Diskuze k článku: Psychologie výstupů

[jack007]

Zdravím,
díky za výstižný článek na téma výstupy. Zatím jen backtestuji, začínal jsem s výstupy na PT, ale zjistil jsem, že v kanálovitých trzích (těch je většina) mám při metodě SL/PT zbytečně velké ztráty. Začal jsem přemýšlet, jak je minimalizovat. Nyní testuji něco podobného, jak nastínil Kazma. Hlavní problém výstupů je v tom, že trh se chová poněkud jinak, když je "kanálovitý" a když není. Když je kanálovitý, bývá pohyb hůře vypočitatelný a zisky je třeba brát velmi brzy. Zatímco když žádný kanál na obzoru není, často se trh rozběhne k pěkným výkonům a také zisky lze očekávat větší. Podle toho jsem si vypracoval takovou osobní "charakteristiku" trhu. V každém momentě, kdy vstoupím do trhu, si jej označím (celkem jsou 4 "charakteristiky"). Potom volím výstupy podle charakteru momentálního trhu.

A ty výstupy:
Základní výstupní metoda je porušení řady "higher high/lower low". Jakmile se objeví lower low při uptrendu, resp. higher high při downtrendu, vystupuji. Kombinuji přitom také různé TF. V kanálovitém trhu se řídím 1minutovým grafem, v nekanálovitém, kde je potřeba větší tolerance, 3min. grafem.

Další výstup je samozřejmě SL (zatím se mi při mé metodě vstupů nejvíce osvědčuje 80 $ v YM).

Konec obchodování - backtestuji vždy jen do 18:30, tudíž, když se blíží tento čas, tak SL přitahuji a nepřipouštím už žádné velké korekce.

A výjimečně: signál do protipozice nebo nějaká významná S/R úroveň.

Jack

[squashfan]

squashfan Napsal:
-------------------------------------------------------
> Nemám ve zvyku na diskusích často vystupovat.
> Nicméně, když jsem začínal obchodovat, poslouchal
> jsem každý den na internetu Woodieho, který
> komentoval ER2, YM atd. Vzdy říkal, že dlouhodobě
> je statisticky nejvýnosnější vystupovat, až CCI v
> long obchodu překročí chop zone +100 směrem dolů,
> a v short obchodu -100 směrem nahoru (v ostrém
> úhlu). Moc jsem tomu nevěřil a dělal si statistiky
> v live obchodech v průběhu jednoho roku (asi 170
> live obchodů na YM). Moho potvrdit, že v rámci
> delší doby je to nejvýnosnější. Zvláště v dnešní
> době, kdy udělat 100 tiků na jeden kontrakt a
> obchod je reálné více než kdy jindy.

[Ransford]

Jak napr urcujete druh trhu. Skusali ste to podla niecoho urcovat ( pohyb indikatorov v nejakych medziach) alebo je to vzdy len vizualn-pocitove zhodnotenie ? Vystupy mi robia trochu problem, prave asi kvoli tomu urcovaniu trhu, ale pozorujem to, a casom sa to urcite zlespi....

[jack007]

Jakmile trh udělá nějaký větší pohyb, po kterém následuje protipohyb alespoň ca 75 %, je pro mě trh v tuto chvíli "Kanál". Následovat může jeden z těchto scénářů:
1. Trh dojde k výchozímu bodu předchozího (velkého) svingu (= 100% retracement), načež se otočí zpět a "Kanál" je na nějakou dobu potvrzen.
2. Trh dojde k výchozímu bodu a (obvykle po určité korekci) jej překročí. Není tedy v kanále a dostane přívlastek "No Kanal". Pracovně mi to umožňuje nastavit volnější SL, je totiž předpoklad, že po určitou dobu půjde trh tímto směrem.
3. Trh se pohybuje mezi těmito dvěma významnými S/R, které definují kanál, aniž by došel až k nim. Většinou ale dříve nebo později dorazí alespoň poblíž těmto úrovním. To je samozřejmě také "K".

Někdy se stane, že se trh rozjede určitým směrem a pak se dlouho pohybuje v určitém "menším" kanále. Ten si označím "mK" (=malý kanál). V něm vstupuji na spodním okraji (při up), resp. při horním okraji (při down) a vystupuji na druhém konci kanálu. To má smysl jen tehdy, když předpokládaný zisk stojí za to :-)

Pokud tento "malý kanál" je prolomen proti směru původního svingu (a já mám signál), mohu vstoupit, ale tuto situaci si označím opět jako "K" = kanál, protože zde je výsledek velmi nejistý a je třeba používat velmi těsné výstupy.

Někdy si pracovně označím trh otazníkem. Bývá to prakticky výhradně v situaci, kdy je trh na samém okraji kanálu a já dostanu signál ke vstupu do pozice. Může následovat návrat do kanálu, anebo jeho proražení a většinou nějaký větší pohyb. Na upřesnění kritérií pro tyto vstupy ještě pracuji.

Jak asi již trochu vyplynulo z výše řečeného, ke vstupům (a k hodnocení charakteru trhu) používám pouze významnější S/R úrovně, žádné indikátory. Úspěšnost mám zatím kolem 50 %, ale velká výhoda je ve velmi omezené výši SL, resp. ztrát téměř nezávisle na volatilitě, resp. ATR, tudíž celkové zisky jsou alespoň v backtestu docela zajímavé.

Tak zdar a sílu
Jack

[hankeys]

taky se podělím s něčím do diskuze: moje výstupní strategie vypadá asi takto - po vstupu do obchodu umisťuji SL pod low nebo nad high předchozí svíce plus spread. Pokud se začne trh pohybovat mým směrem tak posouvám SL po každé svíci mým směrem také pod low nebo nad high plus spread. Pokud trh nejde mým směrem, nechám SL být tam kde je. Tímto způsobem postupuji až se dostanu na BE plus 1 a nadále nechám trh dělat to co má. Výstup se pak řídí ADXMA pokud změní barvu tak výstup. Do příkazu také umístím velmi "nadsazený" take profit, který je hodně daleko od vstupu a je podpořen SR úrovní (např. používám pravidlo pětkrát SL (většinou se řídím daily range volatilitou) - takže třeba pokud byl původní SL 20 pipsů, tak spočítám TP na 100 pipsů, podívám se do grafu, kde tato úroveň leží a TP umístím nad tuto úroveň, kde je nějaká SR úroveň nebo pivot). někdy se stane, že trh dorazí až tam, a to pak inkasuji slušné profity

[Ruda]

Dobrý den, taky bych se s Vámi rád podělil o své výstupy a jak jsem se k nim dopracoval. Začnu ale od začátku, tedy od vstupů. Takže vstupuji na základě Double TOP/BOTTOM, 2B reversal a všeho, co se tomu podobá (viz. přiložený graf). Přitom jestli půjdu LONG nebo SHORT se rozhoduji na základě denního grafu, kde mám EMA 10. Pokud jsou bary nad EMA, pak beru jenom bottomy, pokud jsou pod EMA, pak beru jen Topy a pokud EMA protíná denní bar, pak beru Topy i bottomy podle toho, co přijde dřív. Důvodem je to, že chci být v souladu s celkovou náladou na trhu a taky mě to nenutí tolik obchodovat a jít případně proti celkovému trendu. Vstupuju pak na CLOSE zeleného baru v případě LONG a naopak. Bary se mě zabarvují podle polohy CLOSE vůči předchozímu CLOSE. Nutná podmínka před vstupem do LONG: Close prvního zeleného baru následujícím po červeném baru je výše, než low předchozího swingu. Close je v horní polovině zeleného baru a vzdálenost mezi close a low je max. 125 USD. Timeframe 3 min. Stop Loss posouvám vždy 1 bod (4 ticky u ES) pod nejnižší low dosaženého za poslední 2 úsečky. Nečekám na dosažení nějakého profitu při kterém bych SL posunul na BE, ale posouvám ho hned, jakmile mě to trh dovolí, i když jsem např. pouze 50 USD v plusu. Mám totiž vypozorováno, že jakmile trh prolomí takto posouvaný SL, pak přichází výrazná korekce, kterou bych psychicky asi neustál. Proto vystupuji hned na TSL. Dost výrazně mě to snižuje průměrnou ztrátu a o to tu jde. Kontrola ztráty. Pokud se daný obchod nevyvíjí podle mého, tak ať jde do háje. A nyní k těm výstupům. Dělal jsem backtest na ES za období leden až říjen 08, celkem 750 obchodů, přitom jsem nefiltroval čop a to proto, abych zjistil, zda-li to bude i přesto fungovat. V rámci testu jsem vystupoval na posouvaném SL a zjišťoval hodnoty MAE/MFE. Výsledek byl překvapující, i když stále zůstávám při zemi. WIN 68%, RRR 2,67, průměrný zisk 211 USD, průměrná ztráta 79 USD, průměrný zisk na obchod 119 USD, spousty malých ztrát, spousty malých zisků, sem tam nějaké velké profity, které výrazně zvýšily celkový profit. Ta vysoká úspěšnost byla dosažena díky tomu, že značný počet obchodů končil kousek za vstupem s minimálním profitem, a to díky způsobu posouvání SL. Co jsem však zjistil bylo překvapující. V rámci testu jsem se snažil najít optimální PT tak, aby nadělil podobný celkový profit, jakého jsem dosáhl při posouvání TSL. Zjistil jsem (viz. graf PT vs. četnost), že vyšší PT jak 350 USD již nemají podstatný vliv na celkovou výnosnost, přitom četnost dosažení vyšších PT výrazně klesá. Z toho lze odvodit, že pokud bych aplikoval PT 350 USD a při tom posouval SL dle výše uvedeného, pak by byl celkový zisk pouze nepatrně nižší cca o 10%, než při PT 875, kdy bych při tomto PT dosáhl největšího zisku, ovšem obchodování PT 350 USD je mnohem příjemnější z psychologického hlediska, než obchodování PT 875 USD. Pro inspiraci a k zamyšlení ještě přikládám: 1. graf s okomentovanou ukázkou obchodu 2. graf EQUITY při výstupech na posouvaném SL 3. graf, na kterém je vidět, že obchodovat vyšší PT nemusí být z hlediska maximalizace zisku to pravé ořechové. :) Na závěr chci poděkovat Tomášovi N. a Petrovi P., že mě s manželkou dovedli až sem, čili takto daleko v tradingu. Ruda s manželkou, která se na testech výrazně podílela

[kozidech]

Zdravím,
Rudo je to velmi zajímavé, gratuluji k takovým výsledkům. Mohl bych se tě prosím zeptat, jaký časový úsek dne jsi testoval? Pokročil jsi od té doby?

[roche]

Dobrý deň,
ubehli 3 mesiace od začiatku môjho live obchodovania a tak som si urobil analýzu. Dá sa povedať, že sa pohybujem na BE.
Na odhalenie najväčšej slabiny v mojom obchodovaní, nebolo treba veľa analyzovať, pretože je pomerne dosť vypuklá.
Môj hlavný problém je, že v live obchodovaní často poruším môj OS posunutím SL na BE+2 pri väčšine "zaváhaní" trhu, čo vedie k častému vyhodeniu na tejto hodnote. Popritom môj OS niečo podobné neobsahuje!!! :S
Alternatíva: zadať SL a PT a odísť od PC neprichádza vzhľadom k riadeniu pozície podľa môjho OS do úvahy.
Pozíciu ukončujem pri: 1. Dosiahnutí PT (ktorý podľa vývoja obchodu upravujem)
2. Dosiahnutí základného SL
3. Signál od indikátorov
Ako však riešiť toto porušovanie OS? Je mi jasné, že je to otázka podvedomia a podvedomých vzorov chovania, keď som celý život bol programovaný na "nerobenie" chýb. Určite pomocou kníh, seriálu o psychológii a hlavne praxi sa mi to podarí (aspoň tomu chcem veriť :)).
Nemáte však (hlavné tí, čo si podobným prešli alebo práve prechádzajú) nejaké čisto praktické tipy, ako toto nežiadúce konanie eliminovať (mám na mysli skutočne niečo "hmatateľné" ako (ak to preženiem) dať myš pod 220V apod.

P.S.: Jeden príklad za všetky: včerajšie 2 obchody skončili na BE+2, popritom podľa môjho OS mali skončiť spolu v 45 bodovom profite! Celkovo za tri mesiace live obchodovania som sa takto sám pripravil o takmer 15%né zhodnotenie môjho účtu!

[majkll]

roche:

myslím, že podobný problém nemáte jen vy..sám bych se vědomě přinutil po vstupu do obchodu na BE neposouvat, ale pro vás tudy cesta asi nevede..tj. je určitě víc možností, ale á osobně bych vyzkoušel první asi tyhle:

1) zkusit si budovat disciplínu v jiných oblastech života, abych tak trénoval celkově svou osobnost..tj. např. ranní běhání, nebo posilování, nebo dodržování nějakého jídelníčku...zkrátka něco, co dělá člověk běžně každý den...jen do toho přidat nějaká pravidla, abych se musel naučit disciplíně..

2)klidně zároveň s tím třeba zkusit Tomášem popisovanou metodu vizualizace..tj. přepsat v mozku špatný vzor chování na nový vzor chování.. viz. www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/psychologie-obchodovani-vzory-chovani.html

3)pokud trailujete SL jako výstupní metodu, co takhle ze začátku zkusit zadávat pevný PT a soustředit se jen na to NEposunovat SL na BE?? udělal bych to, co nejjednodušší, aby byla malá možnost zmatkování a stresu..

4)dejte si časové pravidlo pro posun na BE..např. dáte trhu vždy 5min na rozjetí a úvodní pohyb...pokud po 5 min bude trh mít nejasný směr, nebo se bude převlovat, nebo cokoli jiného, tak posunete na BE--ale nikdy ani o sekundu dřív!

jsou to jen tipy, co mě aktuálně napadly...

majkll

[blska]

to roche:
ahoj roche. ak obchodujes minutovy TF skus sa v priebehu vykreslovania usecky nepozerat na cenu (na profit/na stratu) a nieco si napriklad citaj. trh skontroluj az ked sa usecka vytvori. alebo si nastav nejaky alert ktori ta upozorni ze treba podla tvojho OS upravit PT a dovtedy si trh nevsimaj. to je taky mini tip. ak ale potrebujes kvoli svojej taktike vystupu pozerat stale na trh tak ti asi nezostava len sa tomu prisposobit a postupom casu si zvyknut na to ze tvoja otvorena pozicia sa stale meni... aj tak si ale myslim ze tento styl obchodovania ked si v pozicii ti na zaciatok moc nesadol a necitis sa v tom dobre. mozno by pomohlo keby si na zaciatku tvojej obchodnej kariery prehodnotil taktiku vystupu a zmenil ju tak aby si stale nemusel "magnetizovat" cenu ocami. skus na zaciatok nejaku "lahsiu" taktiku vystupu ako fixny target alebo umiestnuj target na vyznamnu SR uroven a odid od pocitaca...

[roche]

majkll:
ďakujem za tipy. S tým tréningom disciplíny som už začal úplne jednoduchými vecami ako napr. ráno vstávam o 15 minút skôr ako by som potreboval, každý deň po ukončení obchodovania sa idem na 30 minút prejsť pokiaľ nemám možnosť ísť si zašportovať apod. Zisťujem, že disciplína naozaj nie je mojou silnou stránkou a tak aspoň viem, čo potrebujem predovšetkým riešiť.
Cvičenia zo seriálu o psychológii sa snažím aplikovať, aj keď sa priznám, že zatiaľ nepozorujem na sebe nejaké výsledky. Ale viem, že to chce čas a odstrániť to, čo sa za desiatky rokov v podvedomí nahromadilo nie je možné v priebehu pár dní.
Čo sa týka 4. bodu: ak nechám trh 5 minút na pokoji, aby sa rozbehol a on sa nerozbehne, zvyčajne mi už niektorý indikátor signalizuje výstup. Problém je, ako ustáť tie prvé sekundy v pozícii.

blska:
je možné aj to, že mi tento spôsob výstupov nesadol. Ešte je zatiaľ priskoro jednoznačne vyrieknuť ortieľ.
Ale ten alert je skutočne dobrý nápad. Keďže obchodujem na 3 minútovom grafe, mohol by som si nastaviť zvukový alert pre ukončenie baru. Takto by som sa v podstate mohol na grafy pozrieť len raz za tri minúty a tým by som minimálne zmiernil nepriaznivý dopad posúvania SL na BE v mojom OS.
Dík. (tu)

[Pavel K.]

roche: Nebo to pojmi uplne nejjednoduseji. Proste zadej SL, PT jako napr. jeho trojnasobek a nech to tak byt. Pokud mas alespon nejaky edge na vstupech, tak by to melo generovat zisky. Na be posouvej napr. pouze pokud trh dosahne pivotu, high/low min dne apod. A na to muzes opet nastavit alert a je to. Je to pouze uvaha. Navic zde mas jistotu, ze to nebudes mit preoptimalizovane, pokud davas SL napr. podle ATR nebo swingu.

[marastik]

to roche:
tento problem som mal minuly rok cca september oktober minuly rok.... cital som prispevky a obchodoval s posuvanim SL a PT podla inych nazorov.... niekedy vyslo ale viac nie ako ano.... opat som padol nizsie ako som povodne snival, ze to pojde.... povedal som si dost.... rok 2008 a 2009 bol velmi narocny na reagovanie trhov v ramci krizy.... trhy najprv padali a padali a potom stupali a stupali.... tak som si povedal ze otestujem obdobie IX.2008 - IX.2009 v ramci tejto situacie.... chcelo to dva mesiace roboty pri zakladnom a najjednoduchsom systeme.... moj system vychadza z FinWinu a uspechov Tomasa co som postrehol.... FinWin ponuka 6 patternov, z ktorych pre mna su niektore funkcne a niektore nie az tak.... postrehol som, ze Tomas obchoduje patterny 2v a 0/v.... a z toho som zacal vychadzat.... Tomas sa obchodom venuje viac ako 8 rokov a urcite vie preco obchoduje len trendove patterny.... preto som sa rozhodol taktiez len pre tieto.... rok spatne som to otestoval na Mini Russel 2000 1min vo filtracii 3min a cuduj sa svete len tieto dva patterny dali cca 22K USD za rok na 1 kontrakt pri pevne stanovenych PT a SL.... a tu pride psychologicka vec, o ktorej sa pisalo v psychologii obchodovania.... a to je viera.... ale aj logika.... ked system nadeluje za poslednych 12 mesiacov zisk tak je nemozne aby v mesiaci ked zacnem obchodovat nadelil stratu.... nadeli stratu len v tom momente ak spravim nieco ine ako som mal naplanovane.... a to aj v takom pripade, ze sa hram s posuvanim.... x krat sa stane situacia pri pevne stanovenych mantineloch, ze vstupis, trh ide tvojim smerom, 2 ticky pred PT sa otoci dojde 1 tick ku SL a potom trafi PT.... keby si sa hral s posunom tak koncis na BE a nemas PT.... vsetko je v otestovani a funkcnosti a potom hlavne vo viere.... tiez som zadal obchod a radsej som sa isiela prechadzat alebo zapalit ale tak aby som bol daleko ale videl na monitor... dnes zadam obchod, sedim pri tom a nie je problem pozerat, lebo dva tri krat po sebe strata nic neznamena v priebehu 1-3 dni.... system jednoducho fungujea verim v neho a v tom je podstata celeho, aj drobneho uspechu....

Martin

trhy denne nadeluju vela penazi, ale zober si len tie svoje....

[roche]

to all:
ďakujem všetkým za postrehy a podnety ako aj povzbudenie.
Samozrejme, že svoj systém som si prešiel ako s pevne stanovenými SL a PT, tak aj s trailing SL a výstupmi podľa indikátorov, aby som nakoniec "zakotvil" u kombinácií prvého a tretieho spôsobu. Z výsledkov live obchodovania jasne vyplýva, že posun na BE môjmu OS škodí. Na druhú stranu výstupy na základe indikátorov podstatne vylepšili môj OS v porovnaní s výstupmi na pevnom PT. Výstupy len na pevnom PT by boli krokom späť, keďže takýmto spôsobom som začínal.
Prinútilo ma to zamyslieť sa nad sebou samým a nad vlastnou disciplínou. Ako sa na tomto fóre často spomína, trading je cestou objavovania samého seba a odhaľovania a odstraňovania svojich slabín.

[gandalf33]

Food for thought: Jeden z výstupov ktorý som nedávno testoval, je ABC výstup. ABC = After Big Correction / Consolidation. Dáva mi zo všetkých výstupných metód najlepšie výsledky - oproti statickému SL + PT zvyšuje win % a [bold]zároveň[/bold] aj každomesačný zisk. Výstup je 85% diskréčny, 15% mechanický, začiatočníci by sa mu teda pravdepodobne mali vyvarovať, aj keď ja radím sám seba medzi začiatočníkov a beriem ho ako veľkú výzvu a v súčasnosti ho plánujem obchodovať (uvidíme ako to pôjde). Pri výstupe ABC ide o to, voľným okom rozoznať väčšiu korekciu alebo väčší chop v rámci progressu nášho obchodu. Po väčšej korekcii / chope vystúpiť na close prvej úsečky v opačnom smere než je náš obchod. Trade management: SL posúvať pod (long) / nad (short) každú korekciu, ale nikdy neposúvať ináč a nie agresívne (tj aspoň 1 tick nad high pre short / pod low pre long). Testované zatiaľ len na YM. Priložený screenshot: Šípky naznačujú entry do obchodu, zelená šípka smerom hore - long, červená smerom dole - short. Úplne vľavo je long entry (zelené šípky smerom hore, vstup možný na jednom z týchto barov, prípadne oboch). Fialová čiara: posúvaný SL. Modrý nevyplnený rámček: Toto je vyhodnotené ako veľká korekcia / väčší čop a znamená, že po tomto vystupujeme na close prvého opačného baru. Výstup je označený zeleným krúžkom. Druhý obchod - short - sme vyhodení na posunutej stopke, so ziskom, avšak opäť je ukázaný veľký potenciál ABC výstupu, ktorý z času na čas dokáže podržať v obchode, kde cena ide od jednej premarket úrovne k druhej, čo sa deje veľmi často. Výhodu ABC výstupu vidím v tom, že je veľmi diskréčny - a ja nie som fanúšikom statických stopiek a profit-targetov, mám rád systém, ktorý sa prispôsobí tomu čo sa v trhu deje (volatilite...). Výstup ABC považujem za ideálny v kombinácii s inými výstupmi - určite odporúčam s polovicou kontraktov vystúpiť na akejkoľvek PRM úrovni ktorá je preťatá v obchode, v ktorom práve sme. Aj keď nie som fanúšikom PT ako som spomínal, kombináciu ABC s výstupom na malom PT si viem poľahky predstaviť. Čiže toto je jeden z možných výstupov na zamyslenie - u mňa štatisticky číslo jedna. Musí však sadnúť vašej povahe - pozerať sa ako ma ABC vyhodil so ziskom 7 tickov keď trh šiel neskôr ďalej a urobil 25 tickov kde som mohol mať svoj vypočítaný PT, toto treba zvládnuť, a stáva sa to často. Celkovo však ABC oproti PT nadeľuje temer dvojnásobné zisky (s tým že už statický SL + PT ich nadeľuje slušne) a má ešte vyššie win %. Viacero malých ziskov a občas nejaký väčší - tak ako písal Ruda o svojich výstupoch na ES. Podotýkam že výsledky ABC ktoré tu prezentujem sú zladené s mojimi vstupmi, tj na vaše vstupy nemusia sadnúť - všetko je otázka vlastného testovania.