Diskuze

Dobrý den, ResearchOS je navržen jako univerzální engine, takže backtest strategie mean-reversion (MRZ) nad celým indexem S&P 500 je určitě možný. Nicméně oproti testování jednoho samostatného tickeru je potřeba přejít do režimu testu celého portfolia a správně nadefinovat zadání projektu a logiku řízení pozic. To provádím při založení nového projektu pomocí skill /new-project kde Claude v rámci otázek přesně řeknu co chci testovat. Mezi jinými definuji jak velkou část kapitálu alokujete do jedné akcie, počet současně otevřených pozic a dalším podstatným prvkem, velmi podobným jako v Amibrokeru, je zavedení Position Score. Pokud totiž v jeden den dostanete nákupní signál například na třiceti akciích, ale volnou kapacitu v portfoliu máte jen na pět pozic, engine musí podle tohoto skóre vědět, které akcie má upřednostnit a reálně nakoupit. Dalším prvkem, který používám jsou tls soubory se složením indexu, abych Claude jasně určil, se kterými tituly má ze složky data/ pracovat, bez toho se Claude snažil dohledat složení sam a né vždy se mu to povedlo správně.  Mimochodem na podobné téma připravuji tutoriál, který bude následovat po ukončení minikurzu Research OS, a kde si ukážeme jak předané principy uplatnit v praxi. B.

Mám na mysli například backtest strategie mean-reversion-MRZ nad akciemi v SP500. S historickými konstituenty plánuji pracovat ale později, nyní používám yahoo data (export na disku). Dle návodů jsem si zatím zkoušel backtestovat jednotlivé tickery samostatně. Šlo by ale otestovat najednou všechny akcie v SP500 podobně jako v Amibrokeru?  

Dobré dopoledne, podělím se s jednou zkušeností. dnes mi IB nepovolilo (ještěže tak) obchod v kanadské akcii BIP.UN s tím, že se jedná o PTP. Netušil jsem, že i v Kanadě existují tyto entity a následné zdanění samotné držby.  V AMB jsem měl nastavené filtrování US PTP akcií dle, myslím, Petrova návodu. Rozšířil jsem jej tedy i na kanadské akcie. Na backtestech se ukázalo, že strategie s PTP akciemi pracovaly, CAGR se u všech strategií snížil. Ne nijak závratně, v rozmezí od 0,08 do 0,21 procentního bodu, ale je dobré na to myslet. Přeji hezký den. Aleš    

V rámci MicroBreakout strategie zhodnotila za jediný den akcie ALOT a to díky akvizici - https://www.businesswire.com/news/home/20260617421616/en/AstroNova-to-be-Acquired-by-Arcline-for-%2429.00-per-Share-in-All-Cash-Transaction Cílová cena akvizice je 29 dolarů, tedy cena výše nepůjde. Osobně jsem ALOT uzavřel, abych si uvolnil alokovaný cash - samotné vypořádání jinak proběhne ve třetím čtvrtletí.

Jaký konkrétní backtest máte na mysli? Pracujete s historickými konstituenty složení SP500? V jaké podobě jej máte přístupný pro kód - tj. například API NorgateData, nějaký export na disku atd. Protože pokud máte stažená historická data, a historické konstituenty, tak vám vše bude na podobné simulace krásně fungovat.

Dobrý večer, chtěl bych se zeptat. Bude možné použít ResearchOS v probírané podobě pro backtest portfólia akcií z indexu S&P 500?Nebo by byly potřeba nějaké rozsáhlejší úpravy? Děkuji

Dnes je v USA FOMC - vyhlašování sazeb. Podle plánu neobchoduji intradenní breakout.

Dobrý den, oba přístupy jsou správné a ukazují dva různé způsoby, jak Claude Code předat informace. Složka rules/ slouží pro striktní instrukce a pravidla, která musí LLM nekompromisně dodržovat při každém kroku. Oproti tomu složka context/ funguje jako znalostní báze, do které LLM nahlíží pouze v případě potřeby. U menších projektů můžeme podobné instrukce bez problému nechat mezi pravidly. Pokud má ale model v systémovém promptu příliš mnoho textu, začíná se přehřívat a může pak halucinovat nebo ignorovat důležitější pravidla. Proto je v pokročilejší fázi výhodnější přesunout data, která nejsou kritická pro každý krok, jako je právě číselník tagů, do nastavení kontextu. B.

Dobrý den, proč je tady soubor "tag-vocabulary.md" uveden ve složce "context", když byl předtím ve složce "rules"?

Díky. já v tom taky vidím neuvěřitelný potenciál. Hlavně když si to člověk zajede, začne vše dokumentovat. Jen jak píšete - člověk to musí začít používat a tím používáním si workflow defacto pasuje svým záměrům. Protože detaily se budou lišit - sám dnes nejvíce pracuji s opcemi a je zřejmé, že některé skills jsem tomu musel uzpůsobit. Ale princip je pořád stejný.

Díky za odpověď. Musím říci, že workflow research os funguje velmi dobře. Já osobně jsem si udělal "českou variantu", protože si myslím, že dobrá čeština je v komunikaci s AI lepší než špatná angličtina. Vytvořil jsem variantu research os pro futures intradenni data (minutová, pro NQ, ES, CL a podobně) a nebyl to problém. Data jsem stáhl ze Sierra chart (stačí nejnižší tarif za 500 Kč). Dále jsem rozšířil pravidla skillu red-team, která jsou nutná právě pro práci s intradennimy daty. Jen ty equity mne míří stále dolů. 🙂Takže díky za kurz! 

Je tam jeden zásadní rozdíl - update je kompletní autotrader vyžadující jeho neustálý běh. Tedy překládá se, že obchodujete z nějakého VPS nebo non stop zapnutého počítače. Výhoda bracket helperu je v tom, že je vše jednoduší - skript se spustí, vygenerují příkazy a TWS se může vypnout. Knihovny by měly být podobné (je k dispozici requirements.txt) ale určitě bych instaloval znovu - konfigurační soubory jsou komplexnější a podobně. Je to skutečně mnohem komplexnější a propracovanější nástroj.

To že Claude "přemýšlí" určitě vede k tomu, že se občas v některých věcech odchýlí a je pravda, že i mě při přípravě lekce trochu trochu překvapilo, spec.md nebyl aktualizován. Ale vysvětlení mi dávalo smysl. Osobně nicméně ve svém workflow trvám na tom, že spec.md má odrážet stav testu - tedy je dobré, že vám to takto funguje. Jde defacto o tu hlavní linku, kterou ve výzkumu vnímám: Nadefinuji si nějaký plán který je jasně zaznamenán (spec.md) --> proběhne implementace (v našem případě si workflow staví vlastní kód, alternativně dnes testuji například v nautilus trader, pro který workflow postaví třídy --> red team ověřuje implementaci vůči spec.md (alternativně se mi velmi osvědčilo auditovat skrz codex, který vidí trochu jiné věci, což je důležité hlavně u komplexnějších projektů) --> proběhne backtest, kdy obchody opět mohu auditovat vůči spec.md. To k čemu sáhlo CC v mé lekci bylo, že drobný update strategie (např. změna parametru), nechala bez změny spec.md, protože se "neměnil kód pro backtestování". Asi jde jít i tímto směrem, ale tedy osobně se držím toho, že jsem workflow nainstruoval tak, aby bylo striktnější a vždy testovalo vůči spec.md. Má to výhodu i pro archivaci do gitu, kdy přesně vím, co jsem testoval. Petr    

Zdravím, tento autotrader se dá považovat jako update bracket helperu ??? Spouštíte to ve stejných verzí knihoven jako bracket helper ? Díky

Dobrý den, uvedená sekce je v CLAUDE.md proto, aby LLM zbytečně neplýtval časem, výkonem a tokeny na generování složitých výstupů, když se ho zeptáme na rychlou, hypotetickou otázku. Nespouští se tak plnohodnotný backtest, ale model odpoví hned v chatu včetně upozornění, že provádí pouze rychlé ověření bez oficiálního reportu. Backtest si pak můžeme spustit v dalším kroku, pokud bychom chtěli věc prozkoumat podrobněji. B.

Dobry den, "Pokud vidím, že variace je patrně směr, kterým by se měla strategie ubírat, tak ji nechám zapsat do spec.md jako součást strategie." - To mi tak nechodí. Viděl jsem to přitom na videu. Při každé změně strategie se mi mění spec.md a zapisuje nový changelog. Nechal jsem si prohledat pomocí Claude i pravidla, zda existuje nějaké pravidlo, zda spec.md se nemá pokaždé měnit, a neexistuje, naopak framework přímo přikazuje aktualizovat spec.md při změně strategie. Jak to tedy je? Díky za vysvětlení. Podle mě by mělo být spec.md a [strategy].py v souladu, nebo ne?

Petře, ve sdíleném CLAUDE.md máte sekci Informal exploration: ### Informal exploration Quick "what if" questions that aren't for the record can be handled without a skill — but say so explicitly: "I'll run an informal check, not a formal backtest. No tearsheet, no checkpoint, no run folder." Z jakého důvodu nebo pro jaké případy jste ho tam zařadil?  Děkuji za odpověď.

Do sekce pro roční předplatné Trading Room jsem nasdílel svůj aktuální autotrader pro plně automatizované obchodování intradenního breakoutu u Interactive Brokers. Skript umožňuje obchodovat akcie, futures, microfutures, ETF Pracuje s fixním stop-lossem, ale i trailing stop-lossem. V případě použití trailing stop-lossu uzavírá pozici na konci dne autotrader "chytrým algoritmem" - snaží se získat plnění bez skluzu pomocí limitních příkazů. Automaticky kontroluje stav účtu a umí zmenšit velikost plánované pozice, pokud není dostatečný margin. Autotrader umí počítat risk obchodu coby procentuální stav účtu (například risk 0,5% na obchod) Skript umí běžet kontinuálně - přežije i odpojení a restart TWS Autotrader obsahuje řadu bezpečnostních prvků (hlídá počet obchodů denně, částečná plnění, zrušení příkazů) Je obsluhovatelný přes Telegram. V plně otevřené verzi sdílím autotrader pro všechny s ročním předplatným zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5371-autotrader-intradenni-breakout  

Kompletní autotrader pro obchodování intradenního breakoutu u Interactive Brokers. Skript umožňuje obchodovat akcie, futures, ETF Pracuje s fixním stop-lossem, ale i posouvaným. Skript umí běžet kontinuálně - přežije i odpojení a restart TWS Obsahuje řadu bezpečnostních prvků (hlídá počet obchodů denně, částečná plnění, zrušení příkazů Je obsluhovatelný přes Telegram. Podrobná dokumentace uvnitř distribuce: Bot-intraday-volatility-breakout-1-0.zip Pozor: Sám v tuto chvíli testuji na paper účtu. Testuji nicméně již přes měsíc a vše se jeví velmi stabilní. Zvažuji brzké nasazení live. Skript zde sdílíme pouze pro vzdělávací účely a paper trading. Jakékoliv jiné využití je zodpovědností každého obchodníka.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 14.6.2026: Pro mě lehce pozitivní týden, kdy equity táhlo vzhůru opět hlavně momentum v SMO NDX, případně Monday Buyer.  Aktuální stav mého živého účtu intradenního breakoutu: