Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Zacatecnicke nejasnosti :)


isp

Doporučené příspěvky

Ďakujem pekne. Mám ešte jednu začiatočnícku nejasnosť :)

Moja otázka: Čo [bold]prakticky[/bold] pre tradera znamenajú kontango a backwardácia ? Viem čo sú tieto pojmy - napr. kontango znamená, že aktuálna cena podkladového aktíva je nižšia ako budúca dodávka, ale čo to prakticky pre tradera znamená ? A z akého dôvodu sú vlastne budúce dodávky drahšie ako najbližšie ? Napr. preto, lebo teraz sú k dispozícií veľmi vysoké zásoby danej komodity ?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 469
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

to pesiak: contango existuje, když je u vzdálenějšího kontraktu cena vyšší. Je to z důvodu nákladu na skladování a pojištění komodity. U některých je backwardation, když je cena nyní vyšší než u vzdálenější, když je nyní silná poptávka a cena bližšího kontraktu roste nad cenu vzdálenějšího. Když se drží pozice dlouhodobě a roluje z jednoho do dalšího, pak když je backwardation, tak se získává tak zvaný roll výnos.

Super trejdy!

Jarda

Link to comment
Sdílet pomocí služby

a čo ten roll výnos pre mňa znamená ?

Rolovanie je predsa to, keď kontrak(y) pár dní pred expiráciou predám a kúpim kontrakt(y) s daľšou najbližšou expiráciou, nie ?

Ak som kúpil marcový futures (hocičoho) za 420 a teraz 5 dní pred expiráciou je cena 415, tak ja predávam (rolujem) so stratou. Júnový futures (toho istého hocičoho) stojí 410, takže zas kúpim za 410 a dúfam, že cena pôjde hore. Aký roll výnos som získal ? Však som strate 5 bodov + komisie a + som v novom obchode, od ktorého neviem kam bude smerovať...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to pesiak: ano, tam jde o to, že při nákupu futures na komoditu, například tu ropu v příkladu je u backwardation nižší než ta cena na trhu s momentálním dodáním. Dejme tomu rafinérie nakupuje nyní za 94 USD a futures je při backwardation 93. Nakupuje se tedy na burze za 93 futures a když se blíží expirace a cena na spotovém trhu se nezmění a zůstane na těch 94, tak futures se dostane při expiraci k těm 94 z 93 a je roll yield 1 usd na kontrakt. Platí samozřejmě jen za předpokladu, že se cena na trhu s okamžitým dodáním (spot) nebude měnit.

Super trejdy!

Jarda

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Vinnie Napsal:
-------------------------------------------------------
> to pesiak: ano, tam jde o to, že při nákupu
> futures na komoditu, například tu ropu v příkladu
> je u backwardation nižší než ta cena na trhu s
> momentálním dodáním. Dejme tomu rafinérie nakupuje
> nyní za 94 USD a futures je při backwardation 93.
> Nakupuje se tedy na burze za 93 futures a když se
> blíží expirace a cena na spotovém trhu se nezmění
> a zůstane na těch 94, tak futures se dostane při
> expiraci k těm 94 z 93 a je roll yield 1 usd na
> kontrakt. Platí samozřejmě jen za předpokladu, že
> se cena na trhu s okamžitým dodáním (spot) nebude
> měnit.
>
> Super trejdy!
>
> Jarda

Díky, ale akým spôsobom si ja ten výnos zrealizujem ? Nerozumiem hlavne tej vete, že "tak futures sa dostane při expiraci k těm 94 z 93 a je roll yield 1 usd na kontrakt". Akým spôsobom sa zrazu futures cena zmení na spot ?

To akože na trhu existuje nejaký zákon, že v deň expirácie futures sa cena tohto futures vždy rovná spotovej cene ???

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den všem,

již nějakou dobu se věnuji systému obchodního systému a jsem momentálně již ve fázi papertradingu. Ten provádím v trzích YM a ES. Oba tyto trhy otevírají v 15:30 našeho času a právě období mezi 15:30 a 19:00 sleduji a testuji.

Bohužel paper musím provádět z většiny v práci, což je velmi nepraktické, co se týče soustředění. Je mi tedy jasné, že live budu muset obchodovat někde v klidu nebo raději vůbec. Nedělám si iluze, že by jsem dokázal s tolika rušivými vlivy kvalitně exekuovat plán. Na paper to sice jde, ale na live očekávám něco úplně jiného.

Práci zatím opouštět nemohu a tak pro mě momentálně připadá v úvahu odpolední seance US indexů, tJ. 20:00 až 22:30 středoevropského času. Má někdo zkušenosti s obchodováním této odpolední seance? Podle prvních paper výsledků jsem o cca 30% profitů níže, což je poměrně zdrcující.

Můj dotaz zní, zda lze profitabilně obchodovat pouze odpolední seakce akciových indexů. Pokud ano - jaké jsou charakteristiky trhu? má například spíše tendenci respektovat konsolidace a S/R úrovně vzhledem k nižší volatilitě?

Prosím ideálně spíše o reakce live traderů.

Děkuji moc,

Jonáš

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den, pokud nemáte mnoho času na trading a chcete obchodovat jen v určitý čas, doporučuji pro začátek vypisování opcí. Pro konzervativní zisky (kolem 2-5% měsíčně) stačí jednou za měsíc vypsat opce na několik vybraných (hodně volatilních akcií) titulů. Časově vás to může stát tak hodinu týdně a krom toho je nepřeberně aplikací na tablet či mobil, kde si můžete portfolio spravovat třeba při čekání na tramvaj nebo v zácpě. Prostě kdekoliv kde je internet. Obchoduji přes jednu úžasnou platformu (nevím, zda se zde smí jmenovat - škoda) a jsem naprosto spokojen.

To je jen kolegiální rada jak se můžete zařídit. Já se věnuji opcím 8-10 hodin denně a podle toho mám také výsledky, ale k tomu můžete také časem dojít. :-) Hodně štěstí a úspěchů přeji.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jonny-Em - prosím uvědomte si, že pokud míte takovéto dotazy, máte před sebou ještě kus práce. Obchodovat se dá prostě cokoliv a není možné říct, že nějaký konkrétní časový úsek nejde obchodovat. Najděte si svůj čas, kdy víte, že ho můžete věnovat tradingu a začnete v tomto čase trh sledovat, snažte se v rámci daných možností najít svůj styl obchodování, zkrátka něco, o čem budete přesvědčený, že to můžete využít pro ziskové obchodování. Projděte si vším, co uznáte za vhodné jakožto přípravu na živé obchodování a jděte do toho.
Jaké jsou charakteristiky trhů v odpolední seanci.... no co na to říct. Všelijaké stejně jako v dopoledních seancích. Jsou dny, kdy jsou trhy volatilní až běda a jsou dny, kdy si hryžete nehty a čekáte na pohyb pár ticků.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

podle screenu to vypadá na platformu Open E Cry nebo Strikeru a je to volume na ceně, jak píše tom_czr

jak je to možné využít, jednoduše je to zájem o danou cenovou uroven, podle velikosti horizontalní usecky vidis kolik toho bylo zobchodováno, čím větší usecka, tím více obchodu, jdou k otmu určitě přidat i císla vlastního volume .. toho je tady po fóru spousta ... zkus hledat termíny jako volume by price, market profile, popř sleduj Petrovo příspěvky, články

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 týdny později...

prosím vás ako to je s tým americkým zákonom o daytradingu ? Myslím to, že ak mám účet pod 25 000 USD, tak môžem urobiť iba 3 daytradingy počas piatich dní....Toto ale platí pre všetky inštrumenty ? Aj pre futures ?

Lebo teraz som si neni istý, či to platí iba pre daytrading akcií a opcií alebo aj pre daytrading futures.

Díky

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...