Diskuze

Private Girls From Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady From Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie

Kontrola na počet volných pozic a výběr tickerů je udělána brzo a měla být až při odesílání příkazů do IB na všech vstupních signálech. Vstupních signálů je 7 a máme 3 volné pozice. Pokud nějaká pozice nemůže být zadaná, zde ASML je drahé, tak má vzít další signál, dokud je volná pozice. Takto se otevře méně pozic než je volných.   2025-12-18 08:45:23: NQS - Zahajeni zpracovani signalu pro strategii NQS 2025-12-18 08:45:24: NQS - Nove vstupni signaly: ['ON', 'AMAT', 'ASML', 'QCOM', 'ADI', 'CSCO', 'CSX'] 2025-12-18 08:45:24: NQS - Otevrene 7 pozice: ['GOOG', 'ARM', 'GOOGL', 'CRWD', 'FANG', 'AVGO', 'MU'] 2025-12-18 08:45:30: NQS - Vystupni signaly: [] 2025-12-18 08:45:30: NQS - Pocet volnych pozic: 3/10 2025-12-18 08:45:30: NQS - Tickery pro vstup: ['AMAT', 'ASML', 'ON'] 2025-12-18 08:45:31: NQS - PermID 204262184, AMAT BUY 3.0 LMT 240.82 DAY, PreSubmitted 2025-12-18 08:45:31: NQS - PermID 204262185, AMAT SELL 3.0 STP 199.88 GTC, PreSubmitted 2025-12-18 08:45:31: NQS - PermID 204262186, AMAT SELL 3.0 LMT 255.27 GTC, PreSubmitted 2025-12-18 08:45:32: NQS - ASML cena 984.97: Na otevreni pozice neni dostatek kapitalu. 2025-12-18 08:45:33: NQS - PermID 204262187, ON BUY 18.0 LMT 51.73 DAY, PreSubmitted 2025-12-18 08:45:33: NQS - PermID 204262188, ON SELL 18.0 STP 42.94 GTC, PreSubmitted 2025-12-18 08:45:33: NQS - PermID 204262189, ON SELL 18.0 LMT 54.83 GTC, PreSubmitted 2025-12-18 08:45:33: NQS - Konec behu pro strategii NQS -----------------------  

Obsah implementačního programu je publikován na adrese: https://www.financnik.cz/webinar/intraday-breakout/ Avízo o nově publikovaných modulech budeme posílat emailem + publikovat do tohoto vlákna. Případné problémy s přístupností jakýchkoliv informací pokládejte do fóra nebo pošlete emailem na kurzy@financnik.cz

Souhrny optimalizací strategie pro různé parametry: NQ-breakout-optimalizace.xlsx ES-breakout-optimalizace.xlsx

Vlákno pro vaše dotazy k výuce. 

Pokud se rozhodnete sami otestovat sdílenou logiku intradenního breakoutu, pak TradeStation je patrně nejjednodušší cestou. Pro backtest na futures stačí použít následující kód:   Vars: BuyPrice(0), AtrD(0),BuyStopPrice(0),YesterdaysATR(0),YesterdayClose(0),YesterdayOpen(0),ShortPrice(0),ShortStopPrice(0),tradeTakenToday(False),VolCond(True), YesterdayHigh(0),Yesterdaylow(0); Input: RiskPerTrade(2000),BreakoutDistanceATR(0.3),SLDistanceATR(0.4),ATRPeriod(5); If Date <> Date[1] Then Begin tradeTakenToday = False; End; YesterdaysATR = AvgTrueRange( ATRPeriod ) of Data2; YesterdayClose = Close of data2; YesterdayOpen = Open of data2; YesterdayHigh = High of data2; Yesterdaylow = Low of data2; If Time = 0835 then begin BuyPrice = OpenD(0) + BreakoutDistanceATR*YesterdaysATR; BuyStopPrice = BuyPrice - SLDistanceATR*YesterdaysATR; ShortPrice = OpenD(0) - BreakoutDistanceATR*YesterdaysATR; ShortStopPrice = ShortPrice + SLDistanceATR*YesterdaysATR; VolCond = absValue(OpenD(0)-YesterdayClose) > absValue(Open of data2 - Close of data2) and OpenD(0)>YesterdayClose; //VolCond = True; end; If Time >= 0835 and time<1400 and MarketPosition = 0 and not tradeTakenToday and VolCond and YesterdaysATR>0 then begin Buy ("Long_breakout") (RiskPerTrade / (SLDistanceATR * YesterdaysATR * PointValue * PriceScale )) shares next bar at BuyPrice stop; end; If MarketPosition = 1 then begin Sell ("SL1") next bar at BuyStopPrice stop; tradeTakenToday = True; end; If Time >= 0835 and time<1400 and MarketPosition = 0 and not tradeTakenToday and VolCond and YesterdaysATR>0 then begin SellShort ("Short_breakout") (RiskPerTrade / (SLDistanceATR * YesterdaysATR * PointValue * PriceScale )) shares next bar at ShortPrice stop; end; If MarketPosition = -1 then begin Buytocover ("SL2") next bar at ShortStopPrice stop; tradeTakenToday = True; end; SetExitOnClose;   Nastavení dat: Pozor na to, že druhý timeframe není "denní" ale 390 minut - nepoužíváme posledních 15 minut tak, aby data seděla s obchodní seancí ETF. time zone je potřeba nastavit na "Exchange": Session je u obou dat nastavení na 8:30- 15:00:   Nastavení backtesteru: Toto je nastavení pro větší e-mini (NQ). Je potřeba nastavit větší účet (např. 100000 dolarů) a risk na obchod ve skriptu cca 2000 dolarů. Takto je nastaven referenční backtest včetně komisí a slippage: Pro MNQ stačí účet 10x menší, SL pak také 10x menší, plus je třeba adekvátně upravit hodnotu komisí a slippage.   Výsledky referenčního backtestu:        

Je to tím, že strategie má v backtesteru nastavenou tak, že první den nevystupuje na targetu. Až další den, kdy je výstup C+0.5*ATR5 A aby toto fungovalo ve stávajícím workflow, je první den nastaven target opravdu vzdáleně. Napíši to do poznámky ke strategii. Děkuji za upozornění.

Dobrý den,  v dashboardu u strategie MRNDX jsou nějaké vysoké TP, GFS je 85.24  a CRWD je 1101.10. Mi to vychází takto GFS 37.97 a 496.77 používám data z Yahoo.    

Rozdíl je pravděpodobně v tom, že pandas/numpy by default počítají sample variance, tj. normalizují členem 1/(N-1). Je potřeba používat rolling(...).std(ddof=0).

Díky, opravili jsme. Petr

Dobrý den, pri vygenerovní portfolia a zpětném kliknutí na "strategie" mě to převede na stránku  "https://tradingroom.financnik.cz/not_found", dříve tlačítko vracelo správně na "https://tradingroom.financnik.cz/analytics" Václav

Díky za srovnání. Podívám se podrobněji na to, jaký je rozdíl ve výpočtu StdDev Amibroker vs Python.

Tak drobnost to není, pokud chybí více symbolů, potom se rozejde backtest s realitou. Rozdíl je způsoben výpočtem StdDev, která zvýšuje hodnotu ZSCORE ve skriptu a proto chybí dva symboly, které mají ve skriptu ZSCORE > -2.0. Zdroj dat je stejný, třeba MA10, EntryLimit a ExitLimit sedí.  

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 14.12.2025: V přehledu je i long mean reversion strategie MRNDX, kterou jsem nově do dashboardu zařadil - viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/page/12/#findComment-324017 Osobně jsem měl na účtu za tento týdne neutrální výsledek, ale hlavně díky pondělnímu zisku v intradenním breakoutu (kde jsem vydělal trochu se štěstím, jelikož jsem snížil váhy bitcoinu a zvýšil v SP500 a Nasdaqu - viz předchozí komentář). Moje aktuální live equity intradenního breakoutu v IBKR:   Ztráty jsem měl pak především v short mean reversion MR3000S. Mé live trading výsledky (pozice normalizovaná na 10%) vypadá následovně: Ze sdílených strategií ještě společně obchodujeme long mean reversion MRZ. Zde je můj aktuální stav (US + kanadské trhy): Výše uvedené equity pro live trading krátkodobých strategií jsou pro mě za 2025 finální. Celkově se mi aktuálně posunul stav účtu se všemi strategiemi na nové maximum a mě nezbývá než přijmout co mi trh dal a přes vánoce si dát trochu mentálního detoxu. Strategie mi sice běží autonomně, ale přeci jen na otevřené pozice musí člověk neustále myslet. Netuším, jaké budou přes svátky v trzích pohyby, ale vnímám je jako příležitost trochu si od nich odpočinout.  

Přidání do dashboardu navrhovalo již několik obchodníků. Nově je tak strategie z článku i v dashboardu: https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/page/12/#findComment-324017  

Do dashboardu jsem zařadil long mean strategii obchodující na Nasdaqu popisovanou v článku https://www.financnik.cz/clanky/obchodni-strategie/obchodni-strategie-nakup-kratkodobych-poklesu-v-akciich-r1991. Zde jsou popsána plná pravidla strategie + je k dispozici backtester. Článek byl publikován 22.1.2024, od té doby je strategie plně "out of sample". Do dashboardu je strategie generována bez páky (v původním backtesteru je generování s pákou). Strategii v dashboardu naleznete zde: https://tradingroom.financnik.cz/system/58 Oproti ostatním mean version strategiím drží pozici 9 nocí - tedy výrazně déle. Což je opět určitý způsob diverzifikace.        

IB Client portal V dnešním tutoriálu se podrobněji podíváme na rozhraní REST API u IB, ukážeme si na jakém principu funguje, nastavení a také praktické příklady použití.   Použité formuláře restapi.zip

Zdravím, neprocházelo to nikomu, jedná se o chybu ve skriptu. Během testování jsem se zaměřil na signály z Tradingroom a vypnul jsem sekci Amibrokeru. Odkomentováním řádku jste v podstatě Amibroker opět povolil. Jinak oprava je připravená v chystaném upgrade Signaltraderu, který bude řešit problémy zjištěné během provozu. B.

Ahoj, vytvořil jsem si afl skript pro rotační momentum strategii podle zde uvedených návodů, abych vyzkoušel generování signálů přes Amibroker, když už mi chodí správně načítání csv. Dopracoval jsem se k tomu, že  generátor se pořád nesmyslně odkazoval na chybějící apx soubor od úplně jiné strategie, která ani nebyla zapnutá. Gemini mi nakonec poradila změnu zde v kódu generátoru - žlutě vyznačeno za komentem #OPRAVA, cca řádek 156, kde bylo původně uvedeno explorer.Explore(active_strategy_list) Tady je kus nového kódu, stačí pouze změnit kód, jak je v žlutém řádku. if strategy['SignalSource'] == "Amibroker":                     log.add_row(lognote, f"Signaly pro strategii {strategy['Desc']} generujeme pomoci Amibrokeru.")                     # vytvoreni instance z knihovny amibroker.py, parametrem je nastaveni z settings.py                     explorer = ab.AmiBroker(amibroker)                     # volani funkce Explore tak, jak ji zname z AmiBrokeru                     # OPRAVA: Předáváme JEDEN slovník zabalený do seznamu,                     # aby se v amibroker.py mohlo iterovat.                     explorer.Explore([strategy])                     if hasattr(explorer, '_AmiBroker__exploreResult'):                         log.add_row(lognote, explorer._AmiBroker__exploreResult)                     del explorer                   Úprava udělala, co jsem potřeboval a sgtrader pak správně umístil příkaz do IB. Protože nejsem moc zdatný v python code, chtěl  jsem požádat o check někoho zkušenějšího, zda je to takhle OK a docela by mě zajímalo, proč ten problém vyvstal u mě a někomu jinému to procházelo OK. Děkuji.

Dobrý den, je možné zrušit hash v řádku č. 227 skriptu generator.py, tím se odstraní z csv výstupní signály, a výstup pak nechat zpracovat výstupní strategii. B.