MAE a MFE

[atari]

Tak jsem vytvořil vysvěltení pro sela1, ale potřebuji k tomu připojit soubor v excelu, ale nevím jak se to dělá, poradí někdo?

[AxemanX]

atari:
ideálně překlopit xls do pdf a pak v odpovědi button "přiložit obrázek" na spodku rámečku.

Petr

[atari]

Popíšu svůj systém. Použil jsem deník od Martinka a trochu jsem si ho upravil. Mám zde backtest systému. A sice když se linky v MACD překříží a zároveň CCI přetne nulu tak vstupuji do pozice. A když CCI přetne linku 100 tak vystupuji z pozice. Dle tohoto systému jsem udělal backtest. Bral jsem všechny signály a zapsal do deníku viz záložka „Obchodní deník“ Popíšu obchod z 3.5.2007 obchod číslo 5. Do pozice jsem vstoupil v 16:35 za 13208 a vystoupil v 17:25 za 13226. To je zisk 90USD. Pak jsem zapsal MFE (sloupec U), to je hodnota na kolik to maximálně vystoupalo v období, kdy jsem byl v pozici, (to znamená mezi 16:35 až 17:25). Prakticky to znamená, kdybych se do toho trefil, tak jsem mohl vystoupit z pozice na hodnotě 13241 a což je rozdíl 33bodu , což je zisk (33*5) 165USD. Pak jsem zapsal do kolonky MAE (sloupec V) nejnižší hodnotu, na kterou to kleslo, což bylo 13200, což je 8bodu pod vstupem a to je 40USD. Ve sloupci W a Y to mám přepočítané do dolarové hodnoty. Když se podíváte do grafu (MFE – MAE) tak tam to vidíte u každého obchodu graficky. (Ten fialový sloupeček je hodnota na které jsem uzavřel obchod.) Ve sloupci O vidíte každý obchod v číslech, kolik vydělal a kolik prodělal. Pak jsem si udělal ještě druhý graf („STOP LOS“) kde jsem zapsal pouze všechny obchody které byly ziskové. A na grafu je krásně vidět, jaký byl největší pokles – MAE. Je to obchod číslo 46 a pokles byl na mínus 50 USD. Takže z toho plyne, že když dám STOP LOS 51 USD, tak mě to udrží ve všech ziskových obchodech. V tomto případě, bych asi skutečný STOP LOS dal cca 60 USD. (Je potřeba provést delší backtest, který by to ukázal.) A další věc kterou tímto STOP LOSem získám je to, že veškeré obchody, které skončily ztrátou, budou mít ztrátu maximálně 60USD. Takže například obchod. č. 8, který v backtestu skončil se ztrátou -95USD, tak při použití STOP LOSU bude ztráta jen -60USD. A to je celé. A stanovení výstupu používám záložku Profit Target (ta už tam byla). Tady je vidět, že nejlepší je vystupovat na zisku 120USD. Ale to bych už nebral tak absolutně, je to věc vkusu a strategie. Kdyby bylo něco nejasné, tak dovysvětlím.

[atari]

Popíšu svůj systém.
Použil jsem deník od Martinka a trochu jsem si ho upravil. Mám zde backtest systému. A sice když se linky v MACD překříží a zároveň CCI přetne nulu tak vstupuji do pozice. A když CCI přetne linku 100 tak vystupuji z pozice. Dle tohoto systému jsem udělal backtest. Bral jsem všechny signály a zapsal do deníku viz záložka „Obchodní deník“ Popíšu obchod z 3.5.2007 obchod číslo 5.

Do pozice jsem vstoupil v 16:35 za 13208 a vystoupil v 17:25 za 13226. To je zisk 90USD. Pak jsem zapsal MFE (sloupec U), to je hodnota na kolik to maximálně vystoupalo v období, kdy jsem byl v pozici, (to znamená mezi 16:35 až 17:25). Prakticky to znamená, kdybych se do toho trefil, tak jsem mohl vystoupit z pozice na hodnotě 13241 a což je rozdíl 33bodu , což je zisk (33*5) 165USD.
Pak jsem zapsal do kolonky MAE (sloupec V) nejnižší hodnotu, na kterou to kleslo, což bylo 13200, což je 8bodu pod vstupem a to je 40USD.
Ve sloupci W a Y to mám přepočítané do dolarové hodnoty.

Když se podíváte do grafu (MFE – MAE) tak tam to vidíte u každého obchodu graficky. (Ten fialový sloupeček je hodnota na které jsem uzavřel obchod.)
Ve sloupci O vidíte každý obchod v číslech, kolik vydělal a kolik prodělal.
Pak jsem si udělal ještě druhý graf („STOP LOS“) kde jsem zapsal pouze všechny obchody které byly ziskové. A na grafu je krásně vidět, jaký byl největší pokles – MAE. Je to obchod číslo 46 a pokles byl na mínus 50 USD. Takže z toho plyne, že když dám STOP LOS 51 USD, tak mě to udrží ve všech ziskových obchodech. V tomto případě, bych asi skutečný STOP LOS dal cca 60 USD. (Je potřeba provést delší backtest, který by to ukázal.) A další věc kterou tímto STOP LOSem získám je to, že veškeré obchody, které skončily ztrátou, budou mít ztrátu maximálně 60USD. Takže například obchod. č. 8, který v backtestu skončil se ztrátou -95USD, tak při použití STOP LOSU bude ztráta jen -60USD. A to je celé.

A stanovení výstupu používám záložku Profit Target (ta už tam byla). Tady je vidět, že nejlepší je vystupovat na zisku 120USD. Ale to bych už nebral tak absolutně, je to věc vkusu a strategie. Kdyby bylo něco nejasné, tak dovysvětlím.

[atari]

Tak se moc omlouvám.
Nějak mi to nefugnovalo vložit tam ty pdf, hlásilo mi to chybu při vkládání. A ted to tam je vícekcrát. Příště to snad bude lepší.. :)

[sela1]

To Atari

Srdečná vďaka. Som dlžníkom.

[maestro]

ATARI:
a kde je ta zalozka Profit Target?
mohli by ste poslat aj ten dennik?dakujem

[atari]

Tak posílám záložku profit target. Je to ovšem jenom čistě matematický výpočet. První sloupoec je profit target 10USD a pak to stoupá po 10. Tady je vidět že při výstupech na 120USD zisku je nejlepší systém, kdy to nejvíce vydělávalo. Deník jsem již poslal o pět příspěvků výše. Musím to dávat do pdf, protože finančník neumožňuje posílat jiné přílohy než obrázky, jinak bych poslal excel.

[Jakubro]

Dotaz: Stanovení PT a SL na základě MFE a MAE

Dobrý den,
dotazy podobného typu tady již jsou, ale myslím, že zde dochází občas k určitému nedorozumění nebo dezinterpretaci… Proto se budu snažit položit svůj dotaz co nejkonkrétněji:

V současnosti začínám backtestovat svůj první obchodní systém (lépe řečeno jeho nástřely). Rád bych se na obchody díval především jako na statistický soubor. Rozhodl jsem se, že budu mít pouze vstupní strategii, a že si stanovím časový interval po vstupu a na tomto intervalu zaznamenám MFE/MAE.
Z backtestingu (pokud tento proces mohu tak nazývat) budu tedy mít pouze tyto tři soubory hodnot (vstup, MFE a MAE) a samozřejmě datum a čas vstupu do pozice.
Na základě těchto tří hodnot bych měl být schopen stanovit optimální PT a SL. Tady, ale nastává můj problém…. Zjistil jsem, že něco takového nejsem schopen v Excelu naprogramovat. Možná budu popisovat ostatním notoricky známou věc, ale mě to zatím jasné není:
Jde o to, že si myslím že PT a SL se musí optimalizovat dohromady a nelze nejdřív zjistit SL a potom odděleně PT nebo obráceně. Jsou to dvě veličiny, které na sobě závisí a pouze vhodná kombinace zajistí maximální zisk daného systému v daném trhu za dané období.

Stanovení SL a PT odděleně má jasně tuto trhlinu…: např. SL mě vyhodí z jinak slibného obchodu….rozhodnu se tedy nastavit stop loss třeba jen o dolar větší….. což bude dělat na sto ztrátových obchodů 100 dolarů ztráty. Otázka zní: byl obchod kvůli kterému jsem nastavil SL o dolar větší tak ziskový aby vynahradil ztrátu sto dolarů?…. Nebo jinak... zajistí mi dostatek profitabilních obchodů v takové výši, která dlouhodobě ztrátu danou zvýšeným SL převýší ????? Není tedy možné nebo dokonce nutné zvýšit PT? Dosáhne trh na můj nový PT v dostatečném počtu obchodů? Tohle je samozřejmě zjednodušený příklad, ale zároveň myslím, že je to správný způsob jak se na SL a PT dívat.

Proto se ptám jestli někdo zná postup jak správně stanovit PT a SL na základě MFE a MAE. Případně program, který to umí.

Děkuji za případné odpovědi…… a omlouvám se, že jsem se tak rozepsal :-)
Jakub

[Alec]

Jakubro,

to co popisujete je v podstatě součástí filosofie J.A.testeru (free Excelovský progámek). Hlavní myšlenkou je zaznamenat vstup a výstup na základě nějakého signálu bez ohledu na vývoj MAE a MFE. Potom na základě testování na skutečných (tedy historických) datech nalézt vhodnou kombinaci SL a PT. Jediný rozdíl je v tom, že to vyžaduje zadávat i výstup. S vyjímkou, pokud by jste chtěl vždy vystupovat na PT tak nemusíte výstup vůbec zadávat.

Jedna z možností získání programu, je vyhledat soubor ke stažení zde na finančníku (v patřičném diskusním vlakně je aktualizovaná posl. verze 2.3.8 - tu doporučuji).

Hodně zdaru

Aleš

[Jakubro]

Aleši,
děkuji za odpověď, tak jsem to myslel ...výstup striktně na PT. Stahnu si J.A. Tester a zkusím se tím prokousat.
Díky Jakub

[Alec]

Jakubro,

v případě potřeby, tady jsou k dispozici ke stažení vylepšené návody: sys.jatester.com/index.php?option=com_remository&Itemid=37&func=select&id=2

Aleš

[atari]

Jakubro,
jenom si dovolím upozornit na jednu věc. Při intradenním obchodování si myslím, není možné tento Váš způsob systému obchodování použít. Je minimálně nutno vzít v úvahu, že ve 22.15 Vám zavřou burzu a to znamená, že budete uzavírat pozici, aniž by protla PT nebo SL.
Takže věta: "rozhodnu se tedy nastavit stop loss třeba jen o dolar větší….. což bude dělat na sto ztrátových obchodů 100 dolarů ztráty" [ital] [/ital] v tomto případě nebude platit. A obdobné to je i u PT.

[Alec]

jen bych k tomu poznamenal, že v testeru je výstup před časem zavření burzy také vyřešen. Je možno si tento čas nastavit a bude proveden automaticky výstup.

Aleš

[Jakubro]

atari,
nemám zatím představu jak dlouho budu průměrně se svým systémem zůstávat v pozici, ale myslím, že by se to principielně dalo řešit tím, že bych nevstupoval do pozice po určité hodině např. po 21:00. Uvědomuji si, že fakt uzavření burzy může hrát roli, ale předpokládám, že obchodů, které budou tímto způsobem ovlivněny by měla být menšina. To vše se ukáže až otestuji konkrétní data....Děkuji za podnět, určitě to ve svém plánu zohledním.

Aleši,
ještě jednou děkuji za tip, přesně to jsem potřeboval. Zároveň Vám skládám poklonu, protože jsem se dočetl, že jste spoluautorem J.A. Testeru. Pokud to mohu posoudit myslím, že je to výborný program. Je skvělé co vše se zde dá získat... a zdarma. Doufám, že v budoucnu rozšířím řady zkušenějších a budu moci přispět taky svojí troškou:)

Jakub