Diskuze k článku: Kdy je čas přejít na více kontraktů?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kdy-je-cas-prejit-na-vice-kontraktu.html

[roman06]

Ta poslední věta je nejdulezitejsi : Ne jenom v ramci sebeklamu... jinak clanek naprosto pravdivy tak to ma byt....

[lll]

Ja si vytvořil tabulku MM v době, když jsem si vytvářel obchodní plán. Původní verze tabulky MM byla jednoduchá a z mého dnešního pohledu pro mě z hlediska rizika neuchopitelná. Poté jsem se seznámil s různými typy MM a našel si ten svůj. Během backtestu (stále backtestuji) jsem snížil riziko a upravil/upravuji tabulku ke své pohodě. Takže vlastně ještě před vlastním vstupem do paper a live obchodování už hledám svoji toleranci. Doufám, že náraz na realitu by mohl být o něco méně bolestivý...
Dle mě by se mělo začít přemýšlet o multipozicích při vytváření plánu kvůli zjištění vlastní tolerance k riziku. Jednak si člověk ujasní, s jakou částkou je pro něj dobré začít obchodovat a začít se psychicky připravovat na multipozice - zjistit komfortní hodnou tolerance rizika včetně analýzy drawdownu (kolik mi maximálně sebere DD z účtu na té či oné úrovni).
K analýze doporučuji tabulkový procesor:)

[Filda]

Měl bych dotaz, pokud se rozhodnu pro svůj money management použít nějakou známou formuli (např. Kellyho vzorec, fixed fraction atd.), tak jestli se nepletu, tyhle matematické formule nepočítají s minimálním riskem (některé ano). Je tedy důležitější se zaměřit na ten minimální risk na jeden obchod nebo na to co říká ta která formule??

[mira_k]

Filda,
samozřejmě pokud budete počítat MM na navyšování kontraktů přes více způsobů, tak se jistě dostanete na různá čísla, ale osobně bych řídil tím, která vám umožní riskovat co nejmenší částku ... je jedno kolik pojedete kontraktů, ale stále byste měl riskovat stejnou % část účtu .. můj názor

osobně mám nastaveno, že riskuji na kontrakt max 2% účtu , tj na x kontraktů chci stále riskovat 2% účtu, ideálně ještě méně .. ale zatím jsem to ještě neměl možnost použít

M.

[DAYN]

Článek je opravdu dobře napsaný, díky za něj. Jen mi není jasné, proč se v něm nezmiňují další možnosti systematického navyšování počtu kontraktů. Proč tak razantní skok? Nabízí se přece možnost obchodovat mini kontrakty, tedy např. 1 kontrakt a následně 1,01 kontraktu, tím dosahuje MM daleko vyšší úrovně adaptability, efektivity a příspívá k souvislému trendu equity křivky, což má na naši psychiku jednoznačně pozitivnější dopad, než tento "velký skok".

[lll]

Používám Fixed Ratio metodu, u které se mi risk s přibývajícími kontrakty postupně snižuje - velká výhoda pro ustání DD.
Důležitý je maximální risk a ne minimální risk. Maximální možný risk, který nastává právě v bodě při přechodu z jedné úrovně do jiné.
Pro mě je fajn vidět na tabulku MM, kterou jsem si vytvořil a cítit pocit, ano toto jsem schopný obchodovat - DOPORUČUJI každému. Vedle rizika na obchod je dobré vidět i riziko při draw downu včetně částky při každé hladině.

[lll]

DAYN
Pozicování dle Vašeho způsobu mi příjde složité kvůli velkému množství úrovní a člověk se pak musí neustále soustředit jestli obchodovat, ten který zlomek kontraktu a nesleduje příležitosti, které mu trh nabízí, ale pokud Vám to vyhovuje, proč ne:). Říká se, že člověk musí do další úrovně "dozrát".
Jaká je lividita, výnos, komise minikontraktů (nemyslím e-mini) oproti klasickým kontraktům? Dá se řici, že obchodování minikontraktů je efektivnější? Minikontrakty jsou bezva na osahání si trhů. Když už, tak bych volil ETF.
Jeden z Curyšských axiomů zní obchodujte o smysluplné částky. Jinak vlastně člověk živí jenom brokera.
Ať se daří přeje Lukas

[focus]

Obchoduji s multikontrakty cca 1rok. Nejvetsi problem byl ustat narust uctu hlavne emocne a take jsem o cast uctu prisel. Dostal jsem se za 1mesic z 4 kontraktu na 8 a jeste k tomu jsem mel 16 profitu po sobe. Dalsi mesic jsem musel obchodovain zastavit protoze DD byl neunosny. Kdyz jsem prochazel sve zaznamy tak jsem nemohl uverit spouste vstupu mimo plan. Kdyz jsem obchodoval 1-3 kontrakty tak bylo vse OK. Nejen ztraty ale take zisky umi vyvolat silne emoce a pokud se clovek nekontroluje tak draze zaplati. Casto jsem prepocitaval ztraty na Kc, hlavne kdyz jsem dostal SL /mam nastaveny na 120/ a pri 8 kontraktech uz je to celkem velka suma. Stejny problem byl pri cekani na PT /mam cca 250-400/. Casto jsem vystupoval drive za Market abych proste navysil ucet treba jen o 1000usd - vse bylo znasobeno falesnou radosti jak jsem to udelal bajecne, do doby nez jsem zjistil ze vetsina obchodu dosahla v pohode na testovany PT . Jiste, dokazal jsem si uvedomit ze muj MM je timto pristupem znehodnocen ale chamtivost a strach byly silnejsi. Musel jsem se vratit na 3 kontrakty a vytvoril dalsi zasady jak obchodovot abych nevrtal do MM.

Udrzet profity v tradingu je minimalne stejne narocne jako naucit se prijimat ztraty bez emoci.

mejte se dobre focus

[ajchi]

Myslim, ze lepsi by bylo zminit drawdown v relativnich cislech nez v absolutnich. DD 100$ muze byt zabijejici, stejne tak 2000$ muze byt naprosto v poradku. Kdyz ale reknete, ze mate DD 5%, je to pekne, kdyz je 20%, je na case premyslet o vylepseni strategie. Je lepsi se nesnazit maximalizovat zisky, ale minimalizovat ztraty... Pak ucet poroste daleko stabilneji a prirozeneji a rychleji se dockate multikontraktu.

[Renooo]

to focus:
pěkný příspěvek (tu)... sám zatím neobchoduju, tak zkušenosti s navyšováním kontraktů zatím nemůžu rozebírat... s článkem se ztotožňuju-přehledně sepsané...
jestli můžu, měl bych dotaz... psal jsi, že za 1 měsíc si přešel ze 4 na 8 kontraktů... pak po DD zpátky na 3 kontrakty... dal sis teď nějaké časové omezení pro navyšování? jestli např. - nesmím zdvojnásobit počet kontraktů v jednom měsíci... jako ochrana pro pozvolnější zvykání si na navyšování...
sám o něčem podobném uvažuju, proto se ptám...
Díky, R.

[MNovak]

Já osobně mám do svého MM zakomponovane určité procento marginu dle výše účtu. Dále pak denní risk a ke všemu ještě přičítám propad kapitálu za poslední dobu. Z těchto věcí mi pak vyjde počet kontraktů, které budu obchodovat. Jenom se rozodnu podle charakteristiky trhu jestli vstoupím se všemi anebo udělám více obchodů jenom s několika kontrakty. Dále pak sleduji maximální výši účtu a jakmile účet poklesne o určené procento pak půlím počet kontraktů.

[focus]

Cely muj MM je rizen programem MSA. Position sizing - fixed ratio v kombinaci s MA. Jde o to ze pokud equity stoupa nad urcitou hodnotu MA, tak automaticky navysujete kontrakty a naopak. Tento pristup zajistuje v pripade obchodovani multipozic rychly narust. Ja mel 16 zisku po sobe a kdo MSA pouziva tak vi co to s uctem /PT300/ udela. Cely ucet jsem zacal timto tempem zhodnocovat v srpnu 2008 - nejhorsi mozny mesic. V zari se trhy zblaznily a navic prestaly fungovat me dlouze backtestovane VOLUME grafy. Jako zacatecnik jsem to neumel prijmout a v zari jsem inkasoval velkou ztratu. Na urcite hodnote uctu jsem prestal obchodovat a udelal jsem back test s Tick a RB grafy. Na trh jsem se vratil az po backtestu. Vyhoda byla ta, ze jsem uz jednou vetsi pocet kontraktu obchodoval a vratit se zpet nebylo tak emocne narocne.
O programu MSA je zde na webu clanek kde je fixed ratio v kombinaci s MA velmi dobre popsano.

preji hodne trpelivosti focus

[Renooo]

2 focus:
díky za info... rozumím, tenhle způsob je pro mě už pokročilejší řízení MM-agresivnější... o MSA jsem četl, ale zatím ho nepotřebuju...
přeju úspěšné obchody, R.

[atari]

to lll: já si myslím, ze nelze v backetsu otestovet svoji toleranci. Podle me lidská psychika je řízena podvědomě, takže to je velice těžké ovlivnit. Je možné psychickou odolnost trénovat, ale vědomě ji ovládat na 100% nelze. Takže já v backtestu toleranci neřeším, protože to musí ukázat live. V backtesti je nutné vypilovat MM pro jeden kontrakt a navyšování si naplánovat dle nějakého systému.