Diskuze k článku: 4 nejdůležitější ingredience pro úspěšné obchodování (2)

[Sid]

Jean Luck
Komodity (Tomáš, Petr) jsou ve své podstatě o něčem úplně jiném než FX (mnohdy i technicky), takže se to nedá u mne moc srovnávat vzhledem k počtu "ztrátových" obchodů...Páry, které obchoduji, si většinou vybírám podle očekávaných fundamentů dílčí měny a jejich vyhlídek, pak to "párově" proženu nějakou indikací a podle toho vstupuji. 3-4 ztráty na jednom páru v řadě za sebou jsem už dlouho neměl, 2 je někdy bohužel normální jev.. Protože jsou páry na FX mnohdy navzájem propojeny a využívá se i trochu matematiky (křížové kurzy, korelace) a pokud trader obchoduje více propojených párů najednou (častý jev), může se při špatném odhadu jednat i o vyšší, ale většinou jednorázovou ztrátu, co do počtu ztrát, což se dá na druhou stranu díky FX matematice eliminovat - ale to je už na jiné téma..
SID

[lopo1]

to:sid

čiste matematicky musíš mať potom systém cca. 90% uspešnosti. (pre vzorku cca 100 obchodov najviac 4 straty po sebe)
taky hruby odhad
lopo

[911]

to lopo1,

prism, jak si matematicky nebo jakkoli jinak prisel na tu 90% uspesnost z toho co napsal sid?

[lopo1]

to je hruby odhad, okolo pravdepodobnosti som si uz svoje odkrutil a ked niekto taketo povie, okamžite mu dam vsetky peniaze nech obchoduje. Pre presne číslo potrebujem počet obchodov a distribuciu strat po sebe, priebeh. Ak existuje v tradingu distribucia dat ako naznačuje SID, 2 straty v najväčšej početnosti, 3 a viac strat zanedbatelne % potom viem, že to je divné.

[kahiros]

to lopo1:
ale taky nevíš kolik úspěšných obchodů má v řadě. Sid může mít max. 2 ztráty zasebou a taky 2 úspěšné obchody zasebou...a je tu 50% úspěšnost :o)

Tomáš

[lopo1]

kahiros:
taka distribucia je umela, to takto nefunguje, take nieco som v zivote nevidel, tvrdim, ze je to nanajvis divne.

[911]

no ja neznam sida ani jak obchoduje, ale vim ze ja mivam zridka kdy 4ztraty za sebou. temer nikdy. 2 ztraty ano. a neprijde mi na tom nic divne.

[kahiros]

to lopo1
ono záleží na více okolnostech než jen počet ztrát zasebou. Pokud máš zisk např. 3x větší než ztrátu,tak tvůj OS může mít pravděpodobnost menší než 50% a stejně budeš vydělávat....čím vyšší RRR tím můžeš mít menší úspěšnost.

[lopo1]

911

Nič divne? taký systém možno nazvat HG aj keby mal RRR=1.

[kahiros]

lopo1
jak píše 911, není na tom nic divného a není to žádný HG jak by sis mohl myslet. Mě taky vychází z dlouhodobého hlediska cca 2-3 ztráty zasebou.

[lopo1]

ok, pani, ja hovorim len to kto ma taky system dam mu vsetky peniaze a staci mi 20% z vynosu.

[Sid]

lopo1
kde si vzal těch 90% (o žádném CELKOVÉM počtu obchodů jsem nikde nepsal) a o jaké distribuci dat a púravděpodobnosti mluvíš ?...JL se ptal na ztrátové série, protože neobchoduji komodity, ale většinou FX, odvíjí se to od toho, co jsem popsal výše a jakým stylem obchoduji (většinou otvírám ve předpokládaném směru více párů, ať s negativní nebo pozitivní korelací)..Nějak jsi si blbě vyložil předchozí řádky..
SID

[lopo1]

SID:
Možeš upresniť počet, vravim môj hrubý odhad. Netreba sa nad tym nijak zvlasť vytáčať. Veľakrát tu čítam o 2-3 stratách najviac. Ak ma niekto 50% uspešnosť potom zase približne do 20-30 obchodov je to možno pri troche šťastia možné, no pri 200-300 obchodoch to je skoro isté, že ten človek zavádza.

[Libic]

To Lopo:
umim si predstavit serii: 2ztraty, 1profit, 2ztraty, 2profity, 1ztrata, 1profit, 2ztraty = coz ve vysledku da 7ztrat na 4 profitove obchody, tj. uspesnost cca 35% i s tim, ze ma maximalne 2 ztraty v rade za sebou. Kdyz SID napsal, kolik ma ztrat v rade za sebou, neznamena to, ze pak ma 9 profitu v rade za sebou [k dosazeni 90% je potreba cca 9 profitu v rade za sebou].

Libic

[Sid]

lopo1
aha...zmatení pojmů..ještě jednou - otázka JL zněla: "Zaujimalo by ma,ci este aj taky skuseni traderi ako su Tomas,Peter,Sid ci ini co sa zivia vylucne obchodovanim, maju serie 3-4 a viac stratovych obchodov po sebe". A na tohle jsem odpovídal. Ne, že mám např. na 200 obchodů 2,3,4 ztrátové obchody, to bych byl opravdu nedostižný King... Zaměnil jsi absolutní počet a sérii...Ale i to je zavádějící.. Např. v týdenní sérii mohu mít obchody: 2 OK, 2 KO, 2 KO, 2 OK a 2 KO. Celkem: 4 OK ziskové obchody a 6 KO ztrátových obchodů - a mám v tom 2 ztrátové (KO) obchody po sobě. Zdánlivě jsem ztrátový, ale zase nikde není řečeno, že mi 4 OK obchody (řekněme po 5 lotech) vydělaly 1000 pips a 6 KO (taky po 5 lotech) ztrátových obchodů jsem uzavíral se SL a´mínus 25 pips/lot (6x5x25=750). Celkově jsem tak za týden, ale v plusu 250 pips a je to zisk. Nic není černé a bílé a ani absolutní počet obchodů/ztráta ani % vyjádření úspěšnost s vazbou na ztráty není adekvátním měřítkem.., jeden týden je to tak, další naopak...záleží na úspěšných vstupech, včasných výstupech, MM atd... neboli slovy G.S. - Nezáleží na tom, zda máte pravdu nebo ne - záleží kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte...
SID