MAE a MFE

[marcel.i]

Ďakujem Adam,
mohol by si prosím ešte načrtnúť systém ako to využiť pre stanovenie SL a PT.
Ďakujem

[Adam]

marcel.i
PT a SL můžeš používat jako násobek ATR, viz.
www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/kolik-sype-daytrading.html

Mně se tahle myšlenka v backtestu neosvědčila, resp. nezlepšila mi výsledky.
ATR používám jako filtr pro volatilitu trhu. Obchoduju, jen když je ATR větší než 7 a menší než 25 (5min YM), což je ve více než 95% obchodních hodin. Je to jen taková mechanická pojistka pro hodně volatilní období (nebo vyjímečně extrémní chop).

[nighthero]

Dobrý den.

Mám dotaz. Již pár týdnů backtestuji (opravdu jen pár :-)) a nyní chci vyzkoušet k backtestu obch. deník poskytnutý Martinkem. Chci si udělat obrázek o MAE a MFE a vypočítat si optimální PT. SL mám pevně nastaven na 80 USD, takže MAE více méně mě asi nezajímá.

Definice MFE zní, že MFE je nejvyšší zisk v otevřeném obchodě. Můj dotaz zní, jestli se nejvyšší zisk bere z HIGH úsečky nebo z CLOSE úsečky? Případně i MAE - jestli se také bere z HIGH nebo CLOSE?

Děkuju za odpovědi.

Roman

[tomnes]

Rozhodně z High.

T

[nighthero]

Děkuju za super rychlou odpověď. :-)

Opravdu jste mi pomohl...

Děkuji

[danek]

nighthero,

vždycky bereš nejvyšší hodnotu, takže HIGH (v případě buy), nebo nejnižší, takže LOW ( v případě sell). U MAE je to samozřejmě obráceně.

Richard

[Grizzly]

Pri backtestingu se mi osvedcuje jedna metoda testovani. Vychazi to z MAE/MFE, ale je duslednejsi a myslim i vice korektni.

O co jde:
MAE/MFE mi ukazuje jenom maximalni mozny ztraty/zisky. Muzu mit tedy napr. MAE = 2 body a MFE 3 body.
Tato informace mi rika pouze maximum a minimum, a navic jenom v obdobi mezi vstupem a vystupem z obchodu (protoze pro tohle obdobi se jak jsem pochopil zapisujou tyto hodnoty).
Zaroven mi tato informace nerekne nic o poradi, v jakem se to MAE/MFE vyvijelo. Tedy nevim, co nastalo driv...kdy se treba MFE vysphalo na 2 body, jestli to bylo jeste predtim, nez MAE dosahla 1 bodu atd.
Typicky podle me u vetsiny vstupu jde trh jeste chvili po smeru obchodu a pak se otoci...tohle ale MAE/MFE nerekne.

Tedy se myslim vyplati vzit to z gruntu. Tedy zapisovat si dale vstupni casy, takhle treba projet zpetne cely rok. Vstupy dokonce si ani zapisovat nemusim, ale klidne muzu, pokud to hledani chci omezit jenom na useky od vstoupeni do vystoupeni.
ALE!!!! Potom na to pustit napr. v Amibrokeru program, ktery mi vyzkousi vsechny mozne kombinace PT a SL...a vsechny obchody projede bar po baru postupne, vzdy zacne na baru, kde mam zapamatovany vstup do obchodu. A skonci, kdyz narazi na PT, SL, konec dne, pripadne na vystup z obchodu, pokud chci a mam ho zapsany. Pak jde na dalsi obchod.
A vysledek - nejlepsi dvojie PT a SL je na svete.
Jeste by se radsi mel clovek podivat, jak je na tom equity pro malicko jine konstanty nez ty idealni...aby to bylo trosku robustni, aby i malicko jine nastaveni konstant bylo stale ziskove.
A taky pokud v jednom baru je chycen zaroven SL a PT, tak pocitat s horsi variantou a brat SL...

[luk.popelka]

Adam:
také mi není jasné přesné použití ATR. Ve wiki jsem si to také přečetl, ale nevím přesně co s hodnotou, kterou mi ATR sdělí, dělat. Jak podle této hodnoty nastavit SL. Poradí mi někdo? Děkuji

[mira_k]

to luk.popelka: sice neni dotaz adresován na mě, ale pokusím se odpovědět.
ATR ukazuje volatilitu trh, tj. průměrnou vzdálenost high-low za zvolená období. Díky vaší strategii a MM máte nastavený SL ... ATR vám ukáže, jak na tom trh momentálně je, tj. když ATR ukazuje hodnotu 2,5, ale váš max. SL je dle MM na hodnotě 1, tak se výrazně zvyšuje riziko, že vás trh vyhodí s vaším SL, protože zkrátka úsečky jsou "delší" a je tak lepší do trhu vůbec nevstupovat nebo přehodnotit výši SL. Což byl případ trhů na počátku tohoto roku.
Stejně tak na druhou stranu, pokud je ATR třeba 0,8 a Váš SL 1, tak nic nebrání tomu, aby jste v daném obchodě neriskoval jen 0,8.
Zkuste si při backtestingu pustit ATR do grafů a uvidíte sám, jak "funguje"

ať se daří,
Míra

[luk.popelka]

mira_k
děkuji za odpověď. Můžeme to převést na konkrétní případ? Zrovna dnes se chystám otevří dle mé strategie na open DJIA do short, SL nastavím pevný, podle mého backtestingu tj. 68 pips. Hodnota ktterou mi od vcera ukazuje ATR je 290. Znamená to tedy, že za posledních 14 dní bylo průměrné rozpětí High Low 290 pipsu. nevím právě jak presne použit rozpětí H-L, když já nastavuji SL hned od Open.

[mira_k]

luk.popelka: jasně :-)
rozpětí H-L je zkrátka rozdíl nejvyšší a nejnižší hodnot za dané období, ve Vašem případě 14 dní, pokud to tam máte nastaveno v definici ATR. Ukazuje to, že od hodnoty Open může jít trh +/- 290 pips.
Osobně bych do pozice, i když podle všech indikátorů pro vstup je v pořádku, nevstupoval, pokud je skutečně ATR 290 a Váš SL 68, protože šance, že Vás to nevyhodí je velmi malá, když je ATR skoro 4x větší než SL.

Míra

[luk.popelka]

Ano, je nastavena perioda 14. Když si to tedy vezmu, když by šel trh 290 od open nahoru ci dolu a opravdu by trh uzavřel kolem hodnoty 290, znamenalo by to, že open bude zároveň high nebo low, podle toho jakým směrem se trh vydá.
Ja dnes vstoupím, když jsem stavěl tento systém, ATR jsem vůbec neznal a nezahrnoval do tohoto systému. Vše mi ukazuje do short a jak se říká, konzistentně dodržovat systém :). Ale ATR mě zaujal a zkusím znovu backtestovat systém s požitím tohoto indikátoru a uvidím jestli bude lépe vycházet nastavovat SL dle ATR. Sám jsem zvědavý.
Děkuji mnohokrát za rady.
Jen nevím kde prezentovat výsledky popř. mé další nejasné otázky, které v souvislosti s ATR jistě nastanou. Našel jsem toto vlákno a myslím, že sem mohu s touto problematikou přispívat.

[mira_k]

Klidně si v případě backtestingu do pozice vstupte a sledujte, jakou máte závislost ATR, SL a skutečného vyhození z pozice na právě Váš systém.
Každopádně by SL měl být nastaven primárně dle MM a dle ATR "jen" korigován. Jinak používání ATR se nijak nutně nemusí vylučovat se striktním drdžování systému, pokud máte ATR zahrnutý ve strategii.


Ať se daří,
Míra

[MiroslavCZ]

Dá se někde stáhnout formule ATR, abych ten indikátor mohl zobrazit v amibroker?

[duroslav]

MiroslavCZ:

www.financnik.cz/wiki/average_true_range_atr