Diskuze

Podle mě tam musí být mezera .... takto: DC A

Dobry den dnes z Trading rooomu pro MRZCA prisel signal nakupu DC.A.ca v CSV (po odstraneni .ca) to vypadalo takto: 08.12.2025,MRZCA Long,DC.A,Buy,,LMT,Day,29,$97.15,0.19,3.35,Ano,3.79,, ale Signaltrader z nej udelal  2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - ----------------------- Zahajeni zpracovani signalu pro strategii MRZCanada 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Z csv souboru skript prevzal hodnoty: ['profittype'] . 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Nove vstupni signaly: ['DC-A'] 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Ucet vedeny v USD - prideleny kapital $ (margin False): 20000 USD 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Otevrene 0 pozice: [] 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Vybrana vystupni podminka: 20 - NIGHTS_4_CLOSE 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Vystupni signaly: [] 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Po prodejich otevrene 0 pozice: [] 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Pocet volnych pozic: 10/10 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - Tickery pro vstup: ['DC-A'] 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - PermID 0, DC-A BUY DAY LMT 597.0, Cancelled 2025-12-08 11:00:11: MRZCA   - ✅ Konec behu pro strategii MRZCanada  samozrejme IB nahlasil ze tento Ticket neexistuje. Nevite, kde se z . dělá - Dekuji

Dobry den po dlouhe dobe se objevil minuly tyden v CSV z trading roomu prikaz pro vysup Tickeru  MOO pro  MOB: Datum,Systém,Ticker,Příkaz,Info,ProfitType,Platnost,Množství,Alokováno $,% portfolia,Price,Připojit PT,Cena PT,Připojit SL,Cena SL 05.12.2025,Monday Buyer,PEG,Sell,Close,LMT,Day,,,,93.49,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,CMS,Sell,Close,LMT,Day,,,,81.91,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,KR,Sell,Close,LMT,Day,,,,78.31,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,KO,Sell,Close,LMT,Day,,,,79.02,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,CME,Sell,Close,LMT,Day,,,,310.02,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,PNW,Sell,Close,LMT,Day,,,,100.02,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,LIN,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,WM,Sell,Close,LMT,Day,,,,248.23,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,SYY,Sell,Close,LMT,Day,,,,84.99,,,, 05.12.2025,Monday Buyer,SO,Sell,Close,LMT,Day,,,,104.85,,,,   toto MOO mi napise pri prubehu "socket disconnect" a dalsi strategie skonci take chybou MOB mam takto: # strategie Monday Buyer mob = { 'Enabled' : True, 'Name' : 'MOB', 'Desc' : 'Monday Buyer', 'Action' : 'BUY', 'OrderType' : 'MKT', 'InputFile' : 'data/MOB.csv', 'InputFileExits' : True, 'MaxOpenTrades' : 10, 'MaxDayTrades' : 10, 'CapitalType' : '$', 'CapitalValue' : 20000, 'Margin' : False, 'StopLoss' : 0, 'ProfitTaker' : False, 'ProfitTargetValue' : 0, 'ProfitType' : 'MKT', 'ProfitTif' : 'DAY', # davam 99 - nechci zadnou exit Strategy 'ExitStrategy' : 99, 'Period' : 'D', 'SignalSource' : 'Tradingroom', 'ContractType' : 'STK', 'Currency' : 'USD', 'ExitClose' : False } napada vas pro se toto MOO neuskutecni Zkousel jsem v strategies.py menit Ordertype  i ProfitType ale nic nepomohlo Dekuji

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 8.12.2025: Po silném listopadu jsem měl první prosincový týden vesměs neutrální. Něco trochu ztrácelo, něco trochu vydělávalo. Ve strategii intradenním breakoutu (pravidla sdílena zde: https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/) jsem měl drobnou ztrátu, která je v kontextu poslední vývoje naprosto pochopitelná a obecně nyní čekám spíše drawdown. Své intradenní breakout portfolio jsem nepatrně přeskupil. Nově riskuji 1500 dolarů na SPY/QQQ a 600 dolarů na MBT. Je to hlavně kvůli poměru náklady(poplatky+skluz) vs. průměrný zisk. MBT v porovnání se SPY/QQQ vychází dost hůře, byť je stále solidně obchodovatelný. Začínám mít ale plán MBT obchodovat více s důrazem na trochu dlouhodobější držení pozice. Moje aktuální živá výkonnost strategie exportovaná z Interactive Brokers: Mean reversion shorty (MR3000S) na mém účtu vypadají aktuálně takto: Jde o exekuce exportované z InteractiveBrokers, position sizing přepočítán na alokaci 10%/obchod. Jeden den jsem měl v uplynulém týdnu trochu ztrátovější, ale z dlouhodobého pohledu je vývoj zcela v normě. Systém mi na živo obchoduje se sharpe ratio 0.71 a s přepočteným position sizingem vychází roční zhodnocení na 8,57% při drawdownu -13,41% a nočním využití kapitálu 9,30%. Mimochodem, takto vypadá letošní vývoj miniportfolia workshopu (přístup máte zde: https://www.financnik.cz/webinar/workshop/ ), pokud se zaměříme pouze na strategie obchodující na long (tedy vynecháme short MR3000S, kterou jsem měl sice letos také ziskovou, ale jak jsme si zde již ukazovali - backtest je problematický, protože obsahuje i divoké, neshortovatelné akcie, které jsem na živo neobchodoval): Jde o kombinaci strategií SMO NDX, Monday Buyer, DeepDip a MR3000L a výsledky vypadají velmi slušně. Pokud hledáte do svého portfolia další long mean reversion přístup, pak nezapomeňte, že na Finančníkovi běží backtester, s long mean reversion na Nasdaq. Tato strategie má nízkou korelaci s vyučovanou MRZ. Backtester jsem publikoval 22.1.2024 na této stránce: https://www.financnik.cz/clanky/obchodni-strategie/obchodni-strategie-nakup-kratkodobych-poklesu-v-akciich-r1991/ A takto vypadají výsledky (out of sample backtest) od publikování do dnešního dne: Strategie překonala benchmark s polovičním drawdownem, sharpe ratio 1.67 a průměrnou expozicí kapitálu jen 12%..

Dobrý den, publikovali jsme poslední lekci minikurzu. B.

Dobrý den, obecně by měl uvedený postup fungovat, problém vidím jen v zabezpečení přístupu. Pod Linuxem bude nastavení složitější než v běžném desktopovém prostředí. B.

Dobry den. Postupne spusteni vsech "upgrade" souboru pomohlo. Dekuji. Ales

Toto lze technicky dělat dvěma způsoby: a) Nějakým způsobem (například autotraderem z Techlabu) evidujete jaké pozice máte pro MRZ otevřené. A jen pro tyto pozice stáhnete ceny a vypočtete profit target. Ideální je to spojit právě s autotraderem, který pak rovnou target zadá. b) V dashboardu je to vytvořené pomocí kompletního backtesteru. Ten je udělaný v Amibrokeru, obsahuje kompletní pravidla systému a průběžně celý systém simuluje - toto je náročnější na vytvoření než a. Tedy záleží na tom, čeho přesně chcete dosáhnout. Pokud automatizace, tak bych toto zapojil do autotraderu, kde to ani nebude technicky náročné.

Dobrý deň Petře,  vyskúšala som si Python skript (macos 15.7.2 s Python 3.12) a fungoval správne a nemala som žiadne komplikácie so spustením. Chcela som sa opýtať akým spôsobom je generovaný PT pre aktuálne otvorenú pozíciu na nasledujúci obchodný deň. Ďakujem, Monika

Zdravím vás, má někdo zkušenost s VPS (contabo nebo jiný) s Linuxem? Aktuálně používám VPS s Windows a připojuji se přes mobil. Moje workflow mám nastavené tak, že pro vyhledávání obchodních signálů používám Python skripty a pro zadávání do TWS používám SignalTrader a taky obchodní deník. Jediný důvod pro využití Linuxu místo Windows je snížení nákladu. 

Určitě souhlasím, je to jen drobnost. Skript je super, velmi rychlé stažení dat a je to fajn zkratka na rychlé a opravdu jednoduché získání listu obchodů pro danou strategii. 

Tak to je opravdu zvláštní. Signály se generují z Norgate dat, kde vypadá graf takto: Očividně tam musí mít chybu, protože i na Yahoo vypadá graf stejně, jako v TWS. Tento signál bych sám nezadával a uvidíme, jestli to v Norgate opraví.

Toto se bude dít hlavně kvůli jinému zdroji dat. Ovšem nemyslím si, že by to výkonnost strategie nějak diametrálně ovlivnilo.

Dobrý deň Petře,  Chcel by som sa spýtať ohľadom signálu v Dashboarde v stratégii TDMR1. Na dnes je tam signál na trhu OLA.ca na cene 17,35. V platforme Interactive Brokers však vidím takýto graf a podľa toho tam signál nie je. Viete mi prosím poradiť kde sa stala chyba?  Ďakujem  J.

Ahoj, dnes jsem si zkusil jak python skript, tak afl kod pro AB. Zajímavé, že jsem dostal jednu akcii "navíc". Máte taky někdo podobný výsledek?

Toto je asi hodně individuální. V jednom portfoliu bych se patrně snažil obchodovat strategie s trochu jiným nastavením - i když tam příliš vysoká variace není. Risk bych s největší pravděpodobností počítal dohromady - zejména korelace ztrát bude dost vysoká. Mě osobně se spíš líbí vzít zkušenosti s dosavadním obchodováním 0TDE a aplikovat to na nějakou trochu jinou breakout logiku - právě proto, aby se snížila korelace toho, kdy strategie obchodují.

Dobrý den, rád bych se zeptal na váš názor, jestli dává smysl vedle obchodování ID breakoutu přes futures obchodovat "to stejné" prostřednictvím 0DTE opcí. Nevím, jestli mi něco uniká, ale zdá se mi, že jde o stejné signály, jen jiný instrument: je tam šance na konvexní payoff, takže je úplně jiná distribuce returns (ono je to vidět i ve srovnání obou equity křivek). Idea konvexní strategie v portfoliu se mi hodně líbí i vzhledem k vyhlídkám na makro- a geopolitickou nestabilitu. Nicméně z hlediska risk managementu - měla by tato strategie sdílet risk alokaci s futures breakoutem kvůli stejným signálům?

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 1.12.2025: Máme za sebou listopad, který byl myslím pro všechny opravdu solidně profitabilní. Výrazněji poskočilo i mé systematické portfolio obchodované na větším účtu, které jinak obchoduje s velmi nízkou volatilitou a míří spíše na nižší profity s vyšší stabilitou. V listopadu jsem měl profit slušný: Na účtu prakticky obchoduji jen to co se sdílím v Trading Room (mám zde nějaké další strategie, ale ty nějak zásadně do výsledku nezasáhly). Intradenní breakout (návod jak vše spustit viz Trading Room intradenní breakout vypadá u mě na účtu následovně: Bohužel v pátek mi IBKR nezobchodovalo short v Bitcoin Micro Futures. Bracket order byl zadaná, cena několikrát projela stop úrovní pro vstup, ale nic se nestalo. Dokonce jsem příkaz znovu zadal ručně, znovu se cena obchodovala pod stop prodejem a nic. CME měla v pátek velký výpadek a tak jsem usoudil, že je zde spojitost a příkaz jsem dál nepokoušel. Zajímavé v této souvislosti je, že dle diskuze Bracket Helper - automatizace zadávání bracket příkazů do Interactive Brokers se řada z vás toho poklesu zúčastnila a byli jste vyplněni. Já měl profit alespoň u DarwinexZero.. Livetrading MR3000S exportovaný z IBKR (velikost pozice přeškálována na 10% risk) vypadá u mě následovně: Strategie se pomalu dostává z drawdownu. Long mean reversion MRZ (vyučovaná v Trading Room - viz Rozcestník výukových kurzů v rámci Trading Room pro roční předplatné) má na mém živém účtu při exportu z IBKR následující equity křivku: Strategii obchoduji v US a Kanadě.

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

Dobrý den, je třeba spustit všechny ze skriptů pro úpravu databáze, databáze se postupně rozšiřovala a každý z nich doplňuje jiné sloupce.  Pro jistotu připojuji aktuální verzi prázdné databáze, která by měla již obsahovat potřebnou strukturu. tradebook.zip B.