Zacatecnicke nejasnosti :)

[mira_k]

ATR je ukazatel volatility, tj jak krátké nebo dlouhé jsou úsečky .. ATR(21)=0,104 znamená jen, že průměrná délka úsečky za 21 dní byla 0,104, jen ted nevím, kolik je 1 bod Cornu v USD, takže když si vynásobíš hodnotu bodu 0,104 máš to v dolarech

když jsem ATR kdysi používal, tak me víc než absolutní velikost zajímaly změny - nárůsty/poklesy u S/R

[pesiak]

Ale ja viem, čo je ATR, len to neviem prepočítať na USD v prípade CORN. 1 plný bod corn má 50 USD, tak by bol nezmysel keby som 50 USD vynásobil 0,104 pretože by mi vyšlo 5,20 USD. Hádam mi nechceš povedať, že denné rozpätie H a L u corn je 5,20 USD :D

Prosím, poraďte niekto. Ďakujem.

[mira_k]

no vidíš a jak mám vytušit, co víš a co ne, omlouvám se, moje chyba, předpokládal jsem, že když koukáš do grafu kukuřice, že víš jeho hodnoty .. pokud můj broker nekecá, tak 0,0025=12,50 USD, tj Tvoje 0,104 = 520 USD

[pesiak]

Ako si dostal to, že 0,0025 = 12,50 USD ? :D Lebo ono to bude dobre tých 520 USD, len mi to nedáva zmysel.

Mne tiež vyšlo 520 USD. Len tak ma napadlo vynásobiť 0,104 veľkosťou kontraktu, teda 0,104 * 5000 = 520. Ale tým pádom by 0,104 muselo znamenať, že denné rozpätie je 10 centov/bushel, ale to je hlúposť, lebo ATR sa neuvádza v USD.

Tak jakto potom, že 0,0025 = 12,50 USD ? :D (ale je to správne)

[mira_k]

já jsem to nedostal, ani nevymyslel, to píše můj broker ve specifikaci kontraktu a velikosti 1 ticku, tam má 0,0025 = 12,50 USD

[pesiak]

Zaujímavé, lebo však kukurica sa hýbe po 0,25.

1 bod = 4 ticky (4*0,25 po 12,50 USD).

Ale aj tak dakujem.

[mira_k]

pak je ještě otázka, jak je vztah ticku k velikosti kontraktu, protože CME píše "1/4 of one cent per bushel ($12.50 per contract)", což by dávalo smysl, 1/4 z 1 setiny je 0,0025

[skalper]

mira_k:

to je v pořádku, jeden kontrakt je 5000 bushelů

[Honza K.]

Jeden bod na velké kukuřici má 4 ticky, každý tick je 12.50, velikost bodu tedy 50USD. Je to tedy jako ES.

[mira_k]

jasně, ale bod v kukuřici neznamená pohyb z 1 za 2 na ceně, ale pohyb v setinách, tj z 0,01 na 0,02, to je pohyb o 1 body v Cornu a 50 USD, ticky jsou 0,0125, 0,0150 a 0,0175

[pesiak]

Ahojte. Narazil som na menšiu nezrovnalosť, čo sa týka otváracích hodín na trhu Kukurice. Takže na stránky burzy sa uvádza, že Corn sa obchoduje (elektronicky):

Sunday – Friday, 7:00 p.m. – 7:45 a.m. CT and
Monday – Friday, 8:30 a.m. – 1:15 p.m. CT

To znamená, že v našich končinách to je obchodovanie od 2:00 do 14:15 a od 15:30 do 20:15

Teraz som si však pozeral replay data na trhu Corn a trh raz otvoril o 2:00, inokedy zas o 3:00, alebo ešte lepšie - o 7:00

Prečo, prosím ? Ďakujem.

[tom_czr]

Přesné datumy a časy jsi neuvedl, takže jen obecně. Možná vysvětlení:
a) RTH a ETH
b) USA a Evropa nedělají přesun z letního/zimního času ve stejný termín, takže po dobu cca dvou (nebo tří?) týdnů v na jaře a na podzim je vše o hoďku posunuto.

Já nic z výše uvedeného neřeším, neboť i na mobilu mi svítí čas ET (New York)... a mám klid ;-)
T.S.

[pesiak]

Vyššie uvedené časy sú časy pre Globex. Pre pit platí 8:30 a.m. – 1:15 p.m.

Ten letný či zimný čas ma jasne že napadol, ale prečo sa mi niekedy začali prehrávať dáta až od 7:00 ? a to nie raz, takže nemôže to pripísať nejakej chybičke

a to začatia obchodovania halabala 02:00 či 03:00 nebolo len v marci, ale aj v apríli, aj bár kedy v septembri.

Mne to akože veľmi žily netrhá, ale sakra jak je to potom do ... ? Však aj obchody otvárajú a zatvárajú podla otváracích hodín a nie všelijako...

[Pavoda]

Jak je to prosimvas s plnenim prikazu pri realnem obchodovani? Je neco na co se pripravit, ze bude odlisne od obchodovani na demo uctu nebo v replayi (NT) . Napriklad mensi pravdebodobnost vyplneni limitniho prikazu nebo prodleva mezi zadam prikazu a skutecnym provedenim. Predpokladam, ze u el. Obchodovanych trhu uz muj prikaz nikdo nekontroluje a nebeha s nim na parket, ale vse dela nejaky system brokera automaticky v radech milisekund- proste fofrem..?

[Honza K.]

Pavoda Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jak je to prosimvas s plnenim prikazu pri realnem
> obchodovani? Je neco na co se pripravit, ze bude
> odlisne od obchodovani na demo uctu nebo v replayi
> (NT) . Napriklad mensi pravdebodobnost vyplneni
> limitniho prikazu nebo prodleva mezi zadam prikazu
> a skutecnym provedenim. Predpokladam, ze u el.
> Obchodovanych trhu uz muj prikaz nikdo
> nekontroluje a nebeha s nim na parket, ale vse
> dela nejaky system brokera automaticky v radech
> milisekund- proste fofrem..?

Demo vs. reálné obchodování rozdíl JE a často dost zásadní. Hodně záleží na tom, jakou platformu používáte, tj. jestli dostáváte při SIM obchodování stejná (tj. živá) data a jak je konstruované plnění demo příkazů. Jinak řečeno, na SIM účtu máte obvykle limit příkazy vyplněné při dotyku ceny, ale v reálu budete pravděpodobně čekat na plnění déle a někdy se ho nedočkáte vůbec. Problém především u trhů s velkou hloubkou trhu, jako je ES. Prodleva mezi zadáním příkazu a plněním (v případě limitů zasláním do fronty na burzu) problém nebývá (pokud máte dobré připojení a dobrého brokera). Ne, vaše příkazy nikdo nekontroluje, vše probíhá elektronicky, systémy brokera kontrolují akorát, zda jsou splněny podmínky (dostatečné krytí na účtu apod.).
Pro začátek doporučuju zadat pár limitních příkazů dále od aktuálního trhu a sledovat, za jak dlouho se příkaz objeví na trhu, mělo by to tam být do sekundy i v případě, že je zrovna rychlý trh. Pokud to trvá několik sekund, tak to už bych byl nervózní.