Diskuze k článku: 4 nejdůležitější ingredience pro úspěšné obchodování (2)

[lopo1]

SID a LIBIC

Je to všetko ok, iba som troska podpichol. Naozaj je 100% blbost si mysliet, že distribucia strat moze byt z dlhodobeho hľadiska takto rozložená po 2zisky, 2straty, a tak ďalej a pod.,alebo sa domnievať že 3-4 stratove serie je to najhoršie čo kto zažil. To je skutočne nezmysel. Nazývam to zavádzajúce pre nováčikov. Štatistika pracuje na poriadne vzorke n - obchodov, nie na 20-30. 20-30 je slabá reprezentatívna vzorka obchodov. Keby mal niekto dlhodobo také výsledky do 4 strat maximum ma HG, to je isté:) Dokonca by si mohol dovoliť na tie 4 obchody nejaký oklieštený martinangle a este viac by eliminoval straty. Možno to vyznie divne, že sa nedá približne odhadnúť úspešnosť systému s početnosti strát po sebe, no nieje to až take ťažké. Výsledky sú rozne aj vzorka 1000 obchodov môže mať niekoľkonásobne viac početnosti max. stratovej série ako napr. iná vzorka po 1000 obchodov.

lopo

[911]

lopo1,

ne to neni jasne. 100% je jedine smrt. pokud mas dlouhodobe max do 5 po sobe jdoucich ztrat tak to neni holy grail. ja mam pres 2000 obchodu na ruznych trzich a proste vic jak 5 ztrat po sobe jsem nemel. mivam tak 2-3 po sobe jdouci ztraty. mam holygrail? no to si nemyslim. ale sem vic nez spokojen s tim systemem.

[lopo1]

100% ani nepotrebuješ, stačí aj 99,9%. Podľa toho čo píšeš si možeš vytvoriť jednoduchý martinangle. Zjednodušene investuješ 1 kontrakt strata, další investuješ napr. 2, strata, investuješ 4, a tak ďalej do 5 straty je to pohoda. Pokiaľ ti príde séria 6 v 1 tisíce obchodov, hravo pokryješ stratovu seriu martinangle. Možeš vynechať martinangle pri prvej strate a po druhej nastupiť real obchod s primerane väčšou pozíciou. Tak ak ti to takto funguje maš HG

[Everest]

to lopo1
Takže HG je umět vydržet sérii ztrát bez jančení (disciplína) a propracovaný MM. Takže jsme tam kde jsou oba příspěvky od Tomáše.

[911]

lopo1,

sem natvdrlej. nchapu vubec co chces rict. proste obchoduju podle sveho systemu, ktery nadelujue zatim max 3 ztraty za sebou. to ze se tato situace vyskytuje casteji je jasne. neridim svuj PS podle nejakych martinagle nebo co to je :-)) a nemyslim si ze mam HG. znam obchodniky co jsou mnhoem uspesnejsi a vydelavaji mnohem vice a taky nemaj hg. a taky nemaji serii treba 12 ztrat. no to je jedno, mej svoji statistiku. hlavni jsou penize na uctu.

[joachim]

lopo, 911:

spravne sa pise martingale :)

[lopo1]

joachim dik za upozornenie.

ja som vždy vravieval, že... maju štastie:)

[Andus]

lopo1,

Mohol by si napísať trochu viac o tej distribúcii /strát/ viac ? /možno v inom vlákne ak sa to sem nehodí/.

[Libic]

To Lopo:
dotaz byl, kolik ma SID [a dalsi] ztrat v rade za sebou. Jeho odpoved byla, ze ma max 2. Vase odpoved byla, ze ma 90% uspesnost, moje odpoved byla, ze si umim predstavit takovou a makovou distribuci, tj. ze SID muze mit uspesnost treba kolem 50% i kdyz ma jen 2 ztraty v rade za sebou. Tzn. Vy jste udelal nejakou zahadnou dedukci, na kterou jsem Vam odpovedel. Samozrejme, distribuce ztrat a profitu bude asi jina nez jsem psal, ale urcite bude take jina nez jste psal Vy.

Me osobne se zdaji dve ztraty jako maximum docela malo, mam zkusenost, ze 4-5 ztrat neni zadny problem. Kazdopadne asi je mozne, ze SID [a nejen on] ma jen dve ztraty v rade za sebou. Vice to zkoumat nebudu, je mi to jedno.

Jestli je to pro novacky zavadejici je tezko rici. Larry Williams byl take jedinym, kdo oficialne zhodnotil 10 tis do 1 mil za jeden rok a je "vzorem" pro mnoho traderu, kterym se toto nikdy nepovede. Takze, proc by SID a jeho maximalni serie ztrat nemohla byt motivujici pro zacinajici tradery??

Libic

[NLA]

to 911

mam podobny nazor na straty jdouci za sebou, ale zajima mna ako casto prichadzaju uspesne obchody, zda se mi posledou dobou totiz ze sa nejako neviem pohnut z miesta a skutecne profitabilna prilezitost sa mi javi tak raz mesacne. je mozne dlhodobo takto vydelavat? v mojom okoli totiz pocuvam nazor ze bez objemu teda vela obchodov to nejde, nejsem zastanca tejto teoria ani najmenej ale paradoxne osoba ktora mi to tvrdi ma dobre vysledky a to dlhodobo. pride mi to dost tezke dodrzat si svoj system a byt disciplinovany ked je tak malo obchodov ktore vydelaji. co by si mi k tomu povedal ako skusenejsi. samozrejme vsetko hovorime o reale.

[lopo1]

Libic

Ja som zatial nepisal tu o distribucii strat. Ano bavíme sa o stratách po sebe. Nemam zaujem sa doberat co je a co nie je mozne/nemozne. Zahadna/nezahadna dedukcia a podobne. Ak niekomu neznie zahadne, ako napisal 911, ze mal na 2000 obchodoch max 5 strat, tak mne to nejak zvlast nevadi. Dal som mu ciastocny namet ako tuto skutocnost vyuzit vo svoj prospech, a vsetkym co maju take, že max 2-3 straty po sebe. Mne keby niekto povedal, ze obchodovanie je s tym a tym systemom do tolko a tolko strat na x obchodoch viem urobit len s tejto skutocnosti "profitabilny system". samozrejme v uvodzovkach, pretoze potrebujem o systeme vediet viac informacii. Preto tu narazam na jednu vec, ktoru si inteligentnesi clovek vie dat dokopy. Ta vec je samotny fakt max. stratovej serie. Existuje tzv. gaussova zvonovita krivka, ktorá aproximuje rozloženie pravdepodobnosti pri náhodných udalostiach (ako su hry, minca, ruleta a v podstate aj trading). trading môže byť čiastočne odlišný v tejto distribúcií rozloženia pravdepodobnosti, no obávam sa že rozdiel nieje veľmi odlišný, skôr podobný ako v nejakej náhodnej hre.

[911]

nla,

nevim co rict. ja jedu id a ted i neco pozicne. u id mam tak v prumeru na trh 3-6 obchodu denne. driv to bylo i 14-20, ale prosel jsem si urcitym stadiem a rekneme ze jsem se zklidnil a obchoduji uz jinak nez na zacatku. jak casto prichazeji uspesne obchody? no rekl bych ze u me casto. ja jsem kazdopoadne spokojen. je to ale individualni. zalezi na systemu. pokud mas system ktery generuje 1 obchod tydne, taky fajn.

[Honzin]

lopo1:

neberte si to špatně, ale myslím si, že se tradingem zabíráte extrémně technicko-matematicky.
Já tedy ještě nemám vzorek 2000 obchodů, ale jedno vím jistě a při obchodování se řídím jen tímto:

- obchod je buď ziskový, nebo ztrátový
- OS nikdy nebude mít 100% úspěšnost nebo 100% neúspěšnost
- při správném MM vím, že budu dlouhodobě profitovat
- trhy se neřídí matematikou, ale rozhodováním davu lidí
- trading není náhodná hra, ale zajímavý způsob, jak si vydělat slušné peníze

[911]

lopo,

ne ze sem mel 5 ztrat. ale 5 ztrat za sebou v rade. a tato vec se vyskytla samozrejme nekolikrat. nevim co na tom furt nechapes. jen jednou na zacatku se mi podarilo mit 7. to kdyz jsem sel cely den proti trendu. dokonce to je nekde ve vip vlakne. mozna jsi dal nemet, ale ja takhle k trejdingu nepristupuju. sem divnej. ja proste statistiky nevedu, a vim za jakmile zacnu neco optimalizovat na zaklade nejakych vypoctu tak se mi to hrouti. mam ciste diskrecni model a tam mi nesedi veci typu mfe, mae atd. natoz nejaky martingale apod. myslim ze tahle diskuse nikam nevede a dopadne jako flame, kdy jedni veri a druzi ne. muzem nekdy dat treding pres webex a uvidime jestli budu mit jak rikas vice nez 5 ztrat.

[MerQury]

Já mám pocit že se tady lopo1 snaží spíš obhájit svůj přístup ke statistický datům a vysvětlit nám, že přístup a la martingale by pro něj s takovouto statistikou, např. maximem 4 ztrát za sebou, byl svatým grálem... Já bych mu v tomto ovšem chtěl oponovat, nejen kvůli němu, ale spíš kvůli méně zkušeným, kteří si toto budou číst.

Z jakého důvodu? Protože martingale je jedna z nejsadnějších cest k vybílení účtu. Píšu z vlastní zkušenosti, jelikož sem se nějakou dobu věnoval kurzovému sázení na sportovní utkání a tento systém sem praktikoval. Srovnání s tradingem se přímo nabízí, jelikož v obojím případě se snažíme dostat pravděpodobnost na svoji stranu a to i prakticky stejným způsobem(výhry vyšší než ztráty a % úspěšnosti ve svůj prospěch).
Problém, který si pravděpodobně lopo1 neuvědomuje, je ta, že statistika je pouze statistika a nikdo neručí za to že výsledku budou stejné i nadále.
Pro ty co neví o co jde, bych se pokusil princip martingale trochu ozřejmit. Modelová situace: PT 100, SL 100, % úspěšnost 50%. Každému je jasné, že dlouhodobě je tento systém nulový(po započtení poplatků apod. ztrátový). Martingale funguje tak, že třeba obchodujete s jedním kontraktem... Pokud dosáhnete PT, ok, výhra je vaše a další ochod bude zase s jedním kontraktem. Pokud SL, tak jste 100 v mínusu a do dalšího obchodu jdete s dvěma kontrakty, ten pokud vyjde na PT, tak vám to jednak vymaže ztrátu z minulého obchodu a navíc vyděláte stovku. pokud tento druhý prohrajete, tak jste celkem v mínusu 300 a do dalšího obchodu jdete se 4 kontrakty atd. potom 8 kontraktů, pak 16, 32, 64, ... Z toho plyne, že pokud mám statistiku max. 4 ztrátovýho obchodů, tak pokud potom jdu do toho pátýho, tak ten bych měl vyhrát a vymazat předchozí ztráty plus ještě stovku vydělat. Krásná představa nekonečně profitabilního systému kde není možné prodělat, že?
Jenže do toho pátého obchodu byste museli jít už s 8 kontrakty... což už je na marginy poměrně náročné... Nehledě na to, jak sem psal výše, je statistika jen statistika a co když se stane, že i ten pátý najednou nevyjde... jít pak obchodovat se 16 kontrakty? co když už byste na to neměl dostatečně velký účet? začít zas od začátku od jednoho kontraktu a přijít o předchozích 5 ztrát což by v tomto případě činilo 3100? Říkám, cesta do pekel...
A upřímně, pokud byste klasicky obchodoval s těmi 8 kontrakty nějaký systém nezaložený na martingale, tak byste při aspoň trochu proftabilním systému vydělal víc, než se stejným systémem při aplikaci martingale, kdy byste musel začínat neustále od jednoho kontraktu.

Omlouvám se že sem se takto rozepsal, ale nedalo mi to... Nerad bych aby se někdo martingale snažil aplikovat na svý obchodování, protože by to s dotyčným nemusel vůbec dobře dopadnout(neříkám, že by nějakou dobu nemohl mít štěstí).

Hodně úspěchu,
Michal