Diskuze k článku: Vzhůru k profitům: Risk-Reward-Ratio

[MNovak]

Nevidím důvod, proč vstupovat do trhu náhodně, když můžu vstoupit do obchodu, u kterého předpokládám, že bude profitabilní dle mé analýzi a pokud se rozjede trochu více, tak super výdělek. Náhodnými vstupy určitě vzroste riziko neúspěšných obchodů a určitě bude i nízké RRR. Pro mě je lepší vstupovat plánovitě a mít velké RRR a pak i při úspěšnosti jenom 30% budu mít ještě slušný zisk. Proto je důležité filtrovat vstupy a brát jen kvalitní 2-3 obchody, které se vyskytnou v průběhu celého dne a v těchto vydržet třeba i několik hodin.

[Stanley]

Onlyx:
Náhodné vstupy jsou podle mně na dvě věci... To můžeš jít rovnou hrát ruletu.

[floky]

Tie nahodne vstupy boli myslene určite z pohladu priebehu obchodov....Win, Win, Lost, Lost, Win, Lost, WIn, Lost, Lost....

Nie že BUM! teraz vstupit do obchodu....a z ničoho nič dalšie BUM! a znovu vstup....

[nickirout]

To Stanley, To Armike, To MNovak

Zadám do excelu počiatočnú veľkosť účtu 5000 USD. Zadám, že koľko % chcem riskovať na obchod napr. 0,68%.
Vyjde mi istá čiastka. Zadám RRR napr 1:2. Zadám úspešnosť napr. 50%. Excel mi vygeneruje sled. Sled pozostáva zo záporných a kladných čísel. Avšak s tým, že tento sled čísel pozostávajúci napr. z 1 000 hodnôt splňa podmienku úspešnosti 50%.(50% čísiel - hodnôt zo sledu je záporných a 50% čísel - hodnôt zo sledu je kladných)

S tým, že keď číslo je kladné tak obchod je ziskový tak získám RRR * 0,68% z účtu.
keď je číslo záporné strácam 0,68% z účtu. RRR je nadefinované a takisto úspešnosť - celková úspešnosť k poslednej hodnote sledu. Vždy keď stlačím klávesu DEL tak mi ty vygeneruje iný sled avšak s rovnakou celkovou úspešnosťou.

Position sizing je jednoduchý vždy riskujem 0,68% z účtu teda ak účet rastie rastie aj riskovaná čiastka.

Teraz som dokončil svôj malý domáci pC server.. používam ho ako SQL server na uskladnenie dát (streaming;-).. Ale k vianociam budem mať viac času, tak spravím ten excelovský zošit tak aby každý rozumel tomu a zavesím to sem. .. možno nás niečo dobrého napadne..


s pozdravom nickirout

[PET]

Nickrout:
No... když po večerech nemáš co dělat, tak si generovat uspěšnost je pro Tebe třeba fajn zábava - možná potom prakticky použitelná v nějaké poučné brožuře. K opravdovýmu obchodování Ti to ale bude asi na dvě věci. Ta druhá je "na nic".
Čau
PETr

[nickirout]

To PET
okej len som sa chcel trošku konštruktívne zapojiť do debaty. Jeden môj obľúbený spisovateľ raz povedal, netlač sa tam kde ťa nechcú..

pekný zvyšok dňa

[Airmike]

nickirout

nic si s toho nerob. vacsina traderov nema RRR nastudovane ani teoreticky. takato pomocka je jednoducha a velmi dobre vystihuje co sa s uctom moze diat. hlavne pre zacinajucich je to pekny priklad.

[MERKUR1]

To nickirout.

Nezáleží na tom jestli to je jenom teoretická možnost,důležité je,že nad něčim přemýšlíte,i když to třeba nepoužijete.Já jsem se vždy snažil probírat i teoretické možnosti,o kterých jsem věděl,že je nikdy nepoužiji.Strávil jsem nad nimi hodně času,ale nelituji toho,protože každá úvaha zbystřuje mysl.Nejdůležitější je abychom pochopili celý OS se všemi přidruženými věcmi a bohužel tato cesta vede přes přemýšlení nad robustními,nesrozumitelnými konglomeráty,které musíme ze všech stran probrat a až postupem času začneme oddělovat důležité od nepodstatného,hodně věcí vypustíme,abychom nakonec zjistili,že nám zbyl pouze strašně jednoduchý a hlavně srozumitelný OS,který si dokážeme zdůvodnit ze všech stran,ale bohužel,nebo bohudík jiná cesta k cíli nevede.

[nickirout]

to airmike, to MERKUR1

Okej :-) tak to sem zavesím, akonáhle tomu dám takú lepší interface :-)


To airmike
vďaka za podporu ;-). Aj ja si myslím, že je to dobrá pomôcka. Veď keď tá simulácia dodrží úspešnosť a RRR tak aspoň si vieme predstaviť čo sa môže prihodiť. A je to aj dôkaz toho, že je lepšie mať vyššie RRR ako vyššiu úspešnosť.

Je to tak ako to hovorí MERKUR1 99% snaženia vyjde prakticky z pohľadu tradingu nazmar asi 1 % je to čo nás posunie
vpred. Avšak tých 99% zbystrí mysel. Už som to zažil pár krát na vlastnej koži

[MERKUR1]

To nickirout.

Ještě malá poznámka.Hodně lidí si myslí,že úplně stačí když získají hotové informace z knih pouhým přečtením,protože ušetří hodně času a vyhnou se zbytečnému přemýšlení nad vymyšleným.Já si naopak myslím,že když na něco přijdu sám,i když dodatečně zjistím,že to již vymyslel někdo jiný přede mnou a strávím nad tím hodně času,je to pro mě hodně dúležité.V tradingu neplatí jenom kopírovat vymyšlené,ale je mnohem důležitější,zavedené stereotypy přispůsobovat svému myšlení.Jen tak se můžeme s OS sžít.Každý jsme jiný a pro úspěch v tradingu by jenom kopírování systému někoho jiného,bylo hodně málo.Trading je o individualismu a proto se i podle toho chovejme a individuálně přemýšlejme.Můžu používat něco,nad čím budou druhému stávat hrůzou vlasy na hlavě,ale je důležité,že mě to vyhovuje.

[nickirout]

To MERKUR1
Presne.. presne... ja som napríklad nedávno začal aplikovať pravidlo 1,27.. ktoré používa Larry Williams pre určenie, kdy približne by mohlo nastať obrat v trhu.. je to opísané v tej veľkej zelenej knihe Kompletní prúvodce obchodovaním komodit... Trošku som to upravil na pôvodné číslo 1,618 a začal vlastný výskum na daily FX charts. A celkom pekne to funguje.. len to chce nájsť tie podstatné vrcholy..

alebo napríklad Elder.. a jeho super jednoduchý MM. riskovať max 6% do mesiaca a max 1 a ž 2% na obchod. Ja som si to upravil na 6% za mesiac a 0,68% na obchod. S tým, že napríklad 6% je 500 USD. Do 500 USD sa zmestí 10 stop lossov po 50 USD čo je 100 pips pre 0,05 lotu. Keďže maximálna rada strát v tradingu je 6 stratových obchodov za sebou a maximálny DD 390 USD je dobrá šanca, že riskovanú mesačnú čiastku zdvojnásobím na 1000 USD. Tieto prachy potom rozdelím, tak aby som mal 15 stop lossov a trochu väčšie pozície... Teda ako rastie riskovaná čiastka tak rastú moje šance, že ma stratový sled nevyradí z frontu a že sa mi navyšuje aj veľkosť pozície. A keď dosiahnem napr. 5000 USD z pôvodnej mesačnej čiastky tak 33% si zablokujem ako peniaze na účte- proste tých 33% neriskujem. A so zvyšnými peniazmi pracujem ako s mesačným SL-om - ktorý obsahuje veľa malých SL-ov... Pre mňa je životne dôležité mať rozdelené peniaze ako. Peniaze obchodného účtu + mesačný SL + SL na jeden obchod. Ak odíde nedaj boh mesačný SL tak mesiac neobchodujem a skúmam, či môj OS má zmysel ďalej.. alebo či to bolo iba také potknutie - zlé obdobie OS..

ale najväčšiu pecku mám Od Rosa aj on je dobrý trader... Mne sa páči myšlienka ako previesť intraday open trade na position trade.

pánečku predstav si to krásne RRR!!!!! Chce to hlavne cit pre trh a cit pre S/R hmmm.... no však uvidíme..



s podravom nickirout

[bergmann1]

Dobrý den,
z matematického pohledu vyšší RRR určitě zásadně zvyšuje úspěšnost systému a klade menší nároky na %win obchodů. Osobně si ale lámu hlavu, jak správně RRR spočítat.
Pokud bych neposouval SL, je to jasné - velikost risku je konstatně daná - a pokud znám svůj PT, stačí hodnoty dosadit do vzorce.
Jak to ale je pokud SL posouvám? Jakou hodnotu dát do vzorce pro výpočet RRR? Pokud umístím úvodní SL pod/nad poslední swing (pro mně rozumná zóna-za předpokladu, že velikost risku splňuje pravidla s ohledem na velikost účtu) a postupně ho posouvám podle nějakého indikátoru (třeba EMA nebo podobně),jen v málo případech se stane, že graf protne tenhle úvodní maximální risk. Pokud nedojde k dřívějšímu dosažení stanoveného PT, končí většinou ztrátové obchody například jen na 1/2 původního SL (a někdy je SL protnutý i v zisku nad BE).
Jakou hodnotu tedy použít ve vzorečku? Pokud bych si dal práci a SL zprůměroval (nebo mám počítat MAE/MFE?), vyjde mi z pohledu RRR mnohem lepší číslo a smysluplnější obchodní systém, než pokud bych bral úvodní max. SL. Je to ale z "teoretického pohledu" správná úvaha?
Petr

[shapel]

to bergmann1

Pokud posouváte SL, tak RRR počítejte jako podíl průměrného ziskového obchodu ku průměrnému ztrátovému obchodu, takto to počítá i Ninja Trader.

[nickirout]

To bergmann1

Presne tak obchodujem aj ja. Vlastne používam Trailing SL a keď SL príde na B/E, tak SL premením na klasické SL. Potom už len čakám či mi trh dá PT alebo nie.

Ja osobne počítam RRR, tak že riskovaný SL (nie ten posúvaný ale ten pôvodný) ku realizovanému zisku. Pokiaľ to skončí na B/E tak RRR sa nezapočítava nikam. Skončil som na nule bodka. Keď skončím na napri. 1/2 z pôvodného SL-u. Tak to beriem akoby odišiel celý SL.


Potom si počítam RRR presne tak ako SHAPEL. Je však dôležité sledovať akoby dopadli obchody, keby som nepoužíval trailing SL ale iba klasický SL - na to si tiež vediem výpočet RRR.

Zatiaľ sa mi oplatí používať trailing SL. Dokonca sa dá vypočítať aj výhoda v trhu, ktorú mi prináša používanie posúvaného SL. Ale na to je treba viesť denník, ktorý sleduje to, ako by dopadol obchod, keby som neposúval SL.

Výhoda v trhu[%] = ÚSPEŠNOSŤ(kumulovaná respektíve celková) [%] - (100/(RRR+1))

Takže MM je vlastne o úspešnosti, RRR, DD, maximálný počet obchodov za sebou, position sizing atď... je to dosť objemná téma :-) taká malá veda. Ale oplatí sa ju študovať. Pre začiatočníkov však postačí to, že keď dokážu realizovať RRR 1:2 a úspešnosť majú viac ako 33% tak potom na účte budú pribúdať peniaze. Keď dokážu urobiť RRR 1:3 a úspešnosť budú mať viac ako 25% tak tiež dokážu zarábať. Treba sledovať úspešnosť a RRR na začiatok je to to hlavné pri MM.

nickirout

[nickirout]

Zdravím všetkých, k tomuto príspevku pripájam sľúbený excelovský zošit. Ktorý simuluje vývoj účtu. Do zelených políčok zadávate hodnoty, vaše RRR, kumulovanú úspešnosť, riskovanú čiastku atď... List: simulator_with_position_sizing - position sizing veľmi jednoduchý.. vždy riskujete to isté % z účtu tým pádom pri raste účtu automaticky zväčšujete aj riskovanú čiastku... List: simulator_without_position_sizing - žiadny position sizing vždy riskujete absolútnu čiastku List: charts - obsahuje grafy kde sa zobrazuje rast alebo pokles simulovaného účtu Vždy stláčajte klávesu DEL v prázdnom políčku aby sa vám vygenerovali nové hodnoty - nový sled Position sizing je robený pre FX napr. 102 562 USD. ono niektorý brokeri umožňujú zadať aj takýto objem napríklad ten môj s tým, že potom P/L sa aritmeticky zaohkrúhľuje na klasické dve desatinné miesta... Ide o hračku - ktorá vám pomôže pochopiť súvisloti medzi position_sizing/RRR/úspešnosť/výhoda trhu/význam spreadu vo vzťahu k úspešnosti a vo vzťahu k RRR. Pokiaľ zadáte úspešnosť napr 50% tak tá skutočná, ktorá sa generuje sa budú líšiť o cca +-3%. Samozrejme výhoda v trhu sa počíta zo skutočnej generovanej úspešnosti a vami zadaného RRR. Sled pozostáva z 2 000 obchodov. Čím kratší sled tým sú odchýlky od vami zadanej úspešnosti ku tej skutočnej vygenerovanej väčšie. Údaj minimálna potrebná úspešnosť sa počíta z RRR. Tento jednoduchý vzorec však nezahŕňa SPREAD- čo je vlastne FEE na fx trhoch a podľa svojej výšky dosť významne ovplyvňuje minimálnu potrebnú úspešnosť. Priznám sa vám niekde ten vzorec mám, ktorý zahrňuje aj poplatky do potrebného RRR avšak neviem ho nájsť. Dnes mi dorazila kniha BEAT THE FOREX DEALER od Augustina Silvaniho. Vyšla v october 2008.. takže budem čítať.. a ak budete chcieť tak napíšem takú mini recenziu o knihe. Nemám bohvie aké literárne črevo - ale keď budete chcieť tak niečo zo seba vypotím. Kniha dorazila z AMAZON.CO.UK za neuveriteľné 4 dni!!! a to som dal, že normálne doručenie teda to lacnejšie. Nechápem lebo estimated time bolo na 9 januára.. teraz, keď meníme SKK na EUR a všetko všade je omeškané ma amazon veľmi príjemne prekvapil. s pozdravom nickirout