Diskuze k článku: Live začátky intradenního obchodníka [2]

[mira_k]

Ondro,
pokud chcete začít s účtem 2500 USD, tak to rozhodně neni na position sizing, testujete SL 80 USD, což je přes 3% riskované částky, z mého pohledu by se se risk na začátku měl pohybovat 1-2% celkové částky.
Navíc samotný PS nemá až takový vliv na průměrný obchod, ten se musí počítat na 1 kontrakt.
Počet obchodů za den je hodně individuální záležitost, 3-4 obchody/den je pořád myslím, v mezích použitelnosti, pokud bereme celou obchodní seanci.
Nevím, jak provádíte backtest, ale dopředu bych netestoval žádný předem daný SL, ale spíš se podíval na hodnoty MFE, MAE, kde kombinováním a sledováním výsledků bankroll, %win, RRR, avrg trade atd.. , zjistíte jaká kombinace je nejvhodnější. Na druhou stranu, nastavení SL, PT podle volatility není špatný nápad.

M.

[lll]

Plně souhlasím s mira_k až na tvrzení, že position sizing nemá vliv na průměrný obchod - má a značný. Je dobré od začátku vědět s jakým účtem začít, kdy přidávat pozice, spočítat si maximalní rizikovost jednotlivých úrovní.
Jinak také jsem měl otevřený velmi nízký účet, ale byl to účet vyukový nikoliv pro seriózní trading, abych si vyzkoušel co to je být v pozici, co to je inkasovat skutečnou ztrátu/zisk,... S takto malým účtem bych opravdu jenom experimentoval a nesliboval si konzistentní zisky.
Ještě Ondro zkuste Váš backtest podrobit Monte Carlo analýze, kterou program Market System Analyzer také umožňuje.

[mira_k]

to lll,
souhlas, psal jsem to spíš k Ondrovo příspěvku, kde uvádí použití PS na účet 2500 USD, přiznávám, že obecně to vyznívá divně a může mást ... tady je to jen hra s MSA, který sice toto nasimuluje, ale v reálu to nebude použitelné ... navíc si nejsem jist, zda úplný začátečník, bez live praxe, má zkoušet zvyšovat průměrný obchod za pomocí PS, myslím, že jsou bezpečnější způsoby, jak zvýšit tento ukazatel.

M.

[-Ondra-]

Zdravim Vas,

Tak ta Monte Carlo analyza dopadla na 95% maximal drawdown 29%. Coz snad neni uplne nepouzitelne,
Vcera jsem to vyzkousel predelat cely zbacktestovany sheet s dalsim vstupnim signalem, a avg trade jsem sice zvysil na 29 ale pripravil se prakticky o polovinu zisku. Takze to taky bylo nepouzitelne.
Musim dodelat backtest toho druheho patternu, zmenit SL tak na 50$ (2% uctu) a pak to prohodit MSA jako celek, mozna to bude vypadat lepe. Co se tyce MFE a MAE, tak jsem se snazil o tom neco precist a nic moc jsem nenasel. Vim o co jde ale vubec nevim jak z toho realizovat SL.....
Jeste si tady o tom poradne prectu to tucne forum.
Ten position sizing byl generovan v MSA a vypadalo priblizne takto. 2500-3500 1 kontrakt 3500-5500 2 kontrakty dal 3 kontrakty
Co se tyce toho uctu. Momentalne si vetsi ucet nemuzu dovolit. Mam dost zavazku a skrta zamestnavatele :-).
A uz ted je pro me 50K kc obrovsky balik penez. Proto se taky snazim poradit s Vami.
Muzu se Te zeptat jake konkretnejsi zpusoby jak zmenit tento ukazatel mas na mysli?
Rad bych Vam dal ty vysledky i jak to budu mit predelane, ale kontakt na me dat nemuzu kvuli neuverejneni a nechci zase zaplavovat forum svym problemem :-).

Vsem Vam moc dekuji,
O

[michal-administrator]

-Ondra-

fórum je zde od toho, aby si lidé radili, řešili problémy, předávali zkušenosti, porovnávali, atd. takže nemějte strach, že byste něco "zaplavoval"..jen spíše dávejte další příspěvky ke konkrétní problematice do příslušných (vhodnějších) vláken..je tu např. i vlákno čistě o MSA..díky..

michal

[-Ondra-]

Oprava ta monte carlo analyza je 23% ne 29%,
To bylo kdyz tam byl aplikovany ten PS

[lll]

mira_k
tak s tím taky souhlasím. Osobně jsem nikdy neobchodoval multikontrakty, ale tabulku s money managementem a position sizingem mám hotovou a zažívám jednotlivé úrovně, kdy budu měnit počet obchodovaných kontraktů. Je také důležité napsat, že první moje tabulka vypadala velmi agresivně a časem jsem výrazněji slevil a teď jsem přesvědčen, že ji takto budu schopný obchodovat. Jde o vnitřní smíření - psychologii. S jedním kontraktem člověk díru do světa neudělá:)
-Ondra-
Zvýšit ukazatel průměrného obchodu lze, zpomalením obchodování použitím dalších filtrů, důkladnou analýzou MFE MAE. Teď nevím, jestli jste do analýzy zahrnul komise a slippage - velmi nutné k přiblížení realitě.
Ať se daří přeje Lukas:)

[mira_k]

-Ondra-,
vyšel bych z toho, že průměrný obchod se počítá se zisků a ztrát ... tj bud snížíte ztráty nebo zvýšíte zisky, v ideálním případě obojí současně ... dle screenu máte průměrný zisk 111 USD/obchod, průměrnou ztrátu 57 USD/obchod ... zkuste si projít obchody a analyzovat, zde se nedalo vystoupit jinde apod ... současně se podívejte na zajímavé pohyby, které jste neobchodoval, zda nemají něco společného .. ted nemyslím optimalizovat system na danou situaci, ale spíš rozšířit možnosti, samozřejmě danou úpravu je potřeba vždy ověřit na dostatečném počtu obchodů
obecně když dělám základní backtest a přijde signál, tak si zapíšu vstup a pak jen max a min cenu za daný obchod, pak pomocí vzorců v excelu si "hraju" jaká kombinace PT, SL mi dá nejlepší a stále přijatelné hodnoty %win, RRR, avrg trade + sleduji více ukazatelů, ale tohle jsou 3 základní.
navíc sice se tady bavíme o vašem systému, ale zatím jsem nepochytil, na jakém grafu a nastavení testujete, což taky hraje roli, pro jaké profity si můžete dojít a s jakým SL. současně je nezbytné si backtest "zhoršovat" o komise a skluz.

btw: klidně se ptejte dál, od toho tady fórum je (tu)

M.