Diskuze

Proč vybrat zrovna MNQ? Např. MTB jde lépe škálovat a nebo MES je min volatilní, tak by šlo obchodovat i s menším SL. U MNQ je často potřeba SL i přes 300usd na 1 kontrakt. 

Ad komise. Dobrý podmět - přidáme do analyzeru možnost backtestu s Tiered komisemi. Váhy říkají, kolik procent kapitálu přidělíte strategii. Řekněme, že budete obchodovat s účtem 10 000 dolarů dvě strategie - SMO NDX a DEEP DIP. Každé přidělíte 100%. Každá strategie v tomto případě bude své pozice počítat z 10 000 dolarů. Teoreticky se tak může stát, že v jeden den bude hodnota držených pozic 20 000 dolarů. Je to obchodovatelné v IBKR? Ano. Přes noc IBKR umožňuje pracovat s dvojnásobnou pákou, přes den se čtyřnásobnou. Samozřejmě se za to platí nějaké úroky, ale reálně jsou zanedbatelné (hlavně pokud je páka využívána jen někdy). Je rozumné s pákou pracovat? Podle mě ano, ale s mírou. Osobně mám hlavní portfolio postavené bez páky (tj. maximum 100% kapitálu) s tím, že páku používám zejména u intradenních strategií, případně v nějakých extrémních situacích. Zde je ukázka, jak toto může fungovat s malým účtem 12 000 dolarů, který byl zmiňován výše. Osobně bych použil patrně kombinaci strategií: NDX SMO, MondayBuyer a DEEP DIP. NDX SMO, MondayBuyer jsou z mého pohledu "chytré beta strategie" - v zásadě budou vydělávat, pokud trhy porostou. Čím víc "alfa", tedy nějakého "chytrého" časování strategie používá, tím je vyšší šance, že strategie v budoucnu přestane fungovat. Aplikuji "tiered komise". Ty se špatně modelují, protože do nich vstupuje řada vstupů (včetně například rabatů za používání limitních příkazů - tj. komise se při limitním příkazu snižuje). Ale v zásadě se komise počítá jako 0,0035 * počet akcií, minimum 0,35 USD, takže v testu budu pracovat s tímto. Plus je u testů aplikován skluz v plnění 1,5 ticků na obchod (což jsou reálné hodnoty, které v live tradingu dostávám). Při obchodování NDX SMO, MondayBuyer a DEEP DIP na malém účtu bych patrně volil váhy cca 1/3 na systém. Podle čeho váhy nastavuji? Aby systém nebyl moc volatilní, ale aby také něco vydělal. Čím více systémů mám, tím mohu pracovat s nižšími váhami - obchodování je pak méně závislé na výkonnosti jednotlivých systémů. Současně ale musím mít pro více systémů větší účet - aby obchodované pozice nebyly příliš malé (a komise pak nepředstavovaly příliš vysokou část zisku). Výkonnost portfolia (černá linka) vůči držení SPY (fialová linka): Ano, podobné portfolio samo o sobě reálně index nepřekonává. Ale obchoduje s nižším riskem (nižšími drawdowny) a nižším využitím kapitálu. Přestože teoreticky alokujeme do 3 systémů 100% kapitálu, v praxi systémy nemají neustále otevřeny všechny pozice. Průměrné využití kapitálu je jen 40%! A to hlavně díky MondayBuyer, který kapitál využívá hodně intenzivně. S klidem by tak šlo přidávat další systémy a pořád obchodovat v běžné dny bez využití marginu. Z mého pohledu ale podobné portfolio samo o sobě dobře poslouží jako start do systematického obchodování. Sám bych kombinoval s našim intradenním breakoutem. Kapitálovou náročnost jsem komentoval zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5062-aktualni-trhy/page/29/#findComment-324397 Aby šlo s micro futures obchodovat všechny trhy, musel by být účet trochu větší - alespoň cca 20 000 dolarů. Při účtu 12 000 dolarů můžeme ale pracovat jen s MNQ. Pro test jsem nastavil risk 2% na obchod. Tedy při kapitálu 12 000 dolarů se riskuje max. 240 dolarů, což už je dostatečné pro otevření pozice. Backtest nicméně provádím s QQQ (ETF), protože tak mám nastavený backtester - to vede k trochu lepším výsledkům, ale rozdíly nejsou nijak zásadní. Takto se equity změní, pokud necháme systémy NDX SMO, MondayBuyer a DEEP DIP a přidáme MNQ breakout:   Roční zhodnocení cca 38%, Drawdown -12%, sharpe ratio 1.83. Rozumná denní volatilita: a průměrná anualizovaná volatilita cca 18% - přesně kam bych s malým účtem mířil (pásmo 15-20%, což povede k cca 20-25% drawdownům): Testy samozřejmě neposkytují garanci budoucích zisků, ale jsou velmi realistické. Největším zkreslením je použití sizingu skrz QQQ (ETF), místo MNQ, ale ani to z mých zkušeností výrazně výkonnost neovlivní.  S podobnou volatilitou je potřeba se u podobného portfolia připravit na drawdowny 20-25%. Tedy zhruba dvojnásobek toho, co je vidět v aktuálním backtestu, kde drawdowny vycházejí takto:

ad 1. Toto skutečně moc poznat nejde. U MR3000S si ale třeba všímám toho, že strategie má hodně signálů i po dnech, kdy indexy klesaly. Dříve toto nebylo. Ale souhlasím s tím, že z pohledu samotné strategie také nevidím žádné zásadní indicie, které by říkaly, že strategie nefunguje. Naopak si myslím že opět uvidíme nová maxima.  ad 2. Omezuji short mean reversion shorty v individuálních akciích. Solidní shorty má intradenní breakout, plus bych se chtěl posunout spíše do shortování ETFs obecně.  

Dobrý den, děkuji za tip, měla jsem podobný problém u portfolia s malým účtem (výkonnost při sestavování strategií byla mizerná), a při odkliknutí komisí a skluzu je rozdíl "doočíbijící"... v reálu to samozřejmě takto bez komisí nebude, ale děkuji za tip, pořád jsem donekonečna kombinovala a nechápala jsem proč jenom mi vychází tak mizerná čísla... 🙂 Ohledně nastavování vah bych taky uvítala poradit - prošla jsem si videa o sestavování portfolia ale stále mi není úplně jasné, jakou roli váhy v portfoliu hrají, a jestli mohu bezpečně dát váhy tak, aby byl celkový součet větší než 100%...? (obchoduji u IBKR). Děkuji za případné rady.

Zdravím. Spustil jsem sgtrader a vyhodilo tuto chybu. Taky jsem zjistil, že po spuštění generátoru se nevytvoří žádná strategie. 2026-03-16 18:11:41: MR3L    - ⚠ Doslo k chybe behem nacteni strategii. 2026-03-16 18:11:41: SYSTEM  - Ukonceni skriptu. Pripojeno k IB: False 2026-03-16 18:11:42: SENDER  - Na email jaromirk@k2p.cz uspesne odeslan log o prubehu skriptu. 2026-03-16 18:11:41: SYSTEM  - ⚠ Spojeni s IB nebylo uspesne, spustte platformu! Ukoncuji skript. 2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Pripojeno k IB: True 2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Parametry připojení: port 7497, clientId 0, ucet DU3689087 2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Rezim spusteni skriptu: OFFLINE  2026-03-16 18:12:08: SYSTEM  - Pocet povolenych strategii: 4  

Dobrý deň Petře,  Vďaka za Vašu odpoveď. Rád by som sa spýtal na 2 otázky, ktoré mi pri tom napadli:  1. Každá stratégia má svoje lepšie a horšie časy. Tiež vnímam, že od cca polovice minulého roka to so shortovaním nie je ideálne, ale podľa čoho dokážeme rozoznať, či je to len to horšie obdobie alebo štrukturálna zmena trhov, ktorú spomínate?  2. Aby bolo portfólio pokiaľ možno čo najstabilnejšie, určite je dôležité aj to, aby sa nám equity príliš neprepadala v časoch všeobecného poklesu na trhoch, teda pri nejakých korekciách alebo bear-marketoch. Aj na toto nám slúžia shorty. Akým spôsobom teda chránite Vaše portfólio pred väčšími drawdownami, keď obmedzujete shorty?  Ďakujem  J.

Dobrý den, doporučuji pro začátek rozběhnout backtest na Norgate datech s aktuálním složením indexu a teprve pak se případně pustit do práce s historickým složením indexu. Další postup se bude odvíjet od výběru aplikace pro backtestování, osobně bych pak šel cestou Pythonu, kde skriptem si stáhnete data z obou zdrojů (IB i NDU), ale i tak to nebude úplně jednoduché. B.

Dobrý den, skripty deníku fungují správně? Přiložte screen uvedené chyby, abych se mohl zorientovat, ve které části k problému dojde. B.   

Dobrý den, publikovali jsme druhou lekci minikurzu. B.

Dobry den.  Rozhodl jsem se zakopit pro Backtest Norgate data a vyuzit skript na stahovani Implikovane volatility z IB, ktery je sdileny zde v techlabu (v tutorialech).  Ve skriptu je pouzit pro stahovani dat z IB "Russell 1000 Current & Past", tedy pokud jsem pochopil aktualni i historicke tickery. Hned jsem narazil. Ty vyrazene maji zmenene jmeno s pomlckou a cislem (odhaduji rok a mesic vyrazeni) a tak vlastne je skript nenajde a nic nestahne.  Pro backtestovani musim tedy nejspis skript nejak upravit. Muzete mi trochu poradit jakym smerem se vydat. Jde nejak sestavit samostatny watchlist pod Norgate nebo budu muset dopsat v Pythonu kod aby vytvoril seznam tickeru pro backtest, ktery by se dal pouzit u Interactive Brokers na backtestovani.  Mym zamerem je backtest pro mean reversion s implikovanou volatilitou. Predem dekuji. Ales

Kapitálová náročnost obchodování intradenního breakoutu. Podrobněji jsem zkoumal, kolik kapitálu je reálně potřeba pro intradenní breakout v případě obchodování futures a menších účtů. Použil jsem aktuální intradenní marginy u TradeStation: MES $667, MNQ $1,012, MBT $1,947 a závěry jsou následující: S účtem 20 000 dolarů vypadá backtest velmi podobně jako u ETF (test nezahrnuje reinvestování, obchodujeme stále konstantní risk 200 dolarů na obchod): Výsledky jsou trochu horší hlavně kvůli tomu, že kapitál zůstává více nevyužit - obchodovat 1 MNQ a 2 MNQ vyžaduje velký rozdíl ve volatilitě. Nicméně rozhodně je systém i s kapitálem 20 000 krásně obchodovatelný (výsledky zahrnují komise). A zde ta nejzajímavější část - potřeba kapitálu pro margin: Průběžně je potřeba 16,5% kapitálu na obchodní den - tedy 3300. Jak je vidět na grafu - ve dny, kdy systém obchoduje, si TradeStation zablokuje většinou kolem cca 6000 dolarů na marginech. (30% z účtu 20K). Hovoříme o intradenním obchodování - tedy blokování marignu jen v průběhu dne, kdy navíc brokeři poskytují vyšší páku. Interactive Brokers má marginy vyšší. Aktuálně: MNQ $2347.79, MES $1640, MBT $4236. Tedy marginy jsou vyšší cca 2,3krát. V aktivní trading dny tak bude IBKR blokovat na marginech cca 13800 dolarů - ale jen v průběhu dne, kdy současně aplikuje na všechny otevřené pozice 4x margin. Tedy naprosto reálně lze strategii s MNQ, MES a MBT obchodovat tak, že například základní swingové strategie obchodujeme s alokací $20 000 do akcií a intradenně obchodujeme breakout v rámci běžného marginu. A stále na účtu budeme mít z pohledu marginu rezervu...   

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 15.3.2026: Na účtu mám za sebou celkově neutrální týden. Některé strategie lehce ztrácely, jiné vydělaly. V intradenním breakoutu jsem měl několik menších ztrát, nicméně nic hrozného. Equity křivka mi jde letos zatím do strany. Takto vypadá můj export živých obchodů z IBKR: Takto vypadá export všech (minule jsem omylem nepublikoval celou equity od počátku tradingu strategie) mých IBKR obchodů ze strategie MRZ (usa + kanada), kterou v TradingRoom sdílíme ve výuce) Delší dobu jsem nepublikoval export MR3000S obchodů. Osobně strategii obchoduji aktuálně s výrazně sníženou váhou. Zde je export mých obchodů z IBKR. Sizing přepočítán na konstantní risk 10% na obchod: Na první pohled je vidět, že volatilita ve výsledcích sklidňuje. Systém budu ještě nějakou dobu obchodovat se sníženou váhou a pak zvážím, jestli si jej do portfolia vrátím v plné síle.  

Zdravím. Snažím se nasadit nový obchodní deník a když pustím sgtrader, tak mi to hlásí chybu Desc. Nevím, jestli jsem něco přehled nebo nenainstaloval. Jaromí

Zdravím, úprava diary bude nejspíš jistější. Pokud bych upgradoval pandas mohlo by to zase rozhodit jiné skripty.  Já si i říkám, jestli by nebylo lepší, kdybyste jsem dal seznam verzí knihoven, které používáte při spouštění deníku a my si podle toho udělali virtuální prostředí. Předešlo by se tím řešením problémů s různými verzí knihoven což tady často řešíme. Navíc při upgradu signaltradu to možná bude i potřeba. Co vy na to? T.

Ahoj všem, po 3/4 roce od přechodu z FO na právnickou osobu a po první účetní závěrce se chci podělit o zkušenosti. Mohu konstatovat, že na PO se dají mnohem efektivněji optimalizovat náklady – celkové možnosti mě velmi příjemně překvapily. Dospěl jsem také k závěru, že stejně jako se vyplatí investovat do TradingRoomu, je skvělou investicí i dobrý účetní a daňový poradce. Pokud jsem někdy zvažoval, že si agendu budu řešit sám, teď vím, že mi to za to opravdu nestojí. Přechod tedy s odstupem času jednoznačně hodnotím jako krok správným směrem. Ruda

Děkuji. 

Zdravím, důvodem chyby bude zřejmě verze Pandas. Verze 1.3.0 už je poměrně stará, já v produkčním prostředí používám verzi 2.2.3. Máte v podstatě dvě možnosti jak to vyřešit, provést upgrade Pandas, nebo přidat do skriptu diary.py  df_modified['datetime'] = pd.to_datetime(df_modified['datetime']).dt.tz_localize(None) za řádek č. 168:  df_modified = df_input.copy() Osobně bych šel cestou úpravy skriptu. B. 

Zdravím, nastavení účtu v settings.py má vliv na chod signaltraderu. V případě deníku se toto nastavení nevyužívá a skript vždy stahuje obchody provedené v rámci celého obchodního účtu, tedy včetně podúčtů. Také mám na jednom z účtů podúčet a řeším to tak, že na každém z nich obchoduji jiné systémy. Takže pak stačí pouze v grafickém rozhraní deníku určit, které strategie se mají zpracovat a tím způsobem by jednoduše šlo jeden z účtů vyřadit z vyhodnocení. B.

Děkuji Petře za odpověď, komise jsem v IBKR přepnul z fixed na tiered, tak budu sledovat, jaký to bude mít reálný dopad. Nejvíc teď tápu ve stavbě portfolia — jak poznat, kolik systémů má ještě smysl zařazovat vzhledem k velikosti účtu a jak nastavovat jejich váhy? Chápu správně, že u menšího kapitálu může být úplně v pořádku obchodovat jen 1–2 dobře se doplňující systémy, místo snahy skládat širší portfolio za každou cenu?

Zdravím Bogdane, mám na live dva účty a i když v settings mám jasně zadaný účet číslo, tak do databáze se mi stahují obchody z obou, jak to ošetřit?