Diskuze

Zdravím, tak to je zvláštní, ale já když se koukám na výsledky tak vidím úplně jiná čísla. Asi bude hrát rozdíl jak velikou pozici otevíráte, já tuším na jednu pozici mám nastaveno 5000 CAD.  Zasílám v příloze screen poplatků, který se týká dané strategie. Ty komise, které jsou o řád vyšší jsou právě z burzy Venture.  Ještě mě napadá ohledně burzy Venture, tak jestli to nezahrnuje ještě jinou burzu než TSX. T.  

Na Venture jsou možná spíše levnější akcie = vyšší absolutní poplatky. Ale jen tipuji.

Přeji hezký den, díky za podnět. Na základě Vašeho postu jsem se podíval, jak na tom jsem. Jedna má strategie obchoduje všechny kanadské akcie a v obchodech jsou tak i ty obchodované na Venture. Nemohu však potvrdit, že bych zaznamenal nějaký výrazný rozdíl z dosud provedených obchodů s plnou alokací (zatím jen 46, "naplno" ji obchoduji od jara). Komise na vstupu za jednu akcii (vždy LMT) průměr 0.0076 CAD / max 0.0105 CAD / min 0.0064 CAD Jak obchod s nejvyšším poplatky, tak i ten s nejnižšími byly realizovány na TSE. Komise na výstupu za jednu akcii (LMT nebo MOC, případně MKT před uzavřením) průměr 0.0088 CAD / max 0.0121 CAD / min 0.0058 CAD Jak obchod s nejvyšším poplatky, tak i ten s nejnižšími byly realizovány na TSE. Vyhledal jsem obchody na Venture, byly však jen 3, takže nicotný vzorek. Nicméně všechny byly v uvedeném rozpětí. Vzhledem k jen třem obchodům si netroufnu dělat nějaké závěry, ale zatím jsem nezaznamenal rozdíl. Aleš

Dobrý den, skript generator.py stahuje csv soubory s hodnotami, které odpovídají přidělenému kapitálu v dashboardu, tedy přesné hodnoty co vidíte v dashboardu v tabulce. Takže pokud v dashboardu změníte kapitál pro strategii, promítne se to v počtu shares během příštího stažení csv se signály. Signaltrader má ale vlastní výpočet velikosti pozic, který se řídí nastavením v konfiguraci strategie. Tedy ve výchozím stavu nebere ohled na počty uvedené v csv souboru. Pokud by jste chtěl počet obchodovaných shares převzít z csv, je třeba ve staženém csv souboru přejmenovat v hlavičce název sloupce "Množství" na "Shares". To pak spustí pravidlo kdy Signaltrader upřednostní před interním výpočtem hodnoty načtené z csv. Přejmenovat sloupec můžete ručně, přímo v csv souboru před spuštěním Signaltraderu, nebo změnu nastavit trvale v generátoru, to se pak ale promítne do všech stahovaných souborů a tedy pro všechny obchodované strategie. B.

Dobrý deň, potreboval by som pomoc s včerajšími vstupnými a výstupnými signálmi zo stratégie SMO NDX, ktoré sa posielali cez signaltrader. Najprv pre kontext: na túto stratégiu mám z portfólia alokovaných 9 750 dolárov. Všimol som si, že generátor mi najprv vytvoril nasledujúce signály: Datum,Systém,Trh,Příkaz,Info,Typ Příkazu,Platnost,Množství,Alokováno $,% portfolia,Vstupní cena,Připojit PT,Cena PT,Připojit SL,Cena SL 03.11.2026,SMO NDX,MRNA,Buy,Earnings,MOO,Day,0.0,$0.00,0.0,220.83,,,, 03.11.2026,SMO NDX,MU,Buy,,MOO,Day,0.0,$0.00,0.0,833.59,,,, 03.11.2026,SMO NDX,CRWD,Buy,,MOO,Day,1.0,$241.81,2.42,241.81,,,, 03.11.2026,SMO NDX,PANW,Buy,,MOO,Day,0.0,$0.00,0.0,351.72,,,, 03.11.2026,SMO NDX,AMD,Buy,Earnings,MOO,Day,0.0,$0.00,0.0,466.84,,,, 03.11.2026,SMO NDX,MU,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, 03.11.2026,SMO NDX,AMD,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, 03.11.2026,SMO NDX,STX,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, Signal Trader mi však priradil nasledujúce množstvá: MRNA 8 kusov, PANW 5 kusov a CRWD 8 kusov. Prišlo mi to dosť veľa, keď som si prepočítal percentuálnu alokáciu jednotlivých pozícií podľa Petrovho príspevku k účtu so 100 000 dolármi. Ak sa nemýlim, percentuálne alokácie sú rovnaké bez ohľadu na to, či ide o účet so 100 000 alebo 10 000 dolármi. Podľa môjho výpočtu mi pre môj účet vyšlo: MRNA 1 kus, CRWD 2 kusy, PANW 1 kus, MU 0 kusov a AMD 1 kus. Aj pred mesiacom som mal cez signaltrader nakúpené STX 2 kusy, MU 1 kus a AMD 3 kusy, čo je podľa môjho prepočtu na základe Petrovho príspevku tiež veľa. Pritom mi už aj vtedy generátor pri týchto pozíciách uvádzal množstvo 0 kusov. Vtedy som si to však nevšimol, pretože počty kusov, ktoré mi priradil signaltrader, mi na prvý pohľad nepripadali podozrivé. Preto sa tiež pýtam, podľa čoho autotrader priradil týmto pozíciám uvedené počty kusov. Preto som to začal skúmať a napadlo mi, či to nemôže byť spôsobené nastavením v dashboarde. V sekcii Portfolio/Dashboard som mal pri tejto stratégii nastavených iba 5 000 dolárov, pri čom mi vychádzalo po mojom prepočte, že by sa tieto pozície ani neotvorili. To isté mi ukazoval v ten moment aj dashboard. Hneď ako som pri stratégii nastavil 9 750 dolárov, dashboard mi už ukazoval správne počty kusov. Ako sa teda v autotraderi počíta volatilita na pozíciu, napríklad pri stratégii SMO NDX? Keď som toto nastavenie opravil a znova spustil generátor, vytvoril mi nasledujúce signály: Datum,Systém,Trh,Příkaz,Info,Typ Příkazu,Platnost,Množství,Alokováno $,% portfolia,Vstupní cena,Připojit PT,Cena PT,Připojit SL,Cena SL 03.11.2026,SMO NDX,MRNA,Buy,Earnings,MOO,Day,1.0,$220.83,1.7,220.83,,,, 03.11.2026,SMO NDX,MU,Buy,,MOO,Day,0.0,$0.00,0.0,833.59,,,, 03.11.2026,SMO NDX,CRWD,Buy,,MOO,Day,2.0,$483.62,3.72,241.81,,,, 03.11.2026,SMO NDX,PANW,Buy,,MOO,Day,1.0,$351.72,2.71,351.72,,,, 03.11.2026,SMO NDX,AMD,Buy,Earnings,MOO,Day,1.0,$466.84,3.59,466.84,,,, 03.11.2026,SMO NDX,MU,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, 03.11.2026,SMO NDX,AMD,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, 03.11.2026,SMO NDX,STX,Sell,Close,MOO,Day,,,,,,,, Tieto počty už zodpovedajú môjmu výpočtu. Dovtedy som bol v tom, že Signal Trader berie z dashboardu iba signály, a teda je nepodstatné, koľko mám v sekcii Portfolio/Dashboard pridelené na danú stratégiu. Vyzerá to však, že to tak úplne nie je. Vedeli by ste mi vysvetliť, ako to funguje a či je moje uvažovanie správne ? Ďakujem a prajem pekný deň. Timotej

V tuto chvíli nejde. jsou tam zobrazeny všechny signály jen s tím, že na earnings je tam to upozornění.

Dotazy k autotraderu směřujte na Bogdana do techlabu. Sám používám vlastní řešení a nevím úplně všechny nuance. AMD a MU zůstávají otevřené i do dalšího měsíce, jen se jim mění velikost pozic. Dashboard pro zjednodušení "uzavře všechny staré pozice" a "otevřené všechny nové pozice" v praxi je určitě výhodnější zadat příkaz jen na rozdíl. Tak to dělám sám. Například stará  pozice v AMD je 10ks Nová pozice v AMD je 9ks Tak jen prodám jeden AMD.

Zdravím. Díval jsem se, že Trading room zobrazuje jako otevřené pozice i ty obchody, které jsou označené Earnings. Zatímco Signaltrader mě je vyfiltruje, pokud mám zaplý filter. Jde ten filtr nějak zapnout i v Tradingroomu? Díky

Len pre istotu si chcem overiť správny postup. Dnes mi autotrader vytvoril iba tri vstupné signály a vypísal hlásenie, že neumožňuje otvárať ďalšie pozície s rovnakým tickerom. Ide o AMD a MU, ktoré už mám otvorené. V dashboarde sa však AMD a MU stále zobrazujú medzi vstupnými signálmi, no zároveň sa mi vytvoril príkaz na ich zatvorenie. Mám teda tieto pozície zatvoriť podľa vytvoreného príkazu, nechať ich otvorené, alebo ich rovno dokúpiť? Postupoval autotrader v tomto prípade správne? Ďakujem. Timotej

Dashboard sleduje verzi s účtem 20tisíc dolarů - dražší tituly tam proto nejsou (mají 0 shares). Proto zde ručně publikuji 100K pro obchodníky s větším účtem.  Minulý měsíc byly pozice:     buy 2 (5.3455%) SNDK market on open      buy 7 (8.19095%)  MU market on open      buy 4 (5.1615%)LITE market on open      buy 12 (7.39487%) AMD market on open      buy 8 (7.60068%) STX market on open  Tento měsíc jsou:     buy 17 (3.91731%)  MRNA market on open      buy 7 (6.58067%) MU market on open      buy 28 (6.787%) CRWD market on open      buy 19 (6.77973%)  PANW market on open      buy 12 (5.79402%) AMD market on open  Je to rotační strategie, takže ano - na účtu by měly být jen pozice pro "tento měsíc", ty co ze skoringu vypadly se uzavírají.  

Zdravím Petře, z minula mám ještě nakoupené LITE a SNDK ...a ty v dashboardu vůbec nejsou. Předpokládám, že ty obě prodat ? díky Michal  

Signály NDX SMO pro 100K účet:     buy 17 (3.91731%)  MRNA market on open      buy 7 (6.58067%) MU market on open      buy 28 (6.787%) CRWD market on open      buy 19 (6.77973%)  PANW market on open      buy 12 (5.79402%) AMD market on open 

To jsou určitě důležité otázky. Co je ale třeba si uvědomit - coby tradeři jsme především placeni za akceptaci risku (a drawdownů). Různé metody ochrany jsou možné, ale stojí peníze. Takže jedna z případných otázek je, kolik procent ročně zisku chce případně člověk do zajištění dát. Osobně řídím risk hlavně position sizingem, který jsem zde zmiňoval. Například SMO NDX má kromě určité váhy v portfoliu ještě position sizing vycházející z volatility trhů. Nyní má alokaci na cca 33% maxima. Tedy pokud běžně alokuji do SMO NDX například 30%, pak nyní je to cca 10%. O kolik může nasdaq spadnout za měsíc než se strategie vypne - i kdyby to bylo o 50%, tak by v tomto případě šlo o 5% mého účtu. Dříve jsem dlouhé pozice hedgoval shorty viz https://www.financnik.cz/webinar/workshop/?p=15#m15 Ale toto aktuálně nedělám - u SMO NDX prostě přijímám risk, tak jak jsem ho nyní popsal. U long mean reversion strategií mám nastaven práh VIX>25, po kterém se mi alokace všech long mean reversion systémů zredukují na přibližně polovinu toho, co běžně. I toto je ale na úkor dlouhodobé profitability. Jinak ano, většinu strategií mám long. I když třeba obchoduji rotační strategie i na ETF, ve kterém se mi rotuje i zlato a bitcoin - tedy je zde šance, že při poklesu by mohlo vydělat růstem něco jiného Co si myslím, že by mohlo v případném poklesu hezky zafungovat je i intradenní breakout.          

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako v portfóliu riešite ochranu long pozícií pred prudkým prepadom alebo dlhšie trvajúcim poklesom trhov. Predpokladám, že väčšina stratégií vo vašom portfóliu je orientovaná na long. Zaujíma ma to aj v súvislosti s posledným prepadom long mean reversion stratégií a diskusiami o možnom prasknutí AI bubliny a prípadnej kríze. V nedávnom príspevku ste spomínali dôležitosť sizingu a mechanizmus, ktorý vám pri raste volatility automaticky zníži alokáciu do long mean reversion stratégií približne na polovicu. Ak by ste boli ochotní tento prístup bližšie ozrejmiť alebo sa podeliť o to, ako ho využívate v praxi, veľmi by ma to zaujímalo. Keďže napríklad DEEPDIP alebo SMO NDX nemajú stop-loss, spoliehate sa hlavne na pravidlá jednotlivých stratégií a veľkosť pozícií, alebo využívate aj ďalšie zaistenie na úrovni celého portfólia? Ďakujem za vysvetlenie. Timotej  

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma základy práce s TradeStation Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-tradestationk69x kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 31.10.2026: Hlavní silou října byly výprodeje v technických titulech. Long strategie, které je obchodují ztrácely. Osobně jsem měl v říjnu ztrátový měsíc. Moje equity z IBKR: V intradenním breakoutu jsem žádné nové obchody poslední týden neměl. Moje equity exportovaná z IBKR: Uvidíme, co přinese listopad - viz intradenní breakout loňský rok. Stačí zachycení jediného trendového dne a equity může výrazně poskočit.

Skript jsem použil, ale nefungoval. AI mě jej opravila na tento a to funguje: @echo off for /f "tokens=3" %%s in ('query session ^| findstr /C:">"') do (     %windir%\System32\tscon.exe %%s /dest:console ) pause Tak kdyby někdo měl stejný problém, může použít 🙂

Dobrý den, mám placené předplatné na TradingView, takže ti ten export klidně můžu udělat a poslat. Napiš mi přesnou filtraci trhů (např. US akcie, evropské trhy) a seznam sloupců, které tam chceš mít, a já ti to vyjedu do XLSX.

Všimli jste si taky, že na Venture jsou zpravidla úplně jiné komise za obchod? Několikanásobně vyšší ...

Já u kanadské burzy posílám jen ty, které mají v Norgate datech atribut Exchange "TSX" nebo "TSX Venture" a Listing type = "Primary". Na TSX burze mi pak MOC/LOC příkazy procházejí velmi spolehlivě. na Venture se občas stane, že MOC neprojde. Ale zatím to mám tak jeden případ měsíčně a to pak většinou řeším ručně podle situace.