Diskuze k článku: Live začátky intradenního obchodníka [2]

[Pavel K.]

No ja myslim, ze to je podobne na vsech trzich.. Pokud budu na TF pocitat se sl 100, coz si myslim, ze je tak minimum, tak 400 dolaru se tam taky nedosahne kazdy den za par minut. Jinak sam vstupuju na RR nebo na DT, DB na silnych SR. Ve vystupech zohlednuju silne sr urovne. Kdyz vidim, ze je prede mnou dulezita resistence na 30 min grafu na 6 bodech, tak tam ten PT dam, ale mensi pomer rrr nez 2,5 neberu. Uvidime, jak se mi bude darit v live..

[Mcwoj]

to je sice fakt ale je to zase o zisku a risku no, pri stejne uspesnosti a rrr nq vydelava min tak je tady otazka co snama zatoci vic, bud moznost vetsiho rizika u TF a tim i vetsiho drawdownu naoplatku za moznost pri stejnem rrr a uspesnosti mit vice penez, a nebo nq mensi risk mensi zisk

[Pavel K.]

Mcwoj: Ono se na to neda koukat z hlediska jednoho kontraktu.. Jelikoz je NQ likvidnejsi nez TF, tak muzes klidne obchodovat (casem) vice kontraktu a jsi na stejnem vydelku. Plus si muzes kontrakty pridavat a ubirat o neco jemneji. To je taky jeden z duvodu, proc jsem zacal s NQ. Vetsi moznosti money managementu pro mensi ucty..

[majkll]

Mcwoj:

ja bych hlasoval urcite pro NQ..v zacatku podle me cim mensi risk, tim lepe...dulezite je se udrzet ve hre a mit s cim obchodovat, tj. mit i co nejnizsi dolarove drawdowny..

majkll

[Mcwoj]

majkl, PavelK. diky za nazory ,musim si s tim nejak vice pohrat mam volume 4000 a pt pro shorty plus minus 13 B pt a sl 6b a pro longy zhruba pt8 a sl 4B ,ale uz jsme hodne off topic, jen sem tu nenasel vlakno o NQ, YM i ES tu maji asi mam prehnane pt a mozna i sl na takovy trh,mozna i k tomu umerne spatne volume, uvidim chce to trepelivost a pozkouset varianty., diky za reakce

[Pavel K.]

Mcwoj: Jenom posledni vec. S tim sl je opravdu asi potreba pohnout smerem dolu. S 6 body na sl se bude velice tezko hledat vstup s RRR 1:4.. Musel bys totiz ziskat PT v hodnote 24 bodu, coz je 60% prumerneho deniho rozpeti na NQ (za poslednich 6 dni). Myslim, ze by to nemel byt takovy problem, pokud bys trochu snizil time frame. Sam nastupuju na minutovem grafu, ale obchody vyhledavam na 5 (obcas 3) a 30 minutovem grafu.

[pb.]

Díky všem, kteří přispěli k debatě, kterou jsem tady pomohl rozpoutat. I když jsem na backtesty neměl příliš mnoho času, měl jsem už chvíli rozpracovaný alternativní způsob výstupů z obchodů (podle CCI, ne tvrdě po dosažení relativně nízkého profit targetu - RRR 1:2). Rychlý backtest na mých vstupech mi celkem přesvědčivě ukázal, že může být dobrý nápad vystupovat podle indikátoru CCI. Proti pevnému profit targetu jsou zisky většinou o dost vyšší, protože se čas od času objeví nějaký obchod s hodně vysokým ziskem, na druhou stranu je equity křivka mnohem zubatější, drawdown může být vyšší. Dneska jsem si od rána opakoval - "jsem úspěšný obchodník, vystupuji podle CCI, jsem úspěšný obchodník, vystupuji podle CCI"... no nakonec jsem sice musel od dnešního obchodu utéci vyřizovat cosi na úřady (nevěřím příliš technice, abych jí bez alespoň letmého dohledu svěřil řízení obchodu), ale i přesto byl tento obchod dvakrát výnosnější, než průměr. Začínám brát myšlenku vyššího RRR za svou.

[jisrael]

ahoj všem,
jsem rád,že tady Pavel K naznačil možnost SL 100 na TF,myslel jsem,že jsem sám.Souhlasím,že je to opravdu minimální použitelný SL na tomto trhu.Rád bych se zeptal zkušenějších,co si myslí o tom,že jak v backtestu tak paperu používám pouze tento SL.Samozřejmě,že mám na mysli i hodnotu MAE,ale většinou je tato hodnota tak hluboko pod mým SL,že nemá smysl nad ní uvažovat - prostě SL třeba 400 bych nikdy nedal.Zkusil jsem 150,ale zachránilo mi to tak 20% obchodů.Má logiku podle vás zkušených neřešit otázku SL a dávat striktně 100?
(jasně,s tímto SL v 15,30 raději do trhu nelézt).
Hodně se tady diskutuje PT.Já žádný nemám.Pokud jsem v otevřeném profitu 200,posouvám SL a vystupuji pouze a jen na protnutém SL.Kde čeká problém s tímto přístupem v live trhu?
pokud někdo zareaguje předem díky
přeji všem hodně úspěchů.

[-Ondra-]

Ahoj. Delal jsem podobny backtest jako je popsan ve clanku a rad bych se zeptal tech zkusenejsich z Vas. Jestli s touto equity muzu pokracovat. Co se Vam nezda na vyhodnoceni dannych udaju. Jedu system podobny wcci akorat mnou upraveny. Equity je pro jeden pattern. Obchodovano na NQ SL variabilni ale fixni na hodnote 80 USD PT uplne variabilni. Budu rad za kazdou pripominku. Pardon za diakritiku. Ondra

[pb.]

Kde čekat problémy při posouvání SL při dosažení nějakého profitu? To chce vyzkoušet. Podle mě bude výsledek
stejný, jako kdybyste to prodal za market po dosažení PT. Moje představy byly chvíli taky takové, ale nikdy mi to
nefungovalo. Backtesty provádím tak, že si naklikám ručně svoje vstupy (nebo vyhledám signály automaticky) a pak
procházím zaznamenaná ticková data a aplikuju na ně svoji výstupní strategii (trvá to dlouho, ale blíž k reálu už
se nedostanu). Problém je v tom, že každá čárka v mém grafu je široká třebas 100 USD a když posunu SL blíž, než
zhruba těch 100 USD, je prakticky jisté, že si trh pro můj SL sáhne. Opravdu jediný rozumný způsob posouvání SL,
který jsem si ověřil, je posun podle swingů. Tak se dá opravdu sáhnout i na vyšší PT a ochránit jistou část
kapitálu (neříkám, že profitu), ale chce to hodně trpělivosti a času a mít dostatek nervů na sledování obchodu,
který ještě před chvílí byl 150 USD v plusu a teď se plácá 50 USD v minusu. Pevný PT může být celkem spolehlivou strategií, jak z obchodů vystupovat relativně bez nervů a se slušným ziskem.

Výstup na SL posunutém těsně k trhu testuju jako součást pouze jedné z mých výstupních strategií - klesne-li CCI14 pod -25 (v long obchodu), posunu SL kousek pod aktuální cenu a PT (v podobě MIT pokynu) zhruba dvojnásobek vzdálenosti nad aktuální cenu. Myšlenka je taková, že při poklesu CCI už je cena dost nízko na to, aby vydriftovala zase kousek nahoru. Backtesty proti této myšlence nic nenamítají, ale v praxi jsem tenhle postup zatím nepoužil.

[david.barta]

problem so strategiou nepouyivam PT ale posuvam Sl v live spociva v tomto:
stress/emocie/greed/lepsi vrabec v hrsti nez holub na streche

teoreticky pre cloveka co papertraduje a nikdy netradoval live sa zda posuvanie Sl a nepouzivanie PT ako logicka volba ale ja osobne si myslim ze tento sposob vystupovania je "advanced technika" skusenejsich traderov. Ja osobne to nedokazem psychicky ustat, resp dlhodobo to psychicky ustat a jaksi sa mi nedari si na to zvyknut ako na beznu vec. Zatial teda pracujem s fix PT a pracujem na emociach.

[PET]

Všechno záleží na tom co tvá hlava snese. Pro někoho je SL 200$ ještě O.K. pro jinýho 50$ moc.
Dobrá zpráva je , že i se 100$ SL se dá obchodovat - jen je potřeba hooodně přebírat signály.
Špatná je, že všechno zjistíš až na živo a můžeš si předem říkat co chceš - že budeš disciplinovaný a že pár ztrát za sebou nic není pokud je to podle plánu.......- trh a tvá hlava Ti na tvý otázky odpoví až to bude za skutečný $$$.
Hodně štěstí
PETr

[Lucínek]

Pro mne jsou fixní PT nepoužitelné, mám poměrně dost agresivní vstupy a tak musím velmi dobře kontrolovat riziko a posunovat SL, abych si mohl jen s malými ztrátami vychutnat pár velkých profitů, na kterých se zahojím a ještě vydělám.

Ale je pravda, že psychicky jsou posouvané vstupy velmi těžké - sám s tím mám někdy problém, i když věřím tomu, že teď už to bude jenom lepší ...

[mira_k]

to -Ondra-,
vzhledem k tomu, že se jedná o backtest, tak mi přijde hodně nízký průměrný obchod, cca 25 USD/avrg obchod je číslo podle mého na hranici použitelnosti .. navíc není z výpisu zřejmé, zda se jedná o čistý průměr, tj i po započtení komisí a skluzu, imho u NQ -10 USD/obchod .. nebo hrubý, tj bez započtení předchozího. Každopádně je to nízké .. v případě backtestu jako použitelné bral hodnoty 40USD a výše, cokoli čistého pod 30USD určitě nebrat.
Píšete, že se jedná o jeden pattern, takže nevím jaké stats má celý systém, ale tento pattern bych já osobně s těmito výsledky do další fáze nepustil.
Zkuste si pohrát se SL .. jednak mi přijde zbytečně vysoký mít 80 USD na intraday NQ a hlavně nedává logiku, mít SL fixní, neměl by být problém dostat se u NQ pod 60USD SL

M.

[-Ondra-]

Ahoj moc diky za reakci,

Pokud bych do tohoto patternu pridal position sizing dostal bych se na Ave trade 50$ Ale nejsem si jistej jestli je takovej malej ucet stavenej na position sizing.
Je to backtest za 3 posledni mesice. Druhej pattern jeste nemam celej otestovanej. Ale na druhou stranu mi prijde ze pokud mi druhy pattern vygeneruje dalsich 100 obchodu, tak se dostanu na hranici 200+obchodu za pouhe 3 mesice.... coz je cca 3-4 obchody denne. Neni to moc?
Ten SL je dobrej napad a zkusim to otestovat s upravenym sl podle volatility. Dejme tomu 60 liny trh 80 rychly.

Jeste jednou dik.
Ondra