Diskuze

Dobrý den, kurz se mi líbil, i z pohledu, že získané obecné znalosti ohledně AI lze použít i v jiných oblastech. Já jsem delší dobu teď Finančníka moc nesledoval, ale tohle mě po delší době zaujalo. Možná na to tady už byly nějaké tutoriály a kurzy vytvořeny, já jsem tu naposlady myslím absolvoval kuzy AOS Turbo atd. před lety a tam bylo více testů robustnosti typu WalkForward analýza, Cluster analýza, optimalizace, roční reoptimalizace, Monte Carlo simulace atd. a pak skladba jednotlicých strategií do nekorelovaného portfolia, práce s portfoliem apod. To chápu, že ResearchOS nepokrývá. Je to v rámci Techlabu pokryto jinde, nebo na to v budoucnu budou nějaké další tutoriály, kurzy?     

Dobrý den, dobrá otázka, na první pohled se tyto dvě funkce zdají v protikladu, ale ve skutečnosti se doplňují, protože každá řeší jinou fázi práce. Příkaz /clear používáme pro "vyčištění stolu při přemýšlení“, nechceme totiž, aby CC při vymýšlení nových postupů vláčel stovky tisíc tokenů starého balastu a zbytečně halucinoval.  Úkolem /journal je kontinuálně ukládat naše postřehy, hypotézy a závěry, nikoliv mechanicky kopírovat vše, co AI během dne vygenerovala. Našim cílem je abychom do journalu zapisovali své myšlenky a nikoliv interpretace AI. Měli bychom se proto snažit co nejvíce hodnotných informací zapisovat do checkpointů, ze kterých pak journal obsah načítá. Navíc /journal podporuje append mód a „konec dne“ bylo spíše myšleno jako konec pracovního dne, sezení. Vzhledem k tomu, že /journal umí zápisy doplňovat, můžete klidně během dne udělat více výzkumů a na konci každého zavolat /journal znovu.  B.

Dobrý den, děkujeme. Navazujícími tutoriály jsme nemysleli další kurz, ale samostatná videa cílená na různé doplňky a postupy. Budeme je publikovat průběžně, například na konci tohoto týdne ukážu, jak provádím pomocí ResearchOS backtest portfolia. B.   

Chtel bych se zeptat, video lekce 10 cas 6:50: - `Journal bychom meli spoustet na konci dne, ve stejnem sezeni, v jakem vyzkum probihal.` V jine casti kurzu se ale doporucuje casto pouzivat /clear, aby claude code nemusel pracovat se zaplnenym kontextovym oknem. Tyto dve informace jsou v protikladu, proto se ptam, jak to tedy je? Diky za upresneni.

Dobrý den, pochvala za kurz 👍 V jakém horizontu bychom mohli očekávat kurz navazující? Děkuji

Super díky moc ... také to budu testovat. T.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 28.6.2026: V trzích za sebou máme trochu výprodeje v SMO NDX, nicméně ztráty mi hezky v portfoliu kompenzovaly ostatní strategie. Pěkný zisk jsem měl především v intradenním breakoutu. Moje aktuální equity křivka exportovaná z IBKR vypadá následovně: S posledními obchody jsem měl trochu štěstí, protože jsem již aplikoval trailing stop-loss, který zrovna dobře zafungoval. Trailing stop-loss ovládám zcela stejným botem, který jsem sdílel v Trading Room zde. Do tohoto příspěvku jsem připravil srovnání variant fixního a posouvaného stop-lossu. Posouvaný stop-loss nevychází vždy lépe, ale je psychicky mnohem snazší na obchodování (což je i důvod, proč na něj v IBKR přecházím). S fixním riskem obchoduji 0TDE opce (tj. nechám bot opci nakoupit a pak jen držím do konce dne). Poslední rok obchodování bota na vyhrazeném účtu vypadá takto: Roční zhodnocení 54,60% je velmi slušné.

Důležité postřehy, díky Petr

V souvislosti se sdílením kompletního bota pro obchodování intradenního breakoutu na futures s možností posouvání stop-lossu zde sdílím výsledky srovnání fixního a trailovaného stopu. Testovaná je defaultní varianta intradenního breakoutu (tj. toto nastavení https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/page/8/#findComment-322770). Test je na futures (NQ, MBT, ES), aplikovány komise 2 USD RT a 1.5 ticku skluz RT, risk 1% účtu na obchod (testováno je s větším účtem, aby nedocházelo k chybám v zaokrouhlování). Pokud budete chtít otestovat vlastní variantu napište mi. Srovnávány jsou 4 varianty: Fixed - pouze fixní stop-loss. Tak jak strategii obchodujeme s pomocí bracket příkazů. Výstup je buď na stop-lossu nebo na konci dne Trail 2 R delay. Stop-loss je posouván v okamžiku, kdy se trh dostane do otevřeného profitu 2xrisk. Tedy náš stop-loss je 0,4*ATR(5). Jakmile se trh dostane do otevřeného profitu 0,8*ATR(5) posune se stop-loss na vzdálenost 0,4*ATR(5) od posledního high/low a posouvá se s každým novým tickem. Trail 1R delay. Stop-loss je posouván v okamžiku, kdy se trh dostane do otevřeného profitu 1xrisk. Trail. Stop-loss je posouvám okamžitě s každým novým tickem profitu. NQ ES MBT Portfolio - ES,NQ,MBT Shrnutí Jak je vidět, z pohledu výnosů vydělává nejvíce fixní varianta stop-lossu. Nicméně její obchodování je volatilnější a náročnější na psychiku. Osobně tak na živém účtu začínám upřednostňovat variantu 2R delay - posouvání SL poté, co byl dosažený otevřený zisk v hodnotě 2x risku. Špatně nevypadá ani okamžité posouvání stop-lossu, ale pocitově mi tato varianta přijde až příliš blízko trhu. Takto vypadá v detailu letošní obchodování systému podle jednotlivých variant:      

Máte pravdu. Pro uzavírání na konci dne používal bot univerzální OrderRef tag "IVB_CLOSE", což nedává smysl. Publikoval jsem verzi 1.01 - viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5371-autotrader-intradenni-breakout/ kde jsou všechny tagy odvozené od konfigu. Ale je to nepatrně komplexnější než jen použití "OrderRef_long" pro všechny long příkazy. Bot poměrně sofistikovaně kontroluje, co se v IBKR děje a potřebuje mít i kontrolu nad tím, jaký typ příkazu je zadán. V případě, že OrderRef_long bude defaultně nastaven na "IDBRK_L" se budou objevovat tagy: IDBRK_L - pro vstup do pozice IDBRK_L - pro výstup z pozice na stop-lossu (fixním nebo posouvaném) IDBRK_L_EOD - pro výstup na konci dne (kde probíhá speciální sekvence pro lovení lepší výstupní ceny) IDBRK_L_FAILSAFE - pro výstup na nějakém neočekávaném problému. Toto bychom tedy neměli potkávat, v botu je ale řada kontrolních mechanismů, které pokud se aktivují, tak dojde k uzavření pozic a ukončení autotraderu (například pokud by byl detekován druhý obchod ve stejném tickeru daný den atd). IDBRK_L_FLATTEN - pokud se pozice uzavře skrz Telegram a příkaz /stop (uzavření všech pozic v rámci botu a ukončení skriptu). Takto nyní půjde jednoduše přípony z OrderRef odfiltrovat (jde jen o přípony _EOD, _FAILSAFE,_FLATTEN). verzi 1.01 budu od pondělí testovat pár dnů na paper účtu, ale úpravy nebyly veliké, tak předpokládám, že vše bude fungovat stejně jako u verze 1.0.  

Ano používám debug: True jelikož skript zatím testuji. Takže pokud je pak výstup méně detailní tak super. Ohledně nastavení OrderRef, to nastaveno samozřejmě mám. Viz. níže. Ale výstupní obchod se zadá s OrderRef: IVB_CLOSE   což je právě to co nechci jelikož se mi to pak nespáruje. A to jsem zatím nenašel kde nastavit. T.

Dobrý den, publikovali jsme závěrečnou lekci minikurzu. B.

Dobrý den, je to názorná ukázka toho jak se AI rychle vyvíjí. Na první pohled se zdá, že už všechno podstatné zařídí sama. Síla celého našeho workflow ale spočívá ve striktním nastavení pravidel, díky čemu dosahujeme při výzkumu replikatelnosti a omezujeme prvek náhody. B.

Já s Gold Avenue osobní zkušenost mám a za mě působí důvěryhodně. Nákup i případný prodej proběhl bez problémů, komunikace byla rychlá a vše odpovídalo tomu, co platforma slibuje. Firma funguje už několik let, sídlí ve Švýcarsku a nabízí i možnost úschovy kovů. Samozřejmě je dobré pročíst podmínky, hlavně poplatky za skladování nebo výběr fyzického zlata. Scam bych to ale rozhodně nenazval. Pokud plánujete investovat do zlata dlouhodobě, patří podle mě mezi solidní možnosti.

Zdravím. Než jsem začal realizovat 8 lekci, tak mi sám claude nabídl založení gitu. Zeptal se mi na email a začal čistit co tam nepatří. Samozřejmě, že  se mi vždy zeptal. Jaromír

Perfektní, děkuji! Aleš

Dobrý den, je super, že vás kurz inspiroval k používání CC i na jiných projektech. To je přesně to, čeho jsme chtěli mimo jiné docílit a ukázat, že ResearchOS je pouze jedním z mnoha způsobů využití, a toto workflow má neomezené možnosti i velký potenciál v dalších oblastech. K vaší otázce: možností je více. Veškerá historie (otázky i odpovědi z terminálu) se ukládá do transkriptů, které lze kdykoliv v rámci další session načíst příkazem /resume. Načte se tak celá konverzace v posledním stavu, ve které můžete rovnou pokračovat. Pokročilejší variantou je export historie konverzace přes příkaz /history, nebo můžete nechat CC shrnout nejdůležitější myšlenky z rozhovoru přímo do souboru PLAN.md. V rámci nového sezení si CC tento soubor automaticky načte, okamžitě uvidí stav projektu i historii úvah a vy můžete plynule pokračovat v práci podle nastaveného plánu. B.

Dobrý den, v minulých dnech jsem narazil na situaci, kdy příkazy v kanadských akciích nebyly v IB vyplněny, ale v Amibrokeru ano. To se sice občas stane, nicméně během června se mi to stalo třikrát a ve dvou případech byl rozdíl v datech v Norgate a TWS docela znatelný. Podělím se o informace, pro mě byly nové a možná to pomůže i někomu dalšímu. První výrazný rozdíl byl v akcii BB  3. června, kdy rozdíly data-z-TSE-a-TWS/Amibroker byly následující: Open: 14.50 / 15.03 High: 14.87 / 15.04 Low: 13.52/13.52 - OK Close: 14.10/13.82 Druhý byl v akcii MOON 24. června: Open: 8.00 / 7.69 High: 8.16 / 8.18 Low: 7.73 / 7.37 - (není to překlep, opravdu tam byla takto podobné, rozdílné hodnoty) Close: 7.88 / 7.78 V prvním případě jsem nebyl v TWS vyplněn na limitu do Shortu, v druhém případě na limitu do Longu. V obou případech AMB do obchodu vstoupil. Norgate tyto rozdíly vysvětluje tak, že bere data nejenom z primární burzy, ale když je akcie obchodovaná na ostatních burzách, tak i z nich (proto je třeba Volume v Norgate datech v takových případech vždy vyšší než v TWS). Tedy z principu můžou být Open a Close odlišné, a High a Low vyší/nižší, než data jen z primární burzy. Podobný princip je asi uplatňován i u amerických akcií (viz třeba rozdíl Volume u NVDA v TWS vs Norgate). Nicméně vzhledem k vyšší likviditě tam asi k takovým rozdílům cen mezi burzami nedochází. Googlil jsem, zda je možné toto nějak ošetřit typem příkazu. Tedy aby IB použilo ke vstupu tu burzu, která, v případě odlišných cen, umožňuje (nejlepší) vstup. Sám ručně nahrávám baskety, kde je burza u kanadských akcií specifikována jako 'SMART/TSE'. Z dohledaných informací to vypadá, že v případě zadání takového příkazu v okamžiku, kdy by limitní cena byla prakticky market cenou, by IB opravdu zvolil nejvýhodnější burzu. Nicméně pokud je limitní příkaz zadán v okamžiku, kdy ještě nemůže být vyplněn (tedy i před otevřením), zaparkuje IB takový příkaz na TSE.  Z Norgate jsem ještě dostal informaci, že budou přemýšlet o možnosti přidat možnost dat pouze z primární burzy. Když nad tím přemýšlím, zatím v takových rozdílech nevidím nějaký zásadní problém. Tento rok jsem zatím zaznamenal jen jeden další případ, kdy bych nebyl vyplněn do obchodu z tohoto důvodu. A nakonec se stejně všechny ty drobné nedokonalosti +/- vyrovnají. Přeji hezký den. Aleš  

Dobré poledne všem, procházím postupně jednotlivé lekce a protože jsem z ResearchOS a možností takového použití Claude Code (CC) nadšený, nedalo mi to a začal jsem s CC pracovat na jednom odlišném projektu, který jsem měl dlouho v hlavě, ale nikdy bych ho nebyl schopen z pohledu kódu dát dohromady (analýza dynamických alokací portfolia). A potřeboval bych poradit, asi od Vás Petře, na samém začátku. Prošli jsme s CC základní zadání, CC navrhl kostru a plán. To funguje velmi dobře a jsem překvapený, jak přínosné můž být si "popovídat", nechat si navrhnout možnosti, vybídnout CC k rozpracování myšlenek atd. Jak ale uchovat tento kontext pro další práci? Myslím tím náš "rozhovor" a plán jednotlivých kroků, abych mohl potom v dalších konverzacích začít řešit jednotlivé části/skripty? Tedy jde oněco podobného, jako když v samostatných konverzacích byly vytvářeny znovupoužitelné skripty do /src. Nevím, jak to přesně uchopit. Vím, že se jedná o trochu jinou problematiku než ResearchOS, ale bych byl rád, kdyby mi někdo zkušený poradil jak vlastně začít. Předem děkuji a přeji hezký den. Aleš  

Dobrý den, skill /journal bude předmětem zítřejší, závěrečné lekce minikurzu. B.