MAE a MFE

[Lucínek]

To záleží na místě vstupu. Z obrázku není vstup patrný (pokud větou "Ak používam stratégiu MA- moving average" předpokládáš, že každý bude vědět, kde by měl vstup být, je to předpoklad chybný)

[.:OMAR:.]

Zdravím,

potřeboval bych radu. Mám Profit target určený dle MFE analýzy. Z backtestu ale vidím, že v různých obdobách by byly vhodnější jiné PT. Na toto téma je hodně používané ATR, jenomže to s RangeBary dohromady nejde. Nemáte někdo nejakou šikovnou pomůcku?

(Teď mě napadlo, leda otevřít další graf s min. grafem a k tomu ATR.)

díky
Jakub

[gandalf33]

Jakub, čo uvádzaš v zátvorke je cesta, ďalšia ktorou by som šiel ja ak by som mal systém s pevným PT je napríklad ATR-ko na dennom grafe, prípadne týždennom. Z toho už jasnejšie vidieť aké je práve obdobie čo sa týka celkovej volatility, a môžeš celý týždeň alebo celý mesiac používať jeden PT a nemeniť ho pre každý obchod tak, ako by si to mal pri ATR-ku z minútového grafu.

Takto optimalizovaný systém by som už ale odporúčal otestovať aj na riadnej dávke out-of-sample.

[Fogos]

Ahoj, vidim, ze posledni dobou se tu hodne resi MAE, MFE stanovene fixni hodnotou. Ja osobne posuzuji SL a PT dle logickych zon v trhu. Mam stanovenou max. castku, kterou jsem ochoten akceptovat na jeden obchod (tedy max. vyse meho SL), poku dana log. zona splnuje toto maximum, pak si urcim potencialni PT a je-li RRR alespon 1:2, do obchodu vstupuji. Udaje MAE, MFE z backtestu vyuzivam hlavne k identifikaci charakteru trhu a stanoveni me max. ztraty na jeden obchod.

[deenius]

Byl by někdo ochotný uvést podrobněji příklad použití ATR+pevný PT, popřípadě ATR+pevný SL?

Pochopil jsem, že hodnoty PT a SL získám analýzou MAE/MFE, ale jak přesně pracovat s těmito hodnotami dohromady s ATR? Vysvětlí někdo prosím všechny ty periody a násobky ATR?

Děkuju

[tomas262]

deenius: ahoj, to ATRko mi taky vrtá hlavou už nějakou dobu. Tomáš tu psal, že používá ATR pro určení umístění PT. Mě to přijde samozřejmě logické, ale ještě lepší je dle mého názoru počítat zároveň i SL s tím, že ten koeficient (násobič) stanovím právě podle MAE a dostatečného vzorku dat. Pokud bych počítal pouze PT, tak bych měl pro stejný pattern pokaždé jiné RRR. Jednou by to bylo 1:1, pak 1:2,5 jindy zase 1:0,5 .... proč riskovat 80 USD když má průměrná svíce v daný den/období 20 USD a raději nenastavit 4 kontrakty. MAE je pro nejčastější hodnota ve vzorku dat, ale už nebere ohled na to, jestli trh dneska lítá +-100 nebo jenom +-20.

Používá tedy někdo SL a k tomu PT přímo v závislosti na ATR, tedy se zachováním konst. RRR pro každý pattern?

[Stroodl]

Zdravím vespolek,

píšu MAE/MFE trochu jinak a chci se zeptat, jestli to má logiku:

Místo klasické MAE/MFE analýzy píšu něco jako 1.extrem a 2.extrem, tj. max/min hodnoty obchodu od vstupu po výstup tak, jak šly za sebou. (pokud by obchod byl zobrazen jednou svíčkou, Vstup je Open, výstup Close, a high/low jsou ex1,ex2, důležité je pořadí).
Vzorec v Excelu mi pak spočítá, zda první extrém protl PT nebo SL, pokud ne, přejde ke druhému extrému. Výsledkem je bud PT nebo SL, pokud ani-ani, vezme hodnotu mého výstupu.

Vedlo mě k tomu to, že klasická MAE/MFE nezohledňuje pořadí, v jakém hodnoty přišly a velikost PT mi potom ovlivňují i obchody, které by skončily rovnou na SL. PT a SL vychází podle obou metod jinak a po otestování je z logiky věci moje metoda blíže "realitě".

Podotýkám, že jsem naprostý začátečník, berte to tak, že se ptám, ne že bych snad chtěl radit:)

Hezký víkend,
Ondra Procházka

[gandalf33]

Ondra,

klasická MAE/MFE to berie presne tak ako píšete. MFE je hodnota extrému za predpokladu daného MAE. Príklad: vstup long 600, MAE 580, MFE 650. Ku 650-ke sme od 600 došli tak, že najnižsí bod našej cesty bol 580.

MAE si predstavte ako extrém *na ceste k MFE*.

[Stroodl]

>gandalf33
díky za odpověď,
já původně psal MAE/MFE jen jako minimum a maximum na cestě od vstupu po výstup (a po přečtení vlákna si troufám tvrdit, že nejsem jediný, kdo to takto pochopil)
Kdybych MAE chápal tak, jak píšete, tj. že je to "extrém *na ceste k MFE*", nemusel jsem řešit problém s pořadím těchto hodnot v obchodu.
Chápu to správně, že LONG obchod za 600, který se rozjede rovnou k MFE 650 bez jakéhokoli pohybu proti pozici, má MAE hodnotu 0?
V tomto případě totiž může po dosažení hodnoty 650 cena spadnout k 550, aby obchod skončil na výstupu 610. Tato hodnota 550 v MAE/MFE zaznamenána nebude, no já bych ji měl zapsanou jako 2.extrém a Excel by mě po průchodu obchodem vyhodil na testovaném SL, pokud by byl 100)
Pořád proto spatřuji v mém způsobu výhodu možnosti otestovat různé PT, SL, což v případě MAE/MFE nemám.
Chápu to správně?

Ondra Procházka

[Lucínek]

Záleží na tom, s jak velkým SL/PT jsi ochotný pracovat. Pro mne je prakticky nezajímavé vše, co chce SL větší než 10-12 tick, teoreticky ještě tak do 20 ticků.
Takže nemá absolutně význam sledovat, jestli trh došel někam X bodů pod můj vstup, pokud je to daleko za hranicí mého maximálního SL. "Tvůj" způsob je prostě zaznamenávání MAE/MFE, ať tomu říkáš, jak chceš.

[gandalf33]

Ondra,

musíte sa rozhodnúť, či MAE a MFE budete značiť ako hodnoty ceny alebo rozdiely v jednotke hodnoty ceny (prípadne v tickoch). Ak hodnoty ceny, ako som naznačil ja vo svojom príklade a vy v nadväzujúcom, tak hodnota MAE vo vašom príklade bude 600 (nie 0).

MFE vždy voľte tak, aby ďalší pohyb bol pre vás ako obchodníka už nezaujímavý, a k nemu si poznačte MAE. Poznať mikropohyb medzi tým na výpočet toho ako skončil obchod, naozaj nepotrebujete.

Obchody prepočítavajte touto metódou (sám ju používam):
1. rozdiel medzi vstupom a MAE väčší alebo rovný SL = obchod skončil na SL, ak nie, tak:
2. ak profit-target je od vstupu ďalej než MFE, tak obchod skončil na SL, ak nie je ďalej, tak:
3. obchod skončil na PT.

Týmto je možné otestovať rôzne kombinácie SL a PT. Nie je nutné značiť ďalší výstup. Osobne mám všetky excely plné vstupov, smeru, MAE a MFE, a ako obchody skončili (SL alebo PT) som rátal až po dokončení backtestu. Tj to čo si značíte a vidíte v tom výhodu, je esenciálne MAE a MFE.

Hodnoty MAE a MFE sú nepoužiteľné pre vypočítavanie trailing stopky.

[Lucínek]

gandalf33 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Hodnoty MAE a MFE sú nepoužiteľné pre
> vypočítavanie trailing stopky.

Ale tak to také není úplně pravda - osobně si při BT zaznamenávám těch hodnot trochu více (tedy ne jen jednu dvojici MAE/MFE) a potom mohu z toho dopočítat i to, zda se vyplatí nebo nevyplatí trailovat nebo alespoň posunovat na BE nebo BE+něco apod. Ale je to pracnější a je to méně přesné.

[gandalf33]

Som presvedčený, že pre backtest je jediný presný a výsledok neskresľujúci výstup na BE(+1) zaznamenateľný vtedy, ak máme vopred určené presné pravidlá posúvania na BE+1 a zaznamenávame si ich výsledok pre každý obchod (nie dopočítavame neskôr).

[davidhanyas]

to Martinek, Lucinek:

Zdravím pánové, jsem teprve na začátku a rád bych se zeptal jaký vidíte rozdíl pokud jeden zaznamenáváte MAE/MFE v ticích a druhý přímo v dolarech. Já jsem si stáhul Martinkův deník, kde je všechno jednoduše a myslím prakticky zobrazeno, nicméně by mě zajímal ten rozdíl. V tvojem deníku Martinku vypočítáváš PT v jednoduché tabulce, zajímalo jak určuješ SL?
Díky za odpověď
David

[davidhanyas]

to Lucínek:

a ještě jedna otázka na tebe, ty používáš data z NT, jedeš live account a přímo z tvých obchodů, máš ty data nebo se to dá stáhout i když máš jen demo?

Ještě jednou díky.
David