Procvičujeme obchodní systém FinWin: Zadání (2)

Po pozitivní odezvě mého nedávného experimentu zaměřeného na procvičování obchodního systému FinWin jsem se rozhodnul pokračovat. Dnes se budeme záměrně věnovat obchodně náročnějšímu dnu, ke kterému navíc přidávám jedno rozšíření.

Toto rozšíření bude spočívat v samostatném úkolu pro absolventy semináře emini II, kteří by již měli mít dostatečně zvládnuté pokročilé variace a nuance systému FinWin. Věřím, že řadě obchodníků takové cvičení opět pomůže.

Část pro začínající obchodníky

Pojďme tedy k části určené pro začínající obchodníky. Vašim úkolem bude, stejně jako v minulém cvičení, najít a zapsat obchody dle následujících pravidel:

• patterny FinWin 0/v a 2v,
• pouze s nuancí odrazu od EMA34,
• pouze do směru trendu dle EMA34 a EMA204,
• vstup na close úsečky, která signál prezentuje,
• stop-loss prozatím budeme zcela jednoduše zadávat 1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky,
• obchody budeme brát pouze v případě, že k high dne (HOD) nebo low dne (LOD) je prostor alespoň na úrovni stop-lossu,
• vystupovat budeme zatím velmi jednoduše - na prvním zalomení CCI50 do protisměru aktuální pozice.

Navíc nově:

• pokud chcete, zamyslete se i nad případnými zajímavými protitrendovými situacemi; i takové se pokusím v zítřejším článku rozvést.

Tentokrát budeme vyhledávat na dni 15. března 2012. Tento den jsem vybral z toho důvodu, že v den, kdy si článek připravuji, to byl nejbližší den s úrovní obtížnosti, které bych se rád v dnešním cvičení věnoval. Timeframe i obchodní hodiny budeme nechávat stejné, jako minule - zde tedy opět konkrétní soupis, na čem budeme testovat:

• trh e-mini Russell 2000 (TF),
• timeframe 2 minuty (můj oblíbený timeframe),
• pouze dopolední seance, tj. od 9:30 do 12:00 US času (15:30 - 18:00 našeho času).

Pro jistotu opět přikládám screenshot, abychom se mohli ubezpečit, že všichni máme nastavený správný den a také že všichni pracujeme se stejnou podobou grafu. Můj graf je z programu MultiCharts, data pocházejí z TradeStation.

Jako vždy si připravíme Excel, do kterého obchody budeme zapisovat. Jak už jsem psal minule, obvykle používám spíše jednodušší formu zápisů, pro dnešek si opět připravíme tabulku jenom s nepatrně více sloupečky. Konkrétně si připravte ve vašem Excelu následující:

• Do sloupečku "obchod" zapište číslo obchodu.
• Do sloupečku "datum" zapište datum obchodu.
• Do sloupečku "čas vstupu" zapište čas vstupní úsečky.
• Do sloupečku "pattern" zapište název pattrnu.
• Do sloupečku L/S zapište 1 pro pozici LONG a -1 pro pozici SHORT.
• Do sloupečku "SL" zapište velikost SL v USD (1 tick nad high nebo pod low vstupní úsečky).
• Do sloupečku "cena vstupu" zapište vstupní cenu (close výstupní úsečky).
• Do sloupečku "čas výstupu" zapište čas výstupu.
• Do sloupečku "cena výstupu" zapište výstupní cenu (zalomení na CCI50).
• Do sloupečku P/L (profit/loss) napište profit, nebo ztrátu daného obchodu.

Úkol pro absolventy emini II

Úkol pro absolventy emini II zůstává v podstatě stejný - najít trendové patterny s pomocí nuancí a jemnějšího dělení trendových patternů, které jsme se učili právě na emini II. Jedná se o situace v trhu, které nejsou z pohledu základní verze systému FinWin zřejmé, s vědomím rozšířených nuancí jsou však jednoznačně obchodovatelné. Zapište si opět zcela konkrétně, kdy a proč byste do dané situace vstupovali - zítra detailně vysvětlím svůj vlastní pohled na věc. Ještě jednou upozorňuji, že tato část je věnována pouze a jen absolventům emini II.

A to je celé! Zítra zveřejním screenshot s obchody, jak bych je vnímal já a screenshot tabulky v Excelu se zapsanými obchody. Dnešek by měl všem stačit k tomu, aby tento úkol hravě zvládli.

Co je obchodní systém FinWin

Jedná se o jednoduchý, diskréční, intradenní obchodní systém, postavený na indikátorech CCI a EMA, kdy čekáme na konkrétní situace (takzvané patterny), které nám naznačují další možný vývoj trhu. V rámci takových situací pak vstupujeme do trhu a snažíme se na situacích vydělat. Konkrétní obchodní situace na základě patternů FinWin je vždy maximálně vhodné doplnit celkovým pohledem na trh. Někdo k tomu využívá prvky price-action, jak je na emini I vyučuje Petr (jeho obchodní styl), někdo zase pokročilejší nuance FinWin, jak je vyučuji na emini II já (můj obchodní styl). Základní patterny systému je vždy nutné nejprve řádně backtestovat, aby si nováček dostatečně pravidla "osahal" a ujasnil a také se přesvědčil, na jakém trhu a timeframe nabízí pro něho samotného systém nejzajímavější potenciál s ohledem na jeho toleranci rizika, jeho účet a jeho pohled na konkrétní situace, nebo nuance. FinWin, stejně jako jakýkoliv jiný diskréční intradenní systém, vyžaduje také dostatek času stráveného tréningem u grafů. Je třeba naučit se rozpoznávat například kdy vůbec neobchodovat (v trhu je chop), ale také skrze tréning poznat, jaké situace v živém trhu vnímáme jinak, než ve statickém backtestu - a dle toho dopracovat obchodní plán a následně se soustředit na situace, ve kterých jsem v živých trzích nejsilnější.

Nováčkům v intradenním obchodování, kteří jsou časově příliš zaneprázdněni a zároveň jsou ochotni do procesu učení se v oblasti daytradingu něco málo investovat, doporučujeme případně projít sérii našich seminářů emini I, emini II a workshop backtestování, kde systém FinWin kompletně probíráme od naprostých základů, přes praktický backtest, až po pokročilé nuance.