Diskuze

Jen se nově loguje potřebný dolarový risk na pozici a případně informace o tom, že nejde otevřít ani jeden kontrakt - je to hlavně pro obchodníky, kteří pracují s hodně malým kapitálem a občas jim kvůli tomu skript neotevře v trhu žádný obchod.  Kromě toho tam není žádná změna.  Případně stačí jen přepsat .py soubor.

Zdravím Petře, používám starší verzi skriptu a vše běží v pohodě. Chtěl jsem se zeptat jaké nové úpravy jsou ve verzi 05? Stačí pouze přepsat soubor .py?

U mě načtení blbne občas, nevšiml jsem si žádné souvislosti s čímkoli. Většinou pomůže opakovaný import - někdy až napotřetí. Zadávání přes api by mi rozhodně bodlo i kdyby to měla být "jednoúčelová" aplikace.

Dobře super. A my už nový deník můžeme taky testovat?

Dobrý den, publikovali jsme druhou lekci minikurzu. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií k 18.1.2026: Velmi silný týden měly zejména SMO NDX a Monday Buyer. MR3000S má začátek roku ztrátový. Lehce jsem strategii revidoval a rozhodl se jí výrazně snížit v portfoliu váhy. Živě ji budu obchodovat dál, ale prozatím s nižší alokací kapitálu. Je patrné, že řada shortovaných titulů roste v souvislosti s AI boomem (datacentra, paměti, energie) a tyto akcie přestávají mít dočasně tendence k návratu k meanu. Tím že strategii budu obchodovat dál, tak budu schopen pořád monitorovat její živou výkonnost v momentě, kdy se shortování stabilizuje ji nasadím do portfolia zpět v plné váze.      

Referenční backtest vstupuje max. hodinu před koncem obchodování. Tj. touto dobou bych začal. V rámci svého tradingu mám například u futures na Darwinex Zero ten čas posunutý cca jak píšete, ale nejsou v tom velké rozdíly.

Omlouvám se, pustil jsem si lekci ještě jednou a můj dotaz je nesmyslný. Je to tam vysvětleno. Jsou to příkazy STOP. Takže poslední doba vstupu může být 14:40 a za 20 minut v 14:59:50 ho uzavřete? Obchod je pak otevřený jen 20 minut?

Jaký LMT příkaz máte na mysli?

dobrý den Petře, Má ten LMT příkaz nějakou časovou plathost? je nějak ošetřeno, aby se nevstoupilo do obchodu třeba 5 minut před koncem session v případě zasažení LMT příkazu a za 5 minut se pozice zase neuzavřela na EOD? děkuji

Dobrý den, vzhledem k tomu, že se má účast v praktické části workshopu chýlí ke konci, rád bych zde uvedl, jakým přínosem pro mě byla. Workshop se mi stal branou do světa tradingu. V rámci studia jsem se snažil osvojit spoustu nových pojmů a postupů. Přečíst knihu od Petra Podhajského „Od myšlenky k reálným obchodům“ je v rámci workshopu nutností. Docela problém, byl pro mě se zorientovat v prostředí TWS, což zpozdilo mé zadávání příkazů z Dashboardu. Nakonec jsem si zadávání příkazů osvojil. Podařilo se mi propojit TWS s TradingView, které mi připadá přehlednější. Velkým hendikepem je pro mě čas. Z tohoto důvodu se mi nepovedl každý den zadat příkaz do Dashboardu, což vede k nízké disciplíně, na kterou Petr klade důraz. Pokud bych se rozhodl pokračovat v tradingu zbývá mi osvojit si backtestování, generování signálů vybudování strategiíí atd. Nicméně trading mě zaujal a ve vzdělávání se hodlám pokračovat. Musím ještě zvážit, jak lze trading spojit se zaměstnáním. Zda vůbec? Přeji všem traderům mnoho úspěchů a Petrovi zvlášť.

V pondělí 19.1. jsou us burzy zavřené.

Dobrý den, opce zpracovat umí, zde je ukázka jak si deník poradil s výpisem opce, která mi zrovna včera expirovala.   Jak se to bude chovat u postupného rušení pozic prozatím nevím, nový deník jsem začal testovat minulý týdena prozatím jsem takový obchod neměl. Nicméně je v něm teď trochu větší prostor pro ladění, logiku párování jsem předělal z původního SQL dotazu do Pythonu. B.

Super, mám pár doplňujících dotazů:  - dokáže nový deník zpracovávat opce? (nákupy nebo výpisy), pokud se jednalo o intradenní nákup, tak si s tím jakš takš poradila i stará verze, ale s výpisy opcí nikoliv  - bude umět nová verze zpracovat obchody, u kterých vystupujeme postupně? S tím mám nynější verze problémy .... a nemusí se jednat o to, že nakoupím třeba třikrát po deseti kusech akcií a prodám zase po deseti, myslím to tak, že ty kusy budou jiné, takže podle ks akcií to nepůjde napárovat  T.

Musíš povolit v prohlížeči, že je to bezpečné. Píše to nezabezpečená stránka.

Zdravím, mám problém so stiahnutím SignalTraderu z tohto odkazu. Obrazovka mi len preblikne a súbor sa nestiahne. Taktiež keď kliknem na tento odkaz: https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/pyautomatizace.html zobrazí sa hlásenie „produkt nenalezen“. Ďakujem za pomoc.  

Dnes není splněn kontext v žádném sledovaném trhu = žádný potenciální breakout.

Včera nám trhy nadělily hned dva obchody - v NQ a ES. NQ udělal po vstupu velkou korekci proti směru breakoutu a výsledek hodně záležel na vzdálenosti, kde byl SL umístěn. S defaultním sdílením strategie šlo o zisk: Sám pracuji s trochu bližším SL a inkasoval jsem ztrátu. v ES byl vstup později a zde šlo vše krásně do menšího zisku: Já tedy na živo menší ztráta: Takto aktuálně vypadají mé živé výsledky (export z IBKR) strategie od jejího spuštění: Mimochodem - strategie lze obchodovat i s opcemi. Sám automaticky na breakoutu nakupuji i 0TDE opce, které pak držím do konce dne. Taková pozice nepotřebuje stop-loss (protože riskuji cenu opce) a proto mi tato pozice včera vydělala i v Nasdaqu - konkrétně zhodnocení +2,4% celého účtu (toto obchoduji s menším účtem). V ES mi autotrader opci neobchodoval, protože opce otevírám jen max. dvě hodiny před koncem dne.

Dobrý den, nová verze obchodního deníku je dokončená a spustil jsem fázi testování. Upgrade řeší několik problémů, se kterými se starý skript potýkal: k načtení provedených obchodů se používá wrapper, což odstraňuje nutnost otevřeného okna Tradelogu umí zpracovat více obousměrných systému mimo akcii si poradí i s futures  kromě zpracování reportů v Jupyter notebooku je nově možné použít plně automatizovaný webový dashboard, který je přímo napojený na tabulku s obchody. B.    

To mi zní jako rozumný plán. Analyzator funguje s nižším kapitálem dobře. S nižším kapitálem je problém při vytváření portfolií, protože pak se při nízkém portfolio kapitálu a  většímu množství strategií jednotlivým strategiím přiřadí až příliš nízký kapitál a komise táhnou strategii do ztráty. Tady je srovnání jak vypadá deepdip zhodnocení s kapitálem od 2 - 20 tisíc dolarů: Obchodování s kapitálem kolem 5tisíc dolarů se mi jeví jako stále velmi přijatelné. S dvěma tisíci dolary už je vidět, že výkonnost dost klesá (protože pracuji s minimální komisí 1 dolar na pozici a komise tak začnou vůči zisku dominovat). Začít s long mean reversion mi přijde rozumné. Sám bych si možná přidal později strategii typu SMO NDX. Začal bych ale s malou částkou - klidně i 3K, protože na začátku může člověk dělat chyby s exekucemi, vše bude nápor na hlavu a podobně. Tedy třeba prvních několik měsíců by obchodování nemělo být o tom snažit se vydělat, ale spíše o tom snažit se 100% dodržovat plán.