Diskuze

.

Tak už snad vyřešeno, nevím čím to bylo, čísla portu jsem měl stejná v TWS a příslušném souboru a nešlo to, pak jsem je znovu přepsal a už to funguje...  

Dobrý den, přešel jsem s obchodováním na jiný počítač, kde se mi po spuštění skriptu objevuje chybová hláška, že vzdálený počítač odmítl síťové připojení, abych se ujistil, že API port v TWS je "open". Nevíte v čem by mohl být problém? API v TWS mám nastaveno, jak má být včetně čísla portu. Na původním počítači mi to fungovalo. Děkuji.

Jsem dnes v longu na MNQ. Mimo gapu mám ještě pár dalších price action setupů kdy vstupuju. Nevím to jistě, ale když se na to tak dívám, řekl bych, že vstoupil na základě strong close minulého dne.

Dnes jsem neměl žádný breakout signál.

Ďakujem za odpoveď. Neviem prečo, ale zdá sa mi, že chyby, ktoré vyzerajú zložito, sú často práve tie najjednoduchšie. Script diary som aktualizoval a už funguje. Tú druhú chybu budem sledovať a keď sa objaví, budem ju debugovať. Ešte raz ďakujem za pomoc. Timi

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

Dobrý den, vidím zde dva problematické body, které ale přímo nesouvisí, takže řešením nebude oprava pouze jednoho z nich. První se týká deníku a informace o chybějícím sloupci "position", tento sloupec je součástí tabulky Diary respektive správný název je "possition", tedy nejdříve bych si otevřel SQL DB browser a podíval se zda v tabulce sloupec zcela chybí, nebo je pouze chyba v názvu a chybí jedno "s". Pokud sloupec chybí a tabulka je prázdná, což by bylo vzhledem k povaze chyby logické, pak doporučuji tabulku Diary smazat, skript deníku si tabulku při dalším spuštění vytvoří se správnou strukturou. Chyba ve sloupci "possiton" nemá vliv na zpracování obchodů, Signal trader nepracuje přímo s tabulkou Diary a proto někde bude druhá chyba a tipuji, že nějak bude souviset se zpracováním výstupů, protože můj průběh skriptu 5.2. vypadal následovně a příkazy se provedly správně. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 7.02.2026: Velmi silný začátek roku. Má equity v IBKR je na nových maximech. Kromě SMO NDX mi hodně vydělávají nyní long mean reversion strategie - zejména DeepDIP, byť tam jsou ve výše uvedené tabulce výkonnosti minimálně dva obchody, které se neobjevily v signálech (viz předchozí příspěvky v této diskuzi) a tudíž má live výkonnost není tak dobrá, jako se ukazuje v backtestu. Co se long mean reversion týče - jak jsem zde již psal, long mean reversion strategie obchoduji v portfoliu tak, že celé skupině mám přiřazenou určitou maximální alokaci. Například mohou obchodovat čtyři systémy a každému počítat velikost pozice z 15% portfolio kapitálu. Ovšem současně mám pravidlo, že alokace celé skupiny nesmí být vyšší, než například 25%. Pokud jsou v trzích silné propady, tak se nedostane na všechny signály. Můj portfolio manager jednoduše postupuje po jednotlivých systémech, vybírá signály od nejsilnějších (tak jsou řazeny i signály v dashboardu) a počítá, kolik kapitálu signály zaberou v okamžiku kdy by všechny limity byly vyplněny. Na nejslabší signály se tak často nedostane. To má pozitiva i negativa. Pozitivem je především limitování risku - pokud by propad pokračoval, pak nebudu mít na účtu otevřenou extrémně velikou alokaci dlouhých pozic. Negativem je, že pokud se trh obrátí, vydělám méně. A zrovna letos to zatím vychází tak, že například ztráty v MRZCA přišly z těch slabších signálů (na konci seznamu signálů), které jsem neotevíral. Můj export MRZ + MRZCA z IBKR vypadá tak následovně: Takto pak vypadají mé exportované živé obchody (nikoliv backtest) MRZ + MRZCA + DEEPDIP: Je patrné, že jednotlivé strategie se v portfoliu hezky doplňují. Co se intradenního breakoutu týče. Letos mi jde equity zatím do strany. Breakout na opcích vypadá následovně: Export breakout obchodů na ETF takto:    

Dnes se mi vygenerovaly signály pro breakout v SPY a QQQ. Na darwinex zero mám signál jen v ES.

Ďakujem, budem to sledovať.

Nastavil jsem nyní každodenní zálohování stahovaných dat s implikovanou volatilitou. Tj. sledujme prosím nyní situaci a pokud se opět objeví případný signál v dashboardu bez signálu v emailu, budu moc přesně prozkoumat příčinu. Tj. napište prosím co nejdříve, pokud si všimnete podobné situace v budoucnosti.

Dobrý deň, Všimol som si toto celé trošku neskôr. Mal som taký istý problém s tickerom RKLB, navyše som nikde nezaregistroval obchod s tickerom MP, ktorého vstup bol 30. 1. 2026. Prikladám screenshot e-mailu, ktorý som dostal z dashboardu ten deň. Taktiež v e-maile z 2. 2. 2026 nie je ani výstupný signál pre tento ticker. Stalo sa vám to tiež ? Možno mám niekde chybu – dashboard mám nastavený na 10 000 USD.

Zdravím, potreboval by som pomoc. Môj SignalTrader z nejakého dôvodu nezaznamenáva otvorené obchody (obchodujem len DDIP). Respektíve odkedy SG používam, zo štyroch otvorených obchodov zaznamenal iba jeden. Usudzujem teda, že problém bude niekde v databáze. Skontroloval som v TWS, či majú obchody správny OrderRef – mali nastavené DDIP. Do skriptov som veľmi nezasahoval; jediné, čo som menil, bolo v generátore (nie v SG ani v databáze). Všimol som si, že v tradelogu z 4. 2. 2026 mám iba jeden obchod, mali by tam však byť dva (EXPE a MDB). Taktiež aj v databáze medzi openpositions mám EXPE otvorene od 4.2.2026 a MDB od 5.2.2026, TWS to má však inak. Môže to spôsobovať aj to, kedy SignalTrader spúšťam? Viem, že toto možno nepatrí do tohto vlákna, ale môže to s tým súvisieť. Keď spustím fills, všetko prebehne v poriadku, ale keď následne spustím diary, dostanem hlášku, že sa nenašiel žiadny obchod a zároveň sa objaví chyba, že chýba stĺpec position. Priložím všetky logy, ktoré mi napadnú a môžu byť užitočné. log_2026-02-04.txtlog_2026-02-05.txttradelog_2026-02-04.csvtradelog_2026-02-05.csviblog_2026-02-04.txtiblog_2026-02-05.txt Strategies.py   EXPE a MDB obchody

Dnes 5.2. není žádný breakout signál.

Včera žádný breakout signál.  Aktuální výsledky kontinuálního backtestu pro shorty: pro longy: A export mých živých obchodů z InteractiveBrokers: Jde o černou linku, šedá pro porovnání vývoj SPY.  Jak je vidět, v roce 2026 jsem zatím v lehké ztrátě, což je pro tento typ systému naprosto ok. Obecně operujeme s nižší úspěšností - tj. můžeme inkasovat více ztrát za sebou, ale podstatné je, abychom v trzích byli v momentě, kdy přijde výraznější ziskový obchod, který posune equity dále vzhůru.

Díky moc!

Pro generování signálů používám jen hodnotu za předchozí den. Delší historie je potřeba jen pro backtest. Tedy stahování dat za 5 dnů je prakticky zbytečné, stačilo by za poslední den.

Děkuji. A ty stažené hodnoty by měly být jak dlouhé, minimálně? 1 rok? Pro to, aby strategie fungovala. 

Skript stahuje ceny večer po close (před půlnocí našeho času). Stahuje 5 dnů, ale již stažené hodnoty se nepřepisují. Tj. jediná možnost, jak se může IV hodnota změnit je ta, že daný den nebyla k dispozici a následně ji tam zpětně IB dodalo. Což by se stávat nemělo, protože IV je hodnota, kterou IB aktualizuje celý den. Každopádně to budu nyní blíže sledovat - situace mohla vzniknout buď díky IV datům nebo díky nějaké aktualizaci v Norgate.