Diskuze k článku: Live začátky intradenního obchodníka [1]

[majkll]

yax, gabe: já ten pojem "počet dotknutí trhu S/R oblasti tvořící základ vstupní formace" chápu trošku jinak..přikládám screen, na kterém by to mělo být patrné..takhle to beru i ve vlastním backtestu.. majkll

[petr]

majkll, velmi dobrý příklad. Děkuji za ukázku.
Přesně takto o sledování doteků S/R oblasti pro filtrování uvažuji. Přičemž "trendové doteky" jsou ty 1-4, bod 5 je možný obrat trendu (máme vyšší high u swingu) a "protirendové" pak ty červené oblasti.
Petr

[lll]

Zajímavý nápad, tento seriál. Jenom bych se chtěl zeptat, proč by měl mít systém obchodovaný na 1 min timeframe nižší robusnost než na jiném? Dle obchodovaného timeframe se posuzuje robusnost? Já měl za to, že robusnost se posuzuje dle toho, zda se dá systém ziskově obchodvat na více TF. Jak říká např. Ross "graf je graf" ať se jedná o 1 min TF nebo měsíční graf třeba bobů nebo zaznamenané teploty z Klementina a jeho formace lze obchodovat na všech těchto timframe. Stejně tak i Williamsovy formace a přístupy lze aplikovat a optimalizovat pro cokoliv. Jde jen o to najít správné PT a SL ke každému systému, trhu i timeframe. Největší problém však nebývá s robusností systému, ale se schopností (technickou i psychickou) takový systém obchodovat. Ale od toho je tu backtest a paper, které tyto a další překážky výrazně odbourají. A dostatečnost backtestu i paperu si musí každý vnitřně zhodnotit sám uvnitř sebe.
Co se týká kvalitních a drahých SW. Dříve jsem měl cukání nějaký takový SW pořídit. Dokonce jsem i v jednom dlouho testoval, optimalizoval... Naštěstí jsem skončil díky finančníkům u zatím bezplatných kvalitních řešeních, které mi poskytují dokonalý komfort, při svém současném paperu. Takže díky:)
Ať se nám všem i "Pavlovi" daří:)

[nickirout]

Veľmi pekný článok a veľmi veľmi užitočný ako aj množstvo pomôcok na tomto webe.

Obávať sa, že detaili systému ohrozia exekúciu systému je podľa mňa zbytočné. Napríklad Woodieho CCi tu bolo krásne vidieť, že tisícky obchodníkov nespôsobili zánik systému ale naopak jeho evolúciu. Nové patterny, tí prví ktorí obchodovali woodieho CCI prakticky boli vždy prví, ktorý objavili tieto patterny prvý začali na nich zarábať. Takže je veľa čitateľov financnika to hej ale aby systém skolaboval nato by trebalo oveľa viacej ľudí. Avšak chápem, že trader chce ochrániť svoje know-how a rešpektujem to.

Ja, keď som prišiel nato, čo je to ziskový trading vlastne, tak skoro s tým prestal. Pretože to bolo mimo mojej prvotnej predstavy. Ja som hľadal super systém. Nakoniec som došiel nato, že raz systémy zarábajú inokedy nie.
Keď je market trend enviroment tak range-bound strategy strácajú.
Keď je market range bound enviroment tak trend strategy strácajú.

Prvý mesiac zarobí range-bound strategy 60% a nesledujúci mesiac prerobí 30% a potom zase prerobí 50%. Otázka: dá sa počas týchto troch mesiacov zarobiť a uchovať si väčšinou zisku?. Odpoveď áno dá sa!!! S dobrým Money Manažmentom a primeraným mesačným veľkým SL sa dá zarobiť.

[bold]1 LEVEL[/bold]
Trader dodržuje pravidlá a money management. Exekúcie sú občas s emóciami, ale trader dodržuje svôj systém a jeho účet pomaly kostrbato rastie. Pri PC sedí trader akoby na bedne plné s dynamitom. Je napätý ale verí v svoj systém a vo svôj money management.

[bold]2 LEVEL[/bold]
Trader je oveľa uvoľnejší a začína trošku špekulovať ako zjemniť vstupy, prípadne ktoré signáli vynechať. Začína si robiť analýzy a jeho účet rastie oveľa stabilnejšie.

[bold]3 LEVEL[/bold]
Trader začína chápať, že najlepšie obchody sú práve tie, pri ktorých v začiatkoch jeho kariéri cítil najväčší strach. Vstupuje do nich. Jeho straty sú zatlačené až na hranicu traderovského sna teda na B/E, teda aspoň väčina z nich. Trader pochopil, že indikátory sú ako, citujem:"[bold] čiara v piesku[/bold]" pochopil, že na prvom mieste nie je už súbor pravidiel, ktoré raz zarábali a raz prerábali ale je to on sám a jeho cit pre trh. V traderovi sú dve osobnosti, jedna strácajúca a jedna super zisková. Pochopil podstatu vyššieho ziskové princípu na trhoch. Tou podstatou je on sám.
Pochopi, že keď v jeho začiatkoch existovala skupina vzorcov správania sa, emočných pohnútok, ktoré reagovali na tržné pohyby tým spôsobom, že trader strácal pravidelne peniaze. Tak podľa zákonov panujúcich v tomto fyzikálnom svete, musí zákonite existovať súbor vzorcov správania sa, emočných pohnútok, ktoré vedú k trvalým a pravidelným ziskom. Trader pochopil, že v jeho vnútri od začiatku bolo malé semienko tejto novej ziskovej osobnosti a on svojou trvalou a odvážnou prácou a úsilím túto osobnosť - tento psychický stav objavil a vie ho dokonale využiť.
Trader sa už nepozerá a nevšíma si peniaze na účte. Účet je iba zrkadlom toho, ako veľmi vo vnútri narástol a vyspel do bodu, kedy jeho osobnosť sa dokonale oddelila od akéhokoľvek davu. Pochopil, že "svätý grál" v tradingu neni systém, neni program, neni nejaký algoritmus tým "svätým grálom" je on sám. Dokonale chápe tento princíp a prejavuje pokornú vďačnosť tomuto svetu a pomáha mu stať sa lepším. Rozumie tomu, že o najväčších hrdinoch-osobností všetkých dôb sme nikdy nepočuli, nie preto že by neexistovali ale preto lebo v tichosti vykonali najväčšie činy-skutky bez akéhokoľvek nároku na odmenu, na uznanie, na slávu. Tou odmenou je on sám a jeho vyššie vedomie.

Tak teda takto toto sú moje myšlienky o tradingu. Dlho som pochyboval o tom, že nejaký intradenný ziskový forexáci žijú vôbec na tejto planéte. A keď som bol v najväčom zúfalstve, tak sa mi jeden ozval. Denne okolo 300-500 bodov a potom som začal veriť a ja. A zaradil som do prvého Levelu.

s pozdravom nickirout

[gabe]

Zdravim,
a dekuji za nazornou ukazku a vysvetleni k dotekum S/R.
g.

[ramiro001]

To nickirout:

jeden z nejlepších příspěvků na fóru, co jsem za poslední dobu četl. (tu) (tu)

[sup]

Ahoj, super nápad a ať se Pavlovi daří.
Jen nerozumím tomu, že by někdo využitím systému, který Pavel bude obchodovat, dokázal narušit jeho strategii. To mě přijde trochu paranoidní. Stejně tak jsem si myslel, že když Tomáš prezentuje 15O USD jako SL, tak jeho skutečný SL bude o jeden-dva ticky jinde. No a proč ne? Každý máme svoji hlavu a každý může k vyhodnotit pattern trochu jinak, nehledě na různé timeframe, alternativní grafy a podpůrné signály. A když vstoupím později, můžu zase vypadnou dřív a je to úplně jiný obchod.
A hlavně - nemám reálnou představu, kolik lidí zde přítomných jede live, podle pročítání fór a příspěvků v nich si myslím, že tisícovka bude přehnané číslo, spíš tak půlka, fakt envím, možná Petr s Tomášem mají alespoň přesnější odhad (docela by mě to zajímalo). A když live tradery rozdělím mezi různé patterny, timeframe a alternativní grafy, rozdílné trhy a obchodní hodiny, tak si myslím, že pravděpodobnost malého českého traderského národa ovlivnit chod trhů tak, aby změnil profitabilní systém jednoho tradera za neprofitabilní je fakt nulová. Nebo potom systém není dostatečně robustní a je špatný.
Škoda, myslel jsem, že to bude live show s popisem systému, určitě by to bylo záživnější pro nás - šmíráky.

Tak ať ti trendujou, Pavle!!!

[nickirout]

to ramiro001

ďakujem

nickirout

[neb]

Zdravím všechny tradery! Ahoj!
Velmi zajímavý článek z mého pohledu - tj. nováčka. Petře prosím Tě, mohl by jsi více nastínit, proč by jsi v případě, že by "Pavel" nebyl už časově déle a hlouběji orientovaný na středně těžký trh ES jak uvádíš, doporučil spíš trhy NQ a YM? Jedná se pomalejší trhy? Předem děkuju za "mini" charakteristiku trhů NQ a YM.

S přáním četných profitů
zdraví
Honza

[majkll]

neb:

toto by vám mělo dát základní odpovědi:
Americké indexy pro intradenní obchodování
www.financnik.cz/komodity/financnik/americke-indexy-pro-intradenni-obchodovani.html
Jaký trh pro intradenní obchodování?
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jaky-trh-pro-intradenni-obchodovani.html

majkll

[BillA]

Skvělý projekt.

(tu) :(
.

[binyxxx]

Zdravim,chtel bych se vratit k tematu toho backtestu jak tady bylo receno ze 5 mesicu je malo,naopak podle toho co posledni dobou ctu tak plno profi obchodniku prave odrazuje pred dlouhodobim backtestem a to z toho duvodu ze trhy se meni a to i ve velice kratkem obdobi,takze to co fungovalo pred par mesici dobre ,nemusi fungovat ted vubec,takze nejvice prinosne i tak bude backtest z posledniho obdobi. hodne uspechu preje Binyxxx

[majkll]

binyxxx:

to s tim, že nema cenu backtestovat dýl nez od zacatku letosniho roku, protoze predtim byla krize, to je zase jeden mytus, ktery se tady na foru jaksi rozsiruje....je to nesmysl..samozrejme ze trhy se meni porad..tj. pokud by nemelo smysl backtestovat lonsky rok, nemelo by smysl backtestovat ani letosni rok - protoze se trhy porad meni...ano, krize byla a poradna, tj. vynecham v backtestu druhou polovinu lonskeho roku, ktera byla opravdu extremni...ale nevidim duvod proc nebacktestovat na datech napr. 2006, 2007, prvni polovina 2008,...vzdycky je lepsi a objektivnejsi vetsi vzorek dat..dolozi to navic robustnost systemu....tj. nabacktestuju si na jakychkoli datech rok, dva dozadu a pak system pripadne trochu vyladim na par poslednich mesicich - tj. napr. od zacatku letosniho roku...

PS. netvrdim, ze pulrocni backtest je na intraday malo, to je kazdeho vec..jen se stavim do opozice proti nazorum o nesmyslnosti backtestovani na minulych letech..

majkll

[binyxxx]

Ja jen pisu co jsem cetl od lidi co uz nejakej ten milionek vydelavaji a me osobnme to take prislo logicke ze kazdy system ma svoji zivotnost,neexistuje system ktery funguje porad stejne dobre,protoze trhy se meni.A kdyz si nekdo udela becktest z delsiho obdobi a navic ne rucne,ale vse projede pres pocitac,protoze se mu tak dlouhe obdobi nebude chtit backtestovat rucne,tak potom mu vyjede ze mel uspesnost xxx obchodu nebo xxx%,takze usoudi ze system funguje,ale uz nevenuje treba pozornost ze ty vydelecne obchody mel treba v 1 3/4 becktestu a to mu udela cekove dobry prumer,ale zkresleny.Ale to uz je muj nazor a kazdeho osobni pristup i tak nakonec vse ukaze realne obchodovani,protoze urcite backtest a pappertrading je prinosem nakonec se vse ukaze v realu,protoze to je jako kdyz se bojovnik uci k boji teoreticky jen naznacuje doteky a potom prijde k opravdovemu boji tak urcite utrzi rany na ktere neni pripraven,ale to uz je zase o necem jinem.

[petr]

binyxxx,
- backtest má smysl za jakékoliv období - čím delší tím lepší.
- trader musí věnovat pozornost tomu, zda-li bactest v některé době fungoval hůře nebo nefungoval. Neexistuje taková varování přehlížet a radovat se jen z celkového zisku. Jak se snažím a budu snažit naznačit v článku, backtest není jen o tom získat nějaké finální číslo, ale studovat robustost systému, distribuci výsledků v čase a mnoho dalšího.
- diskréční systémy jsou z mé zkušenosti poměrně robustní a obchodník se musí přizpůsobovat spíš změně volatility než tomu, že by něco najednou přestalo fungovat.
Petr