Diskuze

Viz zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5251-momentum-rotacni-strategie/page/2/#findComment-324819  

Dobrý deň Petře,  V Dashboarde vidím len 2 pozície na SMO NDX. Mohli by ste prosím napísať zvyšné pozície aj kapitál potrebný na 1 akciu?  Ďakujem  J. 

Viz předchozí příspěvek: https://www.financnik.cz/forum/topic/5251-momentum-rotacni-strategie/page/2/#findComment-324819 S kapitálem 20 000 SMO NDX otevírá jen dvě pozice.  

Zdravím Petře, dnešní dashboard ukazuje toto, můžete to prosím opravit. díky

1) ano 3) ano, MOO - včerejší cena je uvedena jen jako orientační 2) SMO NDX otevírá pro kapitál 20 000 dolarů pro další měsíc jen 2 pozice - WDC a STX. Je to proto, že top momentum akcie jsou nyní hrozně drahé a volatilní. Takto vypadají pozice při kapitálu 100 000 dolarů: SMO_NDX entry orders     buy 2 (4.21749%) [$3,522.86] SNDK market on open      buy 3 (3.84647%) [$3,106.50] MU market on open      buy 12 (6.86225%) [$6,554.40] WDC market on open      buy 4 (4.29349%) [$3,620.00] LITE market on open      buy 8 (7.46211%) [$7,370.08] STX market on open  Ta procenta odpovídají alokaci kapitálu strategie, takže je možné je přepočítat na libovolně vysoký účet.  

Dobrý deň Petře,    Od tohoto mesiaca idem zaradiť SMO NDX do môjho portfólia. Len sa chem opýtať tri otázky či stratégiu chápem správne:   1/ Stratégia otvára a uzatvára pozície na MOO - Market On Open -> Jedenkrát za mesiac vždy druhý obchodný deň v mesiaci.   2/ Dnešné vstupné a výstupné signály - SMO NDX Stratégia uzatvára INTC a MU a prikupuje WDC a STX   3/ Vstupná cena WDC a STX je včerajší Close. Prečo je uvádzaná ako vstupná cena pre dnešný deň ked stratégia nakupuje za MOO?   Chápem to správne, alebo som niečo poplietla?  

Obě rotační strategie (NDX i TSX) pracují s cílením volatility. Tj. omezují velikost pozice  tak, aby odpovídala 20% anualizované volatilitě. NDX trhy jsou aktuálně velmi volatilní - proto se pozice zmenšuje. Tj. velikost pozice nemá nic společného s tržním kontextem, ale s tím, aby udržela určitou cílenou volatilitu strategie.

Dobrý den Petře, měl bych krátký dotaz k systému SMO NDX. V posledních rotacích pozoruji, že systém otevírá méně pozic, než bývalo dříve obvyklé. Sleduji SMO dlouhou dobu a mám pocit, že toto chování dříve nebylo tak časté. Zajímalo by mě, zda v tom může hrát roli vyšší volatilita jednotlivých kandidátů, kdy přes risk sizing může dojít ke snížení velikosti pozice až na nulovou / neobchodovatelnou velikost, přestože celkový tržní kontext působí velmi pozitivně.

Dobrý den, Při řešení domácího úkolu z lekce 6 jsem narazil na tento problém. V lekci 2 jsme nainstalovali Yahoo downloader a omezili rozsah dat od roku 2020. V domácím úkolu lekce 6 máme ve složce ResearchOS/src/data soubor periods.py, kde máme definováno pro IS data IS_START = "2005-01-01" a Claude hlásí, že nemá potřebná data k dispozici. Proto jsem si musel dostáhnout potřebná data a pak vše proběhlo v pořádku. Možná tato informace někomu pomůže, aby se neztratil v úkolu.   V.

Dobrý den, důvodem je ztráta propojení mezi WSL a Windows, občas k tomu dojde a řešením je restart WSL během kterého se vazby obnoví. K restartu můžete použít příkaz: wsl --shutdown B. 

Dobrý den, Nevím proč, ale Yahoo downloader nezapisuje do složky \\wsl.localhost\Ubuntu\home\claude-user\ResearchOS\data\daily  a hlásí chybu. Pokud cestu přepíši na disk D:...., tak vše proběhne bez problému. Zřejmě někde chybí oprávnění pro zápis do této složky. Nevíte prosím někdo, kde by mohl být problém? V.

Dobrý den, je přiložený pod videem s domácím úkolem. B. 

Zdravím. Nemůžu nikde najít SKILL.md , který ukazujete v šesté lekci. Jaromír

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 31.5.2026: Poslední květnový týden výsledky nezamíchal a květen byl za mě měsíc s velmi nadstandardními výsledky. Hlavním tahounem bylo rotační momentum v NDX, kde jsou letos opravdu krásné výsledky. Profity jsem měl v květnu hezké i v intradenním breakoutu (viz minulý příspěvek). Výkonnost long mean reversion strategie MRZ (obchoduji jako MRZ US + MRZ CA), kterou si v TradingRoom sdílíme v podobě výuky a otevřených kódů, vypadá od spuštění na mém živém IBKR účtu následovně: Letos velmi hezké výsledky, i když v posledních dvou měsících jde výkonnost vesměs do strany (o to více ale vydělává momentum).

Dobrý den, základní otázkou je, jak výrazné rozdíly ve výsledcích pozorujete. Obecně může být příčin více, ale nejpravděpodobnějším důvodem jsou použitá data. Ve výuce jsme nepracovali s volně dostupným datafeedem, a rozdíly mezi zdroji dat mohou mít na výsledky zásadní dopad. Určitý vliv může mít také použitý LLM model nebo nastavená úroveň reasoning, nicméně bez bližších informací nelze příčinu rozdílů podrobněji posoudit. B.

Dobrý večer, úspešne som si precvičil všetky „skills“ z domácej úlohy. Založil som nový projekt, získal prompt, otestoval /clear aj /starting-prompt. Následne som spustil /backtest a dostal som výsledok v HTML. Chcel by som sa spýtať: Je v tomto štádiu kurzu normálne, že moje výsledky v HTML sa nezhodujú s vašimi, aj keď používam rovnakú štruktúru systému a rovnaké skills podľa inštrukcií? Ďakujem za vysvetlenie.   

Dobrý den, publikovali jsme šestou lekci minikurzu. Cílem přiloženého úkolu je zpracování backtestu na trhu QQQ, k získání dat bude třeba upravit konfiguraci Yahoo downloaderu a zařadit uvedený ticker do seznamu titulů ke stažení. Nejjednodušším způsobem je přidání symbolu do sekce Indexes. B.  

Dobrý den Bogdane, velmi děkuji za odpověď. Tutoriál si projdu! Společně s dalšími materiály, abych se co nejrychleji chytil. J.

nevermind... AutoTrader V1.7 je na paperu funkční (online i offline). Nějak se tím prokoušu.

Za mě je největší problém forexu to, že na internetu člověk vidí hlavně úspěchy a luxusní životní styl, ale už ne ty roky ztrát a stresu v pozadí. Obchodoval jsem asi dva roky a začátky byly dost tvrdé. Nejtěžší nebyla ani strategie, ale psychika. Člověk má tendenci po ztrátě hned „vracet peníze trhu“ a tím většinou udělá ještě větší chybu. Hodně mi pomohlo vést si obchodní deník a přesně zapisovat proč jsem vstoupil do obchodu. Taky bych doporučil vyhnout se různým telegram guru skupinám a signálům. Většina na tom vydělává spíš prodejem kurzů než tradingem samotným.