Diskuze

Včera byl v trhu silně reverzní den. Z prvu to vypadalo, že je škoda, že nebyl signál ani v jednom trhu a následně jsem byl rád... Náš breakout je založen na síle vycházející z nějakého fundamentu (tu vnímáme skrz pozitivní gap) a skutečně, když ten v trzích chybí = nižší šance na trendový den.

Zdravím, ty jo. Přiznám se, že zatím moc měnové riziko neřeším. Mám to jednoduše tak, že se snažím držet půlku v dolarech a půlku v korunách. Což není moc sofistikované řešení no.... Jinak nad systémy MR3000 S i L jsem již počátek roku 2025 zlomil hůl. Nebyl jsem schopný skončit žádný rok v zisku. Musím i říct, že toho rozhodnutí vůbec nelituji. T.

Rozumím, moc díky za odpověď. Zuzka

Kvuli ní ne, je třeba kvuli službám (Contabo, Nogatedata apod.) a pozor, toto je první krok, to jsem nevěděl. Po první platbě se to musí znovu dotáhnout a u první platby zaplatíte reálně dan 2x a to v cizine i u nas, protože z ciziny by nám to měli vrátit, ale nedelají to.  R.

Dobrý den, můžu se prosím zeptat, jestli je registrace jako identifikovaná osoba nutná kvůli Interaktive Brokers? Děkuji předem za odpověd. Zuzka

Jinak já se dlouhou dobu TS10 bránil, ale tedy poté, co jsem ji začal používat jsem zjistil, že je již hodně odladěná a defacto nyní nemám nic, co by mi zde oproti 9.5 vadilo.

V plánu to aktuálně není. Ale já prakticky sleduji jen FOMC + svátky (kdy může být zkrácená seance). P

Dobry den, dekuji. Doufal jsem ze to jde opravit jinak. Nicmene v Maestru funguje spravne, takze se da obejit i takhle. 

Dobrý den,  chtěl bych se zeptat, jestli by bylo technicky možné přidat do dashboardu k této strategii informaci, pokud v konkrétní den bude FOMC meeting, nebo nějaká jiná událost, která by ten den mohla obchodování ovlivnit? Děkuji Richard

Měl jsem to stejné. Na TS jsem jako jediné řešení používal export výsledků a následnou interpretaci skrz Python (v exportu byly obchody v pořádku). Sám jsem ale nakonec přešel na TS10 a tam se mi už výsledky v MBT zobrazují správně.

Dobrý den, děkuji za odpověď, druhý dotaz který mám je na @MBT, v tradestation jsem nasel ze je chyba s BPV a v Chart traderu to neukazuje zadne vysledky, protoze to neumi prepocitat hodnotu. Nastaveni z TS je u dat prebrano jako fixni hodnoty, a nedari se mi udelat analyzu pro tento micro futures. Na standardni future to funguje. Mate doporuceni jak opravit? Pouzivatm TS 9.5 a kod funguje bez problemu na jakykoliv future, mimo MBT. udajne nejsem jediny co stim ma problemy. Děkuji

Včera 28.1. byly v trhu technicky dva vstupy short - v SPY a QQQ, kde celkově obchod skončil na nule: Aktuální equity pro short (s posledními obchody): Jak jsem avizoval - sám jsem tedy nevstupoval kvůli FOMC.

Perfektní insights, díky moc

S australskými akciemi zkušenost nemám. V případě kanadských akcií vidím rozdíl hlavně v tom, že se v zásadě obchodují na nižších cenách než americké. A jsou často méně likvidní. Takže i při nějaké běžně velké pozici člověk skončí s tisíci shares. Skluz při výstupu například marketem tak může být veliký. Z mé zkoušenosti je tak dobré obchodovat tak, že se vstupuje limitem a vystupuje MOC. V Kanadě se přitom obchoduje na několika burzách a jen některé umí MOC. V MRZCA tak například filtruji jen signály, které se obchodují na TSX a TSX Venue, kde mám odzkoušeno, že MOC fungují.

Dobrý den a děkuji za sdílení, Petře, rád bych se zeptal k tomuto: Rád bych si můj MRZ skript otestoval na Kanadských akciích. Prosím, jsou tam oproti US nějaká specifika, která bych měl vědět / na co si dát pozor? A stejný dotaz pro Australské akcie. Děkuji.

Zdravím, navazuju krátkým ohlédnutím za rokem 2025. Výsledek 2025 (realita v měnách) Rok jsem uzavřel přibližně +9 % v CZK a +17 % v USD. Rozdíl mezi tímhle pohledem je pro mě jedna z největších lekcí roku – kurzové riziko mě dokázalo potrápit víc, než jsem čekal. Jsem stále ve fázi akumulace kapitálu: kapitál nevybírám, jen ho kvartálně navyšuju novými vklady. To je super pro růst účtu, ale zároveň to zhoršuje „pocitovou čitelnost“ výkonnosti, když měna dělá velké pohyby. Největší překážky roku 2025 1) Kurzové riziko (USD/CZK) V USD vypadala výkonnost dobře, ale v CZK byl výsledek znatelně slabší. Zpětně vidím, že FX je samostatná vrstva rizika, kterou nejde ignorovat. 2) MR3000S – příliš velké zastoupení v portfoliu Nejvíc mě potrápilo MR3000S, protože jsem měl téhle strategii příliš velkou váhu v portfoliu. Snažil jsem se to zachránit úpravami (earnings filtry, broker fee), ale nakonec jsem udělal rozhodnutí, které je nepříjemné, ale zdravé: postupně jsem snižoval váhy až k úplnému vyřazení.📉 3) ID Breakout – chyba v implementaci U ID Breakout jsem při implementaci trochu „čaroval“ a měl jsem špatně nastavené, že obchoduju obě strany současně. Chvíli mi trvalo, než jsem to identifikoval jako systémovou chybu, ne jako „běžný DD“. Po opravě se to postupně stabilizovalo a ke konci roku se systém překlopil do plusu.📈 Co mě naopak potěšilo DEEPDIP Systém DEEPDIP jsem nasazoval zhruba 4/2025 (společně s ID Breakout). Začínal jsem s menšími váhami a ty jsem postupně zvyšoval. Celkově mi DEEPDIP pomohl nejen výkonem, ale i jako stabilizační prvek v kombinaci se zbytkem portfolia.📈 Největší výzva roku: optimalizace vah⚖️ Největší téma pro mě v roce 2025 nebylo „najít nový svatý grál“, ale optimalizace vah jednotlivých systémů. Jakmile jsem přešel na změny vah v měsíčních oknech (cca posledních 8 měsíců roku), equity se mi výrazně vyhladila. A právě to je teď moje priorita: s velikostí účtu chci spíš vyhlazenější equity, než horskou dráhu, kde člověk neví, co čekat další měsíc.   Zaměstnání jako kotva I když by mě trading už pravděpodobně uživil, zaměstnání mi pořád dává dvě věci, které nechci podcenit: rychlejší přísun kapitálu (kvartálně přidávám), psychickou a finanční kotvu – díky tomu se rozhoduje líp a pod menším tlakem.   Cíl pro 2026 Pokračovat v tom, co se ukázalo jako funkční: důraz na portfolio řízení a váhy, změny v jasných oknech, a cílení na stabilnější equity.   Osobně a networking Ještě jedna věc: vzhledem k mojí povaze úplně aktivně nenavazuju nové trading kontakty, ale chci to v dalších letech změnit. Pokud je tu někdo z okolí Uherského Hradiště, kdo taky systematicky obchoduje, klidně napište – můžeme dát kafe a pokecat osobně...   První equity bez benchmarku reflektuje velikost účtu, Druhá equity s benchmarkem odráží zhodnocení (v usd) Ať se daří, Václav

Co znamená "22.02 bol dalsi sold QQQ za cenu 4USD na akciu cize 400 USD."? Já tomu bohužel vůbec nerozumím. Risk teoreticky může být vyšší než ten zadaný v konfigu pokud se díky skluzu v plnění nakoupí opce za dražší cenu. Tj. při signálu vezme autotrader cenu opce podle poslední ceny a spočítá příslušný počet opcí k otevření a pošle market - cena se může posunout a opce už jsou trochu dražší = risk je vyšší. Obchodujete z VPS na internetu? Tj. určitě bez výpadků spojení? V adresáři log jsou logy, kde je vidět jak a kdy skript pozice ukončoval.  

Mam nastaveny na 15.57. Aj teraz mal som otvorene aj SPY aj QQQ. SPY zavrelo v poriadu. ZAvrelo aj QQQ 21.57 ale 22.02 bol dalsi sold QQQ za cenu 4USD na akciu cize 400 USD. Pritom risk ma na 300 USD. Doteraz mi to islo v poriadku. Config mam takyto. ### Obchodovaný trh markets:   SPY:     underlying_exchange: "ARCA"     underlying_currency: "USD"     option_ticker: "SPY"       #XSP     option_exchange: "SMART"   #CBOE     close_option_position: 1     percent_move_to_let_option_expire: 1   QQQ:     underlying_exchange: "ARCA"     underlying_currency: "USD"     option_ticker: "QQQ"     option_exchange: "SMART"     close_option_position: 1     percent_move_to_let_option_expire: 1 context_condition: "abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open>0" orderRef: "OBKR1" log_soubor: "trade_log1.csv" # Debugovani debug: False  #!! True/False. Pokud True, tak se obchody provádí bez ohledu na context_condition!!!! ### Časy obchodování v NY časové zóně premarket_warmup_time: "9:28" #Čas, kdy se stáhnou historická data a předpočítají hodnoty trading_start_time: "9:31" #Stáhne se dnešní open cena trading_last_order: "15:00" #Konec zadávání obchodních příkazů trading_end_time: "15:57" #Zadávají se uzavírací příkazy ### Parametry breakoutu risk_per_trade: 300 atr_perioda: 5 atr_nasobek_long: 0.3 atr_nasobek_short: 0.3 ### TradeManagement obchodovat_long_i_short: False  #Je-li False obchoduje jen prvni breakout long nebo short. Při true obchoduje jak první short, tak první long. ### Nastavení Interactive Brokers ib_port: 7496 ib_client: 68574 ib_data_port: 7496 ib_data_client: 68575 ucet: U15884207 #musí byt správně vyplněno

A v kolik máte start začátku uzavření? Musíte situaci trochu popsat s detaily.

Pokuša sa uzavrieť a ked padne 22.00 ostane otvorená. A Spy mi dokonca o 3.25 ráno otvorilo 200 pozicii.