Obchodní deník

[M!ke]

Zdravím,

měl bych dotaz. S excelem obecně problémy nemám a v současné době mám rozpracovanou verzi svého deníku. Narazil jsem na jednu drobnost.

Mám dva sešity, které jsou spolu propojeny. Jeden sešit "Deník.xls" - tam mám listy s měsíci od ledna do prosince a druhý "Statistiky.xls" kde jsou všemožné grafy.

Problém je u základního grafu - Equity křivky. Přesněji Pokud chci aby se při přidání každého nového obchodu toto projevilo na equity okamžitě. Pro equity potřebuji mít pod sebou, souvisle, bez mezer hodnoty. Ale problém je ten, že jak to mám rozděleno do měsíců, tak v jeden měsíc udělám např. 20 obchodů a v dalším 15...takže když bych pevně nastavil že z každého měsíce mi vezme dvacet řádků, není to dobré, protože by tam byly mezery a podle toho i špatný graf.

Nevíte někdo jak tuhle záležitost vychytat?

[simpson7]

Martinek

Takisto som ako zaklad pouzil tvoj dennik, za co som velmi vdacny. Tento som si postupne upravil na svoj obraz. Rovnako nepatrim medzi znalcov Excelu (az na par jednoduchych vzorcekov), preto by som sa rad opytal co presne znamena na zalozke Profit Target toto:

$O6>=B$1

Pomocou tvojho dennika som totiz selskym rozumom dost veci v Exceli pochopil a som uz schopny si nieco podobne zostrojit, ale tomuto vyrazu nerozumiem. Rad by som si totiz aj Profit Target upravil podla svojich potrieb, ale k tomu potrebujem pochopit tento vyraz. Vopred dakujem :)

[MerQury]

simpson7:

zmiňovaný deník sice nemám, ale tenhle výraz se ptá jestli je v poli O6 hodnota větší nebo rovna hodnotě v poli B1. Pokud ano, tak do konkrétního pole načte "1", pokud ne, tak "0".
V souvislosti s deníkem to v podstatě asi je, jestli hodnota MFE dosáhla hodnoty PT

[MerQury]

simson7:

v praxi to slouží k počítání četností

[simpson7]

MerQury

Dakujem, pravdepodobne to tak je, mna pomylil ten znak $. Neviem preco tam musi byt a okrem toho raz sa nachadza pred hodnotou O6, druhy krat je vsak medzi hodnotou B1.


V tom pripade vsak mam este jednu otazku pre Martinka alebo ineho uzivatela tohto dennika:

Celkom nerozumiem Profit Targetu. Myslel som, ze podla velkosti MFE sa v zalozke PT zobrazuju hodnoty zisku vyjadrene v $, t.j. ak je pozicia v priebehu obchodu v zisku 10$, je tam hodnota 1. Ak je pozicia v priebehu obchodu v zisku 20$, je tam hodnota 1. Atd, az po 500$.
Z uvedneho vzorca vsak vyplyva, ze je to len porovnanie MFE s hodnotou B1 az AY1. V tom pripade mi unika zmysel, kedze vzorove vstupy su na hodnotach cca 260 - 310 a pri kazdom obchode, ktory vykazuje MFE aspon o trochu vyssi, tak v PT sa to premietne vzdy nad hodnotu 260. Ale to nie je zisk, ale iba bodova hodnota v priebehu obchodu.
Napisal som to trochu komplikovane, tak tu je jeden priklad hned z prvych dvoch vzorovych obchodov v danom denniku:
1) vstup long, na hodnote 262, MFE 273,75 > max. zisk je 11,75 bodu
2) vstup short, na hodnte 264,75, MFE 260,5 > max. zisk je 4,25 bodu

V zalozke PT sa vsak tieto obchody premietnu tak, ze prvy obchod ma max. PT na hodnote 270, druhy na hodnote 260.
Dufam, ze som trochu objasnil o co mi ide.

Vopred sa ospravedlnujem, ak som ten system nepochopil a pisem tu uplne z cesty ;)

[mira_k]

to simpson7:
ad $ : tento symbol v Excelu drží pozici, pokud je pred pismenem drží sloupec, tj. $O6 po protažení na další buňku bude vypadat O7, O8, O9 ... pokud je před číslici, tak drží řádek, tj.B$1 bude vypadat B1, C1, D1 .. atd. pokud je před písmenem i číslicí současně, tak drží celou buňku, ať ji přemisťujete kamkoli. nastavuje se ručně nebo opakovaným stisknutím klávesy F4.

ad PT : Martínkův deník nepoužívám, ale po projití vzoru mi to celé přijde, že po zapsání vstupu a výstupu a určení PT si dopíšete MFE a MAE a na jejich základe si pak stanovíte PT, který je podle vašich obchodů nejefektivnější, dokud je MFE vyšší než číslo v prvním řádku, tak se ukáže 1, poté 0 a po získání statisticky spolehlivého počtu obchodů vyhodnotíte, jaký PT by Vám přinesl nejvyšší užitek a protit.

ať se daří,
Míra

[simpson7]

mira_k

Dakujem za vysvetlenie symbolu $, znovu som o nieco chytrejsi.

Co sa tyka PT, tak si ho jednoducho budem musiet upravit tak, aby vyhovoval mojim predstavam, t.j. aby znazornoval max. PT vyjadreny v $. Ale to by uz nemal byt taky problem ani pre mna - excelovskeho laika

Vela stastia v tradingu ;)

[vladko11]

Prikladám sem jednoduchú verziu obchodného denníka , súbor treba uložiť ako .xls

[hanslama]

Zdravím,měl bych skromny dotaz :)
Vedu si uz nejakou dobu denik a trapim se s otazkou, jake casove rozpeti si vest pro jeden soubor. Rekneme, ze uz obchoduji 2 roky prumerne 4 obchody denne. To je cca 1000 obchodu na rok, celkem 2000. Jde mi o to jestli je rozumne to vest v jednom souboru nebo kazdy rok zalozit novy soubor ? Ted jsem narazil na trader-stats-workbook-v37.xls delany pro Woodies CCI a tam je mozno v podstate vest jen mesic a potom zacinate znovu. Ma takova statistika vubec nejakou vypovidaci funkci ?
Zajimalo by me jak to resi ostatni, ja mam za sebou zatim jen 200 obchodu live na demu, tak bych chtel pripadne muj denik poupravit, jenom se nemuzu rozhodnout (z nedostatku zkusenosti) co bude pro mou statistiku nejlepsi.

[majkll]

zdravim vas,

potreboval bych pomoc s jednim dilema..

vyhodnocuju prvni backtest a premyslim, jak vypocist celkove WIN RATIO (win%) systemu. Napadly me totiz dve varianty:

mam treba 100 obchodu, 40 je ziskovych, 50 ztratovych, 10 nulovych (B/E):

1) win ratio je 40% (pocitam obchody uzavrene na B/E jako ztraty)
2) win ratio je 44,4% (do vypoctu nezahrnu B/E obchody)

co je spravne? zahrnovat do vypoctu win ratio i break even obchody nebo nezahrnovat?? v testovanem systemu mi to totiz dela dost velky rozdil..

diky moc za odpoved..

[ticker]

to majkll:

Dobrý deň,

odporučil by som Vám do obchodov zahrnúť vplyv slippage a komisiu. Teda napr. pre ER2 od každého obchodu odpočítať 20 USD. Potom môžete počítať B/E obchody medzi ziskové.

Pavel

[majkll]

diky za odpoved..presto to prilis nechapu..co presne maji komise a slipage spolecneho s vypoctem win ratio...ale pochopil sem, ze vy B/E berete jako ZISKOVY OBCHOD..pokud tedy delime obchody pri vypoctu jen na ZISKOVE A PRODELECNE..zajimaly by me i jine nazory..pokud se najde nekdo kdo mi to osvetli dalsim postrehem, budu moc rad..diky jeste jednou..

[soseki]

V podstate prodelecne... Kdyz k nule pridate komisi, jste v minusu.

[majkll]

diky..to sem chtel slyset:) sice bych daval B/E asi minimalne na B/E+1 ale myslim, ze nic nezkazim, kdyz to budu ve win ratio pocitat jako prodelecny obchod (lepe receno - "nevydelecny")..jak dost lidi rika - lepsi si neco ubrat v backtestu nez pak v realu...

[Agent]

Tak jsem za pomoci - Jiris109 - pridal k memu deniku drawdown za pomoci klasickych vzorecku v excelu.Plus me to ukazuje max pocet ztrat. a zisk. obchodu za sebou a dalsi veci.Je to denik pro forex. uplne dodelany jeste neni, ale vzorecky nejsou zamcene tak se treba nekomu neco bude hodit, muzete rozebirat a pitvat.

Stahovat muzete tady : www.4shared.com/file/64238049/b1b62175/Denik1.html