Diskuze

Zasílám logy z fills.py, diary.py a řádky z SQL browseru. Jsou tam i zápisy ze záložek open position a orders, fills. Díky za pomoc.  T console_fills_signaltrader_zk_10032026_095301.txt console_diary-signaltrader_zk_10032026_095301.txt

Dnes nemohu stáhnou včerejší odchody do fills, pouze otevřené pozice a to ještě z obou účtů, přitom mám zadaný jenom jeden. Má někdo podobný problém, včera večer vše fungovalo. Zkoušel jsem obě varianty. if mode == "api":     trades, positions = fills.getFills()         #trades, positions = fills.getFills_wrapper() SUCCESS: SQLite connection open with file: C:\Users\todar\OneDrive\Desktop\1_AA_Nové deníky\1_Denik_2026_LIVE_NOVY/data/tradebook.db3 SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='fills'< done SUCCESS: SQL query >SELECT COUNT(*) AS cnt FROM pragma_table_info('fills') WHERE name='execId'< done EXE: Empty DataFrame Columns: [acctNumber, clientId, ticker, secType, localSymbol, currency, permId, action, quantity, avgPrice, price, commission, orderRef, execId, exchange, realizedPNL, multiplier] Index: [] POS:       ticker secType localSymbol currency  quantity     avgPrice acctNumber 0        TJX     STK         TJX      USD       7.0   149.407043  XXXXXXXXX 1         CE     STK          CE      USD      30.0    52.672877  XXXXXXXXX 2       INVH     STK        INVH      USD      45.0    26.288984  XXXXXXXXX 3        IPI     STK         IPI      USD     -35.0    42.140797  XXXXXXXXX 4       GRCE     STK        GRCE      USD     223.0     4.075203  XXXXXXXXX 5       OPHC     STK        OPHC      USD     177.0     5.154203  XXXXXXXXX 6       VICR     STK        VICR      USD       8.0   167.942688  XXXXXXXXX 7       AMCR     STK        AMCR      USD      15.0    44.912353  XXXXXXXXX 8        PXS     STK         PXS      USD     235.0     3.865203  XXXXXXXXX 9        ADP     STK         ADP      USD       5.0   213.321760  XXXXXXXXX 10      BWMX     STK        BWMX      USD      55.0    16.003369  XXXXXXXXX 11      KORE     STK        KORE      USD     182.0     4.932503  XXXXXXXXX 12       LUV     STK         LUV      USD      16.0    42.250894  XXXXXXXXX 13       WBD     STK         WBD      USD      41.0    28.540244  XXXXXXXXX 14      LRCX     STK        LRCX      USD       5.0   236.321760  XXXXXXXXX 15       KZR     STK         KZR      USD     137.0     6.525203  XXXXXXXXX 16       UAL     STK         UAL      USD      14.0    99.876721  XXXXXXXXX 17       LYB     STK         LYB      USD     -21.0    68.464124  XXXXXXXXX 18       WDC     STK         WDC      USD       4.0   193.239275  XXXXXXXXX 19      SITM     STK        SITM      USD       4.0   330.056475  XXXXXXXXX 20      NCLH     STK        NCLH      USD      33.0    20.979615  XXXXXXXXX 21       UPS     STK         UPS      USD       6.0   100.987383  XXXXXXXXX 22       STX     STK         STX      USD       3.0   294.915667  XXXXXXXXX 23        RF     STK          RF      USD      25.0    27.103012  XXXXXXXXX 24      INTT     STK        INTT      USD      94.0     9.492327  XXXXXXXXX 25      TTMI     STK        TTMI      USD      16.0    92.440794  XXXXXXXXX 26        CF     STK          CF      USD     -13.0   115.173862  XXXXXXXXX 27      APLD     STK        APLD      USD      53.0    28.235509  XXXXXXXXX 28      BGSF     STK        BGSF      USD     153.0     5.874703  XXXXXXXXX 29      MCHP     STK        MCHP      USD      10.0    67.733930  XXXXXXXXX 30        MU     STK          MU      USD       2.0   325.176850  XXXXXXXXX 31      DLTR     STK        DLTR      USD       6.0   116.187283  XXXXXXXXX 32      RSVR     STK        RSVR      USD     100.0     8.935203  XXXXXXXXX 33       LND     STK         LND      USD     210.0     4.324702  XXXXXXXXX 34       GFR     STK         GFR      USD     149.0     6.124703  XXXXXXXXX 35      ASRT     STK        ASRT      USD      26.0    12.552138  XXXXXXXXX 36      LRMR     STK        LRMR      USD    1500.0     3.546290  XXXXXXXXX 37       RHM     STK         RHM      EUR       4.0  1863.280625  XXXXXXXXX 38       TTC     STK         TTC      USD      25.0    87.354284  XXXXXXXXX 39  SSPI.CVR     STK    SSPI.CVR      USD    7000.0     0.059399  XXXXXXXXX 40      SPCE     STK        SPCE      USD      50.0     4.216000  XXXXXXXXX 41      MARK     STK        MARK      USD   12000.0     0.068557  XXXXXXXXX 42      INTC     STK        INTC      USD     120.0    28.244111  XXXXXXXXX 43      CHRD     STK        CHRD      USD      40.0    93.989235  XXXXXXXXX SUCCESS: SQLite connection closed Press any key to continue . . .  

Dobrý den @4fx, aktuálně se snažím přejít z autotraderu na signaltrader (odkládal jsem to půl roku s tím, že přejdu až na novou verzi sgtraderu...), ale potýkám se s tím, že mi nenačítá otevřené obchody.  Přes Generator stáhnu soubory CSV z Tradingroom, vše OK. V nastavení strategií mám výstupy na CSV_file, ve stažených CSV souborech signály jsou, v běhu SGtraderu se vypíší, nicméně se u každé strategie ukáže otevřené obchody 0 a ani nejsou žádné výstupní signály platné. Zdá se mi tedy, že nenačte z databáze otevřené obchody, přitom v databázi v tabulce Fills jsou přesně všechny tak, jak je vidím v TWS. Nemáte nějaký tip, co s tím?   Edit: taky se mi vůbec nedaří připojit PT...   Děkuji M.

Ad shorty - ano, plán je popsat do souhrnné podoby kurzu moje zkušenosti se short mean reversion (MR3000S), popsat pravidla atd. Nemám k tomu ale žádný termín. Je pravda, že můj vlastní focus na shortování akcií se spíše snižuje. Má to dva důvody - shortování akcií obecně bylo historicky velmi profitabilní - zejména small caps. Když se podíváte do Market Wizards, tak obchodníci, kteří vydělávali "miliony" a nedělali nějaké makro strategie, tak nejčastěji shortovali small caps. Ti samí obchodníci poslední měsíce reportují drawdowny (dobře je to vidět na kinfo.com, kde většina nejvýdělečnějších obchodníků shortuje akcie). Aktuální drawdown u MR3000S tak vnímám jako potenciální strukturální změnu trhů a trochu čekám, jak se vše vyvine (strategii obchoduji stále živě, ale jak jsem reportoval, tak s menšími váhami). - svůj tradingu stavím okolo systematické správy většího kapitálu (i externího). V této oblasti je přitom důležitější stabilita řízení rizika než vysoké zisky. A pochopitelně zrovna swingové short akciové strategie jsou se svým skrytým riskem to nejagresivnější, co obchoduji. V portfoliu mi nevadí pomalu ztrácející strategie, ale risk, který který se nedá reálně ovlivnit (například opravdu velký noční gap). Swingové shorty v akciích tak nemohou pořádně škálovat = postupně preferuji jiné strategie.    

Omlouvám se, ale v tomto formátu se v tom těžko orientuje, přiložte prosím uvedené řádky z SQL browseru. B.

Už jsem na to asi přišel, zítra si to opravím, děkuji za ochotu. S pozdravem.

Dnes nový deník nefunguje stáhnou se obchody místo 6 ti ukončených obchodů se ukončily 2, ale úplně jiné. Posílám starý a nový deník diary a fills. Nevím si vůbec rady. Stará verze bez problémů a nová nefunguje.Diary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills nová nefunkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsxDiary+Fills stará funkční verze.xlsx

Zasílám screeny ....

Zdravím, jak vypadají řádky spojené s tickerem GIL v tabulce fills? Můžete přiložit screen? B.

Dneska se mi vyskytuje zase jiná chyba s časovými zónami, viz. příloha. V pátek jsem sice neuzavřel žádné obchody, ale podle mě mi skript nepáruje obchody jak má. Čekal bych, že se dopárují ty uzavřené z minulého týdne. Otázka je jestli je to jenom u mě nebo to nefunguje i ostatním? T.

Dobrý deň Petře,  Vďaka za všetky zaujímavé novinky, o ktoré sa s nami delíte! Rád by som sa ešte spýtal na shortovú stratégiu, ktorú ste avizovali niekedy koncom minulého roku. Ak si dobre pamätám, niekde ste písali, že pracujete na short stratégii, ktorú by ste prípadne rozpracovali aj do kurzu (podobne ako MRZ). Je prosím Vás toto ešte aktuálne alebo sa pripravovaná stratégia v praxi neosvedčila?  Ďakujem  J.

Děkuji. Doufám, že to nebude vždy, když se obchod close rozdělí na víc obchodů jako MCL.

Zdravím, u LUV máte nějakou chybu v popisu OrderRef, první vstup 16ks je označený jako MRZ a druhý 36ks je Finwin, pak výstup Finwin je na celých 52ks. Proč se nespároval MCL na první pohled nevidím, podobné případy se mohou objevovat, doporučuji v takových  párování provést ručně, tzn. nastavit příznak Procesed u všech řádků na 1 a v deníku PNL upravit na skutečný. B.

Dobrý den, deník umí zpracovávat obchody s postupným zavíráním pozice, očekává se ale úplné uzavření. Bude třeba výstup vyzkoušet v praxi, protože variant jak lze obchod ukončit je spousta a případné rozdíly korigovat ručně. B. 

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 8.3.2026: Období nadstandardních výsledků pokračuje. Mému portfoliu dominují zejména long mean reversion strategie. U těch se koncem týdne objevily  ztráty (plus mám řadu pozic otevřenou), nicméně equity long mean reversion strategií na mém účtu (export z IBKR) je stále perfektní.  Takto vypadá export mých IBKR obchodů ze strategie MRZ (usa + kanada), kterou v TradingRoom sdílíme ve výuce) Zajímavý postřeh mám k rotačnímu momentu na kanadské akcie. Ten obchoduji s velmi podobnou logikou jako NDX. Ovšem v praxi jsem narážel na problém s exekucí na open. Akcie jsou na kanadském trhu výrazně méně likvidní a exekuce marketem přinášela velké skluzy. Nově jsem tak u kanadské rotační strategie: přešel jen na obchodování na burzách TSX a TSX Venture, které podporují MOC příkazy. začal vstupovat/vystupovat jen s pomocí MOC příkazů Takto pak vypadá backtest strategie - komise jsou započteny, skluz by měl být minimální, protože exekuce jsou za MOC: Červená linka = rotační strategie na kanadských akciích (vstup/výstup MOC), zelená linka = buy and hold S&P 500. Stejně jako u NDX SMO nejde o svatý grál, nicméně "chytrý beta základ portfolia" s tím, že kanadské akcie jsou více orientované na suroviny = diverzifikace oproti NDX. Opět vstupuji na začátku měsíce. Exekuce chci ještě testovat na svém živém účtu a jestli vše pojede podle plánu, strategii zařadím do dashboardu.  

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma Základy zvládnutí Backtestování pomocí Pythonu Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-pybcs4e kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly.

Už se mi to podařilo zprovoznit, ale MCL má mít 157 dolarů a do dashbordu se započítal jenom jeden obchod a LUV má mít -24 dolarů a mám 0,36 nechápu proč to vůbec nesedí? Nevím čím by to mohlo být. Můžete poradit?

Děkuji za odpověď. Obchody jsem do fills stahoval hodinu po uzavření trhů, takže komise i PnL by muselo být dávno načtené, tím pádem se budu muset vrátit k načítání obchodů z trade history. 

Dobrý den, umí nový deník správně párovat rebalancované obchody, tedy když pozici neuzavírám úplně ale jen částečně, například u strategie SMO NDX? 

Dobrý den, nová funkce pro stažení obchodů zpracovává data asynchronně a v době načtení obchodu nemusí být ještě přiřazená komise, proto je v kódu nastavená prodleva před zpracováním obsahu. Pokud jste v předchozí verzi deníku neměl problém s načítáním obchodů, pak nejjednodušším řešením bude přepnout funkci pro stahování záznamů na get_fills(). Ohledně párování obchodů, uvedený výpis není chybou, ale logem o průběhu zpracování, a potažmo informací, že nedošlo k žádné shodě mezi vstupy s výstupy. Podle výčtu strategii v části "Searching for trades for strategies" tipuji, že jste nenastavil v konfiguračním souboru strategie pro zpracování. S aktuálním nastavením skript vyhledává mezi obchody záznamy s označením: 'M3L', 'MPL', 'FS2', 'FS1', 'MOB', 'MBR', 'M3S', 'FAS'. B.