Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Analýza spreadů zemědělských komodit: pšenice 3


Doporučené příspěvky

  • 2 týdny později...

Opet krasna analyza ...

Jen se chci zeptat nahore jak uvadite tabulku s otevrenymi spready brezen-kveten a kveten-cervenec proc jsou :
Brezen -1, Kveten +1 a analogicky Kveten-Cerven, kdyz ve vsech ostatnich analyzach se kupuje kratsi noha a prodava vzdalenejsi, tj. Brezen +1, Kveten -1.
Viz "ustanoveni" ve Vasi prvni analyze :
"...Tedy bude-li cena březnového kontraktu například 863 a cena květnového kontraktu 870, bude cena spreadu podle této konvence 863 – 870 = -7. "


Dale bych se chtel zeptat jestli aktualni (11.8.08) cena spredu: "Buy May 09 Wheat / Sell Jully 09 Wheat" - 3. analyza (doufam ze mam konvenci spravne :) ) je okolo -11,25 a spread : "Buy March 09 Wheat / Sell May 09 Wheat" - 1. analyza okolo -14,5 ?

Diky

Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Bangladez: Ve všech mých analýzách se VŽDY prodává kratší noha a kupuje delší noha. Například v první analýze (analýza spreadu březen - květen) jena str. 12 uvedené výslovně: "V následujících úvahách bude pojem „otevření pozice“ vždy znamenat prodej březnového kontraktu a nákup květnového kontraktu stejného roku." Jinými slovy prodej kratší nohy a nákup delší nohy. A to se týká všech pšeničných spreadů a soudm, že i dalších kalendářních spreadů zemědělských komodit. Jinak spread opravdu oceňuji tak, že od ceny kratšího spreadu odečtu cenu delšího spreadu. V literatuře existuje mnoho způsobů oceňování a tento mi přijde nejlogičtější. Celá strategie je založená na spekulaci na pokles této ceny s blížící se expirací kratší nohy spreadu.

Pokud se týče aktuálních cen těchto spreadů, tyto ceny se opravdu pohybují v uvedených relacích. Co z toho pro účely obchodování dle našich strategií vyplývá? Vyplývá z toho skutečnost, že v současné době tyto spready se pohybují +/- kolem svých cílových hodnot, tudíž nemají výnosový potenciál a není tedy žádný signál ke vstupu do pozice.

Musím upozornit, že pokud by tento signál byl, jednalo by se o transakci "Sell May 09 Wheat / Buy Jully 09 Wheat" - máte to obráceně ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Možná to zde bude poněkud OT, ale v současné době doporučuji sledovat kukuřičný spread Sep09 - Dec09. Prosincový kontrakt je na kukuřici prvním kontraktem nové sklizně, podobně jako červencový kontrakt je prvním kontraktem nové sklizně u pšenice. A předběžně mohu říci, že kukuřičný spread Sep - Dec vykazuje podobné patterny jako pšeničný spread May - Jul. V minulých dnech se pohyboval kolem +10, lze tedy předpokládat, že se tam vytváří určitý výnosový potenciál. Myslím, že na vstup je ještě brzy, očekávám optimální dobu ke vstupu někdy počátkem roku, nicméně doporučuji tento spread pečlivě sledovat. Podrobnou analýzu vypracuji a samozřejmě se zde objeví :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to: Asdareel

Ano, mate pravdu a diky za upozorneni... Pouzivam na grafy spreadu stranku : www.britefutures.com/quotes/spreads.aspx
kde pri zadani "spravnych" long a short vykresli graf ktery je negaci vasich grafu (zrejme odecitaji obracene nohy kontraktu) a proto jsem zadaval long a short obracene abych se dostal ke "stejnym" grafum jako mate v analyzach a proto ten "sek"...

Dotaz : Vase analyzy jsou perfektni a chtel bych se zeptat odkud berete data a jestli pocitate vsechny vypocty pri ruznych nastaveni Strategii rucne po jedne, nebo k tomu mate nejaky program ?


Diky

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Bangladez: Dříve jsem data bral ze stránky www.futuresguide.com, bohužel od loňského října tato stránka již nefunguje. Novější data mi posílá kolega Krakra, rád bych si ale pořídil program trackntrade, jehož součástí jsou i historická data. Výpočty samozřejmě provádím programově, vytvořil jsem si na to vlastní aplikaci.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 5 months later...

dobry den,

perfektni analyzy. velke diky jejich autorovi a administratorum za zverejneni. chtel bych se zeptat zkusenejsich jake jsou soucasne ceny jednotlivych kontraktnich mesicu psenice [a jejich spreadu], pripadne jejich prubeh po datu posledni analyzy, pripadne kde je mozne tyto ceny vyhledat.

dekuji a hezky den
roman

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 year later...
  • 1 year later...

Zdravim,

chcem sa opytat na jednu fundamentalnu zalezitost u spreadov. V analyze su uvedene spready, ked sa blizsi kontraktny mesiac preda a vzdialenejsi kupi- co zodpoveda tomu, ze blizsi kontrakt klesa rychlejsie ako vzdialenejsi. V knihe od J. Rossa su spready zrnin uvedene presne naopak, nakupuje blizsi mesiac a predava vzdialenejsi. Viete mi niekto vniest trosku svetla do spravania kalendarnych spreadov zrnin?

dakujem

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.