MAE a MFE

[Muse]

Ahoj všem.
prosím někoho, kdo by mi mohl objasnit dotaz ohledně ATR. Pročetl sem celé toto vlákon, kde se to řešilo spíše z počátku. Testuji trh TF(russel 2000) na timeframe 3 min. Když si spustím indikátor ATR tak mi třeba ukazuje hodnotu 1,54. Rád bych si otestoval přizpůsobení SL dle ATR, aby můj systém uměl reagovat na změnu volatility trhu. Nicméně jsem se dočetl, že je to třeba samozřejmě natestovat a že mi vyjde, že má volba bude například 2 násobek ATR pro SL. Pokud mám tedy ATR hodnotu 1,54 tak můj SL by měl být tedy 3,08 bodu tedy 308 USD? Řekněme že to zaokrouhlim dolu na 300 USD. Pokud ano tak pak mě zajímá co dělat když můj max. SL je 200 USD dle MM? Celkem logicky mě napadá že v tom případě bych obchod radši vypustil, jelikož je velká pravděpodobnost, že by mě můj SL 200 USD vyhodil z trhu? Děkuji pokud se někdo najde a trochu tuto problematiku popíše, nikde jsem to tu nenašel a myslím, že by to mohlo pomoci ne jenom mě. Díky a mnoho úspěchů všem!!!

[Yurao]

Ahoj, podle ATRka bych osobně nastavoval PROFIT TARGET. SL bych osobně natestoval a umisťoval třeba pod swingy do logických zón. Osobně ale zkušenosti nemám. Čerpám jen ze zdejších informací a knih.

[Yurao]

Když už jsme u toho MAE/MFE, tak mě napadlo, že se podělím jak to zapisuju já.

Já vždy definuju vstup do obchodu dle FinWin a pak mám určeno několik pevných taktik výstupu (variace na zde velmi známý mPlay123). A prostě čekám až dostanu pokyn k výstupu. Pak najdu nejvyšší bod kam se mezitím trh dostal a zapíšu MFE. Poté se podívám kam nejníž trh šel PŘED tímto nejvyšším swingem.
Potom pokračuju na výstup 2 stejným způsobem. (Používám tři variace tohoto výstupu.)
Excel mám nastavený tak, že pak mi stačí flexibilně měnit PT a SL a vzorce hned dopočítávají kde bych v tomto obchodě skončil a zobrazují mi graf.

[Muse]

to Yurao:
Sice sem se tázal jak aplikovat ATR na SL, určitě chci taky případně zkusit aplikaci na PL. Mám již z backtestu nastavený fixní PT a SL pro jednotlivé patterny, ale když do trhu vlítne větší volatilita jako na Russelu 2000 třeba 6.5.2010 tak pak v tomto období hodnoty SL a PT jsou nedostatečný, proto do toho chci ještě aplikovat ATR, aby se mi SL a PT případě upravovali dle volatility. Jenže nevím přesně jak to uchopit viz můj předchozí dotaz.

[honzasek]

Yurao

Zdravím, mohl by si prosím nasměrovat na obchodní deník zmíněného uživatele? Jelikož neznám jeho nick, nemohu stránku s odkazem najít.

Děkuji...

Honza

[Yurao]

honzasek:

Ahoj,

rád bych, ale sám už nevím kde jsem ho vzal. Nepoužíval jsem ho, jen jsem se mrkl na inspiraci.
Možná by stálo za to zmínit, že např. analýzu MFE/MAE jsem už stejně přepracoval, protože jsem našel lepší způsob (pro mě) takže pan Kysela mě jen inspiroval.

[honzasek]

Yurao

Ahoj,
děkuji za Tvou odpověď. Nemáš chuť se podělit o to, jaký způsob pro analýzu teď používáš?
Třeba by si mě taky inspiroval.....

Dík.. Honza

[Yurao]

Ahoj, používám v excelu funkci COUNTIF, takže mám nadpis nad sloupcem jméno patternu a pak dlooooouhý sloupec dolů, kde mi funkce COUNTIF kontroluje v kolika procentech došla cena až do té či oné ceny. Vypadá to nějak takto:

[Yurao]

Nahoře vidíš i vzorec, ale je dost krkolomný, protože odkazuje na vedlejší list a navíc ještě kontroluje, zda se jedná o např. 2v long aby věděl zda příslušný řádek zařadit do statistiky.

[honzasek]

Yurao

Mohu se zeptat, co znamená ten levý sloupec čísel, který jdou kontinuálně po pěti za sebou?
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30.....

[honzasek]

Mohl by mi někdo prosím poradit s věcí, se kterou si lámu hlavu již několik dní?

Rád bych se zeptal, jakou cestou se dostáváte k výpočtu optimálního nastavení MAE/MFE hodnot za pomocí excelu?
Nemohu přijít na ten správný směr, jelikož pokaždé dojdu k tomu samému problému, ať na to jdu kteroukoliv cestou.

Uvedu příklad:

Backtestuji trh e-mini NQ a pro jednoduchost pochopení stanovím jako vstupní cenu obchodu long:

Vstup - 2250,00

SL - 3,00 celé body = cena 2247,00
PT - 9,00 celých bodů = cena 2259,00

obchod skončil ztrátou na ceně 2247,00 (což je pro mne zapsaná hodnota MAE)
taky je to 3,00 celé body nebo 12 ticků pro NQ

v průběhu obchodu se trh dostal maximálně na cenu 2256,00 (což je pro mne zapsaná hodnota MFE)
taky je to 6,00 celých bodů nebo taky 24 ticků pro NQ

tak a teď můj problém:
Začnu-li provádět analýzu MAE/MFE na tomto obchodě tím, že postupně posunu hranici PT na hodnotu 2256,00, byl by to pro mne ziskový obchod.
Udělám-li ale tento postup v excelu, tak mi toto vyhodnotí způsobem, že je to jak profit, tak i ztráta, protože jako prvně zadanou MAE hodnotu mám tu první, která můj obchod ukončila na SL (3,00 bodu).

Podle mne, pokud upravím analýzou hodnotu PT, tak původně zapsaná hodnota MAE již nemůže platit, protože v době, kdy by byl zasažený můj PT na ceně MFE 2256,00, byla hodnota MAE jiná.

Pro výpočet výsledku obchodu používám zadané tyto veličiny:
Cena vstup: např 2250,00
Cena MAE vyjádřeno také cenou, Cena MFE vyjádřeno také cenou, velikost SL vyjádřeno +/- Xbodů od vstupu a velikost PT +/- Xbodů od vstupu.
Z těchto veličin počítám vše potřebné. Ale optimalizace MAE/MFE mi prostě nejde... :(

Budu moc rád za každou radu..

Honza

[Alec]

typoval bych dvě možnosti:

1.projít si obchody znovu a udělat záznam MAE a MFE za jiných podmínek
2.testovat obchody simulací jejich průběhu na reálných datech

Aleš

[honzasek]

Alec

No ale za jakých podmínek. To je to, na co se ptám. Prostě nevím, jak obchod se všemi údaji zaznamenat, abych pak mohl optimalizovat hodnoty MAE/MFE.

[Alec]

Tady se právě ukazuje omezení použití MAE a MFE k testování obchodů.

Vy si musíte předem stanovit pravidla za jakých zaznamenáváte MAE, MFE a podle nich se i řídit při testování. Ne všechno prostě pomocí těchto hodnot lze otestovat. Podle mne je to dobré tak na testování úrovně PT za předem danných podmínek (stoploss).

Dle mého názoru, když si provedete záznam MAE (dle vašeho stoplossu) a přitom si zaznamenáte nějaké MFE, můžete pak pro dosažení skutečně reálných výsledků zkoušet pouze snižovat PT. Jakmile snížíte zároveň i stoploss, nevíte již jestli náhodou nebyl zasažen dříve než PT.

Pak se vám nabízí mnou zmíněná druhá varianta, která vás v tomto ohledu nijak neomezuje. Můžete testovat SL,PT, TSL a to vše najednou a výsledky dostáváte opravdu realistické.

Aleš

[honzasek]

Alec

Děkuji za odpověď. Jak ale potom funguje analytický sw MSA? Já jsem s ním tedy nikdy nepracoval, ale podle toho, co jsem si oněm četl funguje tak, že do něho nasypeme data, která jsme zaznamenali během backtestu a pak jen nastavujeme různé hladiny SL / PT.
Mohl byste naspat, jak postupujete a co si zaznamenáváte vaším způsobem, který jste mi doporučil?