/3)
    MATP – jednoduchý MA podle nastavené periody ve vztahu k TP
    MDTP – vypočtená střední odchylka od TP podle vzorce × koeficient.
    I když byl CCI vyvinut původně pro komoditní obchodování, úspěšně používají CCI i FX tradeři. Někteří FX tradeři dokonce tvrdí, že v prostředí velmi volatilních FX trhů CCI signalizuje vše potřebné, co potřebuje trader na FX trhu vědět a obchodují jen na základě „odlivu a přílivu“ FX trhu pouze s indikátorem CCI. Tvrzení, že nejlepšími vstupy jsou vstupy s vícenásobnými loty v období silného přelomového trendu má samozřejmě svou logiku, i když podle mého názoru proklamované "buy low and sell high" jen na základě CCI, dokázalo už zničit spoustu traderů.
    Princip CCI
    Jak tedy CCI funguje. Obecným základem pro vstupy na základě CCI je oscilace křivky kolem bodu nula (0). Když je křivka nad hodnotou 0, je předpoklad pro vstup na dlouhé pozice (nákup), když pod hodnotou 0, pak je to signálem pro vstup na krátkou pozici (prodej). Dalším, a mnohem důležitějším faktorem CCI, je signál, kdy křivka protne hodnotu +/−100 (někteří tradeři použivají kumulovaně i +/−50). Zde platí pravidlo tzv. silného trendu, když je křivka nad 100, je to signál pro silný dlouhý trend, a když pod −100, pro silný krátký trend. Protože podle CCI trh osciluje v 70 – 80 % případů mezi hodnotami +100/−100, tvoří silný signál pro buy nebo sell zbývající procenta (20 – 30 %). Dalšími možným a hojně využívaným signálem je překročení hodnot +/−200, kdy křivka obecně signalizuje změnu trendu po překročení této extrémní hodnoty. Nejpoužívanějším nastavením CCI je perioda 14. Shrnuto – přestože taktika vstupů dílčích traderů na základě CCI je různá, staly se oblíbenými vstupy překročení nulové linie oscilátoru, následné překročení hranic +/-100 nebo +/- 50, ale i extrémní zvraty nad hodnotou +/-200. Pro výstupy pak výrazné odchylky na hodnotách od zadaného vstupu, zmíněné překročení hranice +/-200 nebo významná a patrná horizontální oscilace křivky.
    Woodies CCI
    I když se z CCI časem vyvinula řada různých modifikací, nejúspěšnějším a taky nejvíce proklamovaným indikátorem na bázi CCI je tzv. Woodies CCI (WCCI) vytvořený především pro prostředí komoditních trhů. Popisovat osobnost Ken Wooda by asi bylo obligátním nošením dříví do lesa. I na stránkách Finančníka je příspěvků na téma Woodies CCI dost a dost. Je ale velmi poučné navštívit přímo stránky Woodies klubu http://www.woodiescciclub.com/index.html a „nasát“ atmosféru mnoha příznivců WCCI, taktiky obchodu, bezpočetných diskuzí a názorů na burzovní obchody všeho druhu a z všeobecně přátelského prostředí fandů Ken Wooda, který je obdivován svými příznivci nejen jako zdatný obchodník a tvůrce WCCI, ale i jako člověk.
    Především rozbory dílčích obchodů a reakce WCCI na ně, jsou velmi zajímavým čtením, stejně jako jednotlivé příběhy a začátky převážně USA obchodníků.
    Ve zkratce a velmi zjednodušeně řečeno je WCCI vlastně kumulace dvou indikátorů CCI s periodou 14 a s periodou 6 (tzv. Turbo CCI) využívající vzájemné crossy ve vztahu k hodnotám výše popsaných oscilací křivek a pracující i s teorií prolínání hodnot uvnitř WCCI.
    Pokud mohu nějak zhodnotit WCCI ve vztahu k FX trhům a k CCI samotnému tak:
    Jako každý indikátor není CCI ani WCCI samospasitelný. Předností CCI je ale fakt, že velmi dobře „spolupracuje“ s ostatními indikátory, především a hlavně s MA, ale i s BB nebo s ADX. Pro střednědobé obchody na 15 – 30min. grafu jsem zaznamenal např. použití CCI v dlouhé periodě 50 a dvou MA v periodách 20 a 34, kdy byly kumulovány do podmínek crossy na hodnotě CCI +/− 100 a vzájemný MA cross. Na podobném systému pracují i některé AOS využívající vícenásobné MA ve spojení s CCI nebo i s WCCI pro vzájemné „potvrzení“ nebo naopak eliminaci entry a exitů, nejčastěji s podmínkou MA crossu a současného překročení +/− nulové linie nebo jiné (+/− 30, 50, 100) dané hodnoty u CCI.

    Na níže uvedeném grafu je dopolední vývoj páru EUR/USD z 2. 11. 2005 na 5min. grafu, doplněný CCI v periodě 21 a WCCI v tradičním nastavení 14, 6.
    Příště: PSAR na FX trhu

    CCI - Commodity Channel Index

    CCI indikátor je technický obchodní indikátor, který patří do skupiny tzv. oscilátorů. Používá k identifikaci nových trendů nebo extrémních podmínek na trhu. Měří rozdíl mezi aktuální a průměrnou cenou za určité období. Může být použit k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu, k identifikaci trendů a změn trendů a k identifikaci potenciálních obratů.
    Jak funguje CCI indikátor?
    CCI indikátor byl vyvinut Donaldem Lambertem v roce 1980. Je založen na teorii, že ceny komodit se pohybují (oscilují) v kanálech. CCI indikátor měří, jak daleko se aktuální cena nachází od těchto kanálů.
    Výpočet CCI indikátoru
    CCI indikátor se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
    CCI = (Typická cena - Střední průměr CCI) / (Standardní odchylka CCI) * 100
    Výpočet CCI je založen na průměrné ceně (high, low a close rozděleno třemi) vzhledem k jednoduchému klouzavému průměru a typické odchylce z tohoto průměru.
    Jak používat CCI indikátor k identifikaci obchodních příležitostí
    CCI indikátor lze použít k identifikaci obchodních příležitostí několika způsoby:
    Překoupení a přeprodanost CCI indikátor lze použít k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu. Hodnoty CCI indikátoru se pohybují v rozmezí od -100 do +100. Hodnoty nad 80 signalizují překoupení, zatímco hodnoty pod -20 signalizují přeprodanost. Tyto oblasti lze použít k identifikaci potenciálních obratů.
    Trendy CCI indikátor lze použít k identifikaci trendů a změn trendů. Hodnoty CCI indikátoru se pohybují v souladu s trendem. Pokud se CCI indikátor pohybuje vzhůru, je pravděpodobné, že trend bude pokračovat vzhůru. Pokud se CCI indikátor pohybuje dolů, je pravděpodobné, že trend bude pokračovat dolů.
    Obraty CCI indikátor lze použít k identifikaci potenciálních obratů. Pokud se CCI indikátor pohybuje z překoupené oblasti dolů, může to signalizovat obrat směrem dolů. Pokud se CCI indikátor pohybuje z přeprodané oblasti nahoru, může to signalizovat obrat směrem nahoru.

    Indikátor CCI aplikovaný na graf akcie Apple. Červená šipka ukazuje překoupenou oblast, kdy trh následně klesal k typické ceně – vstup SHORT. Zelená šipka ukazuje přeprodanou oblast – vstup LONG.
    Závěr
    CCI indikátor je užitečný nástroj, který může pomoci obchodníkům k identifikaci obchodních příležitostí. Je však důležité si uvědomit, že žádný indikátor není 100% spolehlivý. CCI indikátor by měl být používán jako součást širšího investičního procesu, který zahrnuje také analýzu technických indikátorů, fundamentální analýzu a další faktory.

    Kam pro další informace I: Woodies CCI Club

    Na Finančníkovi již mnohokrát zaznělo, že cest jak v trzích vydělávat je mnoho a jejich výběr hodně záleží na osobnosti, stylu, preferencích každého jednotlivého tradera. Zejména začínající obchodník však potřebuje přinejmenším určitou inspiraci od zkušených traderů, která jej navede na vlastní obchodní cestu a pomůže mu vybudovat vlastní obchodní systém.
    Informace tohoto typu zkušení obchodníci rádi poskytují - nejčastěji formou nejrůznějších knih nebo placených workshopů. Nicméně na internetu existují místa, kde lze nalézt mnoho praktických rad, zkušeností a ověřených obchodních systémů od dlouhodobých obchodníků a to někdy i zcela zdarma. Těm nejzajímavějším se postupně budeme věnovat ve volném seriálu, který bude na Finančníkovi vycházet.
    Dopředu musíme upozornit, že s většinou strategií, které budeme v tomto seriálu popisovat, nemáme osobní praktické zkušenosti - půjde o základní představení stránek, které v každém případě poskytují zajímavé informace a je na každém, zda-li jej stránka zaujme či nikoliv a zda-li bude uvedeným informacím věnovat hlubší pozornost.
    V prvním dílu volného seriálu zavítáme na stránku, která již byla na Finančníkovi mnohokrát citována - www.woodiescciclub.com a podíváme se podrobněji na to, co může začínající nebo i středně pokročilý obchodník na tomto serveru nalézt.
    Stránku založil a vede Ken Wood (kterému se zde říká velmi familiérně Woodie). Woodie je trader veterán - podle svých slov obchoduje přibližně 28 let. Samotný web založil před cca 8 lety. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že celá stránka je k dispozici v anglickém jazyce.
    Strategie
    Před přibližně 14ti lety začal budovat Ken Wood svoji strategii založenou čistě na indikátoru CCI, představující dnes jediný indikátor, který pro své obchodování používá (doplněný o práci s EMA34 pro potvrzení trendu). Indikátor Woodie nepoužívá tradiční cestou přeprodaných/překoupených oblastí, ale spíše formou určitých patternů, zakreslovaných přímo na průběh CCI indikátoru. Patterny Woodie rozlišuje na trendové (např. patrně nejobchodovanější ZLR - Zero Line Reject - odražení od nulové linky) a protitrendové (např. reverznní pattern ghost - duch - podobný patternu head-and-shoulder zakreslovaný často v rámci tradiční technické analýzy do cenového grafu (ghost zakresluje Woodie do grafu CCI indikátoru)).
    Důvěru v CCI indikátor dotáhl Woodie až tak daleko, že obchodníkům doporučuje strategii obchodovat pouze s použitím samotného CCI indikátoru, bez pozorování cenového grafu. Sám to Woodie zdůvodňuje tím, že především intradenní obchodování je o rychlé reakci a pohled na průběh cen, kdy ceny neustále poskakují nahoru a dolů mnoho obchodníků znejistí, zbytečně je zpomalí a připraví o profit.

    Obchodování CCI strategií bez cenových grafů je možné díky speciálním nastavením, které jsou na stránce dostupné pro hlavní obchodní platformy (např. TradeStation, BestDirect, eSignal, SierraChart propojená s IB, Ensign a patrně i další). Tato nastavení obsahují nejen zobrazení průběhu klasického CCI indikátoru (Woodie používá základní CCI ve formě histogramu s odlišnými barevnostmi určující trend - viz specifikace strategie), ale také mají v sobě zabudované podpůrné barevné indikátory pro určení síly a směru trendu, identifikaci pohybu do strany, případně je přímo v okně indikátoru vidět aktuální cena a vzdálenost od nejbližšího pivotu na kterém se může pohyb zastavit.
    Chat
    Stránky Woodies CCI Clubu fungují především okolo chatu, kde se probírají jednotlivé trhy a jejich obchodování z pohledu CCI strategie. Chat je provozován prostřednictvím technologie Hotcomm umožňující v reálném čase přenášet obraz i zvuk. V průběhu hlavních obchodních hodin pak vše funguje tak, že některý zkušený obchodník seanci moderuje - tzn. v reálném čase promítá nastavení svého obchodního software a komentuje jak průběh trhu, tak otevírané a uzavírané pozice. Ostatní účastníci chatu (kterých bývá někdy i kolem tisíce) mohou komunikovat prostřednictvím klasických textových zpráv.

    Jak jsem již zmínil - seance moderuje kromě Woodieho celá řada dalších obchodníků a občas jsou jejich komentáře skutečně velmi přínosné i pro pokročilejší tradery. Moderátory diskuzí bývají i hodně ostřílení profesionální obchodníci, kteří obchodují mnoho desítek let. A to nepočítaje hosty, které si občas Woodie pozve (ti nejznámější jsou vypsaní na homepage serveru - z posledních jde např. o Marka Douglase nebo Bretta Steenbargera zabývající se psychologií obchodování). Woodieho chat má v rámci Hotcomm software hned několik tématických místností. Hlavní místnost je zaměřena na intradenní obchodování e-mini trhů (většinou se obchoduje mini Russell 2000, mini DJ nebo euro), v dalších místnostech se probírají akciové a opční obchody, komodity a forex.
    Diskuzní fórum
    Kromě chatu existuje na serveru i diskuzní fórum, ve kterém jsou k dispozici spíše nadčasové informace - otázky a odpovědi týkající se strategie, tipy pro práci se software, různá excelová udělátka atd.
    Co to všechno stojí?
    Woodie na svém webu nabízí kompletní obchodní systém založený na CCI indikátoru. Systém je primárně využíván pro intradenní obchodování, podle Woodieho je však využitelný na libovolné trhy. Systém je na webu podrobně dokumentován, k dispozici je řada praktických lekcí (nahrávek z hotcommu) jak jej používat. Po nastudování je možné se připojit na chat a v reálném čase sledovat, jak s použitím systému obchodují zkušení obchodníci, je možné s nimi komunikovat, ptát se atd.
    A cena? Jak již bylo avízováno na začátku článku - stránky jsou se všemi službami přístupné zdarma (resp. je nutné platit pouze firmě hotcomm za její software, což činí cca 30 dolarů měsíčně)!
    Závěr
    Woodieho systém je sice poměrně specifický (podle diskutujících na serveru je třeba pro trhy získat hodně velký cit, systém nelze obchodovat úplně mechanicky), nicméně řada obchodníků z něj čerpala třeba jen některé základní kameny, a rozhodně lze na stránkách nalézt řadu praktických informací nejen pro intradenní obchodování.
×
×
  • Vytvořit...