Diskuze

Dobrý den, upgradoval jsem databázi. Zkontroloval sloupce, localSymbol, SecType a multiplikátor. Vše se mi do fills propsalo. Nicméně diary hláší další chybu. T.

V dashboardu jsme opravili výši komisí: Nyní se počítá 1,5 ticků na vstup a výstup (RT). Reálný výše skluzu samozřejmě závisí na tom, jaké trhy se obchodují. Například obchodování MicroBreakoutu s market vstupy bude mít skluz vyšší. Ale například u intradenního breakoutu mám v live tradingu skluz právě 1,5 ticku RT. A u strategií, které vstupují limitem a vystupují MOC reálně žádný skluz není. U portfolia typu: tak 1,5 ticků RT skluz bude dost podobný tomu, jak se bude obchodovat live.  

Ano, u swingových strategií je při součtu do 100% obchodování bez páky. Páku může přidávat intradenní strategie. Ta otevírá tolik shares, aby risk byl 200 dolarů. Hodnoty pozice tak nejsou malé viz přehled obchodů - https://tradingroom.financnik.cz/system/54 Například 46 shares SPY při ceně 655,46 má hodnotu 30 151 dolarů. Proto je lepší z pohledu marginu obchodovat intradenní breakout skrz futures. Tam se zablokuje margin jen několik tisíc dolarů. Tedy Analyzer v tomto ohledu není dokonalý. Umí pracovat jen s akciemi/ETF a u intradenních obchodů tak vylétá využití kapitálů hodně vysoko. V praxi lze toto ale vyřešit prací s futures/micro futures.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat - i když nasimuluji portfolio, u kterého mám váhy nastavené tak, že v součtu dělají 100%, stejně u grafu "Využití kapitálu portfolia" jsou výkyvy až ke 240%. Asi to špatně chápu, ale myslela jsem, že když mám váhy na 100%, nemůžu v žádný den mít "nakoupeno" za více než 100% peněz (a tudíž se nemusím obávat o margin call)... Budu moc ráda za objasnění. Děkuji.

Dobrý den, sloupec multiplikátoru musí obsahovat i tabulka Fills, taktéž oba sloupce localSymbol a SecType jsou nezbytné pro správné spojení obchodů. Zkopírujte si databázi, pro případ pokud by došlo k nějakému problému při úpravě tabulky, a následně spusťte skripty upgrade_20240219.py a pak upgrade_20260112.py. Skripty by měly upravit tabulku Fills do potřebné struktury. B.

Je to nějaké zákonné upozornění pro případ, že se jim zdají limity daleko od ceny. V praxi jsem nikdy žádnou akci jako je zrušení příkazu u našich strategií nezaznamenal.

Rychlejší rotační strategie mi nikdy nevycházely výhodněji, než měsíční - hlavně co si vzpomínám tak táhly výkonnost dolu náklady. Tj. neobchoduji je rychleji, než v rámci měsíční rotace. Co může být výhodné je rozdělit vstup - například polovinu strategie exekuovat na konci měsíce, polovinu uprostřed měsíce. Ale tedy já obchoduji SMO se vstupem jednou za měsíc.

Zdravím Petře,  když se nám teď SMO NDX zřejmě vypne, nezvažujete ji předefinovat na kratší timeframe ? Např. týden nebo 14 dní ? Myslím, že jste to dřív někde zmiňoval jako plán do budoucna.  Díky Michal 

Zdravím ve spolek. Dnes mi TWS, před přijetím BasketOrderu zobrazila toto upozornění:  In accordance with our regulatory obligations as a broker, we will initially cap (or limit) the price of your Limit Order to 5.01 or a more aggressive price still within your specified limit price. If your order is not immediately executable, our systems may, depending on market conditions, cap your order to a limit price that is no more than the allowed amount away from the reference price at that time. If this happens, you will not receive a fill. This is a control designed to ensure that we comply with our regulatory obligations to avoid submitting disruptive orders to the marketplace. Please note that in some circumstances this may result in you receiving a less favorable fill or not receiving a fill. In the future, please submit your order using a limit price that is closer to the current market price or submit an algorithmic Market Order (IBALGO). Pro úplnost uvádím, že moje limitní cena 5,07. Moc nerozumím, co mi tím chtějí vlastně říct. Jde o to, že ačkoliv můj order přijmou, tak ho mohou v určité situaci zrušit? Má někdo s tímto zkušenosti, jak to probíhá a jak tohle riziko v praxi ošetřit?Podíval jsem se na možnosti použití IBALGO, jak mi doporučují, a tam jsem tedy řešení mé situace nenašel...

Zdravím, zasílám skripty fills a diary. Multiplier se v diary vytvořil v pořádku. Ale chybí sloupce localSymbol a SecType. Ve fills multiplier sloupec nemám. T.

Zdravím, podívejte se přímo do databáze jestli se sloupec multiplikátoru vytvořil správně, případně přiložte screen z tabulky Fills. Teď to padá na tom sloupci a ve výsledku se vrátí změny bez spojení obchodů. B.

Zdravím, mám hotové virtuální prostředí i s novějším pythonem. Spouštím to přes dávku viz. níže. Posun tam je. Už mi to nehlásí chyby. Zasílám jak dopadl výsledek skriptu diary.py Akorát mi skript nenašel obchod což byl výpis opce, která byla přiřazená. A to si nejsem jistý jestli vlastně umí. Pak mi vypisuje chybějící sloupec s multiplikáterem, který jsem tam určitě skriptem nahrával. T.

Dobrý den, publikovali jsme čtvrtou lekci minikurzu. B.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 29.3.2026: Trhy solidně padají, hlavní US indexy jsou již pod MA200, takže patrně v dubnu nebudeme otevírat SMO NDX. Ve sdílených strategiích byly v týdnu hlavní ztráty v SMO NDX a Monday Buyer, což jsou "chytré beta strategie", u kterých lze předpokládat, že výnosy budou klesat s klesajícími trhy. Ale například v SMO NDX nebyly poklesy příliš vysoké a letošní výsledky jsou zatím velmi dobré. Velmi se drží long mean reversion. Páteční pokles vygeneroval na pondělí hodně signálů, tak uvidíme jak budou vypadat strategie za týden. Jako celek mi nicméně mé vlastní portfolio prodělalo - zejména kvůli ztrátám v intradenním breakoutu. Tomu se zatím letos nepodařilo zachytit větší zisk, drawdown je nicméně zatím zcela v normě. Equity obchodů exportovaných z IBKR u mě vypadá takto: Jelikož se o víkendu měnil čas na letní, od pondělí budeme obchodovat zase od 15:30  

V Analyzatoru dashboardu je nyní možné zvolit Tiered komise. Stejný typ komisí lze zvolit (a je to výhodné) i v Interactive Brokers. Tiered komise jsou reálně nižší a především u nich není aplikováno minimum 1 usd, ale 0,35 usd. U malých účtů toto dělá opravdu velké rozdíly. Specifikum Tiered komisí je to, že zobrazená komise 0,0035 je poplatek pro Interactive Brokers. V live tradingu se k tomu připočítávají další drobné poplatky burzám. Jejich konkrétní výše závisí třeba na tom, na které burze je provedena exekuce. Na druhou stranu jsou započítávány rabaty, pokud poskytujeme likviditu = pracujeme s limitními příkazy tak, jak to děláme u mean reversion systémů. V praxi to znamená, že hodnota Tiered komisí zobrazená v Analyzatoru je jen přibližná. Nicméně bude poměrně blízká tomu, kolik budeme platit (hlavně při aktivnějším používá limitních příkazů). Pro menší účty je určitě výhodné Tiered komise v Interactive Brokers zvolit a v Analyzeru použít tuto volbu pro aplikování poplatků. Ještě zaktualizujeme práci se skluzem - zejména u rychlejších strategií je v tuto chvíli aplikována příliš vysoká částka.

Máte pravdu. V testu v článku byl chybně nastaven position sizing pro SMO NDX. Po opravě vychází portfolio: Při startu 1.1.2021, aby šlo backtestovat v Analyzeru, takto: CAGR 9.32%, DD - 4,94% To už se velmi blíží tomu, co ukazuje analyzer. Ten není úplně přesný z několika důvodů: například ignoruje inkasované dividendy (což je například u MondayBuyer poměrně podstatný příjem) počítá drawdown jen z uzavřených obchodů - což ignoruje větší poklesy v rámci měsíce u strategie SMO NDX. Tyto dva důvody jsou za tím, že v Analyzeru je vidět trochu horší výkonnost a lepší drawdown. Ale ten rozdíl už není nijak zásadní. V mé simulaci jsou komise 0,0035*share, min 0,35. Slippage 1,5 ticku R/T (vstup a výstup). V analyzeru jsou komise vyšší a zejména skluz je předefinován jako velmi vysoký - tj. zatím testujte jen se zapnutými komisemi a bez skluzu (na opravě již pravujeme) - hlavně, pokud přidáváte intradenní breakout. Po přidání intradenní breakoutu a risku 2% na obchod pouze v QQQ vychází portfolio: CAGR 37,09%, DD -11,30%, sharpe 1.85. Stejná simulace v Analyzeru provést nejde, protože je fixně nastaveno obchodování všech 3 trhů a risk 1% na účet. Nepřesnost s position sizingem v článku přes víkend opravím. Každopádně pokud přemýšlíte o konkrétním portfoliu napište parametry a vymodeluji jej přesněji - webový analyzer bude mít vždy své limity.  

Zkusil jsem nastavit váhy na 66% (tedy 2x).Pak mám výsledky odpovídající Petrovým, ale s 2x využitím kapitálu cca 80%.

Dobrý den, Namodeloval jsem v Trading Room portfolio pro malý účet dle parametrů v článku "Stavba portfolia s malým účtem: Jak efektivně zkombinovat swingové a intradenní systémy". Ale ať zvolím jakýkokoli začátek (2020 nebo 2021) nebo variantu s komisemi a skluzem nebo bez komisí, výsledky jsou diametriálně odlišné od Petrových - viz.příloha. CAGR 10-13 %, max. DD 3,5-4,5%. Jediné co sedí je průměrné využití kapitálu cca 42%. Kde mohu dělat chybu? Děkuji za odpověď.

Tak dnes mi to smazali i na tom druhém, ale alespon jsem měl screen.  R. 

Zdravím všechny, dnes mě IB zrušilo v TWS povolení k API. Musel jsem ručně obnovit v nastavení.  Tak si to zkontrolujete. Michal