Diskuze

Máte pravdu, že jstem to testoval s trochu nižším profit targetem. Ale toto charakter výsledků neovlivní. A určitě je to tak, že profit targety škodí těm nevíce ziskovým dnům, kterých je málo. Takže jako vždy je to něco za něco.

Otestováno  a tady jsou výsledky. Jak byl test postaven, aby to co nejvíce odpovídalo realitě: exekuce probíhají na neadjustované ceně. Tj. cena pro obchod je stejná, jako bychom obchodovali daný den v minulosti. Pokud akcii držíme a přijde dividenda, toto se nám započítává do zisku (u krátkodobé strategie toto není zas tak podstatné). Indikátory jsou počítány na adjustovaných (splity a dividendy) cenách. Adjustace je vždy do bodu v minulosti před vstupem.  Tj. opět věrná simulace toho, co bychom viděli, kdybychom obchodovali v daném bodě v minulosti. V našem případě tak adjustuji ZScore, ATR, MA. Současně jsem vyloučil ze vstupu úsečky, kdy "včera" byla v trzích připisována dividenda. Test je dělán bez reinvestování kapitálu, aby bylo možné výsledky porovnávat. Podrobné srovnání: MRZ_dividendy_srovnani.xlsx Pokud pracujeme s adjustovanými cenami, výsledky jsou nepatrně lepší, ale opravdu jen velmi nepatrně: Roční průměrné zhodnocení se zvedne z 8,66% na 8,86% (ale také se zvedne drawdwon z -14,44% na -14,96%). Zisk přišel hlavně díky tomu, že bylo trochu více obchodů. Reálně tak nemá v backtestu (období 2003 - 10.10.2026) adjustování na výsledky vliv. Můj závěr: zohledňování dividend do analyzovaných dat dává smysl a vidím to také jako korektnější variantu. Je to ale podstatně náročnější proces, který zpomaluje výpočet a snižuje reprodukovatelnost výsledků pro obchodníky, kteří ještě nemají tak velké zkušenosti aby podobné testy udělali. Osobně obchoduji MRZ tak, jak je počítána v dashboardu a přikláním se k tomu, to tak nechat. Zkoušel jste dělat backtest? Vyšlo vám to nějak jinak? V přiloženém Excelu jsem udělal i statistiku, které tickery byly kvůli dividendám vyřazeny (a které pak obchodovány nově).

Dobrý den, publikovali jsme čtvrtou lekci minikurzu. B.

Takhle já nikdy netvrdil, že tento způsob přinese vyšší výnos. Mně jde hlavně o vyhlazení křivky. A příznivý vliv na psychiku. Z vašeho backtestu jde vidět, že se vlastně jedná o jeden den, který udělal hlavní výnos. Za 3,5 roku to byl jeden den, který může přijít a nemusí. Navíc mi přijde váš výsledný backtest nějak zvláštní. Už od pohledu ten osudný den odpovídá u mého přístupu ani ne poloviny dosaženého výnosu vašeho přístupu, což z mých dosavadních live výsledků teda vůbec neodpovídá. Pro příklad. Když vezmu poslední den, kdy přišel výrazný pohyb. Otevírám pozici s 2000 USD pouze na QQQ. Bot mi otevřel 8 kontraktů za cenu okolo 2,44. Abych dosáhl zaplacení prémia s polovinou kontraktů nastavuji PT okolo 8. Za tu cenu se mi pak půlka prodala a následnou polovinu jsem nechal EOD. Ta se tuším prodala něco lehce přes 10,50. Moje průměrná cena byla okolo 9,25. Z toho mi matematicky vyplývá, že v tyto silné dny se budu pohybovat mezi 70-80 % zisku systému, který nezavírá polovinu pozice ale nechá je všechny do konce. Z toho tedy usuzuji, že to nebude méně jak polovina.  T.

Pokud budete pro intradenní breakout používat ETF tak kapitálová náročnost je vysoká - stačí vynásobit počet pozic s cenou ETF. A pak záleží na marginové politice brokera/Darwinex Zero. Toto byl prakticky důvod, proč u nich obchoduji breakout na futures. Jinak s tím akciovým účtem sám žádnou zkušenost nemám.

Ano souhlasím, že toto není dokonalé. Jde o zjednodušení, které vycházelo z toho, jak jsem byl schopen sám akcie testovat. Protože vstupy chci testovat na "as traded cenách", ale určitě je lepší pro jiné účely používat total return. Pokusím se v nejbližších dnech MRZ přebacktestovat tak, aby byly dividendy reflektovány lépe.

Tady je backtest vašeho trade managementu. Je to na SPY opcích. Nejbližší OTM s tím, že strike opce musí být alespoň 0.5 dolaru od breakoutu. Budget na otevření opce je 1000 dolarů, abych se jich nakoupilo více a bylo možné "půlit". Modrá linka - vše výstup EOD. Zelená linka: půlka se zavírá na profit targetu v okamžiku, kdy se pokryje celé prémium: Verze s profit targetem má sice nepatrně hladší průběh, ale podstatně horší poměr výnos/risk. Mě to dává smysl, protože zejména u opcí ten risk pochází jen z několika málo obchodů, kdy se trhy skutečně rozjely. A tyto obchody varianta s profit targetem osekne.  

Ano OTM varianta má vyšší zhodnocení a vyšší drawdown. Je to hlavně proto, že opce jsou levnější a více se jich vejde do budgetu, který je pro otevírání potřeba. Plus mají trochu vyšší konvexitu. Ten váš risk management - tj. uzavírání poloviny opcí v momentě kdy to pokryje zaplacené prémium se mi matematicky moc nezdá. Zkusím to otestovat, abychom měli jasná čísla.

Takže ve zkratce. OTM varianta bude mít vyšší zhodnocení, ale vyšší drawdown. Což tak většinou bývá. Já pořád obchoduji s pravidlem, že se snažím zavírat polovinu pokud mi zisk zaplatí opce a ten den již nemůžu skončit ve ztrátě. To by mohlo pomoci vyhladit zase o něco více equity křivku. T.

Zdravím, verzi 10.50 testuji a prozatím jsem na zásadní problém nenarazil. Aby fungovalo správně automatizované spouštění je třeba zároveň aktualizovat aplikaci IBC na verzi 3.24.2. B.

Zdravím vás, podrobnejšie som sa pozrel na obchodovanie cez Darwinex Zero, účet Cash US Stocks & ETFs, a rád by som sa poradil ohľadom jeho využitia pre stratégie z Finančníka. Stratégie ktoré som si vybral by pracovali s akciami z Russell 1000, Nasdaq-100 a S&P 500. Narazil som však na obmedzenú dostupnosť akcií. V dokumentácii Darwinex uvádza približne 800 akcií, ale pri kontrole ponuky mi vyšlo 670 jednotlivých akcií. Podpora mi potvrdila, že 800 je orientačný údaj a rozhodujúci je aktuálny zoznam akcií ktoré majú na stránke. Pri porovnaní mi vyšlo toto pokrytie: Akciové univerzum Dostupné akcie Chýbajúce aktívne akcie Pokrytie Russell 1000 – proxy IWB 628 394 61,45 % Nasdaq-100 76 24 76,00 % S&P 500 420 83 83,50 % Je mi jasné, že výsledky pôvodných backtestov na celom univerze nemožno automaticky preniesť na takto zúžený zoznam. Pred nasadením by preto bolo potrebné stratégie nanovo otestovať na dostupných akciách. Chcel by som sa opýtať, či podľa vašich skúseností má zmysel existujúce stratégie týmto spôsobom prispôsobiť a testovať, alebo môže byť rozsah chýbajúcich titulov natoľko zásadný že sa to neoplatí. S tým súvisí aj používanie dashboardu, ktorý vychádza z celého univerza. Tým pádom by bolo pri obchodovaní upravených stratégií potrebné generovať signály samostatne čo mi tiež príde ako veľká prekážka.   Ešte mám samostatnú otázku k analyzátoru a breakout stratégii. Pri kombinácii troch stratégií na akciách a breakoutu long aj short som každej nastavil váhu 20 %, teda spolu 100 %. Breakout však v analyzátore vykazoval veľmi vysoké využitie kapitálu. Zodpovedá tento údaj reálnej kapitálovej náročnosti breakout stratégie obchodovanej cez ETF, alebo ide o spôsob výpočtu či obmedzenie analyzátora? Ako ho mám správne interpretovať vzhľadom na nastavené váhy a ako to vyzerá pri reálnom obchodovaní? Ďakujem prajem pekný večer. Timotej

Dobrý den, Petře, zdá se mi, že signály MRZ v dashboardu nezohledňují dividendy - resp. jsou tam vstupy zřejmě vyvolané tím, že akcie poklesne cca o výši dividendy v den ex-div; také mohou chybět vstupy kvůli tomu, že SMA v trendovém filtru není upraveno o dividendy. To asi není úplně správně? Já tedy signály generuji z total return dat, protože mechanický ex-div drop bych nepovažoval za signál pro vstup do mean reversion trade, a stejně tak uptrend mi dává smysl vyhodnocovat na total return...?

Zdravím, ja používam na vps TWS verziu 10.45 stable aby mi to išlo aj s IBC. Zatiaľ som nič važne nespozoroval a všetko ide ako má. Tie kroky s aktualizáciou automatizovaného prostredia si myslím že budú minimálne. Prajem pekný deň. Timotej

Netestoval jsem to a popravdě ani nevím, jak to nasimulovat. Je to jen myšlenka, co jsem vypozoroval za poslední cca 2 měsíce. Každopádně rozumím tomu, že přidávat toto do funkčního řešení je náročné.   M.

Otestoval jsem intradenní breakout na opcích GBTC. Nově testuji možnost výběru opce - ITM (tak jak obchodujeme nyní) a OTM. Navíc bude v botu možnost přidat filtr pro minimální vzdálenost strike od opce.  Dnes obchodujeme verzi ITM1 se vzdáleností 0 - tj. první ITM od strike. Zde je backtest dalších variant na GBTC při risku 500 usd/obchod (započítán poplatek 0,7usd/opci): ITM1 se vzdáleností alespoň 1 USD strike od breakout úrovně indikuje zhodnocení 24% ročně při drawdownu -7,5%. Dnes by tedy autotrader obchodoval modrou linku bez žádného filtru vzdálenosti - občas je ITM hodně blízko strike, jinde dále. Takto pak vypadá backtest OTM varianty na GBTC: OTM1 s min vzdáleností 1 usd má roční zhodnocení 45% při drawdownu -28,7%. Backtest je proveden na sdílených pravidlech breakoutu.

Zkoušel jste toto testovat? Mě to upřímně moc smysl nedává - nic nezískáme (uzavíráme opci, která má minimální hodnotu) a jen se vzdáme možnosti, že trh se nakonec otočí a opce ještě vydělá. Navíc každá exekuční sekvence autotraderu je docela programátorský náročná, protože se musí ošetřit spousta možností, co by taky mohlo při obchodování nastat. Pokud nám testy neukáží jasný důvod, tak bych tam intradenní stop za mě nepřidával.

Zdravím,  TWS mě vyzývá abych si aktualizoval verzi z 1030 na 1050. Vím, že v rámci automatizovaného spouštění jsou s tím ještě spojené nějaké kroky ... Jakou verzi kdo používáte? Nebylo by lepší už TWS aktualizovat na novější verzi ať toto nemusíme delší dobu řešit. T.

Myslel jsem to právě tak, že bychom jí uzavřeli dříve (pokud by cena klesla na např. 0,1) a nenechávali to až na těch 21:58 - právě pro eliminaci rizikového konce obchodování. 

Nejčistší je použít celý nový kód z nové verze (tj. staré soubory smazat) a zachovat jen konfiguraci.

Poskytl jste nám novou verzi 1.16. Co mám ze stávající verze přepsat novou?