Diskuze

Záleží jak máte nastavenou konfiguraci. Skript umožňuje dva typy výstupů: # Stop-loss mode sl_mode: "trailing-sl"        # fixed-sl | trailing-sl  # Stop-loss mode sl_mode: "trailing-sl" # fixed-sl | trailing-sl fixed-sl funguje stejně, jako předcházející nástroj - výstup buď na stop-lossu nebo EOD trailing-sl stop posouvá v definované vzdálenosti. Tj. výstup buď na stop-lossu (IDBRK_L) který je ale posouvaný, nebo EOD, pokud pozice vydrží celý den. Jak často bude posouvaný stop aktivovaný záleží na to, jak hodně blízko ceny bude trailovaný. Výstup na konci dne spouští speciální sekvenci ukončování pozice aby to bylo pokud možno bez skluzu. Tato sekvence má dodatek _EOD.

Zdravím, tak testuji novou verzi. Teď mi skript na konci ukončuje obchod s IDBRK_L_EOD ... což jak píšete je sekvence pro lovení lepší ceny. To se tedy aplikuje pokaždé? Nebo to mohu někde nastavit jinak? Já myslel, že se budou pozice převážně ukončovat s OrderRef IDBRK_L. ??? A EOD bude jen výjimečně ... Díky za vysvětlení. T.  

Připravujeme nový tutoriál, ve kterém půjdeme zase o krok dál v Research OS. Tentokrát upravíme workflow tak, aby umělo backtestovat více trhů místo jednoho. Klíčový poznatek z vývoje: První instinkt bývá otevřít Claude Code a napsat: „Předělej backtester pro portfolio.“ Claude změnu skutečně provede. Jenže během úpravy nemá kontext všech návazností, které jsou pro podobnou úpravu důležité. Výsledkem bývá několik kol dalších úprav, oprav a zpřesňování. Mnohem lépe funguje nejdřív připravit implementační plán a teprve potom ho předat Claude Code. Modelu tímto nastavíme jasné hranice co změnit, co zachovat a jak ověřit, že jsou změny validní. V příštím videu si ukážeme jak postupovat. B.

Dobrý den, nemusíte mít obavy, Claude si na žádná data na pozadí nesahá a standardní metodika vývoje platí dál. Varování „Once run, you cannot unsee these results...“ se zobrazuje v rámci takzvaného First-look flagu a jde pouze o upozornění na riziko vícenásobného testování. Pro jakékoliv jiné či budoucí varianty strategií zůstávají OOS data v rámci projektu netknutá. Podobná upozornění se budou objevovat i u dalších spuštění OOS testů, ale už v jiném znění. Prostředí ResearchOS vás tímto způsobem aktivně vede k tomu, abyste si u každé testované varianty jasně uvědomoval moment, kdy poprvé odkrýváte OOS data. B.

Dobrý večer, rád bych se zeptal, co přesně pro další testy znamená spuštění testu na OOS: "Once run, you cannot unsee these results..." Tím je myšleno pro testovanou variantu backtestu, nebo si Claude nějak pokoutně při načítání struktury projektu atd. už sáhne i na OOS data a platí to pro celý projekt? To se mi zdá nesmyslné, ve všech pravidlech jsem nic takového nenašel. Ale pro jistotu se ptám. Předem děkuji za odpověď. Aleš

Dobrý den, těší nás, že se vám minikurz líbil a že vnímáte přesah získaných znalostí o AI i do jiných oblastí. Máte pravdu, že tento minikurz slouží primárně jako úvod do celého ekosystému, ale pokročilé koncepty, které zmiňujete, rozhodně nejdou stranou. V rámci skupiny jsme zpracovali několik dalších minikurzů na různá témata, jejichž seznam je dostupný na adrese https://www.financnik.cz/forum/techlab/techlab-minikurzy/ K tomu je v Techlabu spousta dílčích tutoriálů, kde detailně popisujeme řešení konkrétních technických výzev https://www.financnik.cz/forum/techlab/techlab-tutorialy/. Vámi zmiňované analýzy navíc máme v různé míře implementované přímo v ResearchOS a do budoucna se plánujeme o tyto implementace a pokročilé postupy podělit.  B.

Dobrý den, kurz se mi líbil, i z pohledu, že získané obecné znalosti ohledně AI lze použít i v jiných oblastech. Já jsem delší dobu teď Finančníka moc nesledoval, ale tohle mě po delší době zaujalo. Možná na to tady už byly nějaké tutoriály a kurzy vytvořeny, já jsem tu naposlady myslím absolvoval kuzy AOS Turbo atd. před lety a tam bylo více testů robustnosti typu WalkForward analýza, Cluster analýza, optimalizace, roční reoptimalizace, Monte Carlo simulace atd. a pak skladba jednotlicých strategií do nekorelovaného portfolia, práce s portfoliem apod. To chápu, že ResearchOS nepokrývá. Je to v rámci Techlabu pokryto jinde, nebo na to v budoucnu budou nějaké další tutoriály, kurzy?     

Další výhodou je, že Gold Avenue nabízí poměrně transparentní přehled nákupních a prodejních cen, takže investor má dobrou představu o aktuální hodnotě svého portfolia. Oceňuji také možnost začít s menšími částkami a postupně pozici navyšovat bez nutnosti okamžitého převzetí fyzického kovu. Pro dlouhodobé investory může být zajímavé i to, že společnost klade důraz na bezpečnost a správu uložených aktiv. Samozřejmě je rozumné porovnat jejich nabídku s konkurencí a zvážit, zda vám vyhovuje struktura poplatků i dostupné služby. Před jakoukoli větší investicí je také vhodné prostudovat aktuální podmínky a ověřit si všechny náklady spojené s držením nebo výběrem zlata.

Dobrý den, dobrá otázka, na první pohled se tyto dvě funkce zdají v protikladu, ale ve skutečnosti se doplňují, protože každá řeší jinou fázi práce. Příkaz /clear používáme pro "vyčištění stolu při přemýšlení“, nechceme totiž, aby CC při vymýšlení nových postupů vláčel stovky tisíc tokenů starého balastu a zbytečně halucinoval.  Úkolem /journal je kontinuálně ukládat naše postřehy, hypotézy a závěry, nikoliv mechanicky kopírovat vše, co AI během dne vygenerovala. Našim cílem je abychom do journalu zapisovali své myšlenky a nikoliv interpretace AI. Měli bychom se proto snažit co nejvíce hodnotných informací zapisovat do checkpointů, ze kterých pak journal obsah načítá. Navíc /journal podporuje append mód a „konec dne“ bylo spíše myšleno jako konec pracovního dne, sezení. Vzhledem k tomu, že /journal umí zápisy doplňovat, můžete klidně během dne udělat více výzkumů a na konci každého zavolat /journal znovu.  B.

Dobrý den, děkujeme. Navazujícími tutoriály jsme nemysleli další kurz, ale samostatná videa cílená na různé doplňky a postupy. Budeme je publikovat průběžně, například na konci tohoto týdne ukážu, jak provádím pomocí ResearchOS backtest portfolia. B.   

Chtel bych se zeptat, video lekce 10 cas 6:50: - `Journal bychom meli spoustet na konci dne, ve stejnem sezeni, v jakem vyzkum probihal.` V jine casti kurzu se ale doporucuje casto pouzivat /clear, aby claude code nemusel pracovat se zaplnenym kontextovym oknem. Tyto dve informace jsou v protikladu, proto se ptam, jak to tedy je? Diky za upresneni.

Dobrý den, pochvala za kurz 👍 V jakém horizontu bychom mohli očekávat kurz navazující? Děkuji

Super díky moc ... také to budu testovat. T.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 28.6.2026: V trzích za sebou máme trochu výprodeje v SMO NDX, nicméně ztráty mi hezky v portfoliu kompenzovaly ostatní strategie. Pěkný zisk jsem měl především v intradenním breakoutu. Moje aktuální equity křivka exportovaná z IBKR vypadá následovně: S posledními obchody jsem měl trochu štěstí, protože jsem již aplikoval trailing stop-loss, který zrovna dobře zafungoval. Trailing stop-loss ovládám zcela stejným botem, který jsem sdílel v Trading Room zde. Do tohoto příspěvku jsem připravil srovnání variant fixního a posouvaného stop-lossu. Posouvaný stop-loss nevychází vždy lépe, ale je psychicky mnohem snazší na obchodování (což je i důvod, proč na něj v IBKR přecházím). S fixním riskem obchoduji 0TDE opce (tj. nechám bot opci nakoupit a pak jen držím do konce dne). Poslední rok obchodování bota na vyhrazeném účtu vypadá takto: Roční zhodnocení 54,60% je velmi slušné.

Důležité postřehy, díky Petr

V souvislosti se sdílením kompletního bota pro obchodování intradenního breakoutu na futures s možností posouvání stop-lossu zde sdílím výsledky srovnání fixního a trailovaného stopu. Testovaná je defaultní varianta intradenního breakoutu (tj. toto nastavení https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/page/8/#findComment-322770). Test je na futures (NQ, MBT, ES), aplikovány komise 2 USD RT a 1.5 ticku skluz RT, risk 1% účtu na obchod (testováno je s větším účtem, aby nedocházelo k chybám v zaokrouhlování). Pokud budete chtít otestovat vlastní variantu napište mi. Srovnávány jsou 4 varianty: Fixed - pouze fixní stop-loss. Tak jak strategii obchodujeme s pomocí bracket příkazů. Výstup je buď na stop-lossu nebo na konci dne Trail 2 R delay. Stop-loss je posouván v okamžiku, kdy se trh dostane do otevřeného profitu 2xrisk. Tedy náš stop-loss je 0,4*ATR(5). Jakmile se trh dostane do otevřeného profitu 0,8*ATR(5) posune se stop-loss na vzdálenost 0,4*ATR(5) od posledního high/low a posouvá se s každým novým tickem. Trail 1R delay. Stop-loss je posouván v okamžiku, kdy se trh dostane do otevřeného profitu 1xrisk. Trail. Stop-loss je posouvám okamžitě s každým novým tickem profitu. NQ ES MBT Portfolio - ES,NQ,MBT Shrnutí Jak je vidět, z pohledu výnosů vydělává nejvíce fixní varianta stop-lossu. Nicméně její obchodování je volatilnější a náročnější na psychiku. Osobně tak na živém účtu začínám upřednostňovat variantu 2R delay - posouvání SL poté, co byl dosažený otevřený zisk v hodnotě 2x risku. Špatně nevypadá ani okamžité posouvání stop-lossu, ale pocitově mi tato varianta přijde až příliš blízko trhu. Takto vypadá v detailu letošní obchodování systému podle jednotlivých variant:      

Máte pravdu. Pro uzavírání na konci dne používal bot univerzální OrderRef tag "IVB_CLOSE", což nedává smysl. Publikoval jsem verzi 1.01 - viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5371-autotrader-intradenni-breakout/ kde jsou všechny tagy odvozené od konfigu. Ale je to nepatrně komplexnější než jen použití "OrderRef_long" pro všechny long příkazy. Bot poměrně sofistikovaně kontroluje, co se v IBKR děje a potřebuje mít i kontrolu nad tím, jaký typ příkazu je zadán. V případě, že OrderRef_long bude defaultně nastaven na "IDBRK_L" se budou objevovat tagy: IDBRK_L - pro vstup do pozice IDBRK_L - pro výstup z pozice na stop-lossu (fixním nebo posouvaném) IDBRK_L_EOD - pro výstup na konci dne (kde probíhá speciální sekvence pro lovení lepší výstupní ceny) IDBRK_L_FAILSAFE - pro výstup na nějakém neočekávaném problému. Toto bychom tedy neměli potkávat, v botu je ale řada kontrolních mechanismů, které pokud se aktivují, tak dojde k uzavření pozic a ukončení autotraderu (například pokud by byl detekován druhý obchod ve stejném tickeru daný den atd). IDBRK_L_FLATTEN - pokud se pozice uzavře skrz Telegram a příkaz /stop (uzavření všech pozic v rámci botu a ukončení skriptu). Takto nyní půjde jednoduše přípony z OrderRef odfiltrovat (jde jen o přípony _EOD, _FAILSAFE,_FLATTEN). verzi 1.01 budu od pondělí testovat pár dnů na paper účtu, ale úpravy nebyly veliké, tak předpokládám, že vše bude fungovat stejně jako u verze 1.0.  

Ano používám debug: True jelikož skript zatím testuji. Takže pokud je pak výstup méně detailní tak super. Ohledně nastavení OrderRef, to nastaveno samozřejmě mám. Viz. níže. Ale výstupní obchod se zadá s OrderRef: IVB_CLOSE   což je právě to co nechci jelikož se mi to pak nespáruje. A to jsem zatím nenašel kde nastavit. T.

Dobrý den, publikovali jsme závěrečnou lekci minikurzu. B.

Dobrý den, je to názorná ukázka toho jak se AI rychle vyvíjí. Na první pohled se zdá, že už všechno podstatné zařídí sama. Síla celého našeho workflow ale spočívá ve striktním nastavení pravidel, díky čemu dosahujeme při výzkumu replikatelnosti a omezujeme prvek náhody. B.