Diskuze

Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Sex Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens In Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/haley-73.html]Haley[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/eva-sky-65.html]Eva Sky[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/suki-82.html]Suki[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/lily-virgin-54.html]Lily Virgin[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/clara-blanc-95.html]Clara Blanc[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/kira-liv-69.html]Kira-Liv[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/suki-82.html]Suki[/url]

Dobry den.  Rozhodl jsem se zakopit pro Backtest Norgate data a vyuzit skript na stahovani Implikovane volatility z IB, ktery je sdileny zde v techlabu (v tutorialech).  Ve skriptu je pouzit pro stahovani dat z IB "Russell 1000 Current & Past", tedy pokud jsem pochopil aktualni i historicke tickery. Hned jsem narazil. Ty vyrazene maji zmenene jmeno s pomlckou a cislem (odhaduji rok a mesic vyrazeni) a tak vlastne je skript nenajde a nic nestahne.  Pro backtestovani musim tedy nejspis skript nejak upravit. Muzete mi trochu poradit jakym smerem se vydat. Jde nejak sestavit samostatny watchlist pod Norgate nebo budu muset dopsat v Pythonu kod aby vytvoril seznam tickeru pro backtest, ktery by se dal pouzit u Interactive Brokers na backtestovani.  Mym zamerem je backtest pro mean reversion s implikovanou volatilitou. Predem dekuji. Ales

Kapitálová náročnost obchodování intradenního breakoutu. Podrobněji jsem zkoumal, kolik kapitálu je reálně potřeba pro intradenní breakout v případě obchodování futures a menších účtů. Použil jsem aktuální intradenní marginy u TradeStation: MES $667, MNQ $1,012, MBT $1,947 a závěry jsou následující: S účtem 20 000 dolarů vypadá backtest velmi podobně jako u ETF (test nezahrnuje reinvestování, obchodujeme stále konstantní risk 200 dolarů na obchod): Výsledky jsou trochu horší hlavně kvůli tomu, že kapitál zůstává více nevyužit - obchodovat 1 MNQ a 2 MNQ vyžaduje velký rozdíl ve volatilitě. Nicméně rozhodně je systém i s kapitálem 20 000 krásně obchodovatelný (výsledky zahrnují komise). A zde ta nejzajímavější část - potřeba kapitálu pro margin: Průběžně je potřeba 16,5% kapitálu na obchodní den - tedy 3300. Jak je vidět na grafu - ve dny, kdy systém obchoduje, si TradeStation zablokuje většinou kolem cca 6000 dolarů na marginech. (30% z účtu 20K). Hovoříme o intradenním obchodování - tedy blokování marignu jen v průběhu dne, kdy navíc brokeři poskytují vyšší páku. Interactive Brokers má marginy vyšší. Aktuálně: MNQ $2347.79, MES $1640, MBT $4236. Tedy marginy jsou vyšší cca 2,3krát. V aktivní trading dny tak bude IBKR blokovat na marginech cca 13800 dolarů - ale jen v průběhu dne, kdy současně aplikuje na všechny otevřené pozice 4x margin. Tedy naprosto reálně lze strategii s MNQ, MES a MBT obchodovat tak, že například základní swingové strategie obchodujeme s alokací $20 000 do akcií a intradenně obchodujeme breakout v rámci běžného marginu. A stále na účtu budeme mít z pohledu marginu rezervu...   

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 15.3.2026: Na účtu mám za sebou celkově neutrální týden. Některé strategie lehce ztrácely, jiné vydělaly. V intradenním breakoutu jsem měl několik menších ztrát, nicméně nic hrozného. Equity křivka mi jde letos zatím do strany. Takto vypadá můj export živých obchodů z IBKR: Takto vypadá export všech (minule jsem omylem nepublikoval celou equity od počátku tradingu strategie) mých IBKR obchodů ze strategie MRZ (usa + kanada), kterou v TradingRoom sdílíme ve výuce) Delší dobu jsem nepublikoval export MR3000S obchodů. Osobně strategii obchoduji aktuálně s výrazně sníženou váhou. Zde je export mých obchodů z IBKR. Sizing přepočítán na konstantní risk 10% na obchod: Na první pohled je vidět, že volatilita ve výsledcích sklidňuje. Systém budu ještě nějakou dobu obchodovat se sníženou váhou a pak zvážím, jestli si jej do portfolia vrátím v plné síle.  

Zdravím. Snažím se nasadit nový obchodní deník a když pustím sgtrader, tak mi to hlásí chybu Desc. Nevím, jestli jsem něco přehled nebo nenainstaloval. Jaromí

Zdravím, úprava diary bude nejspíš jistější. Pokud bych upgradoval pandas mohlo by to zase rozhodit jiné skripty.  Já si i říkám, jestli by nebylo lepší, kdybyste jsem dal seznam verzí knihoven, které používáte při spouštění deníku a my si podle toho udělali virtuální prostředí. Předešlo by se tím řešením problémů s různými verzí knihoven což tady často řešíme. Navíc při upgradu signaltradu to možná bude i potřeba. Co vy na to? T.

Ahoj všem, po 3/4 roce od přechodu z FO na právnickou osobu a po první účetní závěrce se chci podělit o zkušenosti. Mohu konstatovat, že na PO se dají mnohem efektivněji optimalizovat náklady – celkové možnosti mě velmi příjemně překvapily. Dospěl jsem také k závěru, že stejně jako se vyplatí investovat do TradingRoomu, je skvělou investicí i dobrý účetní a daňový poradce. Pokud jsem někdy zvažoval, že si agendu budu řešit sám, teď vím, že mi to za to opravdu nestojí. Přechod tedy s odstupem času jednoznačně hodnotím jako krok správným směrem. Ruda

Děkuji. 

Zdravím, důvodem chyby bude zřejmě verze Pandas. Verze 1.3.0 už je poměrně stará, já v produkčním prostředí používám verzi 2.2.3. Máte v podstatě dvě možnosti jak to vyřešit, provést upgrade Pandas, nebo přidat do skriptu diary.py  df_modified['datetime'] = pd.to_datetime(df_modified['datetime']).dt.tz_localize(None) za řádek č. 168:  df_modified = df_input.copy() Osobně bych šel cestou úpravy skriptu. B. 

Zdravím, nastavení účtu v settings.py má vliv na chod signaltraderu. V případě deníku se toto nastavení nevyužívá a skript vždy stahuje obchody provedené v rámci celého obchodního účtu, tedy včetně podúčtů. Také mám na jednom z účtů podúčet a řeším to tak, že na každém z nich obchoduji jiné systémy. Takže pak stačí pouze v grafickém rozhraní deníku určit, které strategie se mají zpracovat a tím způsobem by jednoduše šlo jeden z účtů vyřadit z vyhodnocení. B.

Děkuji Petře za odpověď, komise jsem v IBKR přepnul z fixed na tiered, tak budu sledovat, jaký to bude mít reálný dopad. Nejvíc teď tápu ve stavbě portfolia — jak poznat, kolik systémů má ještě smysl zařazovat vzhledem k velikosti účtu a jak nastavovat jejich váhy? Chápu správně, že u menšího kapitálu může být úplně v pořádku obchodovat jen 1–2 dobře se doplňující systémy, místo snahy skládat širší portfolio za každou cenu?

Zdravím Bogdane, mám na live dva účty a i když v settings mám jasně zadaný účet číslo, tak do databáze se mi stahují obchody z obou, jak to ošetřit?

Zdravím, Pandas používám 1.3.0 ... souvisí s Pythonem 3.9. Viz. screen. Což jsou verze ve kterých spouštím nový deník. Mám i Python 3.11 a na něco používám ten. Souvisí to i s virtuálními prostředí co na serveru používám. T.

Ano, je to především o komisích. Backtester počítá s minimální komisí 1 dolar, takže u malých pozic jsou poplatky proporcionálně ohromné. Komise můžete v backtester vypnout: a uvidíte dopad na výsledky. V praxi je dobré zapnout si v Interactive Brokers "tiered" komise, kde není účtován ten min 1 dolar poplatek, plus se dostává rabat za limitní příkazy (poskytování likvidity). Komise jsou pak nižší. U malých pozic a práci s limitními příkazy to může být odhadem polovina. 12K dolarů je hodně malý kapitál na diverzifikaci. Asi bych neobchodoval v takovém setupu kanadské akcie, to už mi přijde jako zbytečná komplikace. Sám bych obchodoval asi nějakou kombinaci typu NDX SMO + Deep DIP + MRZ + breakout. Breakout bych obchodoval přes futures a spíše jen třeba jen MNQ - nemám přesnou simulaci, ale odhaduji, že marginově by se to mělo vejít dohromady. Případně bych pak snižoval váhy pro SMO NDX, které váže nejvíce kapitálu. Upřímně bych se v této fázi nestresoval tím, jestli překonáte nebo překonáte index. Prioritou by mělo být obchodování dostat do reálné produkční fáze (live trading), nechat vše chvíli působit na psychiku, ladit exekuční workflow a pak začít pracovat na vlastních strategiích (a třeba kombinovat živý účet s prop firmami typu Darwinex atd).    

Zdravím, potřeboval bych poradit, podělit se o zkušenosti se stavbou portfolia, které by bylo pro menší kapitál. Zkouším si backtesty z dashboaard analyzátoru a vůbec se mi nedačí dosáhnout výkonnosti, která by byla lepěí než držení indexu např. v tomto článku, kde je portfolio složené ze 4 systémů: https://www.financnik.cz/clanky/praxe/shrnuti-vyvoje-obchodovani-na-financnikovi---update-202602-r2040/ SMO, DEEPDIP, MRZ, MRZCA, které se mi líbí svojí diversifikací, mi vcházejí výsledky odlišné a nevím v čem je problém. je to velikost kapitálu? pro takto nízký kapitál je tedy lepší obchodovat např. jen dvě strategie? pak by to ale nebylo mod diversifikované, si myslím. nebo se pletu? Ostatně když jsem si zkoušel různé simulace, tak pokud bych nechtěl systém obchodovat s vysokými váhami, tak se mi na leší zhodnocení než index, nedaří dostat.

Dobrý den, v id máte přehozená písmena M a D, správně má být TDMR1L. B.

Zdravím, díky, v datech problém nevidím, ještě doplňující otázka jakou verzi Pandas používáte? B.

Dal som TMDR1 aj TMDR1L aj tak to nenačítalo. Nir jr to tým  že to všetko zapínam cez system scheduler. Ďakujrm za odpoveď.

Dobrý den, věděl jsem, na koho se obrátit - bylo to přesně tím, děkuji! Jinak na novou verzi se už také těším, krom PT jsem zaregistroval i problém s více výstupy (array.size). M.

Zdravím, u stahování záznamů se nic kromě přidání funkce getFills_wrapper() neměnilo, takže chyba musí být jinde, vyzkoušejte restartovat TWS. B.