Diskuze

Dobrý deň Petře,  Chcel by som sa spýtať ohľadom signálu v Dashboarde v stratégii TDMR1. Na dnes je tam signál na trhu OLA.ca na cene 17,35. V platforme Interactive Brokers však vidím takýto graf a podľa toho tam signál nie je. Viete mi prosím poradiť kde sa stala chyba?  Ďakujem  J.

Ahoj, dnes jsem si zkusil jak python skript, tak afl kod pro AB. Zajímavé, že jsem dostal jednu akcii "navíc". Máte taky někdo podobný výsledek?

Toto je asi hodně individuální. V jednom portfoliu bych se patrně snažil obchodovat strategie s trochu jiným nastavením - i když tam příliš vysoká variace není. Risk bych s největší pravděpodobností počítal dohromady - zejména korelace ztrát bude dost vysoká. Mě osobně se spíš líbí vzít zkušenosti s dosavadním obchodováním 0TDE a aplikovat to na nějakou trochu jinou breakout logiku - právě proto, aby se snížila korelace toho, kdy strategie obchodují.

Dobrý den, rád bych se zeptal na váš názor, jestli dává smysl vedle obchodování ID breakoutu přes futures obchodovat "to stejné" prostřednictvím 0DTE opcí. Nevím, jestli mi něco uniká, ale zdá se mi, že jde o stejné signály, jen jiný instrument: je tam šance na konvexní payoff, takže je úplně jiná distribuce returns (ono je to vidět i ve srovnání obou equity křivek). Idea konvexní strategie v portfoliu se mi hodně líbí i vzhledem k vyhlídkám na makro- a geopolitickou nestabilitu. Nicméně z hlediska risk managementu - měla by tato strategie sdílet risk alokaci s futures breakoutem kvůli stejným signálům?

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 1.12.2025: Máme za sebou listopad, který byl myslím pro všechny opravdu solidně profitabilní. Výrazněji poskočilo i mé systematické portfolio obchodované na větším účtu, které jinak obchoduje s velmi nízkou volatilitou a míří spíše na nižší profity s vyšší stabilitou. V listopadu jsem měl profit slušný: Na účtu prakticky obchoduji jen to co se sdílím v Trading Room (mám zde nějaké další strategie, ale ty nějak zásadně do výsledku nezasáhly). Intradenní breakout (návod jak vše spustit viz Trading Room intradenní breakout vypadá u mě na účtu následovně: Bohužel v pátek mi IBKR nezobchodovalo short v Bitcoin Micro Futures. Bracket order byl zadaná, cena několikrát projela stop úrovní pro vstup, ale nic se nestalo. Dokonce jsem příkaz znovu zadal ručně, znovu se cena obchodovala pod stop prodejem a nic. CME měla v pátek velký výpadek a tak jsem usoudil, že je zde spojitost a příkaz jsem dál nepokoušel. Zajímavé v této souvislosti je, že dle diskuze Bracket Helper - automatizace zadávání bracket příkazů do Interactive Brokers se řada z vás toho poklesu zúčastnila a byli jste vyplněni. Já měl profit alespoň u DarwinexZero.. Livetrading MR3000S exportovaný z IBKR (velikost pozice přeškálována na 10% risk) vypadá u mě následovně: Strategie se pomalu dostává z drawdownu. Long mean reversion MRZ (vyučovaná v Trading Room - viz Rozcestník výukových kurzů v rámci Trading Room pro roční předplatné) má na mém živém účtu při exportu z IBKR následující equity křivku: Strategii obchoduji v US a Kanadě.

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

Dobrý den, je třeba spustit všechny ze skriptů pro úpravu databáze, databáze se postupně rozšiřovala a každý z nich doplňuje jiné sloupce.  Pro jistotu připojuji aktuální verzi prázdné databáze, která by měla již obsahovat potřebnou strukturu. tradebook.zip B.

Zdravím, myslím, že dny kdy jsou zkrácené obchodní hodiny jsou za rok snad jen dva, takže by mělo stačit si na to dát pozor a kouknout třeba na stránky burzy. Já jsem v pátek zavíral MBT nějak těsně před 7 našeho času. Ještě máte jednu další možnost jak obchod zavřít a to je, že můžete zadat i příkaz mimo obchodní hodiny. Nevím přesně jak je to u MBT, ale na větší firmách to normálně funguje. Zkuste najít něco jako OVERNIGHT nebo RTH. Tomáš.

Zrovna jsem tu psal o knihovně pandas_market_calendars, přes kterou se dají zkrácené hodiny snadno zjistit. Třeba je to námět na zlepšení bracket helperu:  Jinak tato konkrétní víkendová situace by se dala řešit i otevřením opačné futures pozice v BTC na některé crypto burze. Klidně třeba i decentralizovaný Hyperliquid. Ale to samozřejmě nemusí být snado a rychle proveditelné, pokud už člověk v cryptu nějaké prostředky nemá k dispozici.

Těžko říci takto obecně. Spíše bych byl skeptický. Pokud jsem kdy nechal ChatGPT připravovat nějaká pravidla systému, tak se taky tvářil velmi suverénně, ale žádný edge v tom nakonec nebyl. Nechal bych ho myšlenku rozpracovat do konkrétního backtestu, vygenerovat ukázky obchodů, vypočítat statistiky nad reálnými daty. Tam se rychle pozná, jestli v myšlence něco je nebo není.

Dobrý den Petře, vyvíjím strategii za pomocí Chat GPT. Chci se Vás zeptat nakolik mohu AI důvěřovat. S chatem mluvím věcně, strukturovaně, bez emocí a nelajkuji žádné odpovědi. Potvrdil mi velký edge a doladil přesná pravidla strategie. Jedná se o intradenní styl na základě velmi jednoduché, ale ne příliš rozšířené  myšlenky. S umělou inteligencí jsem v začátcích tak mě zajímá názor tradera s bohatými zkušenostmi. Děkuji za odpověď.

Díky za shrnutí. Stejné je to u Darwinex skriptu. V případě zkrácených obchodních hodin je potřeba na toto myslet.

Zdravim vsechny (radeji na vedomi @petr ) // Pro jistotu UPOZORNIM NA PROBLEM, se kterym jsem se setkal a MOHL MIT VLIV I NA VASE POZICE OTEVRENE V PATEK 28.11.2025. (možná jsem jediný s tímhle problémem, ale je dobrý vědět, že k něčemu takovýmu může občas docházet - protože Život nás systematicky přesvědčuje, že je nejen pestrý, ale většinou je pestřejší, než si dokážeme představit... // Problem: Pozice otevirane pres Bracket Helper maji vystup bud na StopLossu nebo Market prikazem casove aktivovanym "tesne" pred uzavrenim obchodni seance. Pokud jsem to pochopil, tak v patek bylo ZKRACENE obchodovani (asi z duvodu predchoziho US svatku). Tim, ze obchodni hodiny skoncily drive, doslo k tomu, ze otevrene pozice se neuzavrely, protoze v nacasovany okamzik se uz neobchodovalo. // Prakticky: V patek se mi otevrel Short obchod na MBT. Zustal otevreny pres vikend (protoze se neukoncil automatizovane). Bitcoin se obchoduje mimo burzu 24/7, takze v pondeli na open muze byt zajimavy Gap (např. mnohem vetsi ztrata nez si definujeme v konfiguracnim souboru). Navic puvodni StopLoss uz ztratil platnost (a v dobe uzavreni CME burzy i vyznam). Pokud by clovek obchodoval s neumerne velkou pozici, mohla by to byt pomerne nervujici situace - Short ve volatilnim BTC na uzavrene burze, pricemz obchodovani mimo burzu probiha vesele dal... // Velky problem: V pripade, ze si nekdo hypoteticky nevsimne pozice, která se chybou neuzavřela a byl by nevedomky napr. v MBT Short, tak pri dlouhodobem rustu BTC je zadelano na pomerne prekvapujici a sokujici problem. Pokud používáte automatizované stahování obchodů do obchodního deníku, tak by se takováto situace dala snadno přehlédnout. // DOPORUCENI: ZKONTROLUJTE SI patecni pozice, ktere se maji uzavirat automaticky jakymkoliv skriptem "tesne" pred zaverem obchodovani. Pokud se nektera neuzavrela, pohlidejte si rucne jeji uzavreni v pondeli na Open nebo ji aktivne ridte. Asi neni nic horsiho, nez kdyz o ni nebudete vedet. // Jak to vyresim ja? (Bez zaruky ) Zrusil jsem v pozici "prosly" casovany prikaz Market vystupni prikaz. V pondeli pred Open zkontroluji cenu BTC a pravdepodobne zadam vystup ze Short pozice za Market V mem Short pripade: Buy MBT 1ks za Market s platnosti GTC. // Jak tomu predejit do budoucna??? * Var. A) Rucne - zkontrolovat rano obchodni hodiny u MBT (a obchodovaných tickeru) - pokud jsou zkracene, deaktivovat skript a neobchodovat.   Včera bylo zkrácení seance vidět v plánovaných obchodních hodinách (postup): - pravým tlačítkem myši klik na tickeru MBT Dec26-25 - vybrat Financial Instrument Info - vybrat Description - dole klik Calendar - na přiloženém screenu je vidět rozdíl mezi zkráceným pátkem 28.11 a ostatními dny   Dalo by se to zjednodusit spustenim jednouceloveho Python skriptu, ktery si pres API stahne konec obchodnich hodin a  hodi hlasku "OK" nebo "DNES NEOBCHODUJ !!!" * Var.B) Automaticky - implementovat podobnou kontrolu zkraceneho obchodovani primo do skriptu Bracket Trader. A bud neobchodovat nebo upravit casovani zruseni StopLossu a aktivace vystupniho Market prikazu. // Treba to nekomu pomuze... // At se dari - Martin  

Dobry den. Snazim se rozbehnout obchodni denik podle minikurzu. Instalace a spusteni vypadalo bez problemu, spojeni s IB je v poradku. Nezapisuji se mi zadne data do databaze, je stale prazdna. Stale mi vraci hlasku, ze mam starou databazi a mam ji upgradovat. SUCCESS: SQLite connection open with file: C:\Users\Yoghi\Documents\Denik/data/tradebook.db3 SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='fills'< done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('fills') WHERE name='execId'< done Pouzivate starsi verzi fills tabulky, prosim, provedte upgrade SUCCESS: SQLite connection closed   Spustil jsem i upgrade_20240219.py, ale zprava zustala. Skoro to vypada, ze databazi neotevre nebo nenajde. Meli by jste nejakou radu co bych mohl zkusit.  Doufam, ze je to spravne vlakno na dotazy ke kurzu.  Za jakoukoliv napovedu nebo pomoc dekuji.  Ales

Díky za tip. V tuto chvíli generujeme dashboard tak, jak to vychází z Amibrokeru. A snažím se do toho dávat co nejmenší počet dalších zásahů, takže tyto drobnosti tam zůstávají.

Dobrý den, všiml jsem si, že při každém market holiday (např. včerejší Thanksgiving) se konzistentně dějí dvě chyby: V den svátku dashboard generuje signály - OK, stačí ignorovat. Den následující po svátku (např. dnes) mají signály z dashboardu včerejší datum (datum toho svátku) Já si to automaticky opravuji, ale chtěl jsem nasdílet tip, jak se dá snadno pracovat s kalendářem, tj. zjišťovat, kdy jsou nebo nejsou obchodní dny. Používám knihovnu pandas_market_calendars. Např. takto se lze podívat, které dny se obchoduje tento týden (není tam včerejší Thanksgiving a víkend): pandas_market_calendars.get_calendar("NYSE").valid_days("2025-11-24", "2025-11-30") # DatetimeIndex(['2025-11-24 00:00:00+00:00', '2025-11-25 00:00:00+00:00', # '2025-11-26 00:00:00+00:00', '2025-11-28 00:00:00+00:00'], # dtype='datetime64[ns, UTC]', freq='C') Nebo když se chci podívat na konkrétní den: def is_trading_day(date: datetime.date) -> bool: return not pandas_market_calendars.get_calendar("NYSE").valid_days(date, date).empty is_trading_day(datetime.date(2025, 11, 27)) # False is_trading_day(datetime.date(2025, 11, 28)) # True Umí to mnohem víc, např. konkrétní schedules každý den, což je třeba dnešní případ, kdy US zavírá 1pm EST. pandas_market_calendars.get_calendar("NYSE").schedule("2025-11-26", "2025-11-28") # market_open market_close # 2025-11-26 2025-11-26 14:30:00+00:00 2025-11-26 21:00:00+00:00 # 2025-11-28 2025-11-28 14:30:00+00:00 2025-11-28 18:00:00+00:00 Dokumentace: https://pandas-market-calendars.readthedocs.io/en/latest/usage.html

Super, že zkoušíte ten GitHub - na sdílení kódu je to výborné řešení 👍🏼️ Na konstituenty S&P500 doporučuji toto repository: https://github.com/fja05680/sp500 Nejen, že tam je aktuální složení už scrapované z Wikipedie a snadno čitelné v CSV, ale udržují tam i historii. Myslím, že je to snáze zpracovatelné, než kdyby člověk musel ten scraping dělat sám. Jen to občas může být trošičku pozadu (nedávno jsem si např. musel opravovat relisting FI na FISV, a zrovna tento týden delisting IPG kvůli fúzi s OMC).

Python skener jsme připravili ke stažení do 14 bloku výuky: Zatím ještě bez videa, které připravím cca za týden, abych v něm mohl reagovat na všechny nejasnosti a dotazy - tak prosím skener vyzkoušejte. Vyžadované Python moduly: yfinance pandas numpy beautifulsoup4 lxml Skener je postavený tak, aby nepotřeboval žádná placená data. SP500 konstituenty stahuje z wikipedia, data pak z Yahoo. To samozřejmě s sebou nese možné nepřesnosti vůči placeným Norgate datům a signály se shodují tak na 95% (odhadem). Pokud máte předplatné Norgate dat, doporučoval bych spíše používat ta  (s chatGPT půjde velmi jednoduše skener na Norgate data předělat). Výstupem skeneru je jednak csv soubor se signály a pak určitý přehled toho, co skener zpracoval: Smyslem skeneru je především ukázat "jak na to". Sdílený python skript je určitě možné si různě upravit tak, aby přesně zapadl do vašeho trading workflow.

Nebo zvážit obchodování třeba jen dvou trhů - např. MES a MNQ a navýšit risk na 300 dolarů. Ale je jasné, že při příliš nízko nastaveném risku nebo malém účtu se prostě ve vyšší volatilitě kontrakt neotevře.

Mně se ve čtvrtek vytvořily ordery jen pro MBT, kde ten pohyb nakonec byl nejmenší. Pátral jsem, jestli mám někde chybu, ale vše fungovalo správně. Pro snazší debugování mám nastavené stejné násobky ATR, jako má strategie v dashboardu, a taky risk $200 na instrument. Bohužel při obchodování MES a MNQ toto někdy nestačí ani na jeden kontrakt, a to byl i případ 20.11. Dashboard je v tomto optimističtější, protože s ETFs se velikost pozice dá škálovat mnohem granulárněji. Přemýšlím tedy, jestli je pro praktické obchodování breakoutu na futures nutné zvýšit risk limit, jinak se může často stávat, že strategie bude vynechávat obchody ve volatilnějších obdobích. Tento nechtěný "filtr navíc" se v dashboardu neprojeví právě díky ETFs.